低PEG稳健增长轮动策略:年化收益率（25.93%）
本策略精选PEG ratio在0-1之间，同时满足净利润和营业收入稳健增长的小市值股票，力求在控制估值风险的同时，捕捉具备成长潜力的小盘股的投资机会。策略每月调仓，动态跟踪市场变化。
概要
核心指标
- 累计收益率: 227.54%
- 年化收益率: 25.93%
- 基准收益率: -7.75%
- 阿尔法: 0.3
- 夏普比率: 0.84
- 最大回撤: 39.62%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 双杰电气(300444.SZ) | 15.907192922178 | 40747 | 8 | 16 | 651952 | 3781.61/0.583% |
| 2026-05-15 | 宁波海运(600798.SH) | 3.6510950054289 | 184200 | 8 | 3.7 | 681540 | 9008.3/1.339% |
| 2026-05-15 | 振石股份(601112.SH) | 20.206059939759 | 33200 | 8 | 19.55 | 649060 | -21781.19/-3.247% |
| 2026-05-15 | 天振股份(301356.SZ) | 23.40702 | 28500 | 8 | 24.51 | 698535 | 31434.93/4.712% |
| 2026-05-15 | 元创股份(001325.SZ) | 54.396313934426 | 12200 | 8 | 48.68 | 593896 | -69739.03/-10.509% |
| 2026-05-14 | 双杰电气(300444.SZ) | 15.964787931034 | 40600 | 7 | 16.61 | 674366 | 26195.61/4.041% |
| 2026-05-14 | 宁波海运(600798.SH) | 3.6510950054289 | 184200 | 7 | 3.85 | 709170 | 36638.3/5.448% |
| 2026-05-14 | 振石股份(601112.SH) | 20.206059939759 | 33200 | 7 | 19.88 | 660016 | -10825.19/-1.614% |
| 2026-05-14 | 天振股份(301356.SZ) | 23.40702 | 28500 | 7 | 23.85 | 679725 | 12624.93/1.893% |
| 2026-05-14 | 元创股份(001325.SZ) | 54.396313934426 | 12200 | 7 | 49.4 | 602680 | -60955.03/-9.185% |
交易详情
| 2026-05-15 | 双杰电气(300444.SZ) | 买 | 147 | 16.55 | -3.15 | ¥0 | 0 |
| 2026-05-06 | 佰奥智能(300836.SZ) | 卖 | -11800 | 59.92 | -707056 | ¥919.17 | 99543.6 |
| 2026-05-06 | 振芯科技(300101.SZ) | 卖 | -33600 | 19.85 | -666960 | ¥867.05 | -112118.8 |
| 2026-05-06 | *ST海利(603718.SH) | 卖 | -153300 | 3.71 | -568743 | ¥739.37 | -147382.77 |
| 2026-05-06 | 元创股份(001325.SZ) | 买 | 12200 | 54.38 | 663436 | ¥199.03 | 0 |
| 2026-05-06 | 天振股份(301356.SZ) | 买 | 28500 | 23.4 | 666900 | ¥200.07 | 0 |
| 2026-05-06 | 振石股份(601112.SH) | 买 | 33200 | 20.2 | 670640 | ¥201.19 | 0 |
| 2026-05-06 | 宁波海运(600798.SH) | 买 | 184200 | 3.65 | 672330 | ¥201.7 | 0 |
| 2026-05-06 | 双杰电气(300444.SZ) | 买 | 40600 | 15.96 | 647976 | ¥194.39 | 0 |
| 2026-04-13 | 新联电子(002546.SZ) | 卖 | -74100 | 8.93 | -661713 | ¥860.23 | -26141.29 |
