多品种CTA布林带策略:年化收益率（10.8%）
CTA策略主要是一类量化期货策略，适用于专业投资者，本文介绍一款经典的布林带趋势跟踪策略如何在平台实现，授人以鱼不如授人以渔，抛砖引玉，以便小伙伴能在此基础上迭代研发出自己的策略。
概要
核心指标
- 累计收益率: 37.51%
- 年化收益率: 10.8%
- 基准收益率: 14.46%
- 阿尔法: 0.11
- 夏普比率: 0.43
- 最大回撤: 20.47%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 玉米2605(c2605.DCE) | 2272 | 15 | 32 | 2351 | 0 | 11850/0% |
| 2026-03-31 | 玻璃605(FG605.CZC) | 1147 | 0 | 66 | 1019 | 0 | 0/0% |
| 2026-03-31 | 玻璃605(FG605.CZC) | 1038 | -15 | 66 | 1019 | 0 | 5700/0% |
| 2026-03-31 | 纯碱605(SA605.CZC) | 1269 | 12 | 68 | 1177 | 0 | -22080/0% |
| 2026-03-31 | 纯碱605(SA605.CZC) | 1160 | 0 | 68 | 1177 | 0 | 0/0% |
| 2026-03-31 | 聚乙烯2605(l2605.DCE) | 6890 | 9 | 70 | 8614 | 0 | 77580/0% |
| 2026-03-31 | 聚乙烯2605(l2605.DCE) | 6552 | 0 | 70 | 8614 | 0 | 0/0% |
| 2026-03-31 | 焦煤2605(jm2605.DCE) | 1243.5 | 3 | 73 | 1148.5 | 0 | -17100/0% |
| 2026-03-31 | 焦煤2605(jm2605.DCE) | 1095 | 0 | 73 | 1148.5 | 0 | 0/0% |
| 2026-03-30 | 玉米2605(c2605.DCE) | 2272 | 15 | 31 | 2346 | 0 | 11100/0% |
交易详情
| 2026-03-27 | 玻璃605(FG605.CZC) | 卖 | -12 | 1038 | -12456 | ¥24 | -26160 |
| 2026-03-27 | 玻璃605(FG605.CZC) | 卖 | -15 | 1038 | -15570 | ¥30 | 0 |
| 2026-02-06 | 玉米2603(c2603.DCE) | 卖 | -15 | 2263 | -33945 | ¥30 | 4050 |
| 2026-02-06 | 玉米2605(c2605.DCE) | 买 | 15 | 2272 | 34080 | ¥30 | 0 |
| 2026-01-26 | 聚乙烯2605(l2605.DCE) | 买 | 9 | 6890 | 62010 | ¥18 | -15210 |
| 2026-01-26 | 聚乙烯2605(l2605.DCE) | 买 | 9 | 6890 | 62010 | ¥18 | 0 |
| 2026-01-15 | 沪锌2601(zn2601.SHF) | 卖 | -3 | 25050 | -75150 | ¥0 | 38400 |
| 2026-01-13 | 焦煤2605(jm2605.DCE) | 买 | 3 | 1243.5 | 3730.5 | ¥6 | -26730 |
| 2026-01-13 | 焦煤2605(jm2605.DCE) | 买 | 3 | 1243.5 | 3730.5 | ¥6 | 0 |
| 2026-01-08 | 纯碱605(SA605.CZC) | 买 | 12 | 1269 | 15228 | ¥24 | -26160 |
