微盘策略——捕捉小市值优质股票:年化收益率（3.56%）
本策略精选沪深A股市场中总市值最小的30只股票构建投资组合，旨在捕捉小市值股票的超额收益机会。策略严格过滤ST、停牌、次新股及北交所股票，每5个交易日调仓一次，均衡配置，力求在控制风险的前提下，实现资产的稳健增值。
概要
核心指标
- 累计收益率: 15.32%
- 年化收益率: 3.56%
- 基准收益率: -30.32%
- 阿尔法: 0.12
- 夏普比率: 0.13
- 最大回撤: 27.76%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-29 | 深 赛 格(000058.SZ) | 8.1052428571429 | 4600 | 20 | 8.08 | 37168 | -116.12/-0.315% |
| 2025-04-29 | 中信海直(000099.SZ) | 24.740442708333 | 1800 | 85 | 22.01 | 39618 | -4914.8/-11.059% |
| 2025-04-29 | 申万宏源(000166.SZ) | 4.4547868320629 | 8128 | 155 | 4.69 | 38120.32 | 1911.81/5.245% |
| 2025-04-29 | 深圳机场(000089.SZ) | 6.6722842198588 | 5780 | 255 | 6.83 | 39477.4 | 911.6/2.367% |
| 2025-04-29 | 德赛电池(000049.SZ) | 23.799504046803 | 1833 | 330 | 21.01 | 38511.33 | -5113.16/-11.825% |
| 2025-04-29 | 中联重科(000157.SZ) | 6.6301840185347 | 5216 | 340 | 7.28 | 37972.48 | 3389.44/9.742% |
| 2025-04-29 | TCL科技(000100.SZ) | 4.1511989376269 | 9550 | 360 | 4.08 | 38964 | -679.95/-1.736% |
| 2025-04-29 | 深桑达Ａ(000032.SZ) | 21.604049028708 | 1815 | 400 | 21.98 | 39893.7 | 682.35/1.743% |
| 2025-04-29 | 华数传媒(000156.SZ) | 8.0523690508632 | 5090 | 480 | 7.54 | 38378.6 | -2607.96/-6.411% |
| 2025-04-29 | 中金岭南(000060.SZ) | 4.6985307149533 | 8377 | 495 | 4.56 | 38199.12 | -1160.47/-2.936% |
交易详情
| 2025-04-23 | 平安银行(000001.SZ) | 买 | 100 | 11.04 | 1104 | ¥5 | 0 |
| 2025-04-23 | 中国宝安(000009.SZ) | 买 | 200 | 7.75 | 1550 | ¥5 | 0 |
| 2025-04-23 | 南 玻Ａ(000012.SZ) | 买 | 100 | 4.83 | 483 | ¥5 | 0 |
| 2025-04-23 | 深粮控股(000019.SZ) | 买 | 200 | 6.97 | 1394 | ¥5 | 0 |
| 2025-04-23 | 特 力Ａ(000025.SZ) | 卖 | -300 | 18.6 | -5580 | ¥10.58 | 554.45 |
| 2025-04-23 | 深圳能源(000027.SZ) | 买 | 100 | 6.16 | 616 | ¥5 | 0 |
| 2025-04-23 | 富奥股份(000030.SZ) | 卖 | -700 | 5.88 | -4116 | ¥9.12 | 666.61 |
| 2025-04-23 | 中国天楹(000035.SZ) | 买 | 100 | 4.41 | 441 | ¥5 | 0 |
| 2025-04-23 | 中集集团(000039.SZ) | 买 | 100 | 7.58 | 758 | ¥5 | 0 |
| 2025-04-23 | 京基智农(000048.SZ) | 买 | 100 | 15.8 | 1580 | ¥5 | 0 |
