低PEG稳健增长轮动策略:年化收益率（25.1%）
本策略精选PEG ratio在0-1之间，同时满足净利润和营业收入稳健增长的小市值股票，力求在控制估值风险的同时，捕捉具备成长潜力的小盘股的投资机会。策略每月调仓，动态跟踪市场变化。
概要
核心指标
- 累计收益率: 155.58%
- 年化收益率: 25.1%
- 基准收益率: -26.17%
- 阿尔法: 0.35
- 夏普比率: 0.8
- 最大回撤: 39.65%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-16 | 正丹股份(300641.SZ) | 25.40762020202 | 19800 | 5 | 25.27 | 500346 | -2724.88/-0.531% |
| 2025-05-16 | 立华股份(300761.SZ) | 19.165748076923 | 26000 | 5 | 18.7 | 486200 | -12109.45/-2.356% |
| 2025-05-16 | 华业香料(300886.SZ) | 23.306989908257 | 21800 | 5 | 24.76 | 539768 | 31675.62/5.652% |
| 2025-05-16 | 生益电子(688183.SH) | 31.259375 | 16576 | 5 | 30.64 | 507888.64 | -10266.76/-2.021% |
| 2025-05-15 | 正丹股份(300641.SZ) | 25.40762020202 | 19800 | 4 | 25.76 | 510048 | 6977.12/1.392% |
| 2025-05-15 | 立华股份(300761.SZ) | 19.165748076923 | 26000 | 4 | 19.3 | 501800 | 3490.55/0.701% |
| 2025-05-15 | 华业香料(300886.SZ) | 23.306989908257 | 21800 | 4 | 27.16 | 592088 | 83995.62/20.52% |
| 2025-05-15 | 生益电子(688183.SH) | 31.259375 | 16576 | 4 | 30.03 | 497777.28 | -20378.12/-3.739% |
| 2025-05-14 | 正丹股份(300641.SZ) | 25.40762020202 | 19800 | 3 | 25.66 | 508068 | 4997.12/0.993% |
| 2025-05-14 | 立华股份(300761.SZ) | 19.165748076923 | 26000 | 3 | 19.28 | 501280 | 2970.55/0.594% |
交易详情
| 2025-05-12 | 洲明科技(300232.SZ) | 卖 | -76400 | 7.15 | -546260 | ¥710.14 | -16976.92 |
| 2025-05-12 | 东华能源(002221.SZ) | 卖 | -59500 | 8.15 | -484925 | ¥630.4 | -83520.4 |
| 2025-05-12 | 科汇股份(688681.SH) | 卖 | -41027 | 13.07 | -536222.89 | ¥697.09 | 47622.19 |
| 2025-05-12 | 亚威股份(002559.SZ) | 卖 | -53200 | 9.67 | -514444 | ¥668.78 | 41886.28 |
| 2025-05-12 | 沪光股份(605333.SH) | 卖 | -15500 | 29.44 | -456320 | ¥593.22 | -8819.5 |
| 2025-05-12 | 华业香料(300886.SZ) | 买 | 21800 | 23.3 | 507940 | ¥152.38 | 0 |
| 2025-05-12 | 立华股份(300761.SZ) | 买 | 26000 | 19.16 | 498160 | ¥149.45 | 0 |
| 2025-05-12 | 正丹股份(300641.SZ) | 买 | 19800 | 25.4 | 502920 | ¥150.88 | 0 |
| 2025-05-12 | 生益电子(688183.SH) | 买 | 16576 | 31.25 | 518000 | ¥155.4 | 0 |
| 2025-04-17 | 美力科技(300611.SZ) | 卖 | -17700 | 25.74 | -455598 | ¥592.28 | 263994.63 |
