微盘策略——捕捉小市值优质股票:年化收益率（7.23%）
本策略精选沪深A股市场中总市值最小的30只股票构建投资组合，旨在捕捉小市值股票的超额收益机会。策略严格过滤ST、停牌、次新股及北交所股票，每5个交易日调仓一次，均衡配置，力求在控制风险的前提下，实现资产的稳健增值。
概要
核心指标
- 累计收益率: 42.26%
- 年化收益率: 7.23%
- 基准收益率: -10.07%
- 阿尔法: 0.1
- 夏普比率: 0.3
- 最大回撤: 27.76%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 潍柴动力(000338.SZ) | 34.320292307692 | 1300 | 1 | 33.06 | 42978 | -1638.38/-3.672% |
| 2026-05-08 | 东方盛虹(000301.SZ) | 12.823845945946 | 3700 | 1 | 12.85 | 47545 | 96.77/0.204% |
| 2026-05-08 | 中国长城(000066.SZ) | 23.787131578947 | 1900 | 1 | 23.09 | 43871 | -1324.55/-2.931% |
| 2026-05-08 | 南 玻Ａ(000012.SZ) | 4.0212059322034 | 11800 | 1 | 4.03 | 47554 | 103.77/0.219% |
| 2026-05-08 | 平安银行(000001.SZ) | 10.989088435374 | 4200 | 26 | 11.3 | 47460 | 1305.83/2.829% |
| 2026-05-08 | 深深房Ａ(000029.SZ) | 19.436425 | 2300 | 31 | 21.89 | 50347 | 5643.22/12.624% |
| 2026-05-08 | 中兴通讯(000063.SZ) | 36.023685714286 | 1300 | 36 | 38.68 | 50284 | 3453.21/7.374% |
| 2026-05-08 | 美的集团(000333.SZ) | 73.902769485904 | 603 | 126 | 80.4 | 48481.2 | 3917.83/8.792% |
| 2026-05-08 | 深天马Ａ(000050.SZ) | 9.493853678059 | 0 | 166 | 7.77 | 0 | -9989.58/-18.79% |
| 2026-05-08 | 深 赛 格(000058.SZ) | 8.4355596520453 | 5805 | 266 | 8.22 | 47717.1 | -1251.32/-2.555% |
交易详情
| 2026-05-08 | 深桑达Ａ(000032.SZ) | 卖 | -2526 | 18.1 | -45720.6 | ¥59.44 | -6580.4 |
| 2026-05-08 | 中集集团(000039.SZ) | 卖 | -4014 | 13.21 | -53024.94 | ¥68.93 | 17956.83 |
| 2026-05-08 | 深天马Ａ(000050.SZ) | 卖 | -5600 | 7.69 | -43064 | ¥55.98 | -10101.58 |
| 2026-05-08 | 京基智农(000048.SZ) | 卖 | -3068 | 14.95 | -45866.6 | ¥59.63 | -1908.12 |
| 2026-05-08 | 中国宝安(000009.SZ) | 买 | 300 | 8.58 | 2574 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-08 | 南 玻Ａ(000012.SZ) | 买 | 11800 | 4.02 | 47436 | ¥14.23 | 0 |
| 2026-05-08 | 深粮控股(000019.SZ) | 买 | 400 | 7.61 | 3044 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-08 | 国药一致(000028.SZ) | 买 | 100 | 24.59 | 2459 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-08 | 富奥股份(000030.SZ) | 买 | 700 | 5.08 | 3556 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-08 | 神州数码(000034.SZ) | 卖 | -100 | 41 | -4100 | ¥9.1 | 1243.75 |
