低现金比率小市值轮动策略:年化收益率（157.3%）
本策略精选连续3个季度现金比率大于0.2且市值较小的非ST、非科创板股票，构建股票组合，每5个交易日轮动调仓，动态跟踪低现金比率小市值股票，力求在控制风险的前提下，捕捉小市值股票的超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 287.24%
- 年化收益率: 157.3%
- 基准收益率: 5.9%
- 阿尔法: 2.18
- 夏普比率: 1.56
- 最大回撤: 54.73%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-28 | 神雾节能(000820.SZ) | 2.4460798614958 | 361000 | 10 | 2.06 | 743660 | -139374.83/-15.164% |
| 2025-04-28 | 广道数字(839680.BJ) | 11.963181574056 | 63800 | 20 | 10.66 | 680108 | -83142.98/-10.022% |
| 2025-04-28 | 太湖远大(920118.BJ) | 28.859002832953 | 28200 | 35 | 25.11 | 708102 | -105721.88/-11.092% |
| 2025-04-28 | 前进科技(873679.BJ) | 16.472106655236 | 42500 | 70 | 18.38 | 781150 | 81085.47/10.995% |
| 2025-04-28 | 科拜尔(920066.BJ) | 34.9217887773 | 18975 | 75 | 44 | 834900 | 172259.06/25.272% |
| 2025-04-25 | 神雾节能(000820.SZ) | 2.4460798614958 | 361000 | 9 | 2.16 | 779760 | -103274.83/-11.648% |
| 2025-04-25 | 广道数字(839680.BJ) | 11.963181574056 | 63800 | 19 | 11.7 | 746460 | -16790.98/-2.182% |
| 2025-04-25 | 太湖远大(920118.BJ) | 28.859002832953 | 28200 | 34 | 30.05 | 847410 | 33586.12/4.051% |
| 2025-04-25 | 前进科技(873679.BJ) | 16.472106655236 | 42500 | 69 | 19.26 | 818550 | 118485.47/17.196% |
| 2025-04-25 | 科拜尔(920066.BJ) | 34.9217887773 | 18975 | 74 | 45 | 853875 | 191234.06/26.128% |
交易详情
| 2025-04-22 | 前进科技(873679.BJ) | 卖 | -600 | 20.31 | -12186 | ¥17.19 | 2302.74 |
| 2025-04-22 | 广道数字(839680.BJ) | 买 | 1000 | 11.26 | 11260 | ¥5 | 0 |
| 2025-04-22 | 科拜尔(920066.BJ) | 卖 | -2700 | 44.89 | -121203 | ¥157.56 | 26914.17 |
| 2025-04-22 | 太湖远大(920118.BJ) | 卖 | -1400 | 29.89 | -41846 | ¥54.4 | 1443.4 |
| 2025-04-22 | 神雾节能(000820.SZ) | 买 | 16800 | 2.35 | 39480 | ¥11.84 | 0 |
| 2025-04-15 | 捷众科技(873690.BJ) | 卖 | -35500 | 23.42 | -831410 | ¥1080.83 | 173042.55 |
| 2025-04-15 | 科拜尔(920066.BJ) | 买 | 1900 | 39.28 | 74632 | ¥22.39 | 0 |
| 2025-04-15 | 前进科技(873679.BJ) | 卖 | -1700 | 19.99 | -33983 | ¥44.18 | 5980.42 |
| 2025-04-15 | 太湖远大(920118.BJ) | 买 | 500 | 28.79 | 14395 | ¥5 | 0 |
| 2025-04-15 | 广道数字(839680.BJ) | 卖 | -5000 | 13.6 | -68000 | ¥88.4 | 8128.5 |
