相对强弱RSI选股策略:年化收益率（-12.61%）
本策略基于相对强弱指标RSI，选取相对于沪深300指数表现强势的股票。通过计算个股和沪深300指数的20日RSI，并计算二者的比值 RSI_ratio。策略选择 RSI_ratio 大于 1.2 的股票，并从中选取 RSI_ratio 最低的 5 只股票构建组合，每周进行调仓，旨在捕捉相对强势股的超额收益机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: -18.53%
- 年化收益率: -12.61%
- 基准收益率: 19.74%
- 阿尔法: -0.18
- 夏普比率: -0.24
- 最大回撤: 34.16%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 中国电影(600977.SH) | 13.7441224 | 12500 | 5 | 13.7 | 171250 | -551.53/-0.321% |
| 2025-08-01 | 博瑞医药(688166.SH) | 101.30038392322 | 1667 | 5 | 99.25 | 165449.75 | -3417.99/-2.024% |
| 2025-08-01 | 中国电建(601669.SH) | 7.0821240174672 | 22900 | 5 | 6.52 | 149308 | -12872.64/-7.937% |
| 2025-08-01 | 佳华科技(688051.SH) | 34.110229069532 | 4933 | 5 | 32.8 | 161802.4 | -6463.36/-3.841% |
| 2025-08-01 | 潞安环能(601699.SH) | 13.584074137931 | 11600 | 5 | 13.64 | 158224 | 648.74/0.412% |
| 2025-07-31 | 中国电影(600977.SH) | 13.7441224 | 12500 | 4 | 13.28 | 166000 | -5801.53/-3.377% |
| 2025-07-31 | 博瑞医药(688166.SH) | 101.30038392322 | 1667 | 4 | 97.78 | 162999.26 | -5868.48/-3.475% |
| 2025-07-31 | 中国电建(601669.SH) | 7.0821240174672 | 22900 | 4 | 6.83 | 156407 | -5773.64/-3.56% |
| 2025-07-31 | 佳华科技(688051.SH) | 34.110229069532 | 4933 | 4 | 32.37 | 159681.21 | -8584.55/-5.102% |
| 2025-07-31 | 潞安环能(601699.SH) | 13.584074137931 | 11600 | 4 | 13.72 | 159152 | 1576.74/1.001% |
交易详情
| 2025-07-28 | 力生制药(002393.SZ) | 卖 | -6100 | 23.66 | -144326 | ¥187.62 | -23474.33 |
| 2025-07-28 | 中际联合(605305.SH) | 卖 | -4500 | 37.61 | -169245 | ¥220.02 | -5.76 |
| 2025-07-28 | 天臣医疗(688013.SH) | 卖 | -4922 | 37.57 | -184919.54 | ¥240.4 | 14813.42 |
| 2025-07-28 | 沧州大化(600230.SH) | 卖 | -12000 | 14.35 | -172200 | ¥223.86 | 548.52 |
| 2025-07-28 | 百川畅银(300614.SZ) | 卖 | -11000 | 15.18 | -166980 | ¥217.07 | -3020.99 |
| 2025-07-28 | 潞安环能(601699.SH) | 买 | 11600 | 13.58 | 157528 | ¥47.26 | 0 |
| 2025-07-28 | 佳华科技(688051.SH) | 买 | 4933 | 34.1 | 168215.3 | ¥50.46 | 0 |
| 2025-07-28 | 中国电建(601669.SH) | 买 | 22900 | 7.08 | 162132 | ¥48.64 | 0 |
| 2025-07-28 | 博瑞医药(688166.SH) | 买 | 1667 | 101.27 | 168817.09 | ¥50.65 | 0 |
| 2025-07-28 | 中国电影(600977.SH) | 买 | 12500 | 13.74 | 171750 | ¥51.53 | 0 |
