综合盈利能力与成长性的多因子选股策略:年化收益率（16.68%）
本策略是一种基于多因子模型的选股策略，旨在通过综合评估公司的盈利能力、成长性和安全性，动态选择适合的股票进行投资。策略每月进行一次调仓，从而确保持仓股票具备较高的投资价值和合理的风险预期。
概要
核心指标
- 累计收益率: 114.71%
- 年化收益率: 16.68%
- 基准收益率: -17.86%
- 阿尔法: 0.22
- 夏普比率: 0.59
- 最大回撤: 36.46%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 国际实业(000159.SZ) | 7.402219873817 | 31700 | 22 | 6.5 | 206050 | -28600.37/-12.189% |
| 2026-03-31 | 华数传媒(000156.SZ) | 8.4225261363636 | 26400 | 22 | 7.39 | 195096 | -27258.69/-12.259% |
| 2026-03-31 | 川能动力(000155.SZ) | 10.09454659496 | 15714 | 138 | 15.87 | 249381.18 | 90755.47/57.214% |
| 2026-03-31 | TCL科技(000100.SZ) | 4.2576461058666 | 45576 | 202 | 4.27 | 194609.52 | 563.04/0.29% |
| 2026-03-31 | 华控赛格(000068.SZ) | 3.8776671625927 | 63100 | 360 | 3.39 | 213909 | -30771.8/-12.576% |
| 2026-03-31 | 华锦股份(000059.SZ) | 5.234248354042 | 36826 | 360 | 5.35 | 197019.1 | 4262.67/2.211% |
| 2026-03-31 | 深中华A(000017.SZ) | 7.9722830208827 | 29400 | 504 | 6.9 | 202860 | -31525.12/-13.45% |
| 2026-03-31 | 皇庭国际(000056.SZ) | 2.6675614006257 | 101600 | 685 | 2.01 | 204216 | -66808.24/-24.65% |
| 2026-03-31 | 富奥股份(000030.SZ) | 5.1057121516132 | 40653 | 1247 | 5.56 | 226030.68 | 18468.16/8.898% |
| 2026-03-31 | 深华发Ａ(000020.SZ) | 11.27520806388 | 15000 | 1247 | 15.93 | 238950 | 69821.88/41.283% |
交易详情
| 2026-03-02 | 中国天楹(000035.SZ) | 卖 | -35231 | 7.71 | -271631.01 | ¥353.12 | 99598.93 |
| 2026-03-02 | 深 赛 格(000058.SZ) | 卖 | -21000 | 9 | -189000 | ¥245.7 | 573.49 |
| 2026-03-02 | 深中华A(000017.SZ) | 买 | 900 | 7.75 | 6975 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-02 | 深华发Ａ(000020.SZ) | 买 | 500 | 14.6 | 7300 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-02 | 富奥股份(000030.SZ) | 买 | 1400 | 5.49 | 7686 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-02 | 皇庭国际(000056.SZ) | 卖 | -5400 | 2.17 | -11718 | ¥16.72 | -2686.83 |
| 2026-03-02 | 华锦股份(000059.SZ) | 买 | 1300 | 6.3 | 8190 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-02 | 华控赛格(000068.SZ) | 买 | 1500 | 3.54 | 5310 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-02 | TCL科技(000100.SZ) | 买 | 1100 | 4.89 | 5379 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-02 | 川能动力(000155.SZ) | 卖 | -1700 | 14.35 | -24395 | ¥31.71 | 7234.27 |
