综合盈利能力与成长性的多因子选股策略:年化收益率（15.92%）
本策略是一种基于多因子模型的选股策略，旨在通过综合评估公司的盈利能力、成长性和安全性，动态选择适合的股票进行投资。策略每月进行一次调仓，从而确保持仓股票具备较高的投资价值和合理的风险预期。
概要
核心指标
- 累计收益率: 89.79%
- 年化收益率: 15.92%
- 基准收益率: -24.07%
- 阿尔法: 0.24
- 夏普比率: 0.56
- 最大回撤: 36.45%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-06 | 特发信息(000070.SZ) | 7.7623281938326 | 22700 | 4 | 7.78 | 176606 | 401.15/0.228% |
| 2025-08-06 | TCL科技(000100.SZ) | 4.23526997151 | 41875 | 47 | 4.48 | 187600 | 10248.07/5.778% |
| 2025-08-06 | 深 赛 格(000058.SZ) | 7.9949573282603 | 22626 | 144 | 8.81 | 199335.06 | 18441.16/10.194% |
| 2025-08-06 | 华控赛格(000068.SZ) | 3.9379027244284 | 55400 | 205 | 3.49 | 193346 | -24813.81/-11.374% |
| 2025-08-06 | 华锦股份(000059.SZ) | 5.1898796637258 | 35125 | 205 | 5.34 | 187567.5 | 5272.98/2.893% |
| 2025-08-06 | 深中华A(000017.SZ) | 8.0691599011182 | 29800 | 349 | 6.32 | 188336 | -52124.97/-21.677% |
| 2025-08-06 | 皇庭国际(000056.SZ) | 2.9427914820883 | 61700 | 530 | 2.96 | 182632 | 1061.77/0.585% |
| 2025-08-06 | 中国天楹(000035.SZ) | 4.8640194763638 | 43231 | 709 | 4.33 | 187190.23 | -23086.2/-10.979% |
| 2025-08-06 | 富奥股份(000030.SZ) | 4.9055294755675 | 31045 | 1092 | 6.22 | 193099.9 | 40807.74/26.796% |
| 2025-08-06 | 深华发Ａ(000020.SZ) | 10.664873860275 | 14000 | 1092 | 13.78 | 192920 | 43611.77/29.209% |
交易详情
| 2025-08-06 | 中国天楹(000035.SZ) | 买 | 298 | 4.32 | -0.63 | ¥0 | 0 |
| 2025-08-01 | 川能动力(000155.SZ) | 卖 | -19100 | 10.03 | -191573 | ¥249.04 | -258.17 |
| 2025-08-01 | 深中华A(000017.SZ) | 买 | 1500 | 6.18 | 9270 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-01 | 深华发Ａ(000020.SZ) | 买 | 800 | 13.13 | 10504 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-01 | 富奥股份(000030.SZ) | 卖 | -800 | 5.93 | -4744 | ¥9.74 | 819.58 |
| 2025-08-01 | 中国天楹(000035.SZ) | 卖 | -800 | 4.28 | -3424 | ¥8.42 | -494.22 |
| 2025-08-01 | 皇庭国际(000056.SZ) | 买 | 1300 | 2.99 | 3887 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-01 | 华锦股份(000059.SZ) | 买 | 300 | 5.25 | 1575 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-01 | 华控赛格(000068.SZ) | 买 | 500 | 3.32 | 1660 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-01 | 特发信息(000070.SZ) | 买 | 22700 | 7.76 | 176152 | ¥52.85 | 0 |
