低PEG稳健增长轮动策略:年化收益率（27.6%）
本策略精选PEG ratio在0-1之间，同时满足净利润和营业收入稳健增长的小市值股票，力求在控制估值风险的同时，捕捉具备成长潜力的小盘股的投资机会。策略每月调仓，动态跟踪市场变化。
概要
核心指标
- 累计收益率: 240.91%
- 年化收益率: 27.6%
- 基准收益率: -15.52%
- 阿尔法: 0.34
- 夏普比率: 0.88
- 最大回撤: 39.62%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 新联电子(002546.SZ) | 9.2827839406208 | 74100 | 7 | 8.85 | 655785 | -32069.29/-4.662% |
| 2026-03-31 | 海利生物(603718.SH) | 4.6714009738284 | 156800 | 21 | 4.63 | 725984 | -6491.67/-0.886% |
| 2026-03-31 | 振芯科技(300101.SZ) | 23.209843785654 | 33300 | 91 | 20.2 | 672660 | -100227.8/-12.968% |
| 2026-03-31 | 佰奥智能(300836.SZ) | 51.484101685531 | 12000 | 91 | 54.55 | 654600 | 36790.78/5.955% |
| 2026-03-30 | 新联电子(002546.SZ) | 9.2827839406208 | 74100 | 6 | 9.11 | 675051 | -12803.29/-1.861% |
| 2026-03-30 | 海利生物(603718.SH) | 4.6714009738284 | 156800 | 20 | 4.67 | 732256 | -219.67/-0.03% |
| 2026-03-30 | 振芯科技(300101.SZ) | 23.209843785654 | 33300 | 90 | 20.45 | 680985 | -91902.8/-11.891% |
| 2026-03-30 | 佰奥智能(300836.SZ) | 51.484101685531 | 12000 | 90 | 55.58 | 666960 | 49150.78/7.956% |
| 2026-03-27 | 新联电子(002546.SZ) | 9.2827839406208 | 74100 | 5 | 9.26 | 686166 | -1688.29/-0.245% |
| 2026-03-27 | 海利生物(603718.SH) | 4.6714009738284 | 156800 | 19 | 4.62 | 724416 | -8059.67/-1.1% |
交易详情
| 2026-03-23 | 道道全(002852.SZ) | 卖 | -71600 | 9.75 | -698100 | ¥907.53 | -88457.58 |
| 2026-03-23 | 海利生物(603718.SH) | 卖 | -7500 | 4.41 | -33075 | ¥43 | -1960.51 |
| 2026-03-23 | 佰奥智能(300836.SZ) | 卖 | -100 | 56.97 | -5697 | ¥10.7 | 548.59 |
| 2026-03-23 | 新联电子(002546.SZ) | 买 | 74100 | 9.28 | 687648 | ¥206.29 | 0 |
| 2026-03-23 | 振芯科技(300101.SZ) | 买 | 5200 | 20.9 | 108680 | ¥32.6 | 0 |
| 2026-03-03 | 新联电子(002546.SZ) | 卖 | -82600 | 10.62 | -877212 | ¥1140.38 | 303765.86 |
| 2026-03-03 | 海利生物(603718.SH) | 买 | 164300 | 4.67 | 767281 | ¥230.18 | 0 |
| 2026-03-03 | 道道全(002852.SZ) | 买 | 5900 | 10.75 | 63425 | ¥19.03 | 0 |
| 2026-03-03 | 佰奥智能(300836.SZ) | 卖 | -600 | 63.85 | -38310 | ¥49.8 | 7419.54 |
| 2026-03-03 | 振芯科技(300101.SZ) | 买 | 2500 | 27 | 67500 | ¥20.25 | 0 |
