卖出宽跨式期权策略:年化收益率（23.77%）
卖出宽跨式策略：同时卖出相同到期日、不同行权价的看涨期权和看跌期权。看涨期权选择价外期权，看跌期权也选择价外期权，赚取时间价值，适合预期市场波动较小的情况。每隔5天调仓一次。
概要
核心指标
- 累计收益率: 40.17%
- 年化收益率: 23.77%
- 基准收益率: 10.16%
- 阿尔法: 0.21
- 夏普比率: 1.16
- 最大回撤: 16.97%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 华夏上证50ETF期权2609认购3.10(10010975.SHO) | 0.0154 | -40 | 3 | 0.0117 | 4680 | 1480/0% |
| 2026-08-25 | 华夏上证50ETF期权2609认沽2.90(10010981.SHO) | 0.0258 | -40 | 3 | 0.023 | 9200 | 1120/0% |
| 2026-08-24 | 华夏上证50ETF期权2609认购3.10(10010975.SHO) | 0.0154 | -40 | 2 | 0.0116 | 4640 | 1520/0% |
| 2026-08-24 | 华夏上证50ETF期权2609认沽2.90(10010981.SHO) | 0.0258 | -40 | 2 | 0.0256 | 10240 | 80/0% |
| 2026-08-21 | 华夏上证50ETF期权2609认购3.10(10010975.SHO) | 0.0154 | -40 | 1 | 0.0144 | 5760 | 400/0% |
| 2026-08-21 | 华夏上证50ETF期权2608认沽3.00(10011864.SHO) | 0.0363 | 0 | 21 | 0.0225 | 0 | 0/0% |
| 2026-08-21 | 华夏上证50ETF期权2609认沽2.90(10010981.SHO) | 0.0258 | -40 | 1 | 0.0222 | 8880 | 1440/0% |
| 2026-08-21 | 华夏上证50ETF期权2608认购3.20(10011857.SHO) | 0.0174 | 0 | 21 | 0.0003 | 0 | 0/0% |
| 2026-08-20 | 华夏上证50ETF期权2608认沽3.00(10011864.SHO) | 0.0363 | -40 | 20 | 0.0288 | 11520 | 3000/0% |
| 2026-08-20 | 华夏上证50ETF期权2608认购3.20(10011857.SHO) | 0.0174 | -40 | 20 | 0.0003 | 120 | 6840/0% |
交易详情
| 2026-08-21 | 华夏上证50ETF期权2608认购3.20(10011857.SHO) | 买 | 40 | 0.0004 | 0.016 | ¥0.05 | 6800 |
| 2026-08-21 | 华夏上证50ETF期权2609认购3.10(10010975.SHO) | 卖 | -40 | 0.0154 | -0.616 | ¥1.85 | 0 |
| 2026-08-21 | 华夏上证50ETF期权2608认沽3.00(10011864.SHO) | 买 | 40 | 0.03 | 1.2 | ¥3.6 | 2520 |
| 2026-08-21 | 华夏上证50ETF期权2609认沽2.90(10010981.SHO) | 卖 | -40 | 0.0258 | -1.032 | ¥3.1 | 0 |
| 2026-07-24 | 华夏上证50ETF期权2608认购3.10(10011856.SHO) | 买 | 40 | 0.0451 | 1.804 | ¥5.41 | -2400 |
| 2026-07-24 | 华夏上证50ETF期权2608认购3.20(10011857.SHO) | 卖 | -40 | 0.0174 | -0.696 | ¥2.09 | 0 |
| 2026-07-24 | 华夏上证50ETF期权2608认沽2.90(10011862.SHO) | 买 | 40 | 0.0145 | 0.58 | ¥1.74 | 18680 |
| 2026-07-24 | 华夏上证50ETF期权2608认沽3.00(10011864.SHO) | 卖 | -40 | 0.0363 | -1.452 | ¥4.36 | 0 |
| 2026-07-17 | 华夏上证50ETF期权2608认购3.10(10011856.SHO) | 卖 | -40 | 0.0391 | -1.564 | ¥4.69 | 0 |
| 2026-07-10 | 华夏上证50ETF期权2608认购3.10(10011856.SHO) | 买 | 40 | 0.0688 | 2.752 | ¥8.26 | -4000 |
