稳如老狗稳定增长策略:年化收益率（12.74%）
精选沪深市场大市值龙头股，分享龙头企业稳健增长红利 本策略基于市值因子，选取市场上流通市值最大的5只股票构建投资组合，并每10个交易日进行调仓。策略旨在捕捉大市值龙头公司的稳健收益，适合追求稳定收益的投资者。
概要
核心指标
- 累计收益率: 49.22%
- 年化收益率: 12.74%
- 基准收益率: -19.76%
- 阿尔法: 0.15
- 夏普比率: 0.65
- 最大回撤: 19.6%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 中国银行(601988.SH) | 4.8067075112824 | 52399 | 140 | 5.8 | 303914.2 | 52047.53/20.665% |
| 2025-06-26 | 中国石油(601857.SH) | 6.1868621573703 | 33009 | 770 | 8.74 | 288498.66 | 84276.53/41.267% |
| 2025-06-26 | 农业银行(601288.SH) | 2.6171390053862 | 50587 | 790 | 6.08 | 307568.96 | 175175.75/132.315% |
| 2025-06-26 | 贵州茅台(600519.SH) | 1761.0786238532 | 109 | 830 | 1420 | 154780 | -37177.57/-19.368% |
| 2025-06-26 | 工商银行(601398.SH) | 4.1340838307991 | 39985 | 840 | 7.72 | 308684.2 | 143382.86/86.74% |
| 2025-06-25 | 中国银行(601988.SH) | 4.8067075112824 | 52399 | 139 | 5.77 | 302342.23 | 50475.56/20.041% |
| 2025-06-25 | 中国石油(601857.SH) | 6.1868621573703 | 33009 | 769 | 8.69 | 286848.21 | 82626.08/40.459% |
| 2025-06-25 | 农业银行(601288.SH) | 2.6171390053862 | 50587 | 789 | 6.02 | 304533.74 | 172140.53/130.022% |
| 2025-06-25 | 贵州茅台(600519.SH) | 1793.9959813084 | 107 | 829 | 1435.86 | 153637.02 | -38320.55/-19.963% |
| 2025-06-25 | 工商银行(601398.SH) | 4.1340838307991 | 39985 | 839 | 7.67 | 306684.95 | 141383.61/85.531% |
交易详情
| 2025-06-26 | 贵州茅台(600519.SH) | 买 | 2 | 1408.26 | -136.68 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-25 | 中国石油(601857.SH) | 买 | 921 | 8.71 | -0.09 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-13 | 农业银行(601288.SH) | 卖 | -500 | 5.63 | -2815 | ¥7.82 | 1506.43 |
| 2025-06-13 | 中国石油(601857.SH) | 卖 | -1800 | 9.02 | -16236 | ¥21.24 | 4780.01 |
| 2025-06-13 | 中国银行(601988.SH) | 买 | 1400 | 5.42 | 7588 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-29 | 工商银行(601398.SH) | 买 | 200 | 7.05 | 1410 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-29 | 中国石油(601857.SH) | 卖 | -800 | 8.35 | -6680 | ¥11.68 | 1588.45 |
| 2025-05-29 | 中国银行(601988.SH) | 买 | 300 | 5.53 | 1659 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-15 | 工商银行(601398.SH) | 买 | 500 | 7.23 | 3615 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-15 | 农业银行(601288.SH) | 买 | 100 | 5.64 | 564 | ¥5 | 0 |
