多品种CTA布林带策略:年化收益率（14.56%）
CTA策略主要是一类量化期货策略，适用于专业投资者，本文介绍一款经典的布林带趋势跟踪策略如何在平台实现，授人以鱼不如授人以渔，抛砖引玉，以便小伙伴能在此基础上迭代研发出自己的策略。
概要
核心指标
- 累计收益率: 40.33%
- 年化收益率: 14.56%
- 基准收益率: 5.8%
- 阿尔法: 0.14
- 夏普比率: 0.58
- 最大回撤: 19.29%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-06 | 焦煤2601(jm2601.DCE) | 1120 | 6 | 4 | 1221 | 0 | 36360/0% |
| 2025-08-06 | 沪锌2509(zn2509.SHF) | 21990 | -3 | 15 | 22380 | 0 | -5850/0% |
| 2025-08-06 | 玉米2509(c2509.DCE) | 2397 | 0 | 35 | 2259 | 0 | 0/0% |
| 2025-08-06 | 玉米2509(c2509.DCE) | 2315 | -12 | 35 | 2259 | 0 | 6720/0% |
| 2025-08-06 | 玻璃9月(FG509.CZC) | 1084 | 15 | 76 | 1083 | 0 | -300/0% |
| 2025-08-06 | 玻璃9月(FG509.CZC) | 1186 | 0 | 76 | 1083 | 0 | 0/0% |
| 2025-08-06 | 聚乙烯2509(l2509.DCE) | 7425 | 9 | 79 | 7321 | 0 | -4680/0% |
| 2025-08-06 | 聚乙烯2509(l2509.DCE) | 7240 | 0 | 79 | 7321 | 0 | 0/0% |
| 2025-08-06 | 纯碱9月(SA509.CZC) | 1296 | 12 | 77 | 1279 | 0 | -4080/0% |
| 2025-08-06 | 纯碱9月(SA509.CZC) | 1366 | 0 | 77 | 1279 | 0 | 0/0% |
交易详情
| 2025-08-01 | 焦煤2509(jm2509.DCE) | 卖 | -6 | 1045 | -6270 | ¥12 | 53280 |
| 2025-08-01 | 焦煤2601(jm2601.DCE) | 买 | 6 | 1120 | 6720 | ¥12 | 0 |
| 2025-07-22 | 纯碱9月(SA509.CZC) | 买 | 9 | 1296 | 11664 | ¥18 | 12600 |
| 2025-07-22 | 纯碱9月(SA509.CZC) | 买 | 12 | 1296 | 15552 | ¥24 | 0 |
| 2025-07-17 | 沪锌2508(zn2508.SHF) | 买 | 3 | 21975 | 65925 | ¥6 | -3525 |
| 2025-07-17 | 沪锌2509(zn2509.SHF) | 卖 | -3 | 21990 | -65970 | ¥6 | 0 |
| 2025-07-11 | 焦煤2509(jm2509.DCE) | 买 | 3 | 897 | 2691 | ¥6 | 15660 |
| 2025-07-11 | 焦煤2509(jm2509.DCE) | 买 | 6 | 897 | 5382 | ¥12 | 0 |
| 2025-07-11 | 玻璃9月(FG509.CZC) | 买 | 12 | 1084 | 13008 | ¥24 | 24480 |
| 2025-07-11 | 玻璃9月(FG509.CZC) | 买 | 15 | 1084 | 16260 | ¥30 | 0 |
