稳如老狗稳定增长策略:年化收益率（13.2%）
精选沪深市场大市值龙头股，分享龙头企业稳健增长红利 本策略基于市值因子，选取市场上流通市值最大的5只股票构建投资组合，并每10个交易日进行调仓。策略旨在捕捉大市值龙头公司的稳健收益，适合追求稳定收益的投资者。
概要
核心指标
- 累计收益率: 53.5%
- 年化收益率: 13.2%
- 基准收益率: -16.33%
- 阿尔法: 0.15
- 夏普比率: 0.68
- 最大回撤: 19.6%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | 中国银行(601988.SH) | 4.8380835178888 | 53499 | 170 | 5.72 | 306014.28 | 47181.65/18.229% |
| 2025-08-07 | 中国石油(601857.SH) | 6.3298047060081 | 34409 | 800 | 8.68 | 298670.12 | 80867.87/37.129% |
| 2025-08-07 | 农业银行(601288.SH) | 2.563091654997 | 48701 | 820 | 6.71 | 326783.71 | 201958.58/161.793% |
| 2025-08-07 | 贵州茅台(600519.SH) | 1598.091722488 | 209 | 860 | 1422.35 | 297271.15 | -36730.02/-10.997% |
| 2025-08-07 | 工商银行(601398.SH) | 4.1139930035232 | 39051 | 870 | 7.84 | 306159.84 | 145504.3/90.569% |
| 2025-08-06 | 中国银行(601988.SH) | 4.8380835178888 | 53499 | 169 | 5.66 | 302804.34 | 43971.71/16.988% |
| 2025-08-06 | 中国石油(601857.SH) | 6.3298047060081 | 34409 | 799 | 8.64 | 297293.76 | 79491.51/36.497% |
| 2025-08-06 | 农业银行(601288.SH) | 2.563091654997 | 48701 | 819 | 6.62 | 322400.62 | 197575.49/158.282% |
| 2025-08-06 | 贵州茅台(600519.SH) | 1598.091722488 | 209 | 859 | 1423.88 | 297590.92 | -36410.25/-10.901% |
| 2025-08-06 | 工商银行(601398.SH) | 4.1139930035232 | 39051 | 869 | 7.76 | 303035.76 | 142380.22/88.625% |
交易详情
| 2025-07-25 | 工商银行(601398.SH) | 买 | 700 | 7.53 | 5271 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-25 | 农业银行(601288.SH) | 卖 | -400 | 6.19 | -2476 | ¥7.48 | 1450.76 |
| 2025-07-25 | 中国石油(601857.SH) | 卖 | -600 | 8.8 | -5280 | ¥10.28 | 1482.12 |
| 2025-07-25 | 中国银行(601988.SH) | 买 | 1400 | 5.56 | 7784 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-17 | 农业银行(601288.SH) | 买 | 1014 | 6.16 | -5.07 | ¥0 | 0 |
| 2025-07-14 | 工商银行(601398.SH) | 买 | 766 | 7.85 | -0.5 | ¥0 | 0 |
| 2025-07-11 | 工商银行(601398.SH) | 卖 | -1100 | 8.12 | -8932 | ¥13.93 | 4384.51 |
| 2025-07-11 | 农业银行(601288.SH) | 卖 | -1100 | 6.33 | -6963 | ¥11.96 | 4084.15 |
| 2025-07-11 | 中国石油(601857.SH) | 买 | 1400 | 8.66 | 12124 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-11 | 中国银行(601988.SH) | 买 | 600 | 5.83 | 3498 | ¥5 | 0 |
