波动率双低ETF轮动策略:年化收益率（7.78%）
该策略从10只精选ETF中，根据20日年化波动率控制个券风险（单只不高于0.25），并筛除10日内最大回撤较大的品种。采用60日动量择优，每3日调仓1次，动态调整整体持仓比例，使持仓加权波动率不超过0.15。通过动量轮动和分级风控，力争兼顾收益与回撤控制，提升稳健性。
概要
核心指标
- 累计收益率: 70.95%
- 年化收益率: 7.78%
- 基准收益率: 59.03%
- 阿尔法: 0.05
- 夏普比率: 0.4
- 最大回撤: 22.13%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 恒指科技(513180.SH) | 0.62162893446302 | 2032800 | 27 | 0.589 | 1197319.2 | -66328.1/-5.249% |
| 2026-06-10 | 恒指科技(513180.SH) | 0.62162893446302 | 2032800 | 26 | 0.599 | 1217647.2 | -46000.1/-3.64% |
| 2026-06-09 | 恒指科技(513180.SH) | 0.62162893446302 | 2032800 | 25 | 0.61 | 1240008 | -23639.3/-1.871% |
| 2026-06-08 | 恒指科技(513180.SH) | 0.62428883548276 | 1764700 | 24 | 0.603 | 1064114.1 | -37568.41/-3.41% |
| 2026-06-05 | 恒指科技(513180.SH) | 0.62428883548276 | 1764700 | 23 | 0.621 | 1095878.7 | -5803.81/-0.527% |
| 2026-06-04 | 恒指科技(513180.SH) | 0.62428883548276 | 1764700 | 22 | 0.631 | 1113525.7 | 11843.19/1.075% |
| 2026-06-03 | 恒指科技(513180.SH) | 0.62428883548276 | 1898100 | 21 | 0.641 | 1216682.1 | 31719.46/2.677% |
| 2026-06-02 | 恒指科技(513180.SH) | 0.62428883548276 | 1898100 | 20 | 0.652 | 1237561.2 | 52598.56/4.439% |
| 2026-06-01 | 恒指科技(513180.SH) | 0.62428883548276 | 1898100 | 19 | 0.628 | 1192006.8 | 7044.16/0.594% |
| 2026-05-29 | 恒指科技(513180.SH) | 0.62428883548276 | 1964900 | 18 | 0.62 | 1218238 | -8427.13/-0.687% |
交易详情
| 2026-06-09 | 恒指科技(513180.SH) | 买 | 268100 | 0.604 | 161932.4 | ¥32.39 | 0 |
| 2026-06-04 | 恒指科技(513180.SH) | 卖 | -133400 | 0.633 | -84442.2 | ¥16.89 | 1162.07 |
| 2026-06-01 | 恒指科技(513180.SH) | 卖 | -66800 | 0.619 | -41349.2 | ¥8.27 | -353.29 |
| 2026-05-27 | 恒指科技(513180.SH) | 卖 | -53200 | 0.629 | -33462.8 | ¥6.69 | 250.63 |
| 2026-05-22 | 恒指科技(513180.SH) | 卖 | -300400 | 0.614 | -184445.6 | ¥36.89 | -3090.77 |
| 2026-05-19 | 恒生ETF(159920.SZ) | 卖 | -411700 | 1.509 | -621255.3 | ¥124.25 | -16418.56 |
| 2026-05-19 | 恒指科技(513180.SH) | 买 | 1331800 | 0.616 | 820388.8 | ¥164.08 | 0 |
| 2026-05-14 | 恒生ETF(159920.SZ) | 买 | 9700 | 1.572 | 15248.4 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-14 | 恒指科技(513180.SH) | 买 | 5700 | 0.666 | 3796.2 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-11 | 恒生ETF(159920.SZ) | 买 | 402000 | 1.548 | 622296 | ¥124.46 | 0 |
