区间突破期货tick策略:年化收益率（12.09%）
策略的核心逻辑是通过检测价格的突破情况来决定开仓方向：当价格超过布林带上轨时，执行买开策略；反之，当价格低于下轨时，执行卖开策略。同时，该策略在持仓过程中设计了止盈止损机制
概要
核心指标
- 累计收益率: 4.02%
- 年化收益率: 12.09%
- 基准收益率: 5.9%
- 阿尔法: 0.19
- 夏普比率: 0.56
- 最大回撤: 7.47%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-06 | 中证1000股指期货2509(IM2509.CFE) | 6688 | 0 | 1 | 6762.6 | 0 | 0/0% |
| 2025-08-05 | 中证1000股指期货2509(IM2509.CFE) | 6673 | 0 | 1 | 6682 | 0 | 0/0% |
| 2025-08-05 | 中证1000股指期货2509(IM2509.CFE) | 6650.2001953125 | 0 | 1 | 6682 | 0 | 0/0% |
| 2025-08-04 | 中证1000股指期货2509(IM2509.CFE) | 6542.6000976563 | 0 | 1 | 6642.6 | 0 | 0/0% |
| 2025-08-04 | 中证1000股指期货2509(IM2509.CFE) | 6513.7998046875 | 0 | 1 | 6642.6 | 0 | 0/0% |
| 2025-08-01 | 中证1000股指期货2509(IM2509.CFE) | 6559.2001953125 | 0 | 1 | 6542.8 | 0 | 0/0% |
| 2025-08-01 | 中证1000股指期货2509(IM2509.CFE) | 6525.6000976563 | 0 | 1 | 6542.8 | 0 | 0/0% |
| 2025-07-31 | 中证1000股指期货2509(IM2509.CFE) | 6617.3999023438 | 0 | 1 | 6538 | 0 | 0/0% |
| 2025-07-31 | 中证1000股指期货2509(IM2509.CFE) | 6582 | 0 | 1 | 6538 | 0 | 0/0% |
| 2025-07-30 | 中证1000股指期货2509(IM2509.CFE) | 6650.6000976563 | 0 | 1 | 6604.2 | 0 | 0/0% |
交易详情
| 2025-08-06 | 中证1000股指期货2509(IM2509.CFE) | 买 | 1 | 6688 | 6688 | ¥30.76 | 0 |
| 2025-08-06 | 中证1000股指期货2509(IM2509.CFE) | 卖 | -1 | 6766 | -6766 | ¥466.85 | 15600 |
| 2025-08-05 | 中证1000股指期货2509(IM2509.CFE) | 卖 | -1 | 6650.2002 | -6650.2 | ¥30.59 | 0 |
| 2025-08-05 | 中证1000股指期货2509(IM2509.CFE) | 买 | 1 | 6673 | 6673 | ¥460.44 | -4559.96 |
| 2025-08-05 | 中证1000股指期货2509(IM2509.CFE) | 买 | 1 | 6673 | 6673 | ¥30.7 | 0 |
| 2025-08-05 | 中证1000股指期货2509(IM2509.CFE) | 卖 | -1 | 6681.7998 | -6681.8 | ¥461.04 | 1759.96 |
| 2025-08-04 | 中证1000股指期货2509(IM2509.CFE) | 卖 | -1 | 6513.7998 | -6513.8 | ¥29.96 | 0 |
| 2025-08-04 | 中证1000股指期货2509(IM2509.CFE) | 买 | 1 | 6542.6001 | 6542.6 | ¥451.44 | -5760.06 |
| 2025-08-04 | 中证1000股指期货2509(IM2509.CFE) | 买 | 1 | 6542.6001 | 6542.6 | ¥30.1 | 0 |
| 2025-08-04 | 中证1000股指期货2509(IM2509.CFE) | 卖 | -1 | 6641.3999 | -6641.4 | ¥458.26 | 19759.96 |
