相对强弱RSI选股策略:年化收益率（-19.24%）
本策略基于相对强弱指标RSI，选取相对于沪深300指数表现强势的股票。通过计算个股和沪深300指数的20日RSI，并计算二者的比值 RSI_ratio。策略选择 RSI_ratio 大于 1.2 的股票，并从中选取 RSI_ratio 最低的 5 只股票构建组合，每周进行调仓，旨在捕捉相对强势股的超额收益机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: -39.1%
- 年化收益率: -19.24%
- 基准收益率: 42.25%
- 阿尔法: -0.27
- 夏普比率: -0.49
- 最大回撤: 42.97%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 镇洋发展(603213.SH) | 14.754425 | 8400 | 5 | 14.2 | 119280 | -4657.17/-3.758% |
| 2026-06-05 | 光华科技(002741.SZ) | 28.368507142857 | 4200 | 5 | 27.98 | 117516 | -1631.73/-1.37% |
| 2026-06-05 | 上海电力(600021.SH) | 22.086623636364 | 5500 | 5 | 19.4 | 106700 | -14776.43/-12.164% |
| 2026-06-05 | 百合花(603823.SH) | 25.296410947543 | 4823 | 5 | 29.62 | 142857.26 | 20852.67/17.092% |
| 2026-06-05 | 苏州天脉(301626.SZ) | 335.1005 | 300 | 5 | 315.02 | 94506 | -6024.15/-5.992% |
| 2026-06-04 | 镇洋发展(603213.SH) | 14.754425 | 8400 | 4 | 13.88 | 116592 | -7345.17/-5.927% |
| 2026-06-04 | 光华科技(002741.SZ) | 28.368507142857 | 4200 | 4 | 28.43 | 119406 | 258.27/0.217% |
| 2026-06-04 | 上海电力(600021.SH) | 22.086623636364 | 5500 | 4 | 19.8 | 108900 | -12576.43/-10.353% |
| 2026-06-04 | 百合花(603823.SH) | 25.417622916667 | 4800 | 4 | 27.06 | 129888 | 7883.41/6.462% |
| 2026-06-04 | 苏州天脉(301626.SZ) | 335.1005 | 300 | 4 | 316.66 | 94998 | -5532.15/-5.503% |
交易详情
| 2026-06-05 | 百合花(603823.SH) | 买 | 23 | 26.93 | -4.61 | ¥0 | 0 |
| 2026-06-01 | 莲花控股(600186.SH) | 卖 | -12500 | 10 | -125000 | ¥162.5 | -25670.19 |
| 2026-06-01 | 合肥城建(002208.SZ) | 卖 | -6700 | 17.2 | -115240 | ¥149.81 | -27847.91 |
| 2026-06-01 | 有研复材(688811.SH) | 卖 | -4305 | 28.8 | -123984 | ¥161.18 | -21568.65 |
| 2026-06-01 | 信捷电气(603416.SH) | 卖 | -2200 | 53.15 | -116930 | ¥152.01 | -27873.43 |
| 2026-06-01 | 华康洁净(301235.SZ) | 卖 | -2005 | 65.19 | -130705.95 | ¥169.92 | -15497.9 |
| 2026-06-01 | 百合花(603823.SH) | 买 | 4800 | 25.41 | 121968 | ¥36.59 | 0 |
| 2026-06-01 | 上海电力(600021.SH) | 买 | 5500 | 22.08 | 121440 | ¥36.43 | 0 |
| 2026-06-01 | 苏州天脉(301626.SZ) | 买 | 300 | 335 | 100500 | ¥30.15 | 0 |
| 2026-06-01 | 光华科技(002741.SZ) | 买 | 4200 | 28.36 | 119112 | ¥35.73 | 0 |
