多品种CTA布林带策略:年化收益率（14.64%）
CTA策略主要是一类量化期货策略，适用于专业投资者，本文介绍一款经典的布林带趋势跟踪策略如何在平台实现，授人以鱼不如授人以渔，抛砖引玉，以便小伙伴能在此基础上迭代研发出自己的策略。
概要
核心指标
- 累计收益率: 38.31%
- 年化收益率: 14.64%
- 基准收益率: 1.86%
- 阿尔法: 0.14
- 夏普比率: 0.61
- 最大回撤: 19.29%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 沪锌2508(zn2508.SHF) | 21740 | -3 | 3 | 22045 | 0 | -4575/0% |
| 2025-06-25 | 玉米2509(c2509.DCE) | 2397 | 24 | 5 | 2377 | 0 | -4800/0% |
| 2025-06-25 | 玻璃9月(FG509.CZC) | 1186 | -12 | 46 | 1017 | 0 | 40560/0% |
| 2025-06-25 | 焦煤2509(jm2509.DCE) | 984 | -3 | 47 | 804.5 | 0 | 32310/0% |
| 2025-06-25 | 纯碱9月(SA509.CZC) | 1366 | -9 | 47 | 1166 | 0 | 36000/0% |
| 2025-06-25 | 聚乙烯2509(l2509.DCE) | 7425 | 9 | 49 | 7271 | 0 | -6930/0% |
| 2025-06-25 | 聚乙烯2509(l2509.DCE) | 7240 | 0 | 49 | 7271 | 0 | 0/0% |
| 2025-06-24 | 沪锌2508(zn2508.SHF) | 21740 | -3 | 2 | 21920 | 0 | -2700/0% |
| 2025-06-24 | 玉米2509(c2509.DCE) | 2397 | 24 | 4 | 2389 | 0 | -1920/0% |
| 2025-06-24 | 玻璃9月(FG509.CZC) | 1186 | -12 | 45 | 1015 | 0 | 41040/0% |
交易详情
| 2025-06-23 | 沪锌2507(zn2507.SHF) | 买 | 3 | 21955 | 65865 | ¥6 | 6000 |
| 2025-06-23 | 沪锌2508(zn2508.SHF) | 卖 | -3 | 21740 | -65220 | ¥6 | 0 |
| 2025-06-19 | 聚乙烯2509(l2509.DCE) | 买 | 6 | 7425 | 44550 | ¥12 | -5550 |
| 2025-06-19 | 聚乙烯2509(l2509.DCE) | 买 | 9 | 7425 | 66825 | ¥18 | 0 |
| 2025-06-19 | 玉米2507(c2507.DCE) | 卖 | -24 | 2365 | -56760 | ¥48 | 13200 |
| 2025-06-19 | 玉米2509(c2509.DCE) | 买 | 24 | 2397 | 57528 | ¥48 | 0 |
| 2025-05-22 | 沪锌2506(zn2506.SHF) | 买 | 3 | 22515 | 67545 | ¥6 | -14025 |
| 2025-05-22 | 沪锌2507(zn2507.SHF) | 卖 | -3 | 22355 | -67065 | ¥6 | 0 |
| 2025-04-17 | 玻璃5月(FG505.CZC) | 买 | 12 | 1156 | 13872 | ¥24 | 19440 |
| 2025-04-17 | 玻璃9月(FG509.CZC) | 卖 | -12 | 1186 | -14232 | ¥24 | 0 |
