低PEG稳健增长轮动策略:年化收益率（28.04%）
本策略精选PEG ratio在0-1之间，同时满足净利润和营业收入稳健增长的小市值股票，力求在控制估值风险的同时，捕捉具备成长潜力的小盘股的投资机会。策略每月调仓，动态跟踪市场变化。
概要
核心指标
- 累计收益率: 189.6%
- 年化收益率: 28.04%
- 基准收益率: -25.09%
- 阿尔法: 0.38
- 夏普比率: 0.87
- 最大回撤: 39.65%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 生益电子(688183.SH) | 30.958871656815 | 12287 | 33 | 46.75 | 574417.25 | 194025.59/51.007% |
| 2025-06-26 | 正丹股份(300641.SZ) | 24.45863681327 | 26284 | 33 | 22.42 | 589287.28 | -53583.53/-8.335% |
| 2025-06-26 | 立华股份(300761.SZ) | 18.670227206525 | 30897 | 33 | 18.79 | 580554.63 | 3700.62/0.642% |
| 2025-06-26 | 华业香料(300886.SZ) | 23.383282164345 | 19362 | 33 | 29.1 | 563434.2 | 110687.09/24.448% |
| 2025-06-25 | 生益电子(688183.SH) | 30.958871656815 | 12287 | 32 | 47.4 | 582403.8 | 202012.14/53.106% |
| 2025-06-25 | 正丹股份(300641.SZ) | 24.45863681327 | 26284 | 32 | 22.59 | 593755.56 | -49115.25/-7.64% |
| 2025-06-25 | 立华股份(300761.SZ) | 18.670227206525 | 30897 | 32 | 18.96 | 585807.12 | 8953.11/1.552% |
| 2025-06-25 | 华业香料(300886.SZ) | 23.383282164345 | 19362 | 32 | 29.53 | 571759.86 | 119012.75/26.287% |
| 2025-06-24 | 生益电子(688183.SH) | 30.958871656815 | 12287 | 31 | 46.7 | 573802.9 | 193411.24/50.845% |
| 2025-06-24 | 正丹股份(300641.SZ) | 24.45863681327 | 26284 | 31 | 22.51 | 591652.84 | -51217.97/-7.967% |
交易详情
| 2025-06-20 | 华业香料(300886.SZ) | 买 | 62 | 30.4 | -5.2 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-20 | 华业香料(300886.SZ) | 买 | 400 | 30.6 | 12240 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-20 | 立华股份(300761.SZ) | 买 | 2900 | 18.94 | 54926 | ¥16.48 | 0 |
| 2025-06-20 | 正丹股份(300641.SZ) | 买 | 3900 | 22.23 | 86697 | ¥26.01 | 0 |
| 2025-06-20 | 生益电子(688183.SH) | 卖 | -4800 | 48.17 | -231216 | ¥300.58 | 82613.42 |
| 2025-06-05 | 正丹股份(300641.SZ) | 买 | 284 | 23.27 | -21.32 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-04 | 生益电子(688183.SH) | 买 | 144 | 29.38 | -5.03 | ¥0 | 0 |
| 2025-05-30 | 华业香料(300886.SZ) | 卖 | -2900 | 26.67 | -77343 | ¥100.55 | 9752.73 |
| 2025-05-30 | 立华股份(300761.SZ) | 买 | 1300 | 18.15 | 23595 | ¥7.08 | 0 |
| 2025-05-30 | 正丹股份(300641.SZ) | 买 | 2300 | 23.07 | 53061 | ¥15.92 | 0 |
