月度动量期货轮动策略:年化收益率（338.11%）
本策略每五日（一周）选取动量最大的5只股票，次日开盘买入并持有，旨在捕捉日内价格上涨的动能。
概要
核心指标
- 累计收益率: 4185.06%
- 年化收益率: 338.11%
- 基准收益率: 34.42%
- 阿尔法: 46.32
- 夏普比率: 1.35
- 最大回撤: 95.94%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 生猪2611(lh2611.DCE) | 12490 | 39 | 5 | 11835 | 0 | -408720/0% |
| 2026-08-25 | 白糖701(SR701.CZC) | 5340 | 93 | 5 | 5350 | 0 | 9300/0% |
| 2026-08-25 | 棉花701(CF701.CZC) | 16860 | 29 | 5 | 16885 | 0 | 3625/0% |
| 2026-08-25 | 线材2609(wr2609.SHF) | 3268 | 10 | 10 | 3250 | 0 | 292320/0% |
| 2026-08-25 | 黄金2610(au2610.SHF) | 881.12 | 188 | 20 | 1004.22 | 0 | 23142800/0% |
| 2026-08-25 | 苹果610(AP610.CZC) | 7570 | 428 | 25 | 7390 | 0 | -770400/0% |
| 2026-08-24 | 生猪2611(lh2611.DCE) | 12490 | 39 | 4 | 12030 | 0 | -287040/0% |
| 2026-08-24 | 白糖701(SR701.CZC) | 5340 | 93 | 4 | 5375 | 0 | 32550/0% |
| 2026-08-24 | 棉花701(CF701.CZC) | 16860 | 29 | 4 | 17035 | 0 | 25375/0% |
| 2026-08-24 | 线材2609(wr2609.SHF) | 3268 | 10 | 9 | 3276 | 0 | 294920/0% |
交易详情
| 2026-08-19 | 棉花609(CF609.CZC) | 卖 | -9 | 16280 | -146520 | ¥18 | 0 |
| 2026-08-19 | 热轧卷板2610(hc2610.SHF) | 卖 | -977 | 3284 | -3208468 | ¥1954 | -156320 |
| 2026-08-19 | 棉花701(CF701.CZC) | 买 | 29 | 16860 | 488940 | ¥58 | 0 |
| 2026-08-19 | 白糖701(SR701.CZC) | 买 | 93 | 5340 | 496620 | ¥186 | 0 |
| 2026-08-19 | 生猪2611(lh2611.DCE) | 买 | 39 | 12490 | 487110 | ¥78 | 0 |
| 2026-08-19 | 线材2609(wr2609.SHF) | 卖 | -17 | 3284 | -55828 | ¥34 | 2720 |
| 2026-08-12 | 玉米2609(c2609.DCE) | 卖 | -3 | 2270 | -6810 | ¥6 | 810 |
| 2026-08-12 | 螺纹钢2610(rb2610.SHF) | 卖 | -1041 | 3016 | -3139656 | ¥2082 | -770340 |
| 2026-08-12 | 棉花609(CF609.CZC) | 买 | 9 | 16280 | 146520 | ¥18 | 0 |
| 2026-08-12 | 线材2609(wr2609.SHF) | 买 | 27 | 3268 | 88236 | ¥54 | 0 |
