波动率双低ETF轮动策略:年化收益率（8.61%）
该策略从10只精选ETF中，根据20日年化波动率控制个券风险（单只不高于0.25），并筛除10日内最大回撤较大的品种。采用60日动量择优，每3日调仓1次，动态调整整体持仓比例，使持仓加权波动率不超过0.15。通过动量轮动和分级风控，力争兼顾收益与回撤控制，提升稳健性。
概要
核心指标
- 累计收益率: 79.42%
- 年化收益率: 8.61%
- 基准收益率: 63.65%
- 阿尔法: 0.05
- 夏普比率: 0.45
- 最大回撤: 22.13%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | 恒指科技(513180.SH) | 0.64712940158389 | 0 | 4 | 0.625 | 0 | -15500.33/-1.256% |
| 2026-04-22 | 恒指科技(513180.SH) | 0.64712940158389 | 1906700 | 3 | 0.639 | 1218381.3 | -15500.33/-1.256% |
| 2026-04-21 | 恒指科技(513180.SH) | 0.64712940158389 | 1906700 | 2 | 0.648 | 1235541.6 | 1659.97/0.135% |
| 2026-04-20 | 恒指科技(513180.SH) | 0.64712940158389 | 1906700 | 1 | 0.649 | 1237448.3 | 3566.67/0.289% |
| 2026-02-02 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 1.9713941944194 | 0 | 4 | 1.974 | 0 | 2356.61/0.538% |
| 2026-02-02 | 华宝油气(162411.SZ) | 0.7138328553564 | 0 | 19 | 0.74 | 0 | 61685.41/15.013% |
| 2026-02-02 | 恒指科技(513180.SH) | 0.76610790395625 | 0 | 19 | 0.722 | 0 | -8141.67/-1.842% |
| 2026-01-30 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 1.9713941944194 | 222200 | 3 | 1.982 | 440400.4 | 2356.61/0.538% |
| 2026-01-30 | 华宝油气(162411.SZ) | 0.7138328553564 | 575600 | 18 | 0.821 | 472567.6 | 61685.41/15.013% |
| 2026-01-30 | 恒指科技(513180.SH) | 0.76610790395625 | 577100 | 18 | 0.752 | 433979.2 | -8141.67/-1.842% |
交易详情
| 2026-04-23 | 恒指科技(513180.SH) | 卖 | -1906700 | 0.638 | -1216474.6 | ¥243.29 | -17407.03 |
| 2026-04-20 | 恒指科技(513180.SH) | 买 | 1906700 | 0.647 | 1233634.9 | ¥246.73 | 0 |
| 2026-02-02 | 恒指科技(513180.SH) | 卖 | -577100 | 0.742 | -428208.2 | ¥85.64 | -13912.67 |
| 2026-02-02 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 卖 | -222200 | 1.978 | -439511.6 | ¥87.9 | 1467.81 |
| 2026-02-02 | 华宝油气(162411.SZ) | 卖 | -575600 | 0.77 | -443212 | ¥88.64 | 32329.81 |
| 2026-01-28 | 恒指科技(513180.SH) | 卖 | -593200 | 0.761 | -451425.2 | ¥90.29 | -3030.01 |
| 2026-01-28 | 华宝油气(162411.SZ) | 卖 | -623900 | 0.782 | -487889.8 | ¥97.58 | 42529.48 |
| 2026-01-28 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 买 | 222200 | 1.971 | 437956.2 | ¥87.59 | 0 |
| 2026-01-23 | 恒指科技(513180.SH) | 买 | 84700 | 0.766 | 64880.2 | ¥12.98 | 0 |
| 2026-01-23 | 华宝油气(162411.SZ) | 买 | 50400 | 0.739 | 37245.6 | ¥7.45 | 0 |
