均线多头小市值策略:年化收益率（50.36%）
本策略精选满足5日均线 > 10日均线 > 20日均线多头排列形态的中证1000指数成分股，并结合小市值效应，每日调仓，力求在捕捉市场上涨趋势的同时，获取小市值股票带来的超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 39.35%
- 年化收益率: 50.36%
- 基准收益率: -3.35%
- 阿尔法: 0.67
- 夏普比率: 1.27
- 最大回撤: 18.31%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-06 | 多利科技(001311.SZ) | 23.417022413793 | 5800 | 1 | 23.74 | 137692 | 1873.27/1.379% |
| 2025-08-06 | 昌红科技(300151.SZ) | 13.644092 | 10000 | 1 | 13.64 | 136400 | -40.92/-0.03% |
| 2025-08-06 | 上海凯宝(300039.SZ) | 6.8120427860697 | 20100 | 1 | 6.72 | 135072 | -1850.06/-1.351% |
| 2025-08-06 | 昱能科技(688348.SH) | 45.183552058922 | 0 | 3 | 46.1 | 0 | 1691.98/1.254% |
| 2025-08-06 | 柳药集团(603368.SH) | 18.555564864865 | 7400 | 1 | 18.33 | 135642 | -1669.18/-1.216% |
| 2025-08-06 | 光明肉业(600073.SH) | 7.4827839779006 | 18100 | 3 | 7.58 | 137198 | 1759.61/1.299% |
| 2025-08-06 | 凯盛新材(301069.SZ) | 16.7450225 | 0 | 3 | 21.56 | 0 | 9799.82/7.315% |
| 2025-08-06 | 光峰科技(688007.SH) | 15.144542296919 | 8925 | 3 | 16 | 142800 | 7634.96/5.649% |
| 2025-08-06 | 普源精电(688337.SH) | 34.000197518359 | 3949 | 4 | 35.65 | 140781.85 | 6515.07/4.852% |
| 2025-08-06 | 博汇纸业(600966.SH) | 4.8827306861314 | 27400 | 4 | 5.25 | 143850 | 10063.18/7.522% |
交易详情
| 2025-08-06 | 昱能科技(688348.SH) | 卖 | -2987 | 45.66 | -136386.42 | ¥177.3 | 1423.15 |
| 2025-08-06 | 普门科技(688389.SH) | 卖 | -10023 | 13.9 | -139319.7 | ¥181.12 | 9627.11 |
| 2025-08-06 | 普瑞眼科(301239.SZ) | 卖 | -3200 | 41.88 | -134016 | ¥174.22 | 7220.68 |
| 2025-08-06 | 凯盛新材(301069.SZ) | 卖 | -8000 | 18.32 | -146560 | ¥190.53 | 12599.82 |
| 2025-08-06 | 博汇纸业(600966.SH) | 买 | 200 | 5.03 | 1006 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-06 | 上海凯宝(300039.SZ) | 买 | 20100 | 6.81 | 136881 | ¥41.06 | 0 |
| 2025-08-06 | 昌红科技(300151.SZ) | 买 | 10000 | 13.64 | 136400 | ¥40.92 | 0 |
| 2025-08-06 | 多利科技(001311.SZ) | 买 | 5800 | 23.41 | 135778 | ¥40.73 | 0 |
| 2025-08-06 | 柳药集团(603368.SH) | 买 | 7400 | 18.55 | 137270 | ¥41.18 | 0 |
| 2025-08-05 | 龙版传媒(605577.SH) | 买 | 100 | 13.2 | 1320 | ¥5 | 0 |
