微盘策略——捕捉小市值优质股票:年化收益率（4.18%）
本策略精选沪深A股市场中总市值最小的30只股票构建投资组合，旨在捕捉小市值股票的超额收益机会。策略严格过滤ST、停牌、次新股及北交所股票，每5个交易日调仓一次，均衡配置，力求在控制风险的前提下，实现资产的稳健增值。
概要
核心指标
- 累计收益率: 18.89%
- 年化收益率: 4.18%
- 基准收益率: -27.16%
- 阿尔法: 0.12
- 夏普比率: 0.16
- 最大回撤: 27.76%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 美的集团(000333.SZ) | 71.801526717557 | 524 | 38 | 73.1 | 38304.4 | 680.4/1.808% |
| 2025-06-26 | 深 赛 格(000058.SZ) | 8.1176800526662 | 4805 | 58 | 8.19 | 39352.95 | 347.5/0.891% |
| 2025-06-26 | 中信海直(000099.SZ) | 24.61735592869 | 1809 | 123 | 21.46 | 38821.14 | -5711.66/-12.826% |
| 2025-06-26 | 申万宏源(000166.SZ) | 4.4564979159851 | 8028 | 193 | 5.06 | 40621.68 | 4844.91/13.542% |
| 2025-06-26 | 中联重科(000157.SZ) | 7.7088838064814 | 5521 | 278 | 7.21 | 39806.41 | -2754.34/-6.472% |
| 2025-06-26 | 深圳机场(000089.SZ) | 6.6731367914552 | 5580 | 293 | 6.98 | 38948.4 | 1712.3/4.598% |
| 2025-06-26 | 德赛电池(000049.SZ) | 23.256983532263 | 1763 | 368 | 22.85 | 40284.55 | -717.51/-1.75% |
| 2025-06-26 | TCL科技(000100.SZ) | 4.1656672185958 | 8952 | 398 | 4.29 | 38404.08 | 1113.03/2.985% |
| 2025-06-26 | 深桑达Ａ(000032.SZ) | 21.269668799163 | 2026 | 438 | 20.12 | 40763.12 | -2329.23/-5.405% |
| 2025-06-26 | 华数传媒(000156.SZ) | 8.0813613024733 | 4993 | 518 | 7.93 | 39594.49 | -755.75/-1.873% |
交易详情
| 2025-06-26 | 中金岭南(000060.SZ) | 买 | 174 | 4.47 | -3.24 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-25 | 国药一致(000028.SZ) | 买 | 23 | 24.61 | -13.39 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-24 | 中国宝安(000009.SZ) | 卖 | -200 | 8.54 | -1708 | ¥6.71 | -430.94 |
| 2025-06-24 | 深桑达Ａ(000032.SZ) | 买 | 100 | 18.78 | 1878 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-24 | 德赛电池(000049.SZ) | 卖 | -100 | 21.89 | -2189 | ¥7.19 | -136.7 |
| 2025-06-24 | 中金岭南(000060.SZ) | 买 | 100 | 4.46 | 446 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-24 | 盐 田 港(000088.SZ) | 卖 | -100 | 4.49 | -449 | ¥5.45 | -2.34 |
| 2025-06-24 | TCL科技(000100.SZ) | 卖 | -200 | 4.34 | -868 | ¥5.87 | 34.87 |
| 2025-06-24 | 川能动力(000155.SZ) | 买 | 100 | 9.65 | 965 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-23 | 北方国际(000065.SZ) | 买 | 59 | 9.72 | -0.72 | ¥0 | 0 |
