低现金比率小市值轮动策略:年化收益率（121.97%）
本策略精选连续3个季度现金比率大于0.2且市值较小的非ST、非科创板股票，构建股票组合，每5个交易日轮动调仓，动态跟踪低现金比率小市值股票，力求在控制风险的前提下，捕捉小市值股票的超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 254.55%
- 年化收益率: 121.97%
- 基准收益率: 10.5%
- 阿尔法: 1.6
- 夏普比率: 1.4
- 最大回撤: 54.73%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 工智退(000584.SZ) | 0.22006600029291 | 2731200 | 4 | 0.22 | 600864 | -180.26/-0.03% |
| 2025-06-26 | 退市鹏博(600804.SH) | 0.20005975014253 | 4034300 | 9 | 0.15 | 605145 | -201956.05/-25.022% |
| 2025-06-26 | 人乐退(002336.SZ) | 0.46606016199931 | 2024700 | 9 | 0.35 | 708645 | -234987.01/-24.902% |
| 2025-06-26 | 宏海科技(920108.BJ) | 24.469947991093 | 30300 | 39 | 24.76 | 750228 | 8788.58/1.185% |
| 2025-06-26 | 科拜尔(920066.BJ) | 25.076295527327 | 22138 | 114 | 34.66 | 767303.08 | 212164.05/38.218% |
| 2025-06-25 | 工智退(000584.SZ) | 0.22006600029291 | 2731200 | 3 | 0.24 | 655488 | 54443.74/9.058% |
| 2025-06-25 | 退市鹏博(600804.SH) | 0.20005975014253 | 4034300 | 8 | 0.15 | 605145 | -201956.05/-25.022% |
| 2025-06-25 | 人乐退(002336.SZ) | 0.46606016199931 | 2024700 | 8 | 0.35 | 708645 | -234987.01/-24.902% |
| 2025-06-25 | 宏海科技(920108.BJ) | 24.469947991093 | 30300 | 38 | 24.36 | 738108 | -3331.42/-0.449% |
| 2025-06-25 | 科拜尔(920066.BJ) | 25.076295527327 | 22138 | 113 | 33.53 | 742287.14 | 187148.11/33.712% |
交易详情
| 2025-06-23 | 太湖远大(920118.BJ) | 卖 | -28200 | 26.18 | -738276 | ¥959.76 | -65864.73 |
| 2025-06-23 | 人乐退(002336.SZ) | 买 | 557800 | 0.35 | 195230 | ¥58.57 | 0 |
| 2025-06-23 | 工智退(000584.SZ) | 买 | 2731200 | 0.22 | 600864 | ¥180.26 | 0 |
| 2025-06-23 | 退市鹏博(600804.SH) | 买 | 200 | 0.17 | 34 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-23 | 宏海科技(920108.BJ) | 卖 | -2700 | 23.06 | -62262 | ¥80.94 | -3806.86 |
| 2025-06-23 | 科拜尔(920066.BJ) | 卖 | -1600 | 32.01 | -51216 | ¥66.58 | 11093.93 |
| 2025-06-16 | 舜宇精工(831906.BJ) | 卖 | -31400 | 25.29 | -794106 | ¥1032.34 | -13920.29 |
| 2025-06-16 | 速达股份(001277.SZ) | 卖 | -18400 | 43.96 | -808864 | ¥1051.52 | 111260.89 |
| 2025-06-16 | 人乐退(002336.SZ) | 买 | 1466900 | 0.51 | 748119 | ¥224.44 | 0 |
| 2025-06-16 | 退市鹏博(600804.SH) | 买 | 4034100 | 0.2 | 806820 | ¥242.05 | 0 |
