低市净均线反转策略:年化收益率（12.06%）
本策略结合低市净率估值和长期均线动量，筛选价格低于每股净资产且股价相对长期均线动量较弱的股票，捕捉价值回归机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 32.64%
- 年化收益率: 12.06%
- 基准收益率: 38.9%
- 阿尔法: 0.03
- 夏普比率: 0.41
- 最大回撤: 41.46%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 珍宝岛(603567.SH) | 6.0318091346154 | 20800 | 4 | 5.61 | 116688 | -8773.63/-6.993% |
| 2026-08-25 | 濮耐股份(002225.SZ) | 3.5010501333333 | 37500 | 4 | 3.6 | 135000 | 3710.62/2.826% |
| 2026-08-25 | 亚信安全(688225.SH) | 13.015267930003 | 11029 | 9 | 12.03 | 132678.87 | -10866.52/-7.57% |
| 2026-08-25 | 长安汽车(000625.SZ) | 7.3822138297872 | 18600 | 9 | 7.1 | 132060 | -5249.18/-3.823% |
| 2026-08-25 | 马钢股份(600808.SH) | 2.5607679558011 | 53300 | 9 | 2.6 | 138580 | 2091.07/1.532% |
| 2026-08-25 | 万 科Ａ(000002.SZ) | 3.2690731764706 | 42500 | 14 | 3.09 | 131325 | -7610.61/-5.478% |
| 2026-08-25 | 北新路桥(002307.SZ) | 2.9875290748899 | 45400 | 19 | 2.97 | 134838 | -795.82/-0.587% |
| 2026-08-25 | 鑫铂股份(003038.SZ) | 9.5328588235294 | 12500 | 24 | 11.03 | 137875 | 18714.26/15.705% |
| 2026-08-25 | 广大特材(688186.SH) | 14.264547588578 | 9492 | 34 | 13.73 | 130325.16 | -5073.93/-3.747% |
| 2026-08-25 | 华发股份(600325.SH) | 3.584515469198 | 56200 | 119 | 2.35 | 132070 | -69379.77/-34.44% |
交易详情
| 2026-08-20 | 东华能源(002221.SZ) | 卖 | -24900 | 5.39 | -134211 | ¥174.47 | -5021.76 |
| 2026-08-20 | 星湖科技(600866.SH) | 卖 | -31600 | 4.34 | -137144 | ¥178.29 | -1937.71 |
| 2026-08-20 | 华发股份(600325.SH) | 买 | 2500 | 2.32 | 5800 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-20 | 万 科Ａ(000002.SZ) | 买 | 600 | 3.07 | 1842 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-20 | 濮耐股份(002225.SZ) | 买 | 37500 | 3.5 | 131250 | ¥39.38 | 0 |
| 2026-08-20 | 亚信安全(688225.SH) | 买 | 546 | 11.88 | 6486.48 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-20 | 珍宝岛(603567.SH) | 买 | 20800 | 6.03 | 125424 | ¥37.63 | 0 |
| 2026-08-20 | 马钢股份(600808.SH) | 卖 | -1000 | 2.45 | -2450 | ¥7.45 | -110.77 |
| 2026-08-20 | 长安汽车(000625.SZ) | 卖 | -200 | 7.04 | -1408 | ¥6.41 | -68.44 |
| 2026-08-20 | 鑫铂股份(003038.SZ) | 卖 | -100 | 10.58 | -1058 | ¥6.06 | 104.71 |
