综合盈利能力与成长性的多因子选股策略:年化收益率（15.74%）
本策略是一种基于多因子模型的选股策略，旨在通过综合评估公司的盈利能力、成长性和安全性，动态选择适合的股票进行投资。策略每月进行一次调仓，从而确保持仓股票具备较高的投资价值和合理的风险预期。
概要
核心指标
- 累计收益率: 85.39%
- 年化收益率: 15.74%
- 基准收益率: -27.16%
- 阿尔法: 0.25
- 夏普比率: 0.55
- 最大回撤: 36.45%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 川能动力(000155.SZ) | 10.053014754098 | 18300 | 18 | 9.83 | 179889 | -4081.17/-2.218% |
| 2025-06-26 | TCL科技(000100.SZ) | 4.2812840277778 | 43200 | 18 | 4.29 | 185328 | 376.53/0.204% |
| 2025-06-26 | 深 赛 格(000058.SZ) | 7.9913063024822 | 22326 | 115 | 8.19 | 182849.94 | 4436.04/2.486% |
| 2025-06-26 | 华控赛格(000068.SZ) | 3.9443031192214 | 54800 | 176 | 3.41 | 186868 | -29279.81/-13.546% |
| 2025-06-26 | 华锦股份(000059.SZ) | 5.1848206668146 | 34025 | 176 | 5.26 | 178971.5 | 2557.98/1.45% |
| 2025-06-26 | 深中华A(000017.SZ) | 8.2035727456073 | 27700 | 320 | 6.36 | 176172 | -51066.97/-22.473% |
| 2025-06-26 | 皇庭国际(000056.SZ) | 2.9413140040605 | 60300 | 501 | 3.07 | 185121 | 7759.77/4.375% |
| 2025-06-26 | 中国天楹(000035.SZ) | 4.9130872956783 | 42633 | 680 | 4.29 | 182895.57 | -26564.08/-12.682% |
| 2025-06-26 | 富奥股份(000030.SZ) | 5.0107835696054 | 30471 | 1063 | 5.9 | 179778.9 | 27095.31/17.746% |
| 2025-06-26 | 深华发Ａ(000020.SZ) | 10.515093488171 | 15200 | 1063 | 13.95 | 212040 | 52210.58/32.666% |
交易详情
| 2025-06-19 | 华锦股份(000059.SZ) | 买 | 125 | 5.39 | -4.25 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-03 | 美丽生态(000010.SZ) | 卖 | -66700 | 2.92 | -194764 | ¥253.19 | 15954.37 |
| 2025-06-03 | 深纺织Ａ(000045.SZ) | 卖 | -17310 | 10.94 | -189371.4 | ¥246.18 | 18524.16 |
| 2025-06-03 | 深华发Ａ(000020.SZ) | 买 | 100 | 12.2 | 1220 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-03 | 富奥股份(000030.SZ) | 买 | 100 | 6.11 | 611 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-03 | 中国天楹(000035.SZ) | 买 | 500 | 4.35 | 2175 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-03 | 皇庭国际(000056.SZ) | 买 | 11300 | 3.05 | 34465 | ¥10.34 | 0 |
| 2025-06-03 | 深 赛 格(000058.SZ) | 买 | 600 | 8.28 | 4968 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-03 | 华锦股份(000059.SZ) | 买 | 200 | 5.46 | 1092 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-03 | 华控赛格(000068.SZ) | 买 | 400 | 3.36 | 1344 | ¥5 | 0 |
