月度动量期货轮动策略:年化收益率（204.23%）
本策略每五日（一周）选取动量最大的5只股票，次日开盘买入并持有，旨在捕捉日内价格上涨的动能。
概要
核心指标
- 累计收益率: 375.18%
- 年化收益率: 204.23%
- 基准收益率: 13.59%
- 阿尔法: 5.11
- 夏普比率: 1.53
- 最大回撤: 81.52%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 鸡蛋2508(jd2508.DCE) | 3570 | 1 | 12 | 3618 | 0 | 480/0% |
| 2025-06-20 | 黄金2508(au2508.SHF) | 782.4 | 77 | 12 | 778.58 | 0 | -294140/0% |
| 2025-06-20 | 棉花9月(CF509.CZC) | 13330 | 28 | 27 | 13495 | 0 | 23100/0% |
| 2025-06-19 | 鸡蛋2508(jd2508.DCE) | 3570 | 1 | 11 | 3618 | 0 | 480/0% |
| 2025-06-19 | 黄金2508(au2508.SHF) | 782.4 | 77 | 11 | 781.24 | 0 | -89320/0% |
| 2025-06-19 | 棉花9月(CF509.CZC) | 13330 | 28 | 26 | 13525 | 0 | 27300/0% |
| 2025-06-19 | 玉米2507(c2507.DCE) | 2310 | 0 | 46 | 2368 | 0 | 0/0% |
| 2025-06-18 | 鸡蛋2508(jd2508.DCE) | 3570 | 1 | 10 | 3619 | 0 | 490/0% |
| 2025-06-18 | 黄金2508(au2508.SHF) | 782.4 | 77 | 10 | 785.42 | 0 | 232540/0% |
| 2025-06-18 | 棉花9月(CF509.CZC) | 13330 | 28 | 25 | 13540 | 0 | 29400/0% |
交易详情
| 2025-06-19 | 玉米2507(c2507.DCE) | 卖 | -21 | 2365 | -49665 | ¥42 | 11550 |
| 2025-06-05 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 卖 | -296 | 2974 | -880304 | ¥592 | -20720 |
| 2025-06-05 | 热轧卷板2510(hc2510.SHF) | 卖 | -284 | 3095 | -878980 | ¥568 | -42600 |
| 2025-06-05 | 白糖9月(SR509.CZC) | 卖 | -59 | 5753 | -339427 | ¥118 | -57230 |
| 2025-06-05 | 黄金2508(au2508.SHF) | 买 | 77 | 782.4 | 60244.8 | ¥154 | 0 |
| 2025-06-05 | 鸡蛋2508(jd2508.DCE) | 买 | 1 | 3570 | 3570 | ¥2 | 0 |
| 2025-05-28 | 热轧卷板2510(hc2510.SHF) | 买 | 284 | 3110 | 883240 | ¥568 | 0 |
| 2025-05-28 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 买 | 296 | 2981 | 882376 | ¥592 | 0 |
| 2025-05-28 | 苹果510(AP510.CZC) | 卖 | -44 | 7590 | -333960 | ¥88 | -92400 |
| 2025-05-28 | 线材2510(wr2510.SHF) | 卖 | -75 | 3260 | -244500 | ¥150 | -141750 |
