低现金比率小市值轮动策略:年化收益率（48.65%）
本策略精选连续3个季度现金比率大于0.2且市值较小的非ST、非科创板股票，构建股票组合，每5个交易日轮动调仓，动态跟踪低现金比率小市值股票，力求在控制风险的前提下，捕捉小市值股票的超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 150.59%
- 年化收益率: 48.65%
- 基准收益率: 24.62%
- 阿尔法: 0.58
- 夏普比率: 0.89
- 最大回撤: 54.69%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 长药退(300391.SZ) | 0.37011099917299 | 1330100 | 3 | 0.32 | 425632 | -66652.64/-13.539% |
| 2026-03-31 | 太湖远大(920118.BJ) | 22.964484668893 | 24700 | 53 | 20.5 | 506350 | -60872.77/-10.732% |
| 2026-03-31 | 丹娜生物(920009.BJ) | 90.821351645514 | 8200 | 98 | 63.78 | 522996 | -221739.08/-29.774% |
| 2026-03-31 | 无锡鼎邦(920931.BJ) | 16.902817126468 | 43500 | 98 | 11.99 | 521565 | -213707.55/-29.065% |
| 2026-03-31 | 科拜尔(920066.BJ) | 32.046167068839 | 23900 | 178 | 21.19 | 506441 | -259462.39/-33.877% |
| 2026-03-30 | 长药退(300391.SZ) | 0.37011099917299 | 1330100 | 2 | 0.36 | 478836 | -13448.64/-2.732% |
| 2026-03-30 | 太湖远大(920118.BJ) | 22.964484668893 | 24700 | 52 | 20.76 | 512772 | -54450.77/-9.6% |
| 2026-03-30 | 丹娜生物(920009.BJ) | 90.821351645514 | 8200 | 97 | 64.64 | 530048 | -214687.08/-28.827% |
| 2026-03-30 | 无锡鼎邦(920931.BJ) | 16.902817126468 | 43500 | 97 | 11.9 | 517650 | -217622.55/-29.598% |
| 2026-03-30 | 科拜尔(920066.BJ) | 32.046167068839 | 23900 | 177 | 21.25 | 507875 | -258028.39/-33.689% |
交易详情
| 2026-03-27 | 春光智能(920810.BJ) | 卖 | -47800 | 10.84 | -518152 | ¥673.6 | -75223.96 |
| 2026-03-27 | 长药退(300391.SZ) | 买 | 1330100 | 0.37 | 492137 | ¥147.64 | 0 |
| 2026-03-27 | 无锡鼎邦(920931.BJ) | 卖 | -100 | 11.96 | -1196 | ¥6.2 | -494.28 |
| 2026-03-27 | 科拜尔(920066.BJ) | 买 | 100 | 21.51 | 2151 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-27 | 丹娜生物(920009.BJ) | 买 | 300 | 62.98 | 18894 | ¥5.67 | 0 |
| 2026-03-27 | 太湖远大(920118.BJ) | 卖 | -800 | 20.8 | -16640 | ¥21.64 | -1731.59 |
| 2026-03-20 | 无锡鼎邦(920931.BJ) | 卖 | -800 | 12.64 | -10112 | ¥15.11 | -3410.25 |
| 2026-03-20 | 科拜尔(920066.BJ) | 买 | 100 | 23.22 | 2322 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-20 | 太湖远大(920118.BJ) | 买 | 400 | 21.61 | 8644 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-13 | 宏海科技(920108.BJ) | 卖 | -49700 | 11.91 | -591927 | ¥769.51 | -266309.5 |
