市收率价值投资策略:年化收益率（6.34%）
本策略精选低市销率、高营收增长和利润同比增长的股票，并剔除特定行业和市场板块，构建价值与成长兼具的投资组合，力求在中长期获取稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 29.05%
- 年化收益率: 6.34%
- 基准收益率: -28.34%
- 阿尔法: 0.14
- 夏普比率: 0.26
- 最大回撤: 30.33%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-29 | 常铝股份(002160.SZ) | 3.6811042253521 | 7100 | 5 | 3.71 | 26341 | 205.16/0.798% |
| 2025-04-29 | 锡业股份(000960.SZ) | 14.154244444444 | 1800 | 5 | 13.87 | 24966 | -511.64/-1.993% |
| 2025-04-29 | 中钢国际(000928.SZ) | 6.2618785714286 | 4200 | 5 | 6.54 | 27468 | 1168.11/4.434% |
| 2025-04-29 | 东北证券(000686.SZ) | 7.6522941176471 | 3400 | 5 | 7.58 | 25772 | -245.8/-0.941% |
| 2025-04-29 | 岭南控股(000524.SZ) | 13.293989473684 | 1900 | 5 | 12.13 | 23047 | -2211.58/-8.789% |
| 2025-04-29 | 长虹华意(000404.SZ) | 6.8720605263158 | 3800 | 5 | 6.98 | 26524 | 410.17/1.575% |
| 2025-04-29 | 鲁 泰Ａ(000726.SZ) | 5.9554651162791 | 4300 | 10 | 6.17 | 26531 | 922.5/3.584% |
| 2025-04-29 | 劲旅环境(001230.SZ) | 16.194857142857 | 1400 | 15 | 18 | 25200 | 2527.2/11.314% |
| 2025-04-29 | 渤海租赁(000415.SZ) | 2.7694488888889 | 9000 | 15 | 3.04 | 27360 | 2434.96/10.022% |
| 2025-04-29 | 新 华 都(002264.SZ) | 6.0077527840909 | 4000 | 20 | 6.28 | 25120 | 1088.99/4.547% |
交易详情
| 2025-04-23 | 中原传媒(000719.SZ) | 卖 | -2149 | 12.47 | -26798.03 | ¥34.84 | 3131.05 |
| 2025-04-23 | 美年健康(002044.SZ) | 卖 | -4600 | 5.33 | -24518 | ¥31.87 | 1511.1 |
| 2025-04-23 | 山东威达(002026.SZ) | 卖 | -2500 | 10.25 | -25625 | ¥33.31 | 2843.17 |
| 2025-04-23 | 中国武夷(000797.SZ) | 卖 | -9100 | 2.96 | -26936 | ¥35.02 | 1556.39 |
| 2025-04-23 | 东南网架(002135.SZ) | 卖 | -6200 | 4.18 | -25916 | ¥33.69 | -2597.4 |
| 2025-04-23 | 大族激光(002008.SZ) | 卖 | -1000 | 23.31 | -23310 | ¥30.3 | 678.88 |
| 2025-04-23 | 国轩高科(002074.SZ) | 卖 | -1200 | 20.2 | -24240 | ¥31.51 | 40.74 |
| 2025-04-23 | 中通客车(000957.SZ) | 卖 | -2500 | 11.37 | -28425 | ¥36.95 | -142.3 |
| 2025-04-23 | 富奥股份(000030.SZ) | 卖 | -400 | 5.88 | -2352 | ¥7.35 | 319.85 |
| 2025-04-23 | 中集集团(000039.SZ) | 买 | 100 | 7.58 | 758 | ¥5 | 0 |
