低现金比率小市值轮动策略:年化收益率（32.35%）
本策略精选连续3个季度现金比率大于0.2且市值较小的非ST、非科创板股票，构建股票组合，每5个交易日轮动调仓，动态跟踪低现金比率小市值股票，力求在控制风险的前提下，捕捉小市值股票的超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 113.99%
- 年化收益率: 32.35%
- 基准收益率: 27.47%
- 阿尔法: 0.42
- 夏普比率: 0.71
- 最大回撤: 62.65%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 富恒新材(920469.BJ) | 5.2433979396335 | 76100 | 23 | 5.54 | 421594 | 22571.42/5.657% |
| 2026-08-25 | 华阳变速(920146.BJ) | 4.9854945601852 | 86400 | 38 | 5 | 432000 | 1253.27/0.291% |
| 2026-08-25 | 春光智能(920810.BJ) | 10.984509463361 | 47300 | 88 | 9.38 | 443674 | -75893.3/-14.607% |
| 2026-08-25 | 宁新新材(920719.BJ) | 7.7815424870466 | 57900 | 18 | 6.98 | 404142 | -46409.31/-10.301% |
| 2026-08-25 | 无锡鼎邦(920931.BJ) | 15.593306173997 | 39827 | 198 | 10.48 | 417386.96 | -203647.64/-32.792% |
| 2026-08-24 | 富恒新材(920469.BJ) | 5.2433979396335 | 76100 | 22 | 5.46 | 415506 | 16483.42/4.131% |
| 2026-08-24 | 华阳变速(920146.BJ) | 4.9854945601852 | 86400 | 37 | 4.9 | 423360 | -7386.73/-1.715% |
| 2026-08-24 | 春光智能(920810.BJ) | 10.984509463361 | 47300 | 87 | 9.51 | 449823 | -69744.3/-13.424% |
| 2026-08-24 | 宁新新材(920719.BJ) | 7.7815424870466 | 57900 | 17 | 6.97 | 403563 | -46988.31/-10.429% |
| 2026-08-24 | 无锡鼎邦(920931.BJ) | 15.593306173997 | 39827 | 197 | 10.05 | 400261.35 | -220773.25/-35.549% |
交易详情
| 2026-08-21 | 无锡鼎邦(920931.BJ) | 卖 | -2500 | 10.78 | -26950 | ¥35.04 | -12033.27 |
| 2026-08-21 | 华阳变速(920146.BJ) | 买 | 1500 | 5.05 | 7575 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-21 | 宁新新材(920719.BJ) | 买 | 2700 | 7.34 | 19818 | ¥5.95 | 0 |
| 2026-08-21 | 春光智能(920810.BJ) | 卖 | -2200 | 9.37 | -20614 | ¥26.8 | -3551.92 |
| 2026-08-14 | 无锡鼎邦(920931.BJ) | 卖 | -1400 | 10.2 | -14280 | ¥19.28 | -7550.63 |
| 2026-08-14 | 春光智能(920810.BJ) | 买 | 2100 | 8.7 | 18270 | ¥5.48 | 0 |
| 2026-08-14 | 华阳变速(920146.BJ) | 买 | 100 | 5.1 | 510 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-14 | 宁新新材(920719.BJ) | 买 | 1200 | 7.83 | 9396 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-14 | 富恒新材(920469.BJ) | 买 | 1500 | 5.66 | 8490 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-07 | 无锡鼎邦(920931.BJ) | 买 | 700 | 9.74 | 6818 | ¥5 | 0 |
