月度动量期货轮动策略:年化收益率（319.43%）
本策略每五日（一周）选取动量最大的5只股票，次日开盘买入并持有，旨在捕捉日内价格上涨的动能。
概要
核心指标
- 累计收益率: 2071.43%
- 年化收益率: 319.43%
- 基准收益率: 31.41%
- 阿尔法: 66.4
- 夏普比率: 1.36
- 最大回撤: 95.94%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 螺纹钢2605(rb2605.SHF) | 3147 | 1423 | 5 | 3121 | 0 | -369980/0% |
| 2026-03-31 | 热轧卷板2605(hc2605.SHF) | 3324 | 1347 | 5 | 3294 | 0 | -404100/0% |
| 2026-03-31 | 白糖605(SR605.CZC) | 5420 | 4 | 15 | 5398 | 0 | -880/0% |
| 2026-03-31 | 鸡蛋2605(jd2605.DCE) | 3340 | 7 | 20 | 3440 | 0 | 7000/0% |
| 2026-03-31 | 苹果605(AP605.CZC) | 10351 | 2 | 20 | 9826 | 0 | -10500/0% |
| 2026-03-30 | 螺纹钢2605(rb2605.SHF) | 3147 | 1423 | 4 | 3139 | 0 | -113840/0% |
| 2026-03-30 | 热轧卷板2605(hc2605.SHF) | 3324 | 1347 | 4 | 3308 | 0 | -215520/0% |
| 2026-03-30 | 白糖605(SR605.CZC) | 5420 | 4 | 14 | 5441 | 0 | 840/0% |
| 2026-03-30 | 鸡蛋2605(jd2605.DCE) | 3340 | 7 | 19 | 3453 | 0 | 7910/0% |
| 2026-03-30 | 苹果605(AP605.CZC) | 10351 | 2 | 19 | 9863 | 0 | -9760/0% |
交易详情
| 2026-03-25 | 玉米2605(c2605.DCE) | 卖 | -3 | 2383 | -7149 | ¥6 | 3210 |
| 2026-03-25 | 棉花605(CF605.CZC) | 卖 | -4 | 15205 | -60820 | ¥8 | 25000 |
| 2026-03-25 | 热轧卷板2605(hc2605.SHF) | 买 | 1347 | 3324 | 4477428 | ¥2694 | 0 |
| 2026-03-25 | 螺纹钢2605(rb2605.SHF) | 买 | 1423 | 3147 | 4478181 | ¥2846 | 0 |
| 2026-03-11 | 黄金2604(au2604.SHF) | 卖 | -121 | 1150.4 | -139198.4 | ¥242 | 12129040 |
| 2026-03-11 | 白糖605(SR605.CZC) | 买 | 4 | 5420 | 21680 | ¥8 | 0 |
| 2026-03-04 | 白糖605(SR605.CZC) | 卖 | -1 | 5334 | -5334 | ¥2 | 720 |
| 2026-03-04 | 苹果605(AP605.CZC) | 买 | 2 | 10351 | 20702 | ¥4 | 0 |
| 2026-03-04 | 鸡蛋2605(jd2605.DCE) | 买 | 7 | 3340 | 23380 | ¥14 | 0 |
| 2026-03-04 | 鸡蛋2604(jd2604.DCE) | 卖 | -9 | 3192 | -28728 | ¥18 | -5670 |
