盈利增长加速小市值策略:年化收益率（-2.65%）
本策略精选基本面良好，盈利增长加速，近期股价表现强势的小市值股票。策略综合运用盈利增长、市盈率估值、均线和短期动量等多重指标，每日调仓，力求在控制风险的前提下，获取超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: -15.13%
- 年化收益率: -2.65%
- 基准收益率: 17.04%
- 阿尔法: -0.02
- 夏普比率: -0.02
- 最大回撤: 61.75%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 株冶集团(600961.SH) | 29.039593877551 | 14700 | 9 | 29.26 | 430122 | 3239.97/0.759% |
| 2026-05-15 | 中际联合(605305.SH) | 44.420690526316 | 9500 | 19 | 43.63 | 414485 | -7511.56/-1.78% |
| 2026-05-14 | 株冶集团(600961.SH) | 29.039593877551 | 14700 | 8 | 30.27 | 444969 | 18086.97/4.237% |
| 2026-05-14 | 中际联合(605305.SH) | 44.420690526316 | 9500 | 18 | 44.57 | 423415 | 1418.44/0.336% |
| 2026-05-13 | 株冶集团(600961.SH) | 29.039593877551 | 14700 | 7 | 29.38 | 431886 | 5003.97/1.172% |
| 2026-05-13 | 中际联合(605305.SH) | 44.420690526316 | 9500 | 17 | 45.25 | 429875 | 7878.44/1.867% |
| 2026-05-12 | 宝丰能源(600989.SH) | 31.50945 | 0 | 6 | 28.13 | 0 | -15847.25/-10.059% |
| 2026-05-12 | 株冶集团(600961.SH) | 29.039593877551 | 14700 | 6 | 30.33 | 445851 | 18968.97/4.444% |
| 2026-05-12 | 史丹利(002588.SZ) | 11.823546183206 | 0 | 11 | 10.39 | 0 | -25119.63/-10.518% |
| 2026-05-12 | 中际联合(605305.SH) | 44.420690526316 | 9500 | 16 | 44.79 | 425505 | 3508.44/0.831% |
交易详情
| 2026-05-12 | 史丹利(002588.SZ) | 卖 | -20200 | 10.57 | -213514 | ¥277.57 | -25321.63 |
| 2026-05-12 | 宝丰能源(600989.SH) | 卖 | -5000 | 28.33 | -141650 | ¥184.15 | -15897.25 |
| 2026-05-12 | 株冶集团(600961.SH) | 买 | 6500 | 31 | 201500 | ¥60.45 | 0 |
| 2026-05-12 | 中际联合(605305.SH) | 买 | 4700 | 46.1 | 216670 | ¥65 | 0 |
| 2026-04-30 | 株冶集团(600961.SH) | 买 | 8200 | 27.47 | 225254 | ¥67.58 | 0 |
| 2026-04-30 | 中际联合(605305.SH) | 卖 | -1800 | 47.75 | -85950 | ¥111.74 | 8976.92 |
| 2026-04-30 | 宝丰能源(600989.SH) | 买 | 5000 | 31.5 | 157500 | ¥47.25 | 0 |
| 2026-04-30 | 史丹利(002588.SZ) | 卖 | -6000 | 11.28 | -67680 | ¥87.98 | -3261.28 |
| 2026-04-23 | 中际联合(605305.SH) | 卖 | -13000 | 46.74 | -607620 | ¥789.91 | 51703.28 |
| 2026-04-23 | 史丹利(002588.SZ) | 买 | 26200 | 11.82 | 309684 | ¥92.91 | 0 |
