波动率双低ETF轮动策略:年化收益率（10%）
该策略从10只精选ETF中，根据20日年化波动率控制个券风险（单只不高于0.25），并筛除10日内最大回撤较大的品种。采用60日动量择优，每3日调仓1次，动态调整整体持仓比例，使持仓加权波动率不超过0.15。通过动量轮动和分级风控，力争兼顾收益与回撤控制，提升稳健性。
概要
核心指标
- 累计收益率: 82.96%
- 年化收益率: 10%
- 基准收益率: 36.55%
- 阿尔法: 0.07
- 夏普比率: 0.53
- 最大回撤: 25.74%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 德国ETF(513030.SH) | 1.9150025584795 | 410400 | 7 | 1.852 | 760060.8 | -25856.25/-3.29% |
| 2025-08-01 | 华宝油气(162411.SZ) | 0.72762277673546 | 1066000 | 10 | 0.721 | 768586 | -7059.88/-0.91% |
| 2025-07-31 | 德国ETF(513030.SH) | 1.9171129742033 | 395400 | 6 | 1.883 | 744538.2 | -13488.27/-1.779% |
| 2025-07-31 | 华宝油气(162411.SZ) | 0.72777364148601 | 1047100 | 9 | 0.725 | 759147.5 | -2904.28/-0.381% |
| 2025-07-30 | 德国ETF(513030.SH) | 1.9171129742033 | 395400 | 5 | 1.888 | 746515.2 | -11511.27/-1.519% |
| 2025-07-30 | 华宝油气(162411.SZ) | 0.72777364148601 | 1047100 | 8 | 0.736 | 770665.6 | 8613.82/1.13% |
| 2025-07-29 | 德国ETF(513030.SH) | 1.9171129742033 | 395400 | 4 | 1.883 | 744538.2 | -13488.27/-1.779% |
| 2025-07-29 | 华宝油气(162411.SZ) | 0.72777364148601 | 1047100 | 7 | 0.73 | 764383 | 2331.22/0.306% |
| 2025-07-28 | 德国ETF(513030.SH) | 1.9193837895296 | 376300 | 3 | 1.917 | 721367.1 | -897.02/-0.124% |
| 2025-07-28 | 华宝油气(162411.SZ) | 0.72756905928222 | 1000300 | 6 | 0.724 | 724217.2 | -3570.13/-0.491% |
交易详情
| 2025-08-01 | 德国ETF(513030.SH) | 买 | 15000 | 1.859 | 27885 | ¥5.58 | 0 |
| 2025-08-01 | 华宝油气(162411.SZ) | 买 | 18900 | 0.719 | 13589.1 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-29 | 德国ETF(513030.SH) | 买 | 19100 | 1.872 | 35755.2 | ¥7.15 | 0 |
| 2025-07-29 | 华宝油气(162411.SZ) | 买 | 46800 | 0.732 | 34257.6 | ¥6.85 | 0 |
| 2025-07-24 | 恒指科技(513180.SH) | 卖 | -892000 | 0.772 | -688624 | ¥137.72 | 52460.51 |
| 2025-07-24 | 德国ETF(513030.SH) | 买 | 376300 | 1.919 | 722119.7 | ¥144.42 | 0 |
| 2025-07-24 | 华宝油气(162411.SZ) | 买 | 96100 | 0.722 | 69384.2 | ¥13.88 | 0 |
| 2025-07-21 | 恒指科技(513180.SH) | 卖 | -1404300 | 0.757 | -1063055.1 | ¥212.61 | 61525.51 |
| 2025-07-21 | 华宝油气(162411.SZ) | 买 | 904200 | 0.728 | 658257.6 | ¥131.65 | 0 |
| 2025-07-16 | 恒指科技(513180.SH) | 卖 | -106600 | 0.736 | -78457.6 | ¥15.69 | 2431.78 |
