波动率双低ETF轮动策略:年化收益率（8.81%）
该策略从10只精选ETF中，根据20日年化波动率控制个券风险（单只不高于0.25），并筛除10日内最大回撤较大的品种。采用60日动量择优，每3日调仓1次，动态调整整体持仓比例，使持仓加权波动率不超过0.15。通过动量轮动和分级风控，力争兼顾收益与回撤控制，提升稳健性。
概要
核心指标
- 累计收益率: 80.04%
- 年化收益率: 8.81%
- 基准收益率: 49.86%
- 阿尔法: 0.06
- 夏普比率: 0.46
- 最大回撤: 22.13%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 1.9766813294638 | 0 | 19 | 2.051 | 0 | 31359.04/2.9% |
| 2026-03-02 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 1.9766813294638 | 547100 | 18 | 2.034 | 1112801.4 | 31359.04/2.9% |
| 2026-02-27 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 1.9766813294638 | 547100 | 17 | 2.017 | 1103500.7 | 22058.34/2.04% |
| 2026-02-26 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 1.9766813294638 | 547100 | 16 | 2.017 | 1103500.7 | 22058.34/2.04% |
| 2026-02-25 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 1.9766813294638 | 663900 | 15 | 2.02 | 1341078 | 28759.27/2.191% |
| 2026-02-24 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 1.9766813294638 | 663900 | 14 | 2.001 | 1328463.9 | 16145.17/1.23% |
| 2026-02-13 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 1.9766813294638 | 663900 | 13 | 2 | 1327800 | 15481.27/1.18% |
| 2026-02-12 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 1.9766813294638 | 697500 | 12 | 1.989 | 1387327.5 | 8592.27/0.623% |
| 2026-02-11 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 1.9766813294638 | 697500 | 11 | 1.987 | 1385932.5 | 7197.27/0.522% |
| 2026-02-10 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 1.9766813294638 | 697500 | 10 | 1.975 | 1377562.5 | -1172.73/-0.085% |
交易详情
| 2026-03-03 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 卖 | -547100 | 2.038 | -1114989.8 | ¥223 | 33547.44 |
| 2026-02-26 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 卖 | -116800 | 2.025 | -236520 | ¥47.3 | 5643.62 |
| 2026-02-13 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 卖 | -33600 | 1.991 | -66897.6 | ¥13.38 | 481.11 |
| 2026-02-10 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 卖 | -26100 | 1.985 | -51808.5 | ¥10.36 | 217.12 |
| 2026-02-05 | 恒指科技(513180.SH) | 卖 | -1076500 | 0.696 | -749244 | ¥149.85 | -63505.78 |
| 2026-02-05 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 买 | 315200 | 1.979 | 623780.8 | ¥124.76 | 0 |
| 2026-02-02 | 华宝油气(162411.SZ) | 卖 | -575600 | 0.77 | -443212 | ¥88.64 | 32329.81 |
| 2026-02-02 | 恒指科技(513180.SH) | 买 | 499400 | 0.742 | 370554.8 | ¥74.11 | 0 |
| 2026-02-02 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 买 | 186200 | 1.978 | 368303.6 | ¥73.66 | 0 |
| 2026-01-28 | 恒指科技(513180.SH) | 卖 | -593200 | 0.761 | -451425.2 | ¥90.29 | -3030.01 |
