本策略聚焦北交所微盘股票，采用市值加反转因子双重筛选。首先，每日从所有符合条件的北交所股票中选出市值最小的30只；然后在这30只中根据过去5个交易日的收益率指标（momentum_5）选取跌幅最大的10只作为持仓标的，体现反转策略思想。持仓权重均等分配，调仓频率为每日调仓，持仓数量固定为10只。策略通过限制标的为非ST且未停牌股票，结合市值和短期动量反转，力求捕捉小市值股票的价格反转机会。交易成本采用固定买卖手续费模型，适合追求北交所微盘股短期反转收益的投资者。基准为北交所指数“899050.BJ”，适用于中国A股市场北交所板块。策略风险控制体现在剔除ST及停牌股票和分散持仓，降低个股风险。
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 德众汽车(920030.BJ) | 5.60168 | 100000 | 1 | 5.61 | 561000 | 832/0.149% |
| 2026-05-15 | 旭杰科技(920149.BJ) | 10.013002941176 | 57800 | 1 | 9.95 | 575110 | -3641.57/-0.629% |
| 2026-05-15 | 恒合股份(920145.BJ) | 14.462090821256 | 41400 | 2 | 13.47 | 557658 | -41072.56/-6.86% |
| 2026-05-15 | 浩淼科技(920856.BJ) | 12.083624016563 | 48300 | 1 | 11.95 | 577185 | -6454.04/-1.106% |
| 2026-05-15 | 无锡鼎邦(920931.BJ) | 11.963587916667 | 0 | 2 | 11.77 | 0 | -9292.22/-1.618% |
| 2026-05-15 | 花溪科技(920895.BJ) | 16.478733426184 | 35900 | 2 | 15.9 | 570810 | -20776.53/-3.512% |
| 2026-05-15 | 博迅生物(920504.BJ) | 21.746725461255 | 27100 | 2 | 21.17 | 573707 | -15629.26/-2.652% |
| 2026-05-15 | 齐鲁华信(920832.BJ) | 6.7485851767389 | 87700 | 3 | 6.47 | 567419 | -24431.92/-4.128% |
| 2026-05-15 | 大禹生物(920970.BJ) | 7.1014426993865 | 0 | 3 | 6.81 | 0 | -2562.58/-0.443% |
| 2026-05-15 | 美邦科技(920471.BJ) | 14.139394160584 | 0 | 3 | 15.6 | 0 | 22218.9/3.823% |
| 2026-05-15 | 美邦科技(920471.BJ) | 卖 | -41100 | 14.48 | -595128 | ¥773.67 | 13998.9 |
| 2026-05-15 | 大禹生物(920970.BJ) | 卖 | -81500 | 7.03 | -572945 | ¥744.83 | -5822.58 |
| 2026-05-15 | 瑞奇智造(920781.BJ) | 卖 | -77500 | 7.23 | -560325 | ¥728.42 | -23222.55 |
| 2026-05-15 | 无锡鼎邦(920931.BJ) | 卖 | -48000 | 11.89 | -570720 | ¥741.94 | -3532.22 |
| 2026-05-15 | 合肥高科(920718.BJ) | 买 | 46700 | 12.6 | 588420 | ¥176.53 | 0 |
| 2026-05-15 | 浩淼科技(920856.BJ) | 买 | 48300 | 12.08 | 583464 | ¥175.04 | 0 |
| 2026-05-15 | 齐鲁华信(920832.BJ) | 买 | 1800 | 6.64 | 11952 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-15 | 博迅生物(920504.BJ) | 买 | 700 | 21.37 | 14959 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-15 | 花溪科技(920895.BJ) | 买 | 800 | 16.2 | 12960 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-15 | 旭杰科技(920149.BJ) | 买 | 57800 | 10.01 | 578578 | ¥173.57 | 0 |
