稳如老狗稳定增长策略:年化收益率（12.76%）
精选沪深市场大市值龙头股，分享龙头企业稳健增长红利 本策略基于市值因子，选取市场上流通市值最大的5只股票构建投资组合，并每10个交易日进行调仓。策略旨在捕捉大市值龙头公司的稳健收益，适合追求稳定收益的投资者。
概要
核心指标
- 累计收益率: 70.91%
- 年化收益率: 12.76%
- 基准收益率: -7.44%
- 阿尔法: 0.12
- 夏普比率: 0.65
- 最大回撤: 19.59%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 中国石油(601857.SH) | 7.1787026982952 | 30618 | 1054 | 11.19 | 342615.42 | 122817.9/55.878% |
| 2026-08-25 | 农业银行(601288.SH) | 3.6582313920896 | 50654 | 1074 | 6.85 | 346979.9 | 161675.85/87.249% |
| 2026-08-25 | 贵州茅台(600519.SH) | 1191.3573 | 200 | 34 | 1304 | 260800 | 22528.54/9.455% |
| 2026-08-25 | 宁德时代(300750.SZ) | 294.42854198473 | 917 | 234 | 376.73 | 345461.41 | 75470.44/27.953% |
| 2026-08-25 | 工商银行(601398.SH) | 4.8780453833105 | 43964 | 1124 | 7.9 | 347315.6 | 132857.21/61.95% |
| 2026-08-24 | 中国石油(601857.SH) | 7.1787026982952 | 30618 | 1053 | 11.17 | 342003.06 | 122205.54/55.599% |
| 2026-08-24 | 农业银行(601288.SH) | 3.6582313920896 | 50654 | 1073 | 6.86 | 347486.44 | 162182.39/87.522% |
| 2026-08-24 | 贵州茅台(600519.SH) | 1191.3573 | 200 | 33 | 1304.66 | 260932 | 22660.54/9.51% |
| 2026-08-24 | 宁德时代(300750.SZ) | 294.42854198473 | 917 | 233 | 387.89 | 355695.13 | 85704.16/31.743% |
| 2026-08-24 | 工商银行(601398.SH) | 4.8780453833105 | 43964 | 1123 | 7.89 | 346875.96 | 132417.57/61.745% |
交易详情
| 2026-08-20 | 农业银行(601288.SH) | 卖 | -1200 | 6.68 | -8016 | ¥13.02 | 3626.12 |
| 2026-08-20 | 工商银行(601398.SH) | 卖 | -700 | 7.75 | -5425 | ¥10.43 | 2010.37 |
| 2026-08-20 | 中国石油(601857.SH) | 卖 | -1000 | 11.1 | -11100 | ¥16.1 | 3921.3 |
| 2026-08-10 | 宁德时代(300750.SZ) | 买 | 3 | 386.67 | -119.59 | ¥0 | 0 |
| 2026-08-06 | 农业银行(601288.SH) | 买 | 800 | 6.49 | 5192 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-06 | 工商银行(601398.SH) | 买 | 900 | 7.54 | 6786 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-06 | 中国石油(601857.SH) | 买 | 1100 | 10.67 | 11737 | ¥5 | 0 |
| 2026-07-23 | 农业银行(601288.SH) | 买 | 800 | 6.52 | 5216 | ¥5 | 0 |
| 2026-07-23 | 工商银行(601398.SH) | 买 | 1700 | 7.58 | 12886 | ¥5 | 0 |
| 2026-07-23 | 中国石油(601857.SH) | 卖 | -3000 | 10.74 | -32220 | ¥41.89 | 11061.91 |
