盈利价值高市盈轮动策略:年化收益率（17.68%）
本策略精选总市值小于25亿、市盈率介于20-40倍、毛利率在25%-80%之间的小市值股票，并按市净率升序排列，选取前5只构建投资组合。策略每40个交易日轮动调仓，旨在捕捉小市值股票的成长潜力，同时兼顾盈利能力和估值水平，力求在控制风险的前提下获取长期回报。
概要
核心指标
- 累计收益率: 231.52%
- 年化收益率: 17.68%
- 基准收益率: 53.29%
- 阿尔法: 0.15
- 夏普比率: 0.61
- 最大回撤: 42.63%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 乔治白(002687.SZ) | 4.2203540409892 | 125155 | 54 | 6.45 | 807249.75 | 279051.34/52.831% |
| 2026-08-25 | 洁雅股份(301108.SZ) | 21.57647107438 | 24200 | 54 | 38 | 919600 | 397449.4/76.118% |
| 2026-08-25 | 新经典(603096.SH) | 15.244571965318 | 34600 | 54 | 15.07 | 521422 | -6040.19/-1.145% |
| 2026-08-25 | 莱绅通灵(603900.SH) | 6.3218960384154 | 83300 | 54 | 6.56 | 546448 | 19834.06/3.766% |
| 2026-08-25 | 威奥股份(605001.SH) | 6.1618480140187 | 85600 | 54 | 6.02 | 515312 | -12142.19/-2.302% |
| 2026-08-24 | 乔治白(002687.SZ) | 4.2203540409892 | 125155 | 53 | 6.62 | 828526.1 | 300327.69/56.859% |
| 2026-08-24 | 洁雅股份(301108.SZ) | 21.57647107438 | 24200 | 53 | 37.82 | 915244 | 393093.4/75.284% |
| 2026-08-24 | 新经典(603096.SH) | 15.244571965318 | 34600 | 53 | 14.86 | 514156 | -13306.19/-2.523% |
| 2026-08-24 | 莱绅通灵(603900.SH) | 6.3218960384154 | 83300 | 53 | 6.34 | 528122 | 1508.06/0.286% |
| 2026-08-24 | 威奥股份(605001.SH) | 6.1618480140187 | 85600 | 53 | 5.73 | 490488 | -36966.19/-7.008% |
交易详情
| 2026-06-11 | 乔治白(002687.SZ) | 买 | 2355 | 4.17 | -3.65 | ¥0 | 0 |
| 2026-06-10 | 彩蝶实业(603073.SH) | 卖 | -29637 | 17.09 | -506496.33 | ¥658.45 | 16304.6 |
| 2026-06-10 | 爱婴室(603214.SH) | 卖 | -36768 | 13.81 | -507766.08 | ¥660.1 | -117957.58 |
| 2026-06-10 | 星昊医药(920017.BJ) | 卖 | -34500 | 16.7 | -576150 | ¥749 | -67277.97 |
| 2026-06-10 | 金科环境(688466.SH) | 卖 | -33585 | 15.27 | -512842.95 | ¥666.7 | -116056.86 |
| 2026-06-10 | 东和新材(920792.BJ) | 卖 | -49400 | 10.84 | -535496 | ¥696.14 | -71906.4 |
| 2026-06-10 | 威奥股份(605001.SH) | 买 | 85600 | 6.16 | 527296 | ¥158.19 | 0 |
| 2026-06-10 | 莱绅通灵(603900.SH) | 买 | 83300 | 6.32 | 526456 | ¥157.94 | 0 |
| 2026-06-10 | 新经典(603096.SH) | 买 | 34600 | 15.24 | 527304 | ¥158.19 | 0 |
| 2026-06-10 | 洁雅股份(301108.SZ) | 买 | 24200 | 21.57 | 521994 | ¥156.6 | 0 |
