低现金比率小市值轮动策略:年化收益率（40.83%）
本策略精选连续3个季度现金比率大于0.2且市值较小的非ST、非科创板股票，构建股票组合，每5个交易日轮动调仓，动态跟踪低现金比率小市值股票，力求在控制风险的前提下，捕捉小市值股票的超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 129.98%
- 年化收益率: 40.83%
- 基准收益率: 36.08%
- 阿尔法: 0.43
- 夏普比率: 0.8
- 最大回撤: 54.69%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 方正阀门(920082.BJ) | 15.404620065789 | 30400 | 2 | 14.8 | 449920 | -18380.45/-3.925% |
| 2026-05-15 | 悦龙科技(920188.BJ) | 28.465896226415 | 15900 | 7 | 30.01 | 477159 | 24551.25/5.424% |
| 2026-05-15 | 丹娜生物(920009.BJ) | 63.554258704914 | 9806 | 127 | 45.87 | 449801.22 | -173411.84/-27.825% |
| 2026-05-15 | 海菲曼(920183.BJ) | 38.821642857143 | 10400 | 7 | 44.37 | 461448 | 57702.91/14.292% |
| 2026-05-15 | 无锡鼎邦(920931.BJ) | 16.484882343972 | 39000 | 127 | 11.77 | 459030 | -183880.41/-28.601% |
| 2026-05-14 | 方正阀门(920082.BJ) | 15.404620065789 | 30400 | 1 | 14.98 | 455392 | -12908.45/-2.756% |
| 2026-05-14 | 悦龙科技(920188.BJ) | 28.465896226415 | 15900 | 6 | 29.41 | 467619 | 15011.25/3.317% |
| 2026-05-14 | 觅睿科技(920036.BJ) | 42.179826412861 | 0 | 6 | 47 | 0 | 91175.74/21.32% |
| 2026-05-14 | 丹娜生物(920009.BJ) | 63.554258704914 | 9806 | 126 | 45.61 | 447251.66 | -175961.4/-28.235% |
| 2026-05-14 | 海菲曼(920183.BJ) | 38.821642857143 | 10400 | 6 | 42 | 436800 | 33054.91/8.187% |
交易详情
| 2026-05-14 | 觅睿科技(920036.BJ) | 买 | 39 | 51.17 | -24.37 | ¥0 | 0 |
| 2026-05-14 | 觅睿科技(920036.BJ) | 卖 | -10139 | 51.5 | -522158.5 | ¥678.81 | 94497.24 |
| 2026-05-14 | 无锡鼎邦(920931.BJ) | 买 | 3300 | 11.96 | 39468 | ¥11.84 | 0 |
| 2026-05-14 | 丹娜生物(920009.BJ) | 买 | 500 | 47.57 | 23785 | ¥7.14 | 0 |
| 2026-05-14 | 海菲曼(920183.BJ) | 卖 | -800 | 45.12 | -36096 | ¥46.92 | 5038.69 |
| 2026-05-14 | 悦龙科技(920188.BJ) | 买 | 900 | 29.58 | 26622 | ¥7.99 | 0 |
| 2026-05-14 | 方正阀门(920082.BJ) | 买 | 30400 | 15.4 | 468160 | ¥140.45 | 0 |
| 2026-05-13 | 丹娜生物(920009.BJ) | 买 | 2706 | 48.84 | -36.96 | ¥0 | 0 |
| 2026-05-07 | 太湖远大(920118.BJ) | 卖 | -20900 | 21.45 | -448305 | ¥582.8 | 2638.4 |
| 2026-05-07 | 华阳变速(920146.BJ) | 卖 | -61200 | 6.93 | -424116 | ¥551.35 | 2933.68 |
