综合盈利能力与成长性的多因子选股策略:年化收益率（15.25%）
本策略是一种基于多因子模型的选股策略，旨在通过综合评估公司的盈利能力、成长性和安全性，动态选择适合的股票进行投资。策略每月进行一次调仓，从而确保持仓股票具备较高的投资价值和合理的风险预期。
概要
核心指标
- 累计收益率: 78.14%
- 年化收益率: 15.25%
- 基准收益率: -30.2%
- 阿尔法: 0.26
- 夏普比率: 0.54
- 最大回撤: 36.45%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-28 | 川能动力(000155.SZ) | 11.043311728395 | 16200 | 40 | 10.51 | 170262 | -8639.65/-4.748% |
| 2025-04-28 | 深 赛 格(000058.SZ) | 7.992668410563 | 22500 | 76 | 8 | 180000 | 164.96/0.089% |
| 2025-04-28 | TCL科技(000100.SZ) | 5.5553371261627 | 41100 | 119 | 4.03 | 165633 | -62691.36/-27.212% |
| 2025-04-28 | 华控赛格(000068.SZ) | 3.9567376337678 | 53700 | 137 | 3.21 | 172377 | -40099.81/-18.499% |
| 2025-04-28 | 华锦股份(000059.SZ) | 5.2022707177557 | 39500 | 137 | 5.39 | 212905 | 7415.31/3.731% |
| 2025-04-28 | 深中华A(000017.SZ) | 8.2035727456073 | 30700 | 281 | 6.42 | 197094 | -54755.68/-20.95% |
| 2025-04-28 | 皇庭国际(000056.SZ) | 2.9156011133916 | 48900 | 462 | 3.1 | 151590 | 9017.11/6.39% |
| 2025-04-28 | 中国天楹(000035.SZ) | 4.9800596565371 | 38733 | 641 | 4.37 | 169263.21 | -23629.44/-12.033% |
| 2025-04-28 | 富奥股份(000030.SZ) | 5.0069996427331 | 31571 | 1024 | 5.98 | 188794.58 | 30718.59/19.203% |
| 2025-04-28 | 深华发Ａ(000020.SZ) | 10.503604041072 | 15100 | 1024 | 11.41 | 172291 | 13686.58/8.605% |
交易详情
| 2025-04-01 | 深中华A(000017.SZ) | 卖 | -1900 | 6.02 | -11438 | ¥16.44 | -4148.79 |
| 2025-04-01 | 深华发Ａ(000020.SZ) | 买 | 600 | 12.05 | 7230 | ¥5 | 0 |
| 2025-04-01 | 富奥股份(000030.SZ) | 卖 | -600 | 5.82 | -3492 | ¥8.49 | 487.8 |
| 2025-04-01 | 中国天楹(000035.SZ) | 买 | 200 | 4.73 | 946 | ¥5 | 0 |
| 2025-04-01 | 皇庭国际(000056.SZ) | 卖 | -7100 | 3.6 | -25560 | ¥33.23 | 4859.23 |
| 2025-04-01 | 深 赛 格(000058.SZ) | 买 | 1000 | 8.12 | 8120 | ¥5 | 0 |
| 2025-04-01 | 华锦股份(000059.SZ) | 买 | 1100 | 4.6 | 5060 | ¥5 | 0 |
| 2025-04-01 | 华控赛格(000068.SZ) | 买 | 2600 | 3.42 | 8892 | ¥5 | 0 |
| 2025-04-01 | TCL科技(000100.SZ) | 买 | 2200 | 4.46 | 9812 | ¥5 | 0 |
| 2025-03-03 | 美丽生态(000010.SZ) | 卖 | -61600 | 2.87 | -176792 | ¥229.83 | 2411.7 |
