低市净率小市值稳健增长轮动策略:年化收益率（21.77%）
本策略精选低市净率、小市值且财务稳健增长的股票，每日动态轮动，力求在控制风险的前提下，捕捉价值成长机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 123.14%
- 年化收益率: 21.77%
- 基准收益率: -26.2%
- 阿尔法: 0.31
- 夏普比率: 0.73
- 最大回撤: 38.7%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-01 | 美盈森(002303.SZ) | 3.4510350197628 | 126500 | 1 | 3.48 | 440220 | 3795/0.869% |
| 2025-04-01 | 萃华珠宝(002731.SZ) | 10.003 | 0 | 3 | 10.3 | 0 | -3129/-0.715% |
| 2025-04-01 | 湖南投资(000548.SZ) | 5.6774785801714 | 81500 | 4 | 5.48 | 446620 | -15947.86/-3.46% |
| 2025-04-01 | 爱丽家居(603221.SH) | 9.9163924685134 | 47300 | 13 | 9.42 | 445566 | -23306.61/-4.969% |
| 2025-04-01 | 天元股份(003003.SZ) | 10.207523100595 | 45100 | 52 | 9.93 | 447843 | -12305.73/-2.673% |
| 2025-04-01 | 永东股份(002753.SZ) | 6.5325728785642 | 67400 | 101 | 6.67 | 449558 | 9551.03/2.169% |
| 2025-03-31 | 萃华珠宝(002731.SZ) | 10.003 | 44700 | 2 | 9.93 | 443871 | -3129/-0.715% |
| 2025-03-31 | 湖南投资(000548.SZ) | 5.6774785801714 | 81700 | 3 | 5.37 | 438729 | -24974/-5.384% |
| 2025-03-31 | 爱丽家居(603221.SH) | 9.9258447158945 | 46600 | 12 | 9.24 | 430584 | -31792.61/-6.873% |
| 2025-03-31 | 天元股份(003003.SZ) | 10.207523100595 | 45100 | 51 | 9.71 | 437921 | -22227.73/-4.828% |
交易详情
| 2025-04-01 | 萃华珠宝(002731.SZ) | 卖 | -44700 | 9.96 | -445212 | ¥578.78 | -1922.1 |
| 2025-04-01 | 永东股份(002753.SZ) | 买 | 200 | 6.51 | 1302 | ¥5 | 0 |
| 2025-04-01 | 爱丽家居(603221.SH) | 买 | 700 | 9.28 | 6496 | ¥5 | 0 |
| 2025-04-01 | 湖南投资(000548.SZ) | 卖 | -200 | 5.37 | -1074 | ¥6.07 | -61.5 |
| 2025-04-01 | 美盈森(002303.SZ) | 买 | 126500 | 3.45 | 436425 | ¥130.93 | 0 |
| 2025-03-31 | 永东股份(002753.SZ) | 卖 | -100 | 6.51 | -651 | ¥5.65 | -2.26 |
| 2025-03-31 | 萃华珠宝(002731.SZ) | 卖 | -400 | 9.83 | -3932 | ¥8.93 | -69.2 |
| 2025-03-31 | 湖南投资(000548.SZ) | 买 | 900 | 5.35 | 4815 | ¥5 | 0 |
| 2025-03-28 | 美盈森(002303.SZ) | 卖 | -126800 | 3.55 | -450140 | ¥585.18 | -6476.94 |
| 2025-03-28 | 永东股份(002753.SZ) | 卖 | -300 | 6.77 | -2031 | ¥7.03 | 71.23 |
