低现金比率小市值轮动策略:年化收益率（126.75%）
本策略精选连续3个季度现金比率大于0.2且市值较小的非ST、非科创板股票，构建股票组合，每5个交易日轮动调仓，动态跟踪低现金比率小市值股票，力求在控制风险的前提下，捕捉小市值股票的超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 304.27%
- 年化收益率: 126.75%
- 基准收益率: 15.22%
- 阿尔法: 1.55
- 夏普比率: 1.45
- 最大回撤: 54.73%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | 蓝宇股份(301585.SZ) | 34.020203017241 | 23200 | 4 | 35.2 | 816640 | 27371.29/3.468% |
| 2025-08-07 | 舜宇精工(831906.BJ) | 24.960946223565 | 33100 | 14 | 24.46 | 809626 | -16581.32/-2.007% |
| 2025-08-07 | 太湖远大(920118.BJ) | 27.221520350877 | 28500 | 14 | 27.84 | 793440 | 17626.67/2.272% |
| 2025-08-07 | 宏海科技(920108.BJ) | 18.086872105792 | 45200 | 19 | 17.66 | 798232 | -19294.62/-2.36% |
| 2025-08-07 | 科拜尔(920066.BJ) | 33.126077410594 | 24700 | 24 | 32.69 | 807443 | -10771.11/-1.316% |
| 2025-08-06 | 蓝宇股份(301585.SZ) | 34.020203017241 | 23200 | 3 | 35.43 | 821976 | 32707.29/4.144% |
| 2025-08-06 | 舜宇精工(831906.BJ) | 24.960946223565 | 33100 | 13 | 24.75 | 819225 | -6982.32/-0.845% |
| 2025-08-06 | 太湖远大(920118.BJ) | 27.221520350877 | 28500 | 13 | 27.99 | 797715 | 21901.67/2.823% |
| 2025-08-06 | 宏海科技(920108.BJ) | 18.086872105792 | 45200 | 18 | 17.67 | 798684 | -18842.62/-2.305% |
| 2025-08-06 | 科拜尔(920066.BJ) | 33.126077410594 | 24700 | 23 | 33 | 815100 | -3114.11/-0.381% |
交易详情
| 2025-08-04 | 速达股份(001277.SZ) | 卖 | -17700 | 49.2 | -870840 | ¥1132.09 | 72153.47 |
| 2025-08-04 | 科拜尔(920066.BJ) | 买 | 800 | 32.02 | 25616 | ¥7.68 | 0 |
| 2025-08-04 | 宏海科技(920108.BJ) | 买 | 700 | 17.6 | 12320 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-04 | 太湖远大(920118.BJ) | 买 | 400 | 27.89 | 11156 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-04 | 舜宇精工(831906.BJ) | 买 | 1100 | 24.26 | 26686 | ¥8.01 | 0 |
| 2025-08-04 | 蓝宇股份(301585.SZ) | 买 | 23200 | 34.01 | 789032 | ¥236.71 | 0 |
| 2025-07-28 | 宏海科技(920108.BJ) | 买 | 900 | 18.04 | 16236 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-28 | 太湖远大(920118.BJ) | 买 | 1500 | 28.51 | 42765 | ¥12.83 | 0 |
| 2025-07-28 | 舜宇精工(831906.BJ) | 买 | 31800 | 24.98 | 794364 | ¥238.31 | 0 |
| 2025-07-28 | 速达股份(001277.SZ) | 买 | 17700 | 45.11 | 798447 | ¥239.53 | 0 |
