分散股权轮动股票策略:年化收益率（29.24%）
本策略精选前十大股东持股比例小于20%且流通市值较小的股票构建投资组合，并进行定期轮动。策略旨在捕捉股权分散的小市值公司所蕴含的潜在成长机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 73.43%
- 年化收益率: 29.24%
- 基准收益率: 31.41%
- 阿尔法: 0.27
- 夏普比率: 0.67
- 最大回撤: 44.31%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 瑞星股份(920717.BJ) | 9.9429819121447 | 38700 | 10 | 8.74 | 338238 | -46555.4/-12.099% |
| 2026-03-31 | 泰鹏智能(920132.BJ) | 16.955084980237 | 24100 | 50 | 13.01 | 313541 | -95076.55/-23.268% |
| 2026-03-31 | 无锡鼎邦(920931.BJ) | 18.145343017175 | 29700 | 160 | 11.99 | 356103 | -182813.69/-33.922% |
| 2026-03-31 | 博迅生物(920504.BJ) | 18.197497060365 | 16829 | 400 | 21.29 | 358289.41 | 52043.73/16.994% |
| 2026-03-31 | 保丽洁(920802.BJ) | 12.814863906264 | 26179 | 540 | 13.92 | 364411.68 | 28931.36/8.624% |
| 2026-03-30 | 瑞星股份(920717.BJ) | 9.9429819121447 | 38700 | 9 | 8.74 | 338238 | -46555.4/-12.099% |
| 2026-03-30 | 泰鹏智能(920132.BJ) | 16.955084980237 | 24100 | 49 | 13.11 | 315951 | -92666.55/-22.678% |
| 2026-03-30 | 无锡鼎邦(920931.BJ) | 18.145343017175 | 29700 | 159 | 11.9 | 353430 | -185486.69/-34.418% |
| 2026-03-30 | 博迅生物(920504.BJ) | 18.197497060365 | 16829 | 399 | 21.25 | 357616.25 | 51370.57/16.774% |
| 2026-03-30 | 保丽洁(920802.BJ) | 12.814863906264 | 26179 | 539 | 13.61 | 356296.19 | 20815.87/6.205% |
交易详情
| 2026-03-18 | 巨能股份(920578.BJ) | 卖 | -18200 | 20.63 | -375466 | ¥488.11 | -24872.07 |
| 2026-03-18 | 保丽洁(920802.BJ) | 卖 | -1100 | 14.88 | -16368 | ¥21.37 | 2271.65 |
| 2026-03-18 | 无锡鼎邦(920931.BJ) | 买 | 1300 | 13.17 | 17121 | ¥5.14 | 0 |
| 2026-03-18 | 博迅生物(920504.BJ) | 卖 | -400 | 23.27 | -9308 | ¥14.31 | 2029 |
| 2026-03-18 | 瑞星股份(920717.BJ) | 买 | 38700 | 9.94 | 384678 | ¥115.4 | 0 |
| 2026-03-18 | 泰鹏智能(920132.BJ) | 卖 | -200 | 16.24 | -3248 | ¥8.25 | -143.02 |
| 2026-03-04 | 瑞星股份(920717.BJ) | 卖 | -37500 | 12.24 | -459000 | ¥596.7 | 20389.42 |
| 2026-03-04 | 保丽洁(920802.BJ) | 买 | 1700 | 15.89 | 27013 | ¥8.1 | 0 |
| 2026-03-04 | 博迅生物(920504.BJ) | 买 | 1300 | 25.05 | 32565 | ¥9.77 | 0 |
| 2026-03-04 | 无锡鼎邦(920931.BJ) | 卖 | -200 | 14.87 | -2974 | ¥7.97 | -700.58 |
