低PEG稳健增长轮动策略:年化收益率（28.34%）
本策略精选PEG ratio在0-1之间，同时满足净利润和营业收入稳健增长的小市值股票，力求在控制估值风险的同时，捕捉具备成长潜力的小盘股的投资机会。策略每月调仓，动态跟踪市场变化。
概要
核心指标
- 累计收益率: 201.36%
- 年化收益率: 28.34%
- 基准收益率: -21.89%
- 阿尔法: 0.37
- 夏普比率: 0.89
- 最大回撤: 39.65%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | 生益电子(688183.SH) | 30.958871656815 | 11487 | 63 | 49.25 | 565734.75 | 210110.19/59.082% |
| 2025-08-07 | 正丹股份(300641.SZ) | 24.451444500443 | 25684 | 63 | 23.43 | 601776.12 | -26234.78/-4.177% |
| 2025-08-07 | 立华股份(300761.SZ) | 18.678180336773 | 31297 | 63 | 20.39 | 638145.83 | 53574.82/9.165% |
| 2025-08-07 | 华业香料(300886.SZ) | 23.646462001083 | 20362 | 63 | 29.48 | 600271.76 | 118782.5/24.67% |
| 2025-08-06 | 生益电子(688183.SH) | 30.958871656815 | 11487 | 62 | 50.62 | 581471.94 | 225847.38/63.507% |
| 2025-08-06 | 正丹股份(300641.SZ) | 24.451444500443 | 25684 | 62 | 23.38 | 600491.92 | -27518.98/-4.382% |
| 2025-08-06 | 立华股份(300761.SZ) | 18.678180336773 | 31297 | 62 | 20.18 | 631573.46 | 47002.45/8.041% |
| 2025-08-06 | 华业香料(300886.SZ) | 23.646462001083 | 20362 | 62 | 29.32 | 597013.84 | 115524.58/23.993% |
| 2025-08-05 | 生益电子(688183.SH) | 30.958871656815 | 11487 | 61 | 50.43 | 579289.41 | 223664.85/62.894% |
| 2025-08-05 | 正丹股份(300641.SZ) | 24.451444500443 | 25684 | 61 | 23.43 | 601776.12 | -26234.78/-4.177% |
交易详情
| 2025-07-30 | 华业香料(300886.SZ) | 买 | 400 | 28.93 | 11572 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-30 | 立华股份(300761.SZ) | 买 | 400 | 19.28 | 7712 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-30 | 正丹股份(300641.SZ) | 买 | 200 | 23.51 | 4702 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-30 | 生益电子(688183.SH) | 卖 | -800 | 52.5 | -42000 | ¥54.6 | 17232.9 |
| 2025-07-10 | 华业香料(300886.SZ) | 买 | 600 | 28.6 | 17160 | ¥5.15 | 0 |
| 2025-07-10 | 正丹股份(300641.SZ) | 卖 | -800 | 23.16 | -18528 | ¥24.09 | -1038.91 |
| 2025-06-20 | 华业香料(300886.SZ) | 买 | 62 | 30.4 | -5.2 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-20 | 华业香料(300886.SZ) | 买 | 400 | 30.6 | 12240 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-20 | 立华股份(300761.SZ) | 买 | 2900 | 18.94 | 54926 | ¥16.48 | 0 |
| 2025-06-20 | 正丹股份(300641.SZ) | 买 | 3900 | 22.23 | 86697 | ¥26.01 | 0 |
