分散股权轮动股票策略:年化收益率（12.87%）
本策略精选前十大股东持股比例小于20%且流通市值较小的股票构建投资组合，并进行定期轮动。策略旨在捕捉股权分散的小市值公司所蕴含的潜在成长机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 36.06%
- 年化收益率: 12.87%
- 基准收益率: 34.42%
- 阿尔法: 0.16
- 夏普比率: 0.45
- 最大回撤: 56.9%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 科拜尔(920066.BJ) | 16.88506375 | 16000 | 10 | 17.06 | 272960 | 2798.98/1.036% |
| 2026-08-25 | 世昌股份(920022.BJ) | 18.275480821918 | 14000 | 20 | 18.53 | 259420 | 3563.27/1.393% |
| 2026-08-25 | 博迅生物(920504.BJ) | 16.965087804878 | 15300 | 30 | 17.4 | 266220 | 6654.16/2.564% |
| 2026-08-25 | 泰鹏智能(920132.BJ) | 8.1024300578035 | 31600 | 30 | 8.44 | 266704 | 10667.21/4.166% |
| 2026-08-25 | 无锡鼎邦(920931.BJ) | 16.513057793284 | 28157 | 220 | 10.48 | 295085.36 | -169872.81/-36.535% |
| 2026-08-24 | 科拜尔(920066.BJ) | 16.88506375 | 16000 | 9 | 16.73 | 267680 | -2481.02/-0.918% |
| 2026-08-24 | 世昌股份(920022.BJ) | 18.275480821918 | 14000 | 19 | 18.13 | 253820 | -2036.73/-0.796% |
| 2026-08-24 | 博迅生物(920504.BJ) | 16.965087804878 | 15300 | 29 | 17 | 260100 | 534.16/0.206% |
| 2026-08-24 | 泰鹏智能(920132.BJ) | 8.1024300578035 | 31600 | 29 | 8.25 | 260700 | 4663.21/1.821% |
| 2026-08-24 | 无锡鼎邦(920931.BJ) | 16.513057793284 | 28157 | 219 | 10.05 | 282977.85 | -181980.32/-39.139% |
交易详情
| 2026-08-12 | 无锡鼎邦(920931.BJ) | 卖 | -800 | 9.78 | -7824 | ¥12.82 | -5386.45 |
| 2026-08-12 | 博迅生物(920504.BJ) | 卖 | -1100 | 17.94 | -19734 | ¥25.65 | 1072.4 |
| 2026-08-12 | 泰鹏智能(920132.BJ) | 卖 | -1500 | 8.69 | -13035 | ¥18.04 | 881.35 |
| 2026-08-12 | 世昌股份(920022.BJ) | 卖 | -600 | 19.5 | -11700 | ¥16.7 | 734.71 |
| 2026-08-12 | 科拜尔(920066.BJ) | 买 | 16000 | 16.88 | 270080 | ¥81.02 | 0 |
| 2026-07-30 | 云创退(920305.BJ) | 卖 | -473000 | 0.4 | -189200 | ¥0 | -157068.85 |
| 2026-07-29 | 瑞星股份(920717.BJ) | 卖 | -42000 | 8.26 | -346920 | ¥451 | 70897.22 |
| 2026-07-29 | 云创退(920305.BJ) | 买 | 174500 | 0.41 | 71545 | ¥21.46 | 0 |
| 2026-07-29 | 无锡鼎邦(920931.BJ) | 卖 | -700 | 9.37 | -6559 | ¥11.56 | -5000.14 |
| 2026-07-29 | 泰鹏智能(920132.BJ) | 卖 | -1500 | 8.23 | -12345 | ¥17.35 | 191.35 |
