相对强弱RSI选股策略:年化收益率（-18.05%）
本策略基于相对强弱指标RSI，选取相对于沪深300指数表现强势的股票。通过计算个股和沪深300指数的20日RSI，并计算二者的比值 RSI_ratio。策略选择 RSI_ratio 大于 1.2 的股票，并从中选取 RSI_ratio 最低的 5 只股票构建组合，每周进行调仓，旨在捕捉相对强势股的超额收益机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: -34.77%
- 年化收益率: -18.05%
- 基准收益率: 31.41%
- 阿尔法: -0.24
- 夏普比率: -0.46
- 最大回撤: 42.97%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 广深铁路(601333.SH) | 3.0709209026128 | 42100 | 2 | 3.17 | 133457 | 4171.23/3.226% |
| 2026-03-31 | ST东时(603377.SH) | 3.7011100286533 | 34900 | 2 | 3.74 | 130526 | 1357.26/1.051% |
| 2026-03-31 | 世纪恒通(301428.SZ) | 35.28058 | 3500 | 2 | 34.69 | 121415 | -2067.03/-1.674% |
| 2026-03-31 | *ST金泰(300225.SZ) | 5.2415721311475 | 24400 | 2 | 5.05 | 123220 | -4674.36/-3.655% |
| 2026-03-31 | 瑞丰光电(300241.SZ) | 6.6219860824742 | 19400 | 2 | 6.45 | 125130 | -3336.53/-2.597% |
| 2026-03-30 | 广深铁路(601333.SH) | 3.0709209026128 | 42100 | 1 | 3.13 | 131773 | 2487.23/1.924% |
| 2026-03-30 | ST东时(603377.SH) | 3.7011100286533 | 34900 | 1 | 3.8 | 132620 | 3451.26/2.672% |
| 2026-03-30 | 世纪恒通(301428.SZ) | 35.28058 | 3500 | 1 | 36.1 | 126350 | 2867.97/2.323% |
| 2026-03-30 | *ST金泰(300225.SZ) | 5.2415721311475 | 24400 | 1 | 5.23 | 127612 | -282.36/-0.221% |
| 2026-03-30 | 瑞丰光电(300241.SZ) | 6.6219860824742 | 19400 | 1 | 6.64 | 128816 | 349.47/0.272% |
交易详情
| 2026-03-30 | 欧陆通(300870.SZ) | 卖 | -500 | 242 | -121000 | ¥157.3 | -36.3 |
| 2026-03-30 | 隆扬电子(301389.SZ) | 卖 | -2400 | 51.52 | -123648 | ¥160.74 | 1139.26 |
| 2026-03-30 | 无锡银行(600908.SH) | 卖 | -21600 | 5.74 | -123984 | ¥161.18 | -3062.1 |
| 2026-03-30 | 国科天成(301571.SZ) | 卖 | -2100 | 63.99 | -134379 | ¥174.69 | 13613.78 |
| 2026-03-30 | 华锐精密(688059.SH) | 卖 | -1163 | 123 | -143049 | ¥185.96 | 15255.12 |
| 2026-03-30 | 瑞丰光电(300241.SZ) | 买 | 19400 | 6.62 | 128428 | ¥38.53 | 0 |
| 2026-03-30 | *ST金泰(300225.SZ) | 买 | 24400 | 5.24 | 127856 | ¥38.36 | 0 |
| 2026-03-30 | 世纪恒通(301428.SZ) | 买 | 3500 | 35.27 | 123445 | ¥37.03 | 0 |
| 2026-03-30 | ST东时(603377.SH) | 买 | 34900 | 3.7 | 129130 | ¥38.74 | 0 |
| 2026-03-30 | 广深铁路(601333.SH) | 买 | 42100 | 3.07 | 129247 | ¥38.77 | 0 |
