盈利增长加速小市值策略:年化收益率（-6.03%）
本策略精选基本面良好，盈利增长加速，近期股价表现强势的小市值股票。策略综合运用盈利增长、市盈率估值、均线和短期动量等多重指标，每日调仓，力求在控制风险的前提下，获取超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: -32.79%
- 年化收益率: -6.03%
- 基准收益率: 9.63%
- 阿尔法: -0.04
- 夏普比率: -0.13
- 最大回撤: 61.75%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 紫金矿业(601899.SH) | 32.113060236297 | 5163 | 5 | 33.68 | 173889.84 | 8090.11/4.879% |
| 2026-08-25 | 东方精工(002611.SZ) | 15.914773148148 | 10600 | 10 | 14.67 | 155502 | -13194.6/-7.821% |
| 2026-08-25 | 高能环境(603588.SH) | 14.0042 | 12300 | 10 | 13.7 | 168510 | -3741.66/-2.172% |
| 2026-08-25 | 焦作万方(000612.SZ) | 11.66059869281 | 15300 | 15 | 10.94 | 167382 | -11025.16/-6.18% |
| 2026-08-24 | 紫金矿业(601899.SH) | 32.113060236297 | 5163 | 4 | 34.54 | 178330.02 | 12530.29/7.557% |
| 2026-08-24 | 东方精工(002611.SZ) | 15.914773148148 | 10600 | 9 | 14.46 | 153276 | -15420.6/-9.141% |
| 2026-08-24 | 高能环境(603588.SH) | 14.0042 | 12300 | 9 | 13.48 | 165804 | -6447.66/-3.743% |
| 2026-08-24 | 焦作万方(000612.SZ) | 11.66059869281 | 15300 | 14 | 11.11 | 169983 | -8424.16/-4.722% |
| 2026-08-21 | 紫金矿业(601899.SH) | 32.113060236297 | 5163 | 3 | 34.74 | 179362.62 | 13562.89/8.18% |
| 2026-08-21 | 东方精工(002611.SZ) | 15.914773148148 | 10600 | 8 | 14.95 | 158470 | -10226.6/-6.062% |
交易详情
| 2026-08-21 | 紫金矿业(601899.SH) | 买 | 63 | 33.83 | -10.71 | ¥0 | 0 |
| 2026-08-19 | 吉比特(603444.SH) | 卖 | -400 | 381 | -152400 | ¥198.12 | -2146.35 |
| 2026-08-19 | 紫金矿业(601899.SH) | 买 | 5100 | 32.5 | 165750 | ¥49.73 | 0 |
| 2026-08-19 | 东方精工(002611.SZ) | 卖 | -200 | 16.1 | -3220 | ¥8.22 | 37.05 |
| 2026-08-19 | 焦作万方(000612.SZ) | 买 | 300 | 11.1 | 3330 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-12 | 南钢股份(600282.SH) | 卖 | -36200 | 4.68 | -169416 | ¥220.24 | -10914.08 |
| 2026-08-12 | 高能环境(603588.SH) | 买 | 12300 | 14 | 172200 | ¥51.66 | 0 |
| 2026-08-12 | 吉比特(603444.SH) | 买 | 400 | 386.25 | 154500 | ¥46.35 | 0 |
| 2026-08-12 | 焦作万方(000612.SZ) | 买 | 14900 | 11.67 | 173883 | ¥52.16 | 0 |
| 2026-08-12 | 东方精工(002611.SZ) | 买 | 10800 | 15.91 | 171828 | ¥51.55 | 0 |
