微盘策略——捕捉小市值优质股票:年化收益率（6.04%）
本策略精选沪深A股市场中总市值最小的30只股票构建投资组合，旨在捕捉小市值股票的超额收益机会。策略严格过滤ST、停牌、次新股及北交所股票，每5个交易日调仓一次，均衡配置，力求在控制风险的前提下，实现资产的稳健增值。
概要
核心指标
- 累计收益率: 34.89%
- 年化收益率: 6.04%
- 基准收益率: -9.7%
- 阿尔法: 0.08
- 夏普比率: 0.24
- 最大回撤: 27.76%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 潍柴动力(000338.SZ) | 34.320292307692 | 1300 | 16 | 35.34 | 45942 | 1325.62/2.971% |
| 2026-05-29 | 东方盛虹(000301.SZ) | 12.823845945946 | 3700 | 16 | 12.05 | 44585 | -2863.23/-6.034% |
| 2026-05-29 | 中国长城(000066.SZ) | 23.014395833333 | 2400 | 16 | 17.8 | 42720 | -12514.55/-22.657% |
| 2026-05-29 | 南 玻Ａ(000012.SZ) | 4.0212059322034 | 10400 | 16 | 4.05 | 42120 | 299.46/0.716% |
| 2026-05-29 | 平安银行(000001.SZ) | 10.989088435374 | 4200 | 41 | 10.93 | 45906 | -248.17/-0.538% |
| 2026-05-29 | 深深房Ａ(000029.SZ) | 19.737734722222 | 1800 | 46 | 24.75 | 44550 | 9022.08/25.394% |
| 2026-05-29 | 中兴通讯(000063.SZ) | 36.023685714286 | 1200 | 51 | 36.72 | 44064 | 835.58/1.933% |
| 2026-05-29 | 美的集团(000333.SZ) | 73.902769485904 | 603 | 141 | 80.85 | 48752.55 | 4189.18/9.401% |
| 2026-05-29 | 深 赛 格(000058.SZ) | 8.349529622267 | 6221 | 281 | 7.24 | 45040.04 | -6902.38/-13.289% |
| 2026-05-29 | 中信海直(000099.SZ) | 22.236381318034 | 2830 | 346 | 15.6 | 44148 | -18780.96/-29.845% |
交易详情
| 2026-05-29 | 中国宝安(000009.SZ) | 买 | 200 | 7.45 | 1490 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-29 | 南 玻Ａ(000012.SZ) | 卖 | -1000 | 4.4 | -4400 | ¥9.4 | 378.79 |
| 2026-05-29 | 深粮控股(000019.SZ) | 买 | 400 | 6.39 | 2556 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-29 | 深科技(000021.SZ) | 卖 | -200 | 42.37 | -8474 | ¥13.47 | 4917.91 |
| 2026-05-29 | 深圳能源(000027.SZ) | 卖 | -600 | 7.98 | -4788 | ¥9.79 | 929.51 |
| 2026-05-29 | 富奥股份(000030.SZ) | 买 | 200 | 4.6 | 920 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-29 | 深 赛 格(000058.SZ) | 买 | 200 | 7.23 | 1446 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-29 | 中金岭南(000060.SZ) | 卖 | -700 | 8.12 | -5684 | ¥10.68 | 1854.84 |
| 2026-05-29 | 农 产 品(000061.SZ) | 买 | 200 | 6.34 | 1268 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-29 | 深圳华强(000062.SZ) | 买 | 100 | 31.61 | 3161 | ¥5 | 0 |
