市收率价值投资策略:年化收益率（11.4%）
本策略精选低市销率、高营收增长和利润同比增长的股票，并剔除特定行业和市场板块，构建价值与成长兼具的投资组合，力求在中长期获取稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 74.29%
- 年化收益率: 11.4%
- 基准收益率: -7.75%
- 阿尔法: 0.13
- 夏普比率: 0.47
- 最大回撤: 30.41%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 威海广泰(002111.SZ) | 11.423425806452 | 3100 | 1 | 11.39 | 35309 | -103.62/-0.293% |
| 2026-05-15 | 国轩高科(002074.SZ) | 38.151444444444 | 900 | 6 | 36.13 | 32517 | -1819.3/-5.298% |
| 2026-05-15 | 双汇发展(000895.SZ) | 27.308192307692 | 0 | 6 | 26.58 | 0 | -647.65/-1.824% |
| 2026-05-15 | 天音控股(000829.SZ) | 11.618348484848 | 3300 | 6 | 10.4 | 34320 | -4020.55/-10.486% |
| 2026-05-15 | 东北证券(000686.SZ) | 8.6225853658537 | 4100 | 6 | 8.22 | 33702 | -1650.6/-4.669% |
| 2026-05-15 | 渤海股份(000605.SZ) | 7.182154 | 5000 | 6 | 6.92 | 34600 | -1310.77/-3.65% |
| 2026-05-15 | 粤电力Ａ(000539.SZ) | 7.1821530612245 | 4900 | 6 | 6.9 | 33810 | -1382.55/-3.929% |
| 2026-05-15 | 长虹华意(000404.SZ) | 8.3725119047619 | 4200 | 6 | 8.52 | 35784 | 619.45/1.762% |
| 2026-05-15 | 江苏国泰(002091.SZ) | 9.67632 | 4000 | 11 | 8.99 | 35960 | -2745.28/-7.093% |
| 2026-05-15 | 太阳纸业(002078.SZ) | 14.35934 | 2500 | 11 | 13.69 | 34225 | -1673.35/-4.661% |
交易详情
| 2026-05-15 | 双汇发展(000895.SZ) | 卖 | -1300 | 26.61 | -34593 | ¥44.97 | -907.65 |
| 2026-05-15 | 中国宝安(000009.SZ) | 买 | 300 | 8.02 | 2406 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-15 | 深圳能源(000027.SZ) | 卖 | -200 | 7.32 | -1464 | ¥6.46 | 141.01 |
| 2026-05-15 | 中联重科(000157.SZ) | 买 | 200 | 7.6 | 1520 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-15 | 胜利股份(000407.SZ) | 买 | 200 | 4.47 | 894 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-15 | 铜陵有色(000630.SZ) | 卖 | -100 | 6.64 | -664 | ¥5.66 | 14.81 |
| 2026-05-15 | 山推股份(000680.SZ) | 买 | 100 | 11.8 | 1180 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-15 | 河钢股份(000709.SZ) | 买 | 200 | 2.29 | 458 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-15 | 北方铜业(000737.SZ) | 卖 | -200 | 15.18 | -3036 | ¥8.04 | 210.39 |
| 2026-05-15 | 一汽解放(000800.SZ) | 买 | 100 | 6.4 | 640 | ¥5 | 0 |
