均线多头小市值策略:年化收益率（33.44%）
本策略精选满足5日均线 > 10日均线 > 20日均线多头排列形态的中证1000指数成分股，并结合小市值效应，每日调仓，力求在捕捉市场上涨趋势的同时，获取小市值股票带来的超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 20.37%
- 年化收益率: 33.44%
- 基准收益率: -8.98%
- 阿尔法: 0.72
- 夏普比率: 0.87
- 最大回撤: 18.31%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 未名医药(002581.SZ) | 8.1424421768707 | 14700 | 1 | 8.21 | 120687 | 993.1/0.83% |
| 2025-06-06 | 康泰医学(300869.SZ) | 14.404320238095 | 8400 | 2 | 14.08 | 118272 | -2724.29/-2.252% |
| 2025-06-06 | 普门科技(688389.SH) | 13.233968671267 | 9129 | 2 | 12.98 | 118494.42 | -2318.48/-1.919% |
| 2025-06-06 | 东方生物(688298.SH) | 25.007499478188 | 4791 | 3 | 25.28 | 121116.48 | 1305.55/1.09% |
| 2025-06-06 | 普莱柯(603566.SH) | 14.615914634146 | 8200 | 4 | 14.73 | 120786 | 935.5/0.781% |
| 2025-06-06 | 科顺股份(300737.SZ) | 4.7773672356212 | 25696 | 5 | 4.71 | 121028.16 | -1731.07/-1.41% |
| 2025-06-06 | 宏源药业(301246.SZ) | 14.33726 | 8400 | 7 | 14.6 | 122640 | 2207.02/1.833% |
| 2025-06-06 | 良品铺子(603719.SH) | 12.490222730942 | 9272 | 8 | 12.67 | 117476.24 | 1666.89/1.439% |
| 2025-06-06 | 龙版传媒(605577.SH) | 12.383713829787 | 0 | 9 | 12.88 | 0 | 5041.09/4.331% |
| 2025-06-06 | 振德医疗(603301.SH) | 20.456201724138 | 5800 | 10 | 20.83 | 120814 | 2168.03/1.827% |
交易详情
| 2025-06-06 | 龙版传媒(605577.SH) | 卖 | -9400 | 12.91 | -121354 | ¥157.76 | 4947.09 |
| 2025-06-06 | 创意信息(300366.SZ) | 卖 | -200 | 8.1 | -1620 | ¥6.62 | 30.1 |
| 2025-06-06 | 普莱柯(603566.SH) | 买 | 100 | 14.69 | 1469 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-06 | 良品铺子(603719.SH) | 买 | 100 | 12.9 | 1290 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-06 | 科顺股份(300737.SZ) | 卖 | -100 | 4.69 | -469 | ¥5.47 | -8.74 |
| 2025-06-06 | 未名医药(002581.SZ) | 买 | 14700 | 8.14 | 119658 | ¥35.9 | 0 |
| 2025-06-05 | 新益昌(688383.SH) | 卖 | -2150 | 51.88 | -111542 | ¥145 | -9281.24 |
| 2025-06-05 | 劲嘉股份(002191.SZ) | 卖 | -31600 | 4.23 | -133668 | ¥173.77 | 16973.81 |
| 2025-06-05 | 创意信息(300366.SZ) | 买 | 500 | 8.03 | 4015 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-05 | 科顺股份(300737.SZ) | 买 | 400 | 4.71 | 1884 | ¥5 | 0 |
