月度动量期货轮动策略:年化收益率（195.88%）
本策略每五日（一周）选取动量最大的5只股票，次日开盘买入并持有，旨在捕捉日内价格上涨的动能。
概要
核心指标
- 累计收益率: 400.26%
- 年化收益率: 195.88%
- 基准收益率: 20.65%
- 阿尔法: 4.76
- 夏普比率: 1.52
- 最大回撤: 81.52%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-21 | 白糖9月(SR509.CZC) | 5802 | 50 | 3 | 5839 | 0 | 18500/0% |
| 2025-07-21 | 苹果510(AP510.CZC) | 7735 | 44 | 8 | 7923 | 0 | 82720/0% |
| 2025-07-21 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 3075 | 264 | 13 | 3224 | 0 | 393360/0% |
| 2025-07-21 | 热轧卷板2510(hc2510.SHF) | 3202 | 253 | 13 | 3394 | 0 | 485760/0% |
| 2025-07-21 | 棉花9月(CF509.CZC) | 13330 | 28 | 48 | 14185 | 0 | 119700/0% |
| 2025-07-18 | 白糖9月(SR509.CZC) | 5802 | 50 | 2 | 5826 | 0 | 12000/0% |
| 2025-07-18 | 苹果510(AP510.CZC) | 7735 | 44 | 7 | 7883 | 0 | 65120/0% |
| 2025-07-18 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 3075 | 264 | 12 | 3147 | 0 | 190080/0% |
| 2025-07-18 | 热轧卷板2510(hc2510.SHF) | 3202 | 253 | 12 | 3310 | 0 | 273240/0% |
| 2025-07-18 | 棉花9月(CF509.CZC) | 13330 | 28 | 47 | 14270 | 0 | 131600/0% |
交易详情
| 2025-07-17 | 白糖9月(SR509.CZC) | 买 | 50 | 5802 | 290100 | ¥100 | 0 |
| 2025-07-17 | 生猪2509(lh2509.DCE) | 卖 | -56 | 14000 | -784000 | ¥112 | -309120 |
| 2025-07-10 | 鸡蛋2508(jd2508.DCE) | 卖 | -1 | 3485 | -3485 | ¥2 | -850 |
| 2025-07-10 | 苹果510(AP510.CZC) | 买 | 44 | 7735 | 340340 | ¥88 | 0 |
| 2025-07-03 | 玉米2509(c2509.DCE) | 卖 | -4 | 2363 | -9452 | ¥8 | -560 |
| 2025-07-03 | 热轧卷板2510(hc2510.SHF) | 买 | 253 | 3202 | 810106 | ¥506 | 0 |
| 2025-07-03 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 买 | 264 | 3075 | 811800 | ¥528 | 0 |
| 2025-07-03 | 生猪2509(lh2509.DCE) | 买 | 56 | 14345 | 803320 | ¥112 | 0 |
| 2025-07-03 | 苹果510(AP510.CZC) | 卖 | -1 | 7768 | -7768 | ¥2 | 770 |
| 2025-06-26 | 黄金2508(au2508.SHF) | 卖 | -77 | 771.9 | -59436.3 | ¥154 | -808500 |
