盈利价值高市盈轮动策略:年化收益率（17.24%）
本策略精选总市值小于25亿、市盈率介于20-40倍、毛利率在25%-80%之间的小市值股票，并按市净率升序排列，选取前5只构建投资组合。策略每40个交易日轮动调仓，旨在捕捉小市值股票的成长潜力，同时兼顾盈利能力和估值水平，力求在控制风险的前提下获取长期回报。
概要
核心指标
- 累计收益率: 208.25%
- 年化收益率: 17.24%
- 基准收益率: 63.65%
- 阿尔法: 0.14
- 夏普比率: 0.59
- 最大回撤: 40.79%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 爱婴室(603214.SH) | 17.285184 | 37500 | 43 | 16.3 | 611250 | -36944.4/-5.7% |
| 2026-05-15 | 金科环境(688466.SH) | 18.725615898233 | 34746 | 43 | 18.22 | 633072.12 | -17568.13/-2.7% |
| 2026-05-15 | 东和新材(920792.BJ) | 12.295531702544 | 51100 | 103 | 11.3 | 577430 | -50871.67/-8.097% |
| 2026-05-15 | 星昊医药(920017.BJ) | 19.983416246499 | 35700 | 163 | 17.58 | 627606 | -85801.96/-12.027% |
| 2026-05-15 | 彩蝶实业(603073.SH) | 16.538643502391 | 30674 | 223 | 20.62 | 632497.88 | 125191.53/24.678% |
| 2026-05-14 | 爱婴室(603214.SH) | 17.285184 | 37500 | 42 | 16.35 | 613125 | -35069.4/-5.41% |
| 2026-05-14 | 金科环境(688466.SH) | 18.725615898233 | 34746 | 42 | 18.48 | 642106.08 | -8534.17/-1.312% |
| 2026-05-14 | 东和新材(920792.BJ) | 12.295531702544 | 51100 | 102 | 11.35 | 579985 | -48316.67/-7.69% |
| 2026-05-14 | 星昊医药(920017.BJ) | 19.983416246499 | 35700 | 162 | 17.69 | 631533 | -81874.96/-11.477% |
| 2026-05-14 | 彩蝶实业(603073.SH) | 16.538643502391 | 30674 | 222 | 20.53 | 629737.22 | 122430.87/24.134% |
交易详情
| 2026-03-12 | 绿亨科技(920866.BJ) | 卖 | -76500 | 8.61 | -658665 | ¥856.26 | 32707.27 |
| 2026-03-12 | 彩虹集团(003023.SZ) | 卖 | -26600 | 24.34 | -647444 | ¥841.68 | 116354.7 |
| 2026-03-12 | 星昊医药(920017.BJ) | 买 | 2300 | 18.27 | 42021 | ¥12.61 | 0 |
| 2026-03-12 | 东和新材(920792.BJ) | 买 | 200 | 12.74 | 2548 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-12 | 彩蝶实业(603073.SH) | 卖 | -1600 | 21.43 | -34288 | ¥44.57 | 7826.17 |
| 2026-03-12 | 金科环境(688466.SH) | 买 | 34746 | 18.72 | 650445.12 | ¥195.13 | 0 |
| 2026-03-12 | 爱婴室(603214.SH) | 买 | 37500 | 17.28 | 648000 | ¥194.4 | 0 |
| 2025-12-08 | 迈拓股份(301006.SZ) | 卖 | -35900 | 17.48 | -627532 | ¥815.79 | 46495.74 |
| 2025-12-08 | 金房能源(001210.SZ) | 卖 | -40193 | 16.9 | -679261.7 | ¥883.04 | 93511.03 |
| 2025-12-08 | 星昊医药(920017.BJ) | 买 | 4900 | 18.67 | 91483 | ¥27.44 | 0 |
