综合盈利能力与成长性的多因子选股策略:年化收益率（14.68%）
本策略是一种基于多因子模型的选股策略，旨在通过综合评估公司的盈利能力、成长性和安全性，动态选择适合的股票进行投资。策略每月进行一次调仓，从而确保持仓股票具备较高的投资价值和合理的风险预期。
概要
核心指标
- 累计收益率: 108.11%
- 年化收益率: 14.68%
- 基准收益率: -15.98%
- 阿尔法: 0.19
- 夏普比率: 0.53
- 最大回撤: 36.46%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | TCL科技(000100.SZ) | 4.6613979949875 | 39900 | 17 | 4.91 | 195909 | 9919.22/5.333% |
| 2026-08-25 | 广聚能源(000096.SZ) | 7.6241892111463 | 24618 | 17 | 8.1 | 199405.8 | 11713.51/6.241% |
| 2026-08-25 | 深纺织Ａ(000045.SZ) | 9.5828739795918 | 19600 | 17 | 10.77 | 211092 | 23267.67/12.388% |
| 2026-08-25 | 中国天楹(000035.SZ) | 5.6346159132963 | 37830 | 61 | 4.6 | 174018 | -39139.52/-18.362% |
| 2026-08-25 | 深 赛 格(000058.SZ) | 7.8896561508679 | 28370 | 100 | 6.95 | 197171.5 | -26658.05/-11.91% |
| 2026-08-25 | 华控赛格(000068.SZ) | 3.7173466292136 | 68400 | 460 | 3.16 | 216144 | -38122.51/-14.993% |
| 2026-08-25 | 华锦股份(000059.SZ) | 4.9585668340742 | 40826 | 460 | 4.76 | 194331.76 | -8106.69/-4.005% |
| 2026-08-25 | 深中华A(000017.SZ) | 7.6072308899645 | 31100 | 604 | 8.6 | 267460 | 30875.12/13.05% |
| 2026-08-25 | 富奥股份(000030.SZ) | 4.8535337418381 | 44066 | 1347 | 4.31 | 189924.46 | -23951.36/-11.199% |
| 2026-08-25 | 深华发Ａ(000020.SZ) | 11.262914371486 | 17900 | 1347 | 12.69 | 227151 | 25544.83/12.671% |
交易详情
| 2026-08-20 | 中国天楹(000035.SZ) | 买 | 330 | 4.54 | -1.8 | ¥0 | 0 |
| 2026-08-12 | 广聚能源(000096.SZ) | 买 | 218 | 7.82 | -3.24 | ¥0 | 0 |
| 2026-08-03 | 深粮控股(000019.SZ) | 卖 | -30600 | 6.11 | -186966 | ¥243.06 | 14024.13 |
| 2026-08-03 | 深物业A(000011.SZ) | 卖 | -26800 | 8.02 | -214936 | ¥279.42 | 42292.22 |
| 2026-08-03 | 天健集团(000090.SZ) | 卖 | -58419 | 3.36 | -196287.84 | ¥255.17 | 21981.56 |
| 2026-08-03 | 深中华A(000017.SZ) | 买 | 2700 | 6.07 | 16389 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-03 | 深华发Ａ(000020.SZ) | 买 | 2000 | 10.48 | 20960 | ¥6.29 | 0 |
| 2026-08-03 | 富奥股份(000030.SZ) | 卖 | -800 | 4.26 | -3408 | ¥8.41 | -474.83 |
| 2026-08-03 | 中国天楹(000035.SZ) | 买 | 1600 | 5 | 8000 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-03 | 深纺织Ａ(000045.SZ) | 买 | 19600 | 9.58 | 187768 | ¥56.33 | 0 |
