波动率双低ETF轮动策略:年化收益率（8.02%）
该策略从10只精选ETF中，根据20日年化波动率控制个券风险（单只不高于0.25），并筛除10日内最大回撤较大的品种。采用60日动量择优，每3日调仓1次，动态调整整体持仓比例，使持仓加权波动率不超过0.15。通过动量轮动和分级风控，力争兼顾收益与回撤控制，提升稳健性。
概要
核心指标
- 累计收益率: 76.43%
- 年化收益率: 8.02%
- 基准收益率: 53.29%
- 阿尔法: 0.05
- 夏普比率: 0.42
- 最大回撤: 22.13%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | 恒指科技(513180.SH) | 0.61812359908642 | 0 | 4 | 0.617 | 0 | -5880.8/-0.505% |
| 2026-08-03 | 恒指科技(513180.SH) | 0.61812359908642 | 1882700 | 3 | 0.615 | 1157860.5 | -5880.8/-0.505% |
| 2026-07-31 | 恒指科技(513180.SH) | 0.61812359908642 | 1882700 | 2 | 0.609 | 1146564.3 | -17177/-1.476% |
| 2026-07-30 | 恒指科技(513180.SH) | 0.61812359908642 | 1882700 | 1 | 0.609 | 1146564.3 | -17177/-1.476% |
| 2026-06-12 | 恒指科技(513180.SH) | 0.6258278067652 | 0 | 13 | 0.595 | 0 | -76730.74/-5.885% |
| 2026-06-11 | 恒指科技(513180.SH) | 0.6258278067652 | 2083500 | 12 | 0.589 | 1227181.5 | -76730.74/-5.885% |
| 2026-06-10 | 恒指科技(513180.SH) | 0.6258278067652 | 2083500 | 11 | 0.599 | 1248016.5 | -55895.74/-4.287% |
| 2026-06-09 | 恒指科技(513180.SH) | 0.6258278067652 | 2083500 | 10 | 0.61 | 1270935 | -32977.24/-2.529% |
| 2026-06-08 | 恒指科技(513180.SH) | 0.6291258005171 | 1808700 | 9 | 0.603 | 1090646.1 | -47253.74/-4.153% |
| 2026-06-05 | 恒指科技(513180.SH) | 0.6291258005171 | 1808700 | 8 | 0.621 | 1123202.7 | -14697.14/-1.292% |
交易详情
| 2026-08-04 | 恒指科技(513180.SH) | 卖 | -1882700 | 0.616 | -1159743.2 | ¥231.95 | -3998.1 |
| 2026-07-30 | 恒指科技(513180.SH) | 买 | 1882700 | 0.618 | 1163508.6 | ¥232.7 | 0 |
| 2026-06-12 | 恒指科技(513180.SH) | 卖 | -2083500 | 0.597 | -1243849.5 | ¥248.77 | -60062.74 |
| 2026-06-09 | 恒指科技(513180.SH) | 买 | 274800 | 0.604 | 165979.2 | ¥33.2 | 0 |
| 2026-06-04 | 恒指科技(513180.SH) | 卖 | -136700 | 0.633 | -86531.1 | ¥17.31 | 529.6 |
| 2026-06-01 | 恒指科技(513180.SH) | 卖 | -65800 | 0.619 | -40730.2 | ¥8.15 | -666.28 |
| 2026-05-27 | 恒指科技(513180.SH) | 买 | 2011200 | 0.629 | 1265044.8 | ¥253.01 | 0 |
| 2026-05-11 | 恒指科技(513180.SH) | 卖 | -1715500 | 0.649 | -1113359.5 | ¥222.67 | 34094.19 |
| 2026-05-06 | 恒指科技(513180.SH) | 卖 | -167600 | 0.635 | -106426 | ¥21.29 | 984.52 |
| 2026-04-28 | 恒指科技(513180.SH) | 买 | 1883100 | 0.629 | 1184469.9 | ¥236.89 | 0 |
