月度动量期货轮动策略:年化收益率（182.29%）
本策略每五日（一周）选取动量最大的5只股票，次日开盘买入并持有，旨在捕捉日内价格上涨的动能。
概要
核心指标
- 累计收益率: 392.19%
- 年化收益率: 182.29%
- 基准收益率: 21.51%
- 阿尔法: 4.42
- 夏普比率: 1.48
- 最大回撤: 81.52%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | 黄金2510(au2510.SHF) | 782.28 | 31 | 1 | 785.02 | 0 | 84940/0% |
| 2025-08-07 | 苹果510(AP510.CZC) | 7881 | 52 | 6 | 7940 | 0 | 30680/0% |
| 2025-08-07 | 生猪2509(lh2509.DCE) | 14460 | 0 | 11 | 13870 | 0 | 0/0% |
| 2025-08-07 | 线材2601(wr2601.SHF) | 3572 | 4 | 11 | 3473 | 0 | -3960/0% |
| 2025-08-07 | 热轧卷板2510(hc2510.SHF) | 3202 | 253 | 26 | 3440 | 0 | 602140/0% |
| 2025-08-07 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 3075 | 264 | 26 | 3231 | 0 | 411840/0% |
| 2025-08-06 | 苹果510(AP510.CZC) | 7881 | 52 | 5 | 7915 | 0 | 17680/0% |
| 2025-08-06 | 生猪2509(lh2509.DCE) | 14460 | 26 | 10 | 13810 | 0 | -270400/0% |
| 2025-08-06 | 线材2601(wr2601.SHF) | 3572 | 4 | 10 | 3473 | 0 | -3960/0% |
| 2025-08-06 | 热轧卷板2510(hc2510.SHF) | 3202 | 253 | 25 | 3451 | 0 | 629970/0% |
交易详情
| 2025-08-07 | 黄金2510(au2510.SHF) | 买 | 31 | 782.28 | 24250.68 | ¥62 | 0 |
| 2025-08-07 | 生猪2509(lh2509.DCE) | 卖 | -26 | 13810 | -359060 | ¥52 | -270400 |
| 2025-07-31 | 棉花9月(CF509.CZC) | 卖 | -28 | 13750 | -385000 | ¥56 | 58800 |
| 2025-07-31 | 苹果510(AP510.CZC) | 买 | 52 | 7881 | 409812 | ¥104 | 0 |
| 2025-07-24 | 白糖9月(SR509.CZC) | 卖 | -50 | 5835 | -291750 | ¥100 | 16500 |
| 2025-07-24 | 苹果510(AP510.CZC) | 卖 | -44 | 7938 | -349272 | ¥88 | 89320 |
| 2025-07-24 | 线材2601(wr2601.SHF) | 买 | 4 | 3572 | 14288 | ¥8 | 0 |
| 2025-07-24 | 生猪2509(lh2509.DCE) | 买 | 26 | 14460 | 375960 | ¥52 | 0 |
| 2025-07-17 | 白糖9月(SR509.CZC) | 买 | 50 | 5802 | 290100 | ¥100 | 0 |
| 2025-07-17 | 生猪2509(lh2509.DCE) | 卖 | -56 | 14000 | -784000 | ¥112 | -309120 |
