盈利增长加速小市值策略:年化收益率（-2.26%）
本策略精选基本面良好，盈利增长加速，近期股价表现强势的小市值股票。策略综合运用盈利增长、市盈率估值、均线和短期动量等多重指标，每日调仓，力求在控制风险的前提下，获取超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: -11.34%
- 年化收益率: -2.26%
- 基准收益率: -5.55%
- 阿尔法: 0.01
- 夏普比率: -0.01
- 最大回撤: 60.77%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | TCL智家(002668.SZ) | 9.9329790909091 | 22000 | 2 | 9.8 | 215600 | -2925.54/-1.339% |
| 2025-06-27 | 创元科技(000551.SZ) | 12.663798265896 | 17300 | 2 | 12.73 | 220229 | 1145.29/0.523% |
| 2025-06-27 | 通润装备(002150.SZ) | 11.803539919355 | 18500 | 7 | 11.85 | 219225 | 859.51/0.394% |
| 2025-06-27 | 紫金矿业(601899.SH) | 18.103147791474 | 11676 | 17 | 19.78 | 230951.28 | 19578.93/9.263% |
| 2025-06-26 | TCL智家(002668.SZ) | 9.9329790909091 | 22000 | 1 | 9.74 | 214280 | -4245.54/-1.943% |
| 2025-06-26 | 创元科技(000551.SZ) | 12.663798265896 | 17300 | 1 | 12.65 | 218845 | -238.71/-0.109% |
| 2025-06-26 | 通润装备(002150.SZ) | 11.803539919355 | 18500 | 6 | 11.71 | 216635 | -1730.49/-0.792% |
| 2025-06-26 | 巨星科技(002444.SZ) | 24.841399159664 | 0 | 11 | 23.92 | 0 | -6918.65/-2.34% |
| 2025-06-26 | 紫金矿业(601899.SH) | 18.103147791474 | 11676 | 16 | 18.98 | 221610.48 | 10238.13/4.844% |
| 2025-06-25 | 通润装备(002150.SZ) | 11.803539919355 | 24800 | 5 | 11.95 | 296360 | 3632.21/1.241% |
交易详情
| 2025-06-26 | 巨星科技(002444.SZ) | 卖 | -11900 | 24.22 | -288218 | ¥374.68 | -7394.65 |
| 2025-06-26 | 通润装备(002150.SZ) | 卖 | -6300 | 11.95 | -75285 | ¥97.87 | 922.7 |
| 2025-06-26 | 紫金矿业(601899.SH) | 卖 | -3900 | 18.9 | -73710 | ¥95.82 | 3107.72 |
| 2025-06-26 | 创元科技(000551.SZ) | 买 | 17300 | 12.66 | 219018 | ¥65.71 | 0 |
| 2025-06-26 | TCL智家(002668.SZ) | 买 | 22000 | 9.93 | 218460 | ¥65.54 | 0 |
| 2025-06-19 | 创元科技(000551.SZ) | 卖 | -17200 | 12.27 | -211044 | ¥274.36 | -7117.43 |
| 2025-06-19 | 申通快递(002468.SZ) | 卖 | -20300 | 10.74 | -218022 | ¥283.43 | -5895.15 |
| 2025-06-19 | 通润装备(002150.SZ) | 买 | 24800 | 11.8 | 292640 | ¥87.79 | 0 |
| 2025-06-19 | 紫金矿业(601899.SH) | 买 | 3300 | 18.75 | 61875 | ¥18.56 | 0 |
| 2025-06-19 | 巨星科技(002444.SZ) | 买 | 3000 | 24.46 | 73380 | ¥22.01 | 0 |
