盈利增长加速小市值策略:年化收益率（0.16%）
本策略精选基本面良好，盈利增长加速，近期股价表现强势的小市值股票。策略综合运用盈利增长、市盈率估值、均线和短期动量等多重指标，每日调仓，力求在控制风险的前提下，获取超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 0.86%
- 年化收益率: 0.16%
- 基准收益率: -0.6%
- 阿尔法: 0.03
- 夏普比率: 0.07
- 最大回撤: 60.77%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-25 | 诺 普 信(002215.SZ) | 11.433429047619 | 21000 | 2 | 11.85 | 248850 | 8747.99/3.643% |
| 2025-07-25 | TCL智家(002668.SZ) | 9.764117167382 | 23300 | 7 | 10.2 | 237660 | 10156.07/4.464% |
| 2025-07-25 | 申通快递(002468.SZ) | 11.193357070707 | 18200 | 12 | 15.14 | 275548 | 71828.9/35.259% |
| 2025-07-25 | 巨星科技(002444.SZ) | 28.558565 | 7300 | 12 | 33.71 | 246083 | 37605.48/18.038% |
| 2025-07-24 | 诺 普 信(002215.SZ) | 11.433429047619 | 21000 | 1 | 11.29 | 237090 | -3012.01/-1.254% |
| 2025-07-24 | TCL智家(002668.SZ) | 9.764117167382 | 23300 | 6 | 10.05 | 234165 | 6661.07/2.928% |
| 2025-07-24 | 申通快递(002468.SZ) | 11.193357070707 | 18200 | 11 | 13.76 | 250432 | 46712.9/22.93% |
| 2025-07-24 | 巨星科技(002444.SZ) | 28.558565 | 7300 | 11 | 32.25 | 235425 | 26947.48/12.926% |
| 2025-07-24 | 创元科技(000551.SZ) | 10.490161811336 | 0 | 21 | 10.99 | 0 | 10461.47/4.669% |
| 2025-07-23 | TCL智家(002668.SZ) | 9.7629280172414 | 23200 | 5 | 10 | 232000 | 5500.07/2.428% |
交易详情
| 2025-07-24 | 创元科技(000551.SZ) | 卖 | -21357 | 10.98 | -234499.86 | ¥304.85 | 10461.47 |
| 2025-07-24 | 申通快递(002468.SZ) | 卖 | -500 | 13.14 | -6570 | ¥11.57 | 973.32 |
| 2025-07-24 | 诺 普 信(002215.SZ) | 买 | 21000 | 11.43 | 240030 | ¥72.01 | 0 |
| 2025-07-24 | TCL智家(002668.SZ) | 买 | 100 | 9.99 | 999 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-17 | 通润装备(002150.SZ) | 卖 | -16900 | 11.88 | -200772 | ¥261 | -3272.19 |
| 2025-07-17 | 巨星科技(002444.SZ) | 卖 | -700 | 31.73 | -22211 | ¥28.87 | 2220 |
| 2025-07-17 | 申通快递(002468.SZ) | 卖 | -1100 | 12.38 | -13618 | ¥18.62 | 1305.31 |
| 2025-07-17 | 创元科技(000551.SZ) | 买 | 900 | 10.77 | 9693 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-17 | TCL智家(002668.SZ) | 买 | 23200 | 9.76 | 226432 | ¥67.93 | 0 |
| 2025-07-10 | TCL智家(002668.SZ) | 卖 | -22700 | 9.58 | -217466 | ¥282.71 | -8022.54 |
