月度动量期货轮动策略:年化收益率（535.93%）
本策略每五日（一周）选取动量最大的5只股票，次日开盘买入并持有，旨在捕捉日内价格上涨的动能。
概要
核心指标
- 累计收益率: 939.95%
- 年化收益率: 535.93%
- 基准收益率: 11.48%
- 阿尔法: 7.91
- 夏普比率: 2.53
- 最大回撤: 47.71%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-29 | 鸡蛋2506(jd2506.DCE) | 3068 | 42 | 8 | 2989 | 0 | -33180/0% |
| 2025-04-29 | 苹果510(AP510.CZC) | 7849 | 16 | 8 | 7948 | 0 | 15840/0% |
| 2025-04-29 | 生猪2509(lh2509.DCE) | 14280 | 3 | 13 | 13930 | 0 | -16800/0% |
| 2025-04-29 | 玉米2507(c2507.DCE) | 2310 | 21 | 13 | 2355 | 0 | 9450/0% |
| 2025-04-29 | 黄金2506(au2506.SHF) | 683 | 61 | 38 | 785.14 | 0 | 6230540/0% |
| 2025-04-28 | 鸡蛋2506(jd2506.DCE) | 3068 | 42 | 7 | 2981 | 0 | -36540/0% |
| 2025-04-28 | 苹果510(AP510.CZC) | 7849 | 16 | 7 | 7910 | 0 | 9760/0% |
| 2025-04-28 | 生猪2509(lh2509.DCE) | 14280 | 3 | 12 | 14130 | 0 | -7200/0% |
| 2025-04-28 | 玉米2507(c2507.DCE) | 2310 | 21 | 12 | 2361 | 0 | 10710/0% |
| 2025-04-28 | 黄金2506(au2506.SHF) | 683 | 61 | 37 | 780.04 | 0 | 5919440/0% |
交易详情
| 2025-04-18 | 白糖9月(SR509.CZC) | 卖 | -8 | 5936 | -47488 | ¥16 | -1200 |
| 2025-04-18 | 苹果5月(AP505.CZC) | 卖 | -6 | 7910 | -47460 | ¥12 | 36540 |
| 2025-04-18 | 苹果510(AP510.CZC) | 买 | 16 | 7849 | 125584 | ¥32 | 0 |
| 2025-04-18 | 鸡蛋2506(jd2506.DCE) | 买 | 42 | 3068 | 128856 | ¥84 | 0 |
| 2025-04-11 | 棉花5月(CF505.CZC) | 卖 | -3 | 12815 | -38445 | ¥6 | -12675 |
| 2025-04-11 | 白糖5月(SR505.CZC) | 卖 | -33 | 6075 | -200475 | ¥66 | 31350 |
| 2025-04-11 | 白糖9月(SR509.CZC) | 买 | 8 | 5951 | 47608 | ¥16 | 0 |
| 2025-04-11 | 玉米2507(c2507.DCE) | 买 | 21 | 2310 | 48510 | ¥42 | 0 |
| 2025-04-11 | 生猪2509(lh2509.DCE) | 买 | 3 | 14280 | 42840 | ¥6 | 0 |
| 2025-04-11 | 生猪2505(lh2505.DCE) | 卖 | -15 | 13355 | -200325 | ¥30 | 104400 |
