综合盈利能力与成长性的多因子选股策略:年化收益率（14.42%）
本策略是一种基于多因子模型的选股策略，旨在通过综合评估公司的盈利能力、成长性和安全性，动态选择适合的股票进行投资。策略每月进行一次调仓，从而确保持仓股票具备较高的投资价值和合理的风险预期。
概要
核心指标
- 累计收益率: 97.88%
- 年化收益率: 14.42%
- 基准收益率: -10.3%
- 阿尔法: 0.18
- 夏普比率: 0.52
- 最大回撤: 36.46%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 华数传媒(000156.SZ) | 7.4322290780142 | 28200 | 8 | 7.26 | 204732 | -4856.86/-2.317% |
| 2026-05-15 | 广聚能源(000096.SZ) | 10.101694930876 | 21700 | 29 | 9.03 | 195951 | -23255.78/-10.609% |
| 2026-05-15 | 深 赛 格(000058.SZ) | 8.1024301115242 | 25800 | 29 | 7.93 | 204594 | -4448.7/-2.128% |
| 2026-05-15 | 川能动力(000155.SZ) | 10.09454659496 | 12214 | 167 | 15.83 | 193347.62 | 70052.83/56.817% |
| 2026-05-15 | TCL科技(000100.SZ) | 4.2604794025583 | 49476 | 231 | 4.18 | 206809.68 | -3981.8/-1.889% |
| 2026-05-15 | 华控赛格(000068.SZ) | 3.8665651857081 | 64400 | 389 | 3.3 | 212520 | -36486.8/-14.653% |
| 2026-05-15 | 华锦股份(000059.SZ) | 5.247190596769 | 37226 | 389 | 5 | 186130 | -9201.92/-4.711% |
| 2026-05-15 | 深中华A(000017.SZ) | 7.8396085353785 | 32900 | 533 | 5.91 | 194439 | -63484.12/-24.614% |
| 2026-05-15 | 富奥股份(000030.SZ) | 5.1054469349939 | 41453 | 1276 | 4.81 | 199388.93 | -12247.16/-5.787% |
| 2026-05-15 | 深华发Ａ(000020.SZ) | 11.27520806388 | 13300 | 1276 | 13.58 | 180614 | 30653.73/20.441% |
交易详情
| 2026-05-06 | *ST皇庭(000056.SZ) | 卖 | -106800 | 1.74 | -185832 | ¥241.58 | -95753.24 |
| 2026-05-06 | 深中华A(000017.SZ) | 买 | 1800 | 6.46 | 11628 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-06 | 深华发Ａ(000020.SZ) | 卖 | -200 | 16.01 | -3202 | ¥8.2 | 946.96 |
| 2026-05-06 | 富奥股份(000030.SZ) | 买 | 2800 | 5.1 | 14280 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-06 | 深 赛 格(000058.SZ) | 卖 | -1100 | 8.22 | -9042 | ¥14.04 | 129.33 |
| 2026-05-06 | 华锦股份(000059.SZ) | 卖 | -2900 | 5.69 | -16501 | ¥21.5 | 1284.15 |
| 2026-05-06 | 华控赛格(000068.SZ) | 买 | 1100 | 3.3 | 3630 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-06 | 广聚能源(000096.SZ) | 买 | 1700 | 9.73 | 16541 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-06 | TCL科技(000100.SZ) | 买 | 3800 | 4.29 | 16302 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-06 | 川能动力(000155.SZ) | 卖 | -1400 | 17.5 | -24500 | ¥31.85 | 10367.63 |
