本策略聚焦北交所微盘股票，采用市值加反转因子双重筛选。首先，每日从所有符合条件的北交所股票中选出市值最小的30只；然后在这30只中根据过去5个交易日的收益率指标（momentum_5）选取跌幅最大的10只作为持仓标的，体现反转策略思想。持仓权重均等分配，调仓频率为每日调仓，持仓数量固定为10只。策略通过限制标的为非ST且未停牌股票，结合市值和短期动量反转，力求捕捉小市值股票的价格反转机会。交易成本采用固定买卖手续费模型，适合追求北交所微盘股短期反转收益的投资者。基准为北交所指数“899050.BJ”，适用于中国A股市场北交所板块。策略风险控制体现在剔除ST及停牌股票和分散持仓，降低个股风险。
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 欧普泰(836414.BJ) | 15.044512051282 | 39000 | 1 | 15.33 | 597870 | 11134.03/1.898% |
| 2025-08-01 | 博迅生物(836504.BJ) | 28.108430143541 | 20900 | 1 | 28.4 | 593560 | 6093.81/1.037% |
| 2025-08-01 | 瑞星股份(836717.BJ) | 12.533758924731 | 46500 | 1 | 12.97 | 603105 | 20285.21/3.481% |
| 2025-08-01 | 凯大催化(830974.BJ) | 9.0327089368259 | 64900 | 1 | 9.12 | 591888 | 5665.19/0.966% |
| 2025-08-01 | 中设咨询(833873.BJ) | 8.9126730232558 | 64500 | 1 | 9 | 580500 | 5632.59/0.98% |
| 2025-08-01 | 百甲科技(835857.BJ) | 8.1024299723757 | 72400 | 1 | 8.07 | 584268 | -2347.93/-0.4% |
| 2025-08-01 | 夜光明(873527.BJ) | 21.576471119134 | 0 | 2 | 21.67 | 0 | -1010.25/-0.169% |
| 2025-08-01 | 新安洁(831370.BJ) | 4.9706641571195 | 122200 | 2 | 4.86 | 593892 | -13523.16/-2.226% |
| 2025-08-01 | 宏裕包材(837174.BJ) | 17.995397014925 | 33500 | 2 | 17.8 | 596300 | -6545.8/-1.086% |
| 2025-08-01 | 生物谷(833266.BJ) | 11.873560970874 | 0 | 2 | 13.99 | 0 | -26448.39/-4.325% |
| 2025-08-01 | 辰光医疗(430300.BJ) | 卖 | -33800 | 17.58 | -594204 | ¥772.47 | -7616.49 |
| 2025-08-01 | 中寰股份(836260.BJ) | 卖 | -41900 | 14.3 | -599170 | ¥778.92 | -4860.24 |
| 2025-08-01 | 夜光明(873527.BJ) | 卖 | -27700 | 21.86 | -605522 | ¥787.18 | 7853.75 |
| 2025-08-01 | 凯腾精工(871553.BJ) | 卖 | -59600 | 9.94 | -592424 | ¥770.15 | -12768.22 |
| 2025-08-01 | 美之高(834765.BJ) | 卖 | -35900 | 16.38 | -588042 | ¥764.45 | -24429.15 |
| 2025-08-01 | 生物谷(833266.BJ) | 卖 | -51500 | 11.47 | -590705 | ¥767.92 | -20783.39 |
| 2025-08-01 | 百甲科技(835857.BJ) | 买 | 72400 | 8.1 | 586440 | ¥175.93 | 0 |
| 2025-08-01 | 中设咨询(833873.BJ) | 买 | 64500 | 8.91 | 574695 | ¥172.41 | 0 |
| 2025-08-01 | 凯大催化(830974.BJ) | 买 | 64900 | 9.03 | 586047 | ¥175.81 | 0 |
| 2025-08-01 | 新安洁(831370.BJ) | 买 | 700 | 4.82 | 3374 | ¥5 | 0 |
