微盘策略——捕捉小市值优质股票:年化收益率（6.6%）
本策略精选沪深A股市场中总市值最小的30只股票构建投资组合，旨在捕捉小市值股票的超额收益机会。策略严格过滤ST、停牌、次新股及北交所股票，每5个交易日调仓一次，均衡配置，力求在控制风险的前提下，实现资产的稳健增值。
概要
核心指标
- 累计收益率: 37.22%
- 年化收益率: 6.6%
- 基准收益率: -17.86%
- 阿尔法: 0.11
- 夏普比率: 0.27
- 最大回撤: 27.76%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 平安银行(000001.SZ) | 10.983292857143 | 4200 | 2 | 11.08 | 46536 | 406.17/0.88% |
| 2026-03-31 | 深深房Ａ(000029.SZ) | 19.436425 | 2400 | 7 | 19.12 | 45888 | -759.42/-1.628% |
| 2026-03-31 | 中兴通讯(000063.SZ) | 36.023685714286 | 1400 | 12 | 32.44 | 45416 | -5017.16/-9.948% |
| 2026-03-31 | 美的集团(000333.SZ) | 73.902769485904 | 603 | 102 | 76.35 | 46039.05 | 1475.68/3.311% |
| 2026-03-31 | 深天马Ａ(000050.SZ) | 9.493853678059 | 5700 | 142 | 7.91 | 45087 | -9027.97/-16.683% |
| 2026-03-31 | 深 赛 格(000058.SZ) | 8.4541344835188 | 5605 | 242 | 7.97 | 44671.85 | -2713.57/-5.727% |
| 2026-03-31 | 中信海直(000099.SZ) | 22.802203186701 | 2614 | 307 | 17.15 | 44830.1 | -14774.86/-24.788% |
| 2026-03-31 | 申万宏源(000166.SZ) | 4.6141579573405 | 9747 | 377 | 4.68 | 45615.96 | 641.76/1.427% |
| 2026-03-31 | 中联重科(000157.SZ) | 7.4703894337413 | 5352 | 462 | 8.6 | 46027.2 | 6045.68/15.121% |
| 2026-03-31 | 深圳机场(000089.SZ) | 6.6871929278889 | 6777 | 477 | 6.71 | 45473.67 | 154.56/0.341% |
交易详情
| 2026-03-30 | 潍柴动力(000338.SZ) | 卖 | -1900 | 22.78 | -43282 | ¥56.27 | 11614.03 |
| 2026-03-30 | 平安银行(000001.SZ) | 买 | 4200 | 10.98 | 46116 | ¥13.83 | 0 |
| 2026-03-30 | 深粮控股(000019.SZ) | 卖 | -200 | 7.72 | -1544 | ¥6.54 | 230.29 |
| 2026-03-30 | 深圳能源(000027.SZ) | 卖 | -700 | 7.84 | -5488 | ¥10.49 | 1023.4 |
| 2026-03-30 | 深深房Ａ(000029.SZ) | 买 | 100 | 18.94 | 1894 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 深桑达Ａ(000032.SZ) | 卖 | -100 | 18.4 | -1840 | ¥6.84 | -230.51 |
| 2026-03-30 | 中国天楹(000035.SZ) | 卖 | -100 | 7.15 | -715 | ¥5.72 | 216.47 |
| 2026-03-30 | 深天马Ａ(000050.SZ) | 买 | 200 | 7.92 | 1584 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 农 产 品(000061.SZ) | 买 | 500 | 7.61 | 3805 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 深圳华强(000062.SZ) | 卖 | -100 | 27 | -2700 | ¥7.7 | 481.79 |
