分散股权轮动股票策略:年化收益率（23.29%）
本策略精选前十大股东持股比例小于20%且流通市值较小的股票构建投资组合，并进行定期轮动。策略旨在捕捉股权分散的小市值公司所蕴含的潜在成长机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 60.57%
- 年化收益率: 23.29%
- 基准收益率: 43.51%
- 阿尔法: 0.15
- 夏普比率: 0.59
- 最大回撤: 49.53%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 瑞星股份(920717.BJ) | 8.90267 | 36000 | 9 | 9.04 | 325440 | 4943.88/1.543% |
| 2026-05-15 | 泰鹏智能(920132.BJ) | 16.592380779057 | 23800 | 79 | 13.78 | 327964 | -66934.66/-16.95% |
| 2026-05-15 | 无锡鼎邦(920931.BJ) | 17.235657591683 | 27200 | 149 | 11.77 | 320144 | -148665.89/-31.711% |
| 2026-05-15 | 博迅生物(920504.BJ) | 17.899509397892 | 14863 | 429 | 21.17 | 314649.71 | 48609.3/18.271% |
| 2026-05-15 | 保丽洁(920802.BJ) | 12.772239989066 | 21279 | 569 | 14.91 | 317269.89 | 45489.4/16.738% |
| 2026-05-14 | 瑞星股份(920717.BJ) | 8.90267 | 36000 | 8 | 9.14 | 329040 | 8543.88/2.666% |
| 2026-05-14 | 泰鹏智能(920132.BJ) | 16.592380779057 | 23800 | 78 | 14.38 | 342244 | -52654.66/-13.334% |
| 2026-05-14 | 无锡鼎邦(920931.BJ) | 17.235657591683 | 27200 | 148 | 11.77 | 320144 | -148665.89/-31.711% |
| 2026-05-14 | 博迅生物(920504.BJ) | 17.899509397892 | 14863 | 428 | 21.33 | 317027.79 | 50987.38/19.165% |
| 2026-05-14 | 保丽洁(920802.BJ) | 12.772239989066 | 21279 | 568 | 14.99 | 318972.21 | 47191.72/17.364% |
交易详情
| 2026-05-07 | 博迅生物(920504.BJ) | 买 | 134 | 21.94 | -5.84 | ¥0 | 0 |
| 2026-04-30 | 保丽洁(920802.BJ) | 卖 | -1700 | 14.99 | -25483 | ¥33.13 | 3770.19 |
| 2026-04-30 | 无锡鼎邦(920931.BJ) | 买 | 500 | 12.05 | 6025 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-30 | 博迅生物(920504.BJ) | 买 | 100 | 21.67 | 2167 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-30 | 泰鹏智能(920132.BJ) | 卖 | -300 | 13.48 | -4044 | ¥9.04 | -933.71 |
| 2026-04-30 | 瑞星股份(920717.BJ) | 买 | 36000 | 8.9 | 320400 | ¥96.12 | 0 |
| 2026-04-22 | 立方退(300344.SZ) | 卖 | -789000 | 0.25 | -197250 | ¥0 | -145443.78 |
| 2026-04-16 | 立方退(300344.SZ) | 买 | 107100 | 0.27 | 28917 | ¥8.68 | 0 |
| 2026-04-16 | 保丽洁(920802.BJ) | 卖 | -1600 | 13.89 | -22224 | ¥28.89 | 1788.42 |
| 2026-04-16 | 无锡鼎邦(920931.BJ) | 卖 | -1800 | 11.97 | -21546 | ¥28.01 | -9652.64 |
