盈利价值高市盈轮动策略:年化收益率（13.97%）
本策略精选总市值小于25亿、市盈率介于20-40倍、毛利率在25%-80%之间的小市值股票，并按市净率升序排列，选取前5只构建投资组合。策略每40个交易日轮动调仓，旨在捕捉小市值股票的成长潜力，同时兼顾盈利能力和估值水平，力求在控制风险的前提下获取长期回报。
概要
核心指标
- 累计收益率: 121.41%
- 年化收益率: 13.97%
- 基准收益率: 27.35%
- 阿尔法: 0.13
- 夏普比率: 0.49
- 最大回撤: 40.72%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-28 | 益盛药业(002566.SZ) | 7.0721210445469 | 65100 | 31 | 6.86 | 446586 | -13809.08/-2.909% |
| 2025-04-28 | 中环环保(300692.SZ) | 5.7717310473815 | 80200 | 31 | 5.53 | 443506 | -19386.83/-4.082% |
| 2025-04-28 | 中持股份(603903.SH) | 7.2959004518072 | 66400 | 91 | 6.64 | 440896 | -43551.79/-8.88% |
| 2025-04-28 | 宏达高科(002144.SZ) | 11.343401913876 | 41800 | 91 | 10.54 | 440572 | -33582.2/-6.954% |
| 2025-04-28 | 绿茵生态(002887.SZ) | 7.7523250814332 | 61200 | 91 | 7.15 | 437580 | -36862.29/-7.79% |
| 2025-04-25 | 益盛药业(002566.SZ) | 7.0721210445469 | 65100 | 30 | 7.08 | 460908 | 512.92/0.111% |
| 2025-04-25 | 中环环保(300692.SZ) | 5.7717310473815 | 80200 | 30 | 5.68 | 455536 | -7356.83/-1.6% |
| 2025-04-25 | 中持股份(603903.SH) | 7.2959004518072 | 66400 | 90 | 6.73 | 446872 | -37575.79/-7.788% |
| 2025-04-25 | 宏达高科(002144.SZ) | 11.343401913876 | 41800 | 90 | 10.75 | 449350 | -24804.2/-5.306% |
| 2025-04-25 | 绿茵生态(002887.SZ) | 7.7523250814332 | 61200 | 90 | 7.13 | 436356 | -38086.29/-8.048% |
交易详情
| 2025-03-14 | 东亚药业(605177.SH) | 卖 | -23400 | 19.72 | -461448 | ¥599.88 | 1500.06 |
| 2025-03-14 | 红墙股份(002809.SZ) | 卖 | -52900 | 8.59 | -454411 | ¥590.73 | 104637.1 |
| 2025-03-14 | 绿茵生态(002887.SZ) | 卖 | -200 | 7.52 | -1504 | ¥6.5 | -46.47 |
| 2025-03-14 | 中环环保(300692.SZ) | 买 | 80200 | 5.77 | 462754 | ¥138.83 | 0 |
| 2025-03-14 | 益盛药业(002566.SZ) | 买 | 65100 | 7.07 | 460257 | ¥138.08 | 0 |
| 2025-03-14 | 中持股份(603903.SH) | 买 | 1200 | 6.95 | 8340 | ¥5 | 0 |
| 2024-12-11 | 建科股份(301115.SZ) | 卖 | -29000 | 15.5 | -449500 | ¥584.35 | 84570.55 |
| 2024-12-11 | 丛麟科技(688370.SH) | 卖 | -23495 | 21.03 | -494099.85 | ¥642.33 | 109136.3 |
| 2024-12-11 | 中环环保(300692.SZ) | 卖 | -87034 | 6.72 | -584868.48 | ¥760.33 | 186754.22 |
| 2024-12-11 | 绿茵生态(002887.SZ) | 买 | 61400 | 7.75 | 475850 | ¥142.76 | 0 |
