盈利价值高市盈轮动策略:年化收益率（16.87%）
本策略精选总市值小于25亿、市盈率介于20-40倍、毛利率在25%-80%之间的小市值股票，并按市净率升序排列，选取前5只构建投资组合。策略每40个交易日轮动调仓，旨在捕捉小市值股票的成长潜力，同时兼顾盈利能力和估值水平，力求在控制风险的前提下获取长期回报。
概要
核心指标
- 累计收益率: 196.12%
- 年化收益率: 16.87%
- 基准收益率: 49.86%
- 阿尔法: 0.15
- 夏普比率: 0.58
- 最大回撤: 40.79%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 爱婴室(603214.SH) | 17.285184 | 37500 | 14 | 16.11 | 604125 | -44069.4/-6.799% |
| 2026-03-31 | 金科环境(688466.SH) | 18.725615898233 | 34746 | 14 | 17.28 | 600410.88 | -50229.37/-7.72% |
| 2026-03-31 | 东和新材(920792.BJ) | 12.295531702544 | 51100 | 74 | 10.82 | 552902 | -75399.67/-12.001% |
| 2026-03-31 | 星昊医药(920017.BJ) | 19.983416246499 | 35700 | 134 | 16.75 | 597975 | -115432.96/-16.18% |
| 2026-03-31 | 彩蝶实业(603073.SH) | 16.538643502391 | 30674 | 194 | 19.73 | 605198.02 | 97891.67/19.296% |
| 2026-03-30 | 爱婴室(603214.SH) | 17.285184 | 37500 | 13 | 16.19 | 607125 | -41069.4/-6.336% |
| 2026-03-30 | 金科环境(688466.SH) | 18.725615898233 | 34746 | 13 | 17.66 | 613614.36 | -37025.89/-5.691% |
| 2026-03-30 | 东和新材(920792.BJ) | 12.295531702544 | 51100 | 73 | 10.96 | 560056 | -68245.67/-10.862% |
| 2026-03-30 | 星昊医药(920017.BJ) | 19.983416246499 | 35700 | 133 | 17.03 | 607971 | -105436.96/-14.779% |
| 2026-03-30 | 彩蝶实业(603073.SH) | 16.538643502391 | 30674 | 193 | 20.3 | 622682.2 | 115375.85/22.743% |
交易详情
| 2026-03-12 | 绿亨科技(920866.BJ) | 卖 | -76500 | 8.61 | -658665 | ¥856.26 | 32707.27 |
| 2026-03-12 | 彩虹集团(003023.SZ) | 卖 | -26600 | 24.34 | -647444 | ¥841.68 | 116354.7 |
| 2026-03-12 | 星昊医药(920017.BJ) | 买 | 2300 | 18.27 | 42021 | ¥12.61 | 0 |
| 2026-03-12 | 东和新材(920792.BJ) | 买 | 200 | 12.74 | 2548 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-12 | 彩蝶实业(603073.SH) | 卖 | -1600 | 21.43 | -34288 | ¥44.57 | 7826.17 |
| 2026-03-12 | 金科环境(688466.SH) | 买 | 34746 | 18.72 | 650445.12 | ¥195.13 | 0 |
| 2026-03-12 | 爱婴室(603214.SH) | 买 | 37500 | 17.28 | 648000 | ¥194.4 | 0 |
| 2025-12-08 | 迈拓股份(301006.SZ) | 卖 | -35900 | 17.48 | -627532 | ¥815.79 | 46495.74 |
| 2025-12-08 | 金房能源(001210.SZ) | 卖 | -40193 | 16.9 | -679261.7 | ¥883.04 | 93511.03 |
| 2025-12-08 | 星昊医药(920017.BJ) | 买 | 4900 | 18.67 | 91483 | ¥27.44 | 0 |
