分散股权轮动股票策略:年化收益率（95.51%）
本策略精选前十大股东持股比例小于20%且流通市值较小的股票构建投资组合，并进行定期轮动。策略旨在捕捉股权分散的小市值公司所蕴含的潜在成长机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 180%
- 年化收益率: 95.51%
- 基准收益率: 21.51%
- 阿尔法: 0.96
- 夏普比率: 1.26
- 最大回撤: 37.02%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | 天罡股份(832651.BJ) | 30.766537426901 | 17100 | 16 | 31.55 | 539505 | 13397.21/2.546% |
| 2025-08-07 | 海昇药业(870656.BJ) | 18.105430067568 | 29300 | 16 | 18.81 | 551133 | 20643.9/3.891% |
| 2025-08-07 | 无锡鼎邦(872931.BJ) | 18.701131756757 | 29600 | 16 | 18.74 | 554704 | 1150.5/0.208% |
| 2025-08-07 | 博迅生物(836504.BJ) | 16.063748628861 | 19929 | 246 | 28.49 | 567777.21 | 247642.76/77.356% |
| 2025-08-07 | 保丽洁(832802.BJ) | 11.985706349206 | 30779 | 386 | 18.66 | 574336.14 | 205428.08/55.685% |
| 2025-08-06 | 天罡股份(832651.BJ) | 30.766537426901 | 17100 | 15 | 31.84 | 544464 | 18356.21/3.489% |
| 2025-08-06 | 海昇药业(870656.BJ) | 18.105430067568 | 29300 | 15 | 18.81 | 551133 | 20643.9/3.891% |
| 2025-08-06 | 无锡鼎邦(872931.BJ) | 18.701131756757 | 29600 | 15 | 18.72 | 554112 | 558.5/0.101% |
| 2025-08-06 | 博迅生物(836504.BJ) | 16.063748628861 | 19929 | 245 | 28.35 | 564987.15 | 244852.7/76.484% |
| 2025-08-06 | 保丽洁(832802.BJ) | 11.985706349206 | 30779 | 385 | 18.76 | 577414.04 | 208505.98/56.52% |
交易详情
| 2025-07-31 | 保丽洁(832802.BJ) | 买 | 900 | 18.34 | 16506 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-31 | 海昇药业(870656.BJ) | 卖 | -300 | 19.24 | -5772 | ¥10.77 | 340.37 |
| 2025-07-31 | 博迅生物(836504.BJ) | 卖 | -600 | 28.44 | -17064 | ¥22.18 | 7425.75 |
| 2025-07-31 | 天罡股份(832651.BJ) | 买 | 4100 | 33 | 135300 | ¥40.59 | 0 |
| 2025-07-31 | 无锡鼎邦(872931.BJ) | 买 | 29500 | 18.7 | 551650 | ¥165.5 | 0 |
| 2025-07-21 | 退市九有(600462.SH) | 卖 | -3299600 | 0.21 | -692916 | ¥0 | 197827.52 |
| 2025-07-17 | 保丽洁(832802.BJ) | 买 | 3200 | 18.16 | 58112 | ¥17.43 | 0 |
| 2025-07-17 | 博迅生物(836504.BJ) | 买 | 1300 | 26.53 | 34489 | ¥10.35 | 0 |
| 2025-07-17 | 海昇药业(870656.BJ) | 买 | 29600 | 18.1 | 535760 | ¥160.73 | 0 |
| 2025-07-17 | 天罡股份(832651.BJ) | 买 | 13000 | 30.05 | 390650 | ¥117.2 | 0 |
