分散股权轮动股票策略:年化收益率（89.29%）
本策略精选前十大股东持股比例小于20%且流通市值较小的股票构建投资组合，并进行定期轮动。策略旨在捕捉股权分散的小市值公司所蕴含的潜在成长机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 146.94%
- 年化收益率: 89.29%
- 基准收益率: 16.53%
- 阿尔法: 0.99
- 夏普比率: 1.2
- 最大回撤: 37.02%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 退市海越(600387.SH) | 0.91027299843014 | 573300 | 6 | 0.87 | 498771 | -23088.51/-4.424% |
| 2025-06-26 | 退市鹏博(600804.SH) | 0.18005400152704 | 2881400 | 6 | 0.15 | 432210 | -86597.6/-16.692% |
| 2025-06-26 | 天罡股份(832651.BJ) | 30.260364619278 | 17188 | 46 | 30.18 | 518733.84 | -1381.31/-0.266% |
| 2025-06-26 | 博迅生物(836504.BJ) | 15.355626688953 | 19629 | 216 | 25.47 | 499950.63 | 198535.03/65.868% |
| 2025-06-26 | 保丽洁(832802.BJ) | 11.029934619822 | 27979 | 356 | 18.34 | 513134.86 | 204528.32/66.275% |
| 2025-06-25 | 退市海越(600387.SH) | 0.91027299843014 | 573300 | 5 | 0.87 | 498771 | -23088.51/-4.424% |
| 2025-06-25 | 退市鹏博(600804.SH) | 0.18005400152704 | 2881400 | 5 | 0.15 | 432210 | -86597.6/-16.692% |
| 2025-06-25 | 天罡股份(832651.BJ) | 30.260364619278 | 17188 | 45 | 30.19 | 518905.72 | -1209.43/-0.233% |
| 2025-06-25 | 博迅生物(836504.BJ) | 15.355626688953 | 19629 | 215 | 25.59 | 502306.11 | 200890.51/66.649% |
| 2025-06-25 | 保丽洁(832802.BJ) | 11.029934619822 | 27979 | 355 | 18.41 | 515093.39 | 206486.85/66.909% |
交易详情
| 2025-06-19 | 海昇药业(870656.BJ) | 卖 | -24880 | 18.74 | -466251.2 | ¥606.13 | -28564.2 |
| 2025-06-19 | 无锡鼎邦(872931.BJ) | 卖 | -29500 | 18.8 | -554600 | ¥720.98 | 99961.9 |
| 2025-06-19 | 退市鹏博(600804.SH) | 买 | 2881400 | 0.18 | 518652 | ¥155.6 | 0 |
| 2025-06-19 | 退市海越(600387.SH) | 买 | 573300 | 0.91 | 521703 | ¥156.51 | 0 |
| 2025-06-19 | 保丽洁(832802.BJ) | 卖 | -700 | 19 | -13300 | ¥18.3 | 5579.05 |
| 2025-06-19 | 博迅生物(836504.BJ) | 买 | 500 | 25.58 | 12790 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-19 | 天罡股份(832651.BJ) | 卖 | -200 | 30.56 | -6112 | ¥11.11 | 59.93 |
| 2025-06-09 | 海昇药业(870656.BJ) | 买 | 5180 | 19.24 | -18.8 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-05 | 拓山重工(001226.SZ) | 卖 | -18600 | 28.54 | -530844 | ¥690.1 | 17329.99 |
| 2025-06-05 | 保丽洁(832802.BJ) | 买 | 1700 | 17.98 | 30566 | ¥9.17 | 0 |
