低PEG稳健增长轮动策略:年化收益率（19.68%）
本策略精选PEG ratio在0-1之间，同时满足净利润和营业收入稳健增长的小市值股票，力求在控制估值风险的同时，捕捉具备成长潜力的小盘股的投资机会。策略每月调仓，动态跟踪市场变化。
概要
核心指标
- 累计收益率: 165.12%
- 年化收益率: 19.68%
- 基准收益率: -13.59%
- 阿尔法: 0.25
- 夏普比率: 0.66
- 最大回撤: 41.76%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 神通科技(605228.SH) | 10.372723789474 | 47500 | 23 | 10.49 | 498275 | 5570.62/1.131% |
| 2026-08-25 | 宁波海运(600798.SH) | 3.566874709757 | 163121 | 79 | 3.31 | 539930.51 | -41901.66/-7.202% |
| 2026-08-25 | 振石股份(601112.SH) | 19.741784006522 | 34506 | 79 | 15.13 | 522075.78 | -159134.22/-23.361% |
| 2026-08-25 | 天振股份(301356.SZ) | 21.307517624982 | 26374 | 79 | 19.82 | 522732.68 | -39231.79/-6.981% |
| 2026-08-25 | 元创股份(001325.SZ) | 51.22636888587 | 13920 | 79 | 40.79 | 567796.8 | -145274.25/-20.373% |
| 2026-08-24 | 神通科技(605228.SH) | 10.372723789474 | 47500 | 22 | 10.28 | 488300 | -4404.38/-0.894% |
| 2026-08-24 | 宁波海运(600798.SH) | 3.566874709757 | 163121 | 78 | 3.26 | 531774.46 | -50057.71/-8.603% |
| 2026-08-24 | 振石股份(601112.SH) | 19.741784006522 | 34506 | 78 | 15.01 | 517935.06 | -163274.94/-23.968% |
| 2026-08-24 | 天振股份(301356.SZ) | 21.307517624982 | 26374 | 78 | 19.87 | 524051.38 | -37913.09/-6.747% |
| 2026-08-24 | 元创股份(001325.SZ) | 51.22636888587 | 13920 | 78 | 39.54 | 550396.8 | -162674.25/-22.813% |
交易详情
| 2026-08-13 | 元创股份(001325.SZ) | 卖 | -300 | 38.56 | -11568 | ¥16.57 | -3799.91 |
| 2026-08-13 | 天振股份(301356.SZ) | 卖 | -3200 | 20.59 | -65888 | ¥85.65 | -2296.06 |
| 2026-08-13 | 振石股份(601112.SH) | 买 | 2100 | 15.49 | 32529 | ¥9.76 | 0 |
| 2026-08-13 | 宁波海运(600798.SH) | 买 | 10200 | 3.27 | 33354 | ¥10.01 | 0 |
| 2026-08-13 | 神通科技(605228.SH) | 买 | 1000 | 11.28 | 11280 | ¥5 | 0 |
| 2026-07-24 | 双杰电气(300444.SZ) | 卖 | -47347 | 9.54 | -451690.38 | ¥587.2 | -282242.73 |
| 2026-07-24 | 元创股份(001325.SZ) | 卖 | -500 | 33.88 | -16940 | ¥22.02 | -8673.18 |
| 2026-07-24 | 天振股份(301356.SZ) | 买 | 8500 | 16.5 | 140250 | ¥42.08 | 0 |
| 2026-07-24 | 振石股份(601112.SH) | 卖 | -300 | 14.95 | -4485 | ¥9.49 | -1520.1 |
| 2026-07-24 | 宁波海运(600798.SH) | 卖 | -33300 | 3.17 | -105561 | ¥137.23 | -13873.15 |
