分散股权轮动股票策略:年化收益率（85.67%）
本策略精选前十大股东持股比例小于20%且流通市值较小的股票构建投资组合，并进行定期轮动。策略旨在捕捉股权分散的小市值公司所蕴含的潜在成长机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 118.34%
- 年化收益率: 85.67%
- 基准收益率: 11.67%
- 阿尔法: 1.06
- 夏普比率: 1.15
- 最大回撤: 37.02%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-28 | 天罡股份(832651.BJ) | 30.80924 | 15000 | 7 | 28.97 | 434550 | -27588.6/-5.826% |
| 2025-04-28 | 海昇药业(870656.BJ) | 18.028425350349 | 20600 | 47 | 21.99 | 452994 | 81608.44/22.653% |
| 2025-04-28 | 博迅生物(836504.BJ) | 15.007705953078 | 18894 | 177 | 22.4 | 423225.6 | 139670/46.734% |
| 2025-04-28 | 无锡鼎邦(872931.BJ) | 15.379128387097 | 30000 | 27 | 14.12 | 423600 | -37773.85/-7.88% |
| 2025-04-28 | 保丽洁(832802.BJ) | 13.864068941918 | 22711 | 317 | 19.69 | 447179.59 | 132312.72/37.051% |
| 2025-04-25 | 天罡股份(832651.BJ) | 30.80924 | 15000 | 6 | 29.73 | 445950 | -16188.6/-3.402% |
| 2025-04-25 | 海昇药业(870656.BJ) | 18.028425350349 | 20600 | 46 | 21.45 | 441870 | 70484.44/19.01% |
| 2025-04-25 | 博迅生物(836504.BJ) | 15.007705953078 | 18894 | 176 | 23.21 | 438529.74 | 154974.14/54.873% |
| 2025-04-25 | 无锡鼎邦(872931.BJ) | 15.379128387097 | 30000 | 26 | 14.72 | 441600 | -19773.85/-4.272% |
| 2025-04-25 | 保丽洁(832802.BJ) | 13.864068941918 | 22711 | 316 | 21.55 | 489422.05 | 174555.18/51.883% |
交易详情
| 2025-04-18 | 瑞星股份(836717.BJ) | 卖 | -40500 | 11.7 | -473850 | ¥616.01 | 50498.03 |
| 2025-04-18 | 保丽洁(832802.BJ) | 买 | 1300 | 20.87 | 27131 | ¥8.14 | 0 |
| 2025-04-18 | 博迅生物(836504.BJ) | 卖 | -900 | 24.59 | -22131 | ¥28.77 | 8624.06 |
| 2025-04-18 | 无锡鼎邦(872931.BJ) | 卖 | -1000 | 15.36 | -15360 | ¥20.36 | -19.13 |
| 2025-04-18 | 海昇药业(870656.BJ) | 买 | 900 | 22.66 | 20394 | ¥6.12 | 0 |
| 2025-04-18 | 天罡股份(832651.BJ) | 买 | 15000 | 30.8 | 462000 | ¥138.6 | 0 |
| 2025-04-03 | 天罡股份(832651.BJ) | 卖 | -15200 | 28.49 | -433048 | ¥562.96 | 133944.53 |
| 2025-04-03 | 保丽洁(832802.BJ) | 卖 | -500 | 20.05 | -10025 | ¥15.03 | 3305.84 |
| 2025-04-03 | 博迅生物(836504.BJ) | 买 | 1800 | 21.4 | 38520 | ¥11.56 | 0 |
| 2025-04-03 | 无锡鼎邦(872931.BJ) | 买 | 2500 | 13.83 | 34575 | ¥10.37 | 0 |
