波动率双低ETF轮动策略:年化收益率（9.82%）
该策略从10只精选ETF中，根据20日年化波动率控制个券风险（单只不高于0.25），并筛除10日内最大回撤较大的品种。采用60日动量择优，每3日调仓1次，动态调整整体持仓比例，使持仓加权波动率不超过0.15。通过动量轮动和分级风控，力争兼顾收益与回撤控制，提升稳健性。
概要
核心指标
- 累计收益率: 81.29%
- 年化收益率: 9.82%
- 基准收益率: 38.56%
- 阿尔法: 0.07
- 夏普比率: 0.52
- 最大回撤: 25.74%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | 华宝油气(162411.SZ) | 0.71603507020955 | 2314500 | 14 | 0.706 | 1634037 | -23226.17/-1.401% |
| 2025-08-06 | 德国ETF(513030.SH) | 1.9150025584795 | 0 | 10 | 1.862 | 0 | -25035.45/-3.186% |
| 2025-08-06 | 华宝油气(162411.SZ) | 0.71603507020955 | 2314500 | 13 | 0.709 | 1640980.5 | -16282.67/-0.983% |
| 2025-08-05 | 德国ETF(513030.SH) | 1.9150025584795 | 410400 | 9 | 1.854 | 760881.6 | -25035.45/-3.186% |
| 2025-08-05 | 华宝油气(162411.SZ) | 0.72762277673546 | 1066000 | 12 | 0.704 | 750464 | -25181.88/-3.247% |
| 2025-08-04 | 德国ETF(513030.SH) | 1.9150025584795 | 410400 | 8 | 1.837 | 753904.8 | -32012.25/-4.073% |
| 2025-08-04 | 华宝油气(162411.SZ) | 0.72762277673546 | 1066000 | 11 | 0.704 | 750464 | -25181.88/-3.247% |
| 2025-08-01 | 德国ETF(513030.SH) | 1.9150025584795 | 410400 | 7 | 1.852 | 760060.8 | -25856.25/-3.29% |
| 2025-08-01 | 华宝油气(162411.SZ) | 0.72762277673546 | 1066000 | 10 | 0.721 | 768586 | -7059.88/-0.91% |
| 2025-07-31 | 德国ETF(513030.SH) | 1.9171129742033 | 395400 | 6 | 1.883 | 744538.2 | -13488.27/-1.779% |
交易详情
| 2025-08-06 | 德国ETF(513030.SH) | 卖 | -410400 | 1.851 | -759650.4 | ¥151.93 | -26266.65 |
| 2025-08-06 | 华宝油气(162411.SZ) | 买 | 1248500 | 0.706 | 881441 | ¥176.29 | 0 |
| 2025-08-01 | 德国ETF(513030.SH) | 买 | 15000 | 1.859 | 27885 | ¥5.58 | 0 |
| 2025-08-01 | 华宝油气(162411.SZ) | 买 | 18900 | 0.719 | 13589.1 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-29 | 德国ETF(513030.SH) | 买 | 19100 | 1.872 | 35755.2 | ¥7.15 | 0 |
| 2025-07-29 | 华宝油气(162411.SZ) | 买 | 46800 | 0.732 | 34257.6 | ¥6.85 | 0 |
| 2025-07-24 | 恒指科技(513180.SH) | 卖 | -892000 | 0.772 | -688624 | ¥137.72 | 52460.51 |
| 2025-07-24 | 德国ETF(513030.SH) | 买 | 376300 | 1.919 | 722119.7 | ¥144.42 | 0 |
| 2025-07-24 | 华宝油气(162411.SZ) | 买 | 96100 | 0.722 | 69384.2 | ¥13.88 | 0 |
| 2025-07-21 | 恒指科技(513180.SH) | 卖 | -1404300 | 0.757 | -1063055.1 | ¥212.61 | 61525.51 |
