微盘策略——捕捉小市值优质股票:年化收益率（4.58%）
本策略精选沪深A股市场中总市值最小的30只股票构建投资组合，旨在捕捉小市值股票的超额收益机会。策略严格过滤ST、停牌、次新股及北交所股票，每5个交易日调仓一次，均衡配置，力求在控制风险的前提下，实现资产的稳健增值。
概要
核心指标
- 累计收益率: 27.06%
- 年化收益率: 4.58%
- 基准收益率: -15.98%
- 阿尔法: 0.08
- 夏普比率: 0.18
- 最大回撤: 27.76%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 许继电气(000400.SZ) | 22.590411094601 | 1919 | 47 | 22.27 | 42736.13 | -614.87/-1.418% |
| 2026-08-25 | 潍柴动力(000338.SZ) | 32.690371621622 | 1517 | 77 | 27.02 | 40989.34 | -8601.95/-17.346% |
| 2026-08-25 | 东方盛虹(000301.SZ) | 12.719658895045 | 3100 | 77 | 13.02 | 40362 | 931.06/2.361% |
| 2026-08-25 | 中国长城(000066.SZ) | 20.57758938172 | 2900 | 77 | 14.05 | 40745 | -18930.01/-31.722% |
| 2026-08-25 | 南 玻Ａ(000012.SZ) | 3.9726563862035 | 11256 | 77 | 3.75 | 42210 | -2506.22/-5.605% |
| 2026-08-25 | 平安银行(000001.SZ) | 10.652813226809 | 3738 | 102 | 11.59 | 43323.42 | 3503.2/8.798% |
| 2026-08-25 | 深深房Ａ(000029.SZ) | 20.224402908343 | 1902 | 107 | 22.52 | 42833.04 | 4366.23/11.351% |
| 2026-08-25 | 中兴通讯(000063.SZ) | 35.433680367448 | 1213 | 112 | 33.42 | 40538.46 | -2442.59/-5.683% |
| 2026-08-25 | 美的集团(000333.SZ) | 70.937212359918 | 528 | 202 | 86.69 | 45772.32 | 8317.47/22.207% |
| 2026-08-25 | 深 赛 格(000058.SZ) | 8.141655160233 | 6321 | 342 | 6.95 | 43930.95 | -7532.45/-14.637% |
交易详情
| 2026-08-24 | 平安银行(000001.SZ) | 卖 | -100 | 11.38 | -1138 | ¥6.14 | 72.72 |
| 2026-08-24 | 中国宝安(000009.SZ) | 买 | 100 | 7.36 | 736 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-24 | 深深房Ａ(000029.SZ) | 卖 | -100 | 22.76 | -2276 | ¥7.28 | 253.56 |
| 2026-08-24 | 富奥股份(000030.SZ) | 卖 | -100 | 4.26 | -426 | ¥5.43 | -56.2 |
| 2026-08-24 | 中国天楹(000035.SZ) | 买 | 100 | 4.6 | 460 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-24 | 深 赛 格(000058.SZ) | 卖 | -100 | 6.7 | -670 | ¥5.67 | -144.17 |
| 2026-08-24 | 盐 田 港(000088.SZ) | 卖 | -100 | 4.44 | -444 | ¥5.44 | 10.14 |
| 2026-08-24 | 华数传媒(000156.SZ) | 买 | 100 | 6.65 | 665 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-24 | 中联重科(000157.SZ) | 买 | 300 | 6.95 | 2085 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-24 | 申万宏源(000166.SZ) | 买 | 200 | 4.4 | 880 | ¥5 | 0 |
