低市净均线反转策略:年化收益率（35.48%）
本策略结合低市净率估值和长期均线动量，筛选价格低于每股净资产且股价相对长期均线动量较弱的股票，捕捉价值回归机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 43.89%
- 年化收益率: 35.48%
- 基准收益率: 15.39%
- 阿尔法: 0.24
- 夏普比率: 0.82
- 最大回撤: 25%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-28 | 大全能源(688303.SH) | 18.145442092154 | 8030 | 1 | 18 | 144540 | -1167.9/-0.795% |
| 2025-04-28 | 晋控煤业(601001.SH) | 11.333399212598 | 12700 | 1 | 11.16 | 141732 | -2202.17/-1.507% |
| 2025-04-28 | 东方生物(688298.SH) | 22.106629708384 | 6584 | 1 | 21.42 | 141029.28 | -4520.77/-3.013% |
| 2025-04-28 | 恒源煤电(600971.SH) | 7.1521450495049 | 20200 | 1 | 7.05 | 142410 | -2063.33/-1.408% |
| 2025-04-28 | 东航物流(601156.SH) | 12.083623529412 | 0 | 6 | 12.16 | 0 | 3533.04/2.878% |
| 2025-04-28 | 晶澳科技(002459.SZ) | 9.7029098039216 | 0 | 6 | 9.56 | 0 | -962.52/-0.651% |
| 2025-04-28 | 阳光股份(000608.SZ) | 1.530459018143 | 0 | 11 | 1.5 | 0 | 2767.99/2.023% |
| 2025-04-28 | 东方日升(300118.SZ) | 9.3168467065868 | 16700 | 11 | 8.72 | 145624 | -9967.34/-6.358% |
| 2025-04-28 | 恒林股份(603661.SH) | 25.887763793103 | 5500 | 11 | 26.24 | 144320 | 1937.3/1.353% |
| 2025-04-28 | 杉杉股份(600884.SH) | 7.0795579231737 | 0 | 21 | 6.94 | 0 | -10609.57/-6.306% |
交易详情
| 2025-04-28 | 晶澳科技(002459.SZ) | 卖 | -15300 | 9.6 | -146880 | ¥190.94 | -1574.52 |
| 2025-04-28 | 东航物流(601156.SH) | 卖 | -10200 | 12.47 | -127194 | ¥165.35 | 3941.04 |
| 2025-04-28 | *ST阳光(000608.SZ) | 卖 | -93700 | 1.48 | -138676 | ¥180.28 | -4728.01 |
| 2025-04-28 | 杉杉股份(600884.SH) | 卖 | -23600 | 6.9 | -162840 | ¥211.69 | -4237.57 |
| 2025-04-28 | 荣丰控股(000668.SZ) | 卖 | -1700 | 4.62 | -7854 | ¥12.85 | -2063.51 |
| 2025-04-28 | 东方日升(300118.SZ) | 买 | 500 | 8.79 | 4395 | ¥5 | 0 |
| 2025-04-28 | 恒源煤电(600971.SH) | 买 | 20200 | 7.15 | 144430 | ¥43.33 | 0 |
| 2025-04-28 | 东方生物(688298.SH) | 买 | 6584 | 22.1 | 145506.4 | ¥43.65 | 0 |
| 2025-04-28 | 弘元绿能(603185.SH) | 买 | 100 | 12.98 | 1298 | ¥5 | 0 |
| 2025-04-28 | 恒林股份(603661.SH) | 卖 | -300 | 26.39 | -7917 | ¥12.92 | 150.67 |
