稳如老狗稳定增长策略:年化收益率（15.24%）
精选沪深市场大市值龙头股，分享龙头企业稳健增长红利 本策略基于市值因子，选取市场上流通市值最大的5只股票构建投资组合，并每10个交易日进行调仓。策略旨在捕捉大市值龙头公司的稳健收益，适合追求稳定收益的投资者。
概要
核心指标
- 累计收益率: 78.03%
- 年化收益率: 15.24%
- 基准收益率: -9.51%
- 阿尔法: 0.15
- 夏普比率: 0.8
- 最大回撤: 19.59%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 宁德时代(300750.SZ) | 299.98997 | 900 | 134 | 401.7 | 361530 | 91539.03/33.904% |
| 2026-03-31 | 中国石油(601857.SH) | 6.574146706694 | 29544 | 954 | 12.19 | 360141.36 | 165914.77/85.423% |
| 2026-03-31 | 农业银行(601288.SH) | 3.6253499693467 | 52843 | 974 | 6.7 | 354048.1 | 162473.73/84.81% |
| 2026-03-31 | 贵州茅台(600519.SH) | 1575.4772169811 | 212 | 1014 | 1450 | 307400 | -26601.17/-7.964% |
| 2026-03-31 | 工商银行(601398.SH) | 4.7824207466029 | 47249 | 1024 | 7.64 | 360982.36 | 135017.76/59.752% |
| 2026-03-30 | 宁德时代(300750.SZ) | 299.98997 | 900 | 133 | 413 | 371700 | 101709.03/37.671% |
| 2026-03-30 | 中国石油(601857.SH) | 6.574146706694 | 29544 | 953 | 12.44 | 367527.36 | 173300.77/89.226% |
| 2026-03-30 | 农业银行(601288.SH) | 3.6253499693467 | 52843 | 973 | 6.49 | 342951.07 | 151376.7/79.017% |
| 2026-03-30 | 贵州茅台(600519.SH) | 1575.4772169811 | 212 | 1013 | 1420 | 301040 | -32961.17/-9.869% |
| 2026-03-30 | 工商银行(601398.SH) | 4.7824207466029 | 47249 | 1023 | 7.57 | 357674.93 | 131710.33/58.288% |
交易详情
| 2026-03-26 | 农业银行(601288.SH) | 买 | 600 | 6.53 | 3918 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-26 | 工商银行(601398.SH) | 卖 | -1400 | 7.31 | -10234 | ¥15.23 | 3538.61 |
| 2026-03-26 | 中国石油(601857.SH) | 买 | 900 | 11.7 | 10530 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-12 | 农业银行(601288.SH) | 买 | 700 | 6.63 | 4641 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-12 | 中国石油(601857.SH) | 卖 | -1900 | 12.33 | -23427 | ¥30.46 | 11242.46 |
| 2026-03-12 | 工商银行(601398.SH) | 买 | 1100 | 7.12 | 7832 | ¥5 | 0 |
| 2026-02-26 | 农业银行(601288.SH) | 买 | 1800 | 6.5 | 11700 | ¥5 | 0 |
| 2026-02-26 | 工商银行(601398.SH) | 买 | 1400 | 7.06 | 9884 | ¥5 | 0 |
| 2026-02-26 | 中国石油(601857.SH) | 卖 | -1200 | 10.92 | -13104 | ¥18.1 | 5408.5 |
| 2026-02-04 | 农业银行(601288.SH) | 买 | 3500 | 6.64 | 23240 | ¥6.97 | 0 |
