多品种CTA布林带策略:年化收益率（9.46%）
CTA策略主要是一类量化期货策略，适用于专业投资者，本文介绍一款经典的布林带趋势跟踪策略如何在平台实现，授人以鱼不如授人以渔，抛砖引玉，以便小伙伴能在此基础上迭代研发出自己的策略。
概要
核心指标
- 累计收益率: 33.81%
- 年化收益率: 9.46%
- 基准收益率: 24.99%
- 阿尔法: 0.1
- 夏普比率: 0.38
- 最大回撤: 20.47%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 玻璃609(FG609.CZC) | 1078 | -15 | 17 | 1037 | 0 | 12300/0% |
| 2026-05-15 | 焦煤2609(jm2609.DCE) | 1215 | 6 | 17 | 1225 | 0 | 3600/0% |
| 2026-05-15 | 纯碱609(SA609.CZC) | 1270 | 12 | 19 | 1190 | 0 | -19200/0% |
| 2026-05-15 | 纯碱609(SA609.CZC) | 1228 | 0 | 19 | 1190 | 0 | 0/0% |
| 2026-05-15 | 玉米2607(c2607.DCE) | 2389 | 15 | 19 | 2355 | 0 | -5100/0% |
| 2026-05-15 | 聚乙烯2609(l2609.DCE) | 8020 | 9 | 20 | 8034 | 0 | 630/0% |
| 2026-05-14 | 玻璃609(FG609.CZC) | 1078 | -15 | 16 | 1051 | 0 | 8100/0% |
| 2026-05-14 | 焦煤2609(jm2609.DCE) | 1215 | 6 | 16 | 1242.5 | 0 | 9900/0% |
| 2026-05-14 | 纯碱609(SA609.CZC) | 1270 | 12 | 18 | 1208 | 0 | -14880/0% |
| 2026-05-14 | 纯碱609(SA609.CZC) | 1228 | 0 | 18 | 1208 | 0 | 0/0% |
交易详情
| 2026-04-23 | 纯碱609(SA609.CZC) | 买 | 12 | 1270 | 15240 | ¥24 | -10080 |
| 2026-04-23 | 纯碱609(SA609.CZC) | 买 | 12 | 1270 | 15240 | ¥24 | 0 |
| 2026-04-20 | 焦煤2605(jm2605.DCE) | 买 | 3 | 1074.5 | 3223.5 | ¥6 | 90 |
| 2026-04-20 | 焦煤2609(jm2609.DCE) | 买 | 3 | 1215 | 3645 | ¥6 | 0 |
| 2026-04-20 | 焦煤2609(jm2609.DCE) | 买 | 3 | 1215 | 3645 | ¥6 | 0 |
| 2026-04-20 | 玻璃605(FG605.CZC) | 买 | 15 | 975 | 14625 | ¥30 | 18900 |
| 2026-04-20 | 玻璃609(FG609.CZC) | 卖 | -15 | 1078 | -16170 | ¥30 | 0 |
| 2026-04-16 | 玉米2605(c2605.DCE) | 卖 | -15 | 2367 | -35505 | ¥30 | 14250 |
| 2026-04-16 | 玉米2607(c2607.DCE) | 买 | 15 | 2389 | 35835 | ¥30 | 0 |
| 2026-04-16 | 纯碱605(SA605.CZC) | 买 | 12 | 1173 | 14076 | ¥24 | -1200 |
