盈利价值高市盈轮动策略:年化收益率（16.51%）
本策略精选总市值小于25亿、市盈率介于20-40倍、毛利率在25%-80%之间的小市值股票，并按市净率升序排列，选取前5只构建投资组合。策略每40个交易日轮动调仓，旨在捕捉小市值股票的成长潜力，同时兼顾盈利能力和估值水平，力求在控制风险的前提下获取长期回报。
概要
核心指标
- 累计收益率: 159.31%
- 年化收益率: 16.51%
- 基准收益率: 32.88%
- 阿尔法: 0.15
- 夏普比率: 0.57
- 最大回撤: 40.72%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 彩蝶实业(603073.SH) | 16.480046222506 | 31370 | 10 | 16.56 | 519487.2 | 2508.15/0.485% |
| 2025-06-26 | 彩虹集团(003023.SZ) | 19.8959671875 | 25600 | 10 | 19.97 | 511232 | 1895.24/0.372% |
| 2025-06-26 | 海象新材(003011.SZ) | 17.805339930556 | 28800 | 10 | 17.88 | 514944 | 2150.21/0.419% |
| 2025-06-26 | 开创国际(600097.SH) | 10.233069047619 | 50400 | 10 | 10.32 | 520128 | 4381.32/0.85% |
| 2025-06-26 | 恒基达鑫(002492.SZ) | 5.8517549773756 | 88400 | 10 | 5.8 | 512720 | -4575.14/-0.884% |
| 2025-06-25 | 彩蝶实业(603073.SH) | 16.480046222506 | 31370 | 9 | 16.57 | 519800.9 | 2821.85/0.546% |
| 2025-06-25 | 彩虹集团(003023.SZ) | 19.8959671875 | 25600 | 9 | 19.76 | 505856 | -3480.76/-0.683% |
| 2025-06-25 | 海象新材(003011.SZ) | 17.805339930556 | 28800 | 9 | 17.79 | 512352 | -441.79/-0.086% |
| 2025-06-25 | 开创国际(600097.SH) | 10.233069047619 | 50400 | 9 | 10.33 | 520632 | 4885.32/0.947% |
| 2025-06-25 | 恒基达鑫(002492.SZ) | 5.8517549773756 | 88400 | 9 | 5.9 | 521560 | 4264.86/0.824% |
交易详情
| 2025-06-17 | 彩蝶实业(603073.SH) | 买 | 570 | 16.2 | -6 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-13 | 绿茵生态(002887.SZ) | 卖 | -63197 | 8.81 | -556765.57 | ¥723.8 | 82323.28 |
| 2025-06-13 | 中环环保(300692.SZ) | 卖 | -80200 | 6.28 | -503656 | ¥654.75 | 40763.17 |
| 2025-06-13 | 宏达高科(002144.SZ) | 卖 | -41800 | 11.81 | -493658 | ¥641.76 | 19503.8 |
| 2025-06-13 | 中持股份(603903.SH) | 卖 | -66400 | 7.49 | -497336 | ¥646.54 | 12888.21 |
| 2025-06-13 | 益盛药业(002566.SZ) | 卖 | -65973 | 8.09 | -533721.57 | ¥693.84 | 73326.49 |
| 2025-06-13 | 开创国际(600097.SH) | 买 | 50400 | 10.23 | 515592 | ¥154.68 | 0 |
| 2025-06-13 | 海象新材(003011.SZ) | 买 | 28800 | 17.8 | 512640 | ¥153.79 | 0 |
| 2025-06-13 | 彩虹集团(003023.SZ) | 买 | 25600 | 19.89 | 509184 | ¥152.76 | 0 |
| 2025-06-13 | 恒基达鑫(002492.SZ) | 买 | 88400 | 5.85 | 517140 | ¥155.14 | 0 |
