多品种CTA布林带策略:年化收益率（10.08%）
CTA策略主要是一类量化期货策略，适用于专业投资者，本文介绍一款经典的布林带趋势跟踪策略如何在平台实现，授人以鱼不如授人以渔，抛砖引玉，以便小伙伴能在此基础上迭代研发出自己的策略。
概要
核心指标
- 累计收益率: 40.02%
- 年化收益率: 10.08%
- 基准收益率: 17.08%
- 阿尔法: 0.1
- 夏普比率: 0.41
- 最大回撤: 20.47%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 聚乙烯2701(l2701.DCE) | 7831 | 6 | 4 | 7802 | 0 | -870/0% |
| 2026-08-25 | 玻璃701(FG701.CZC) | 916 | -15 | 5 | 913 | 0 | 900/0% |
| 2026-08-25 | 纯碱701(SA701.CZC) | 1034 | -12 | 6 | 1045 | 0 | -2640/0% |
| 2026-08-25 | 玉米2611(c2611.DCE) | 2228 | -12 | 7 | 2276 | 0 | -5760/0% |
| 2026-08-25 | 焦煤2701(jm2701.DCE) | 1475 | 6 | 8 | 1578 | 0 | 37080/0% |
| 2026-08-24 | 聚乙烯2701(l2701.DCE) | 7831 | 6 | 3 | 7810 | 0 | -630/0% |
| 2026-08-24 | 玻璃701(FG701.CZC) | 916 | -15 | 4 | 922 | 0 | -1800/0% |
| 2026-08-24 | 纯碱701(SA701.CZC) | 1034 | -12 | 5 | 1054 | 0 | -4800/0% |
| 2026-08-24 | 玉米2611(c2611.DCE) | 2228 | -12 | 6 | 2280 | 0 | -6240/0% |
| 2026-08-24 | 焦煤2701(jm2701.DCE) | 1475 | 6 | 7 | 1584 | 0 | 39240/0% |
交易详情
| 2026-08-20 | 聚乙烯2609(l2609.DCE) | 卖 | -6 | 8110 | -48660 | ¥12 | -1350 |
| 2026-08-20 | 聚乙烯2701(l2701.DCE) | 买 | 6 | 7831 | 46986 | ¥12 | 0 |
| 2026-08-19 | 玻璃609(FG609.CZC) | 买 | 15 | 878 | 13170 | ¥30 | 60000 |
| 2026-08-19 | 玻璃701(FG701.CZC) | 卖 | -15 | 916 | -13740 | ¥30 | 0 |
| 2026-08-18 | 纯碱609(SA609.CZC) | 买 | 12 | 975 | 11700 | ¥24 | 44400 |
| 2026-08-18 | 纯碱701(SA701.CZC) | 卖 | -12 | 1034 | -12408 | ¥24 | 0 |
| 2026-08-18 | 聚乙烯2609(l2609.DCE) | 买 | 6 | 8155 | 48930 | ¥12 | -10080 |
| 2026-08-18 | 聚乙烯2609(l2609.DCE) | 买 | 6 | 8155 | 48930 | ¥12 | 0 |
| 2026-08-17 | 玉米2609(c2609.DCE) | 买 | 12 | 2252 | 27024 | ¥24 | 8760 |
| 2026-08-17 | 玉米2611(c2611.DCE) | 卖 | -12 | 2228 | -26736 | ¥24 | 0 |
