盈利价值高市盈轮动策略:年化收益率（19.23%）
本策略精选总市值小于25亿、市盈率介于20-40倍、毛利率在25%-80%之间的小市值股票，并按市净率升序排列，选取前5只构建投资组合。策略每40个交易日轮动调仓，旨在捕捉小市值股票的成长潜力，同时兼顾盈利能力和估值水平，力求在控制风险的前提下获取长期回报。
概要
核心指标
- 累计收益率: 205.47%
- 年化收益率: 19.23%
- 基准收益率: 38.52%
- 阿尔法: 0.17
- 夏普比率: 0.65
- 最大回撤: 40.72%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-06 | 彩蝶实业(603073.SH) | 16.480046222506 | 31370 | 39 | 18.56 | 582227.2 | 65248.15/12.621% |
| 2025-08-06 | 彩虹集团(003023.SZ) | 19.8959671875 | 25600 | 39 | 25.15 | 643840 | 134503.24/26.408% |
| 2025-08-06 | 海象新材(003011.SZ) | 17.805339930556 | 28800 | 39 | 21.77 | 626976 | 114182.21/22.267% |
| 2025-08-06 | 开创国际(600097.SH) | 10.233069047619 | 50400 | 39 | 11.1 | 559440 | 43693.32/8.472% |
| 2025-08-06 | 恒基达鑫(002492.SZ) | 5.8517549773756 | 88400 | 39 | 7.1 | 627640 | 110344.86/21.331% |
| 2025-08-05 | 彩蝶实业(603073.SH) | 16.480046222506 | 31370 | 38 | 18.48 | 579717.6 | 62738.55/12.136% |
| 2025-08-05 | 彩虹集团(003023.SZ) | 19.8959671875 | 25600 | 38 | 27.1 | 693760 | 184423.24/36.209% |
| 2025-08-05 | 海象新材(003011.SZ) | 17.805339930556 | 28800 | 38 | 21.75 | 626400 | 113606.21/22.154% |
| 2025-08-05 | 开创国际(600097.SH) | 10.233069047619 | 50400 | 38 | 11.17 | 562968 | 47221.32/9.156% |
| 2025-08-05 | 恒基达鑫(002492.SZ) | 5.8517549773756 | 88400 | 38 | 6.9 | 609960 | 92664.86/17.913% |
交易详情
| 2025-06-17 | 彩蝶实业(603073.SH) | 买 | 570 | 16.2 | -6 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-13 | 中持股份(603903.SH) | 卖 | -66400 | 7.49 | -497336 | ¥646.54 | 12888.21 |
| 2025-06-13 | 绿茵生态(002887.SZ) | 卖 | -63197 | 8.81 | -556765.57 | ¥723.8 | 82323.28 |
| 2025-06-13 | 中环环保(300692.SZ) | 卖 | -80200 | 6.28 | -503656 | ¥654.75 | 40763.17 |
| 2025-06-13 | 宏达高科(002144.SZ) | 卖 | -41800 | 11.81 | -493658 | ¥641.76 | 19503.8 |
| 2025-06-13 | 益盛药业(002566.SZ) | 卖 | -65973 | 8.09 | -533721.57 | ¥693.84 | 73326.49 |
| 2025-06-13 | 开创国际(600097.SH) | 买 | 50400 | 10.23 | 515592 | ¥154.68 | 0 |
| 2025-06-13 | 海象新材(003011.SZ) | 买 | 28800 | 17.8 | 512640 | ¥153.79 | 0 |
| 2025-06-13 | 彩虹集团(003023.SZ) | 买 | 25600 | 19.89 | 509184 | ¥152.76 | 0 |
| 2025-06-13 | 恒基达鑫(002492.SZ) | 买 | 88400 | 5.85 | 517140 | ¥155.14 | 0 |
