低PEG稳健增长轮动策略:年化收益率（24.29%）
本策略精选PEG ratio在0-1之间，同时满足净利润和营业收入稳健增长的小市值股票，力求在控制估值风险的同时，捕捉具备成长潜力的小盘股的投资机会。策略每月调仓，动态跟踪市场变化。
概要
核心指标
- 累计收益率: 146.36%
- 年化收益率: 24.29%
- 基准收益率: -28.21%
- 阿尔法: 0.35
- 夏普比率: 0.77
- 最大回撤: 39.65%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-28 | 沪光股份(605333.SH) | 30.009 | 15500 | 8 | 30.13 | 467015 | 1875.5/0.38% |
| 2025-04-28 | 亚威股份(002559.SZ) | 8.8826639097744 | 53200 | 8 | 8.81 | 468692 | -3865.72/-0.805% |
| 2025-04-28 | 洲明科技(300232.SZ) | 7.3722109536082 | 76400 | 22 | 6.72 | 513408 | -49828.92/-8.787% |
| 2025-04-28 | 东华能源(002221.SZ) | 9.5537042016807 | 59500 | 50 | 8.41 | 500395 | -68050.4/-11.666% |
| 2025-04-28 | 科汇股份(688681.SH) | 11.909247534035 | 41027 | 106 | 12.18 | 499708.86 | 11108.16/2.243% |
| 2025-04-25 | 沪光股份(605333.SH) | 30.009 | 15500 | 7 | 31.96 | 495380 | 30240.5/6.666% |
| 2025-04-25 | 亚威股份(002559.SZ) | 8.8826639097744 | 53200 | 7 | 8.95 | 476140 | 3582.28/0.766% |
| 2025-04-25 | 洲明科技(300232.SZ) | 7.3722109536082 | 76400 | 21 | 6.77 | 517228 | -46008.92/-8.338% |
| 2025-04-25 | 东华能源(002221.SZ) | 9.5537042016807 | 59500 | 49 | 8.66 | 515270 | -53175.4/-9.414% |
| 2025-04-25 | 科汇股份(688681.SH) | 11.909247534035 | 41027 | 105 | 12.34 | 506273.18 | 17672.48/3.648% |
交易详情
| 2025-04-17 | 安利股份(300218.SZ) | 卖 | -34500 | 13.25 | -457125 | ¥594.26 | -117176.39 |
| 2025-04-17 | 美力科技(300611.SZ) | 卖 | -17700 | 25.74 | -455598 | ¥592.28 | 263994.63 |
| 2025-04-17 | 科汇股份(688681.SH) | 卖 | -4000 | 11.56 | -46240 | ¥60.11 | -1396.99 |
| 2025-04-17 | 亚威股份(002559.SZ) | 买 | 53200 | 8.88 | 472416 | ¥141.72 | 0 |
| 2025-04-17 | 洲明科技(300232.SZ) | 卖 | -1200 | 6.2 | -7440 | ¥12.44 | -1406.65 |
| 2025-04-17 | 东华能源(002221.SZ) | 买 | 1700 | 8 | 13600 | ¥5 | 0 |
| 2025-04-17 | 沪光股份(605333.SH) | 买 | 15500 | 30 | 465000 | ¥139.5 | 0 |
| 2025-03-27 | 正丹股份(300641.SZ) | 卖 | -20500 | 27.02 | -553910 | ¥720.08 | 40641.07 |
| 2025-03-27 | 科汇股份(688681.SH) | 买 | 6043 | 12.79 | 77289.97 | ¥23.19 | 0 |
| 2025-03-27 | 安利股份(300218.SZ) | 买 | 4100 | 16.54 | 67814 | ¥20.34 | 0 |
