微盘策略——捕捉小市值优质股票:年化收益率（5.23%）
本策略精选沪深A股市场中总市值最小的30只股票构建投资组合，旨在捕捉小市值股票的超额收益机会。策略严格过滤ST、停牌、次新股及北交所股票，每5个交易日调仓一次，均衡配置，力求在控制风险的前提下，实现资产的稳健增值。
概要
核心指标
- 累计收益率: 24.75%
- 年化收益率: 5.23%
- 基准收益率: -24.05%
- 阿尔法: 0.12
- 夏普比率: 0.21
- 最大回撤: 27.76%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | 美的集团(000333.SZ) | 71.801526717557 | 524 | 68 | 71.48 | 37455.52 | -168.48/-0.448% |
| 2025-08-07 | 深 赛 格(000058.SZ) | 8.1244551790135 | 4905 | 88 | 9 | 44145 | 4294.55/10.777% |
| 2025-08-07 | 中信海直(000099.SZ) | 24.61735592869 | 1809 | 153 | 23.08 | 41751.72 | -2781.08/-6.245% |
| 2025-08-07 | 申万宏源(000166.SZ) | 4.4679303963683 | 7728 | 223 | 5.38 | 41576.64 | 7048.47/20.414% |
| 2025-08-07 | 中联重科(000157.SZ) | 7.4202898052759 | 5627 | 308 | 7.41 | 41696.07 | -57.9/-0.139% |
| 2025-08-07 | 深圳机场(000089.SZ) | 6.5660556164653 | 5777 | 323 | 7.24 | 41825.48 | 3893.38/10.264% |
| 2025-08-07 | 德赛电池(000049.SZ) | 23.256983532263 | 1763 | 398 | 23.2 | 40901.6 | -100.46/-0.245% |
| 2025-08-07 | TCL科技(000100.SZ) | 4.1350947987927 | 9250 | 428 | 4.46 | 41255 | 3005.37/7.857% |
| 2025-08-07 | 深桑达Ａ(000032.SZ) | 21.269668799163 | 1626 | 468 | 24.77 | 40276.02 | 5691.54/16.457% |
| 2025-08-07 | 华数传媒(000156.SZ) | 8.0813613024733 | 4993 | 548 | 8.29 | 41391.97 | 1041.73/2.582% |
交易详情
| 2025-08-06 | 中国天楹(000035.SZ) | 买 | 65 | 4.32 | -2.61 | ¥0 | 0 |
| 2025-08-05 | 深桑达Ａ(000032.SZ) | 卖 | -300 | 25.6 | -7680 | ¥12.68 | 1299.1 |
| 2025-08-05 | 中国天楹(000035.SZ) | 买 | 100 | 4.34 | 434 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-05 | 中金岭南(000060.SZ) | 买 | 100 | 4.77 | 477 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-05 | 深圳华强(000062.SZ) | 买 | 100 | 25.54 | 2554 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-05 | 北方国际(000065.SZ) | 买 | 100 | 11.05 | 1105 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-05 | 天健集团(000090.SZ) | 买 | 400 | 3.5 | 1400 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-05 | TCL科技(000100.SZ) | 买 | 300 | 4.43 | 1329 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-05 | 中联重科(000157.SZ) | 买 | 100 | 7.3 | 730 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-05 | 申万宏源(000166.SZ) | 买 | 100 | 5.29 | 529 | ¥5 | 0 |
