基于平移布林通道的期货策略:年化收益率（55.04%）
基于布林带指标的期货交易策略，通过计算上轨和下轨生成买卖信号，当收盘价突破上轨时触发买入信号，跌破下轨时触发卖出信号。
概要
核心指标
- 累计收益率: 15.94%
- 年化收益率: 55.04%
- 基准收益率: 3.21%
- 阿尔法: 0.85
- 夏普比率: 1.08
- 最大回撤: 17.91%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-14 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 3158 | -10 | 24 | 3127 | 0 | 3100/0% |
| 2025-05-13 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 3158 | -10 | 23 | 3079 | 0 | 7900/0% |
| 2025-05-12 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 3158 | -10 | 22 | 3082 | 0 | 7600/0% |
| 2025-05-09 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 3158 | -10 | 21 | 3022 | 0 | 13600/0% |
| 2025-05-08 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 3158 | -10 | 20 | 3052 | 0 | 10600/0% |
| 2025-05-07 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 3158 | -10 | 19 | 3098 | 0 | 6000/0% |
| 2025-05-06 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 3158 | -10 | 18 | 3077 | 0 | 8100/0% |
| 2025-04-30 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 3158 | -10 | 17 | 3096 | 0 | 6200/0% |
| 2025-04-29 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 3158 | -10 | 16 | 3100 | 0 | 5800/0% |
| 2025-04-28 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 3158 | -10 | 15 | 3129 | 0 | 2900/0% |
交易详情
| 2025-04-08 | 螺纹钢2505(rb2505.SHF) | 买 | 10 | 3078 | 30780 | ¥20 | 12900 |
| 2025-04-08 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 卖 | -10 | 3158 | -31580 | ¥20 | 0 |
| 2025-01-09 | 螺纹钢2505(rb2505.SHF) | 卖 | -10 | 3207 | -32070 | ¥20 | 0 |
