本策略聚焦北交所微盘股票，采用市值加反转因子双重筛选。首先，每日从所有符合条件的北交所股票中选出市值最小的30只；然后在这30只中根据过去5个交易日的收益率指标（momentum_5）选取跌幅最大的10只作为持仓标的，体现反转策略思想。持仓权重均等分配，调仓频率为每日调仓，持仓数量固定为10只。策略通过限制标的为非ST且未停牌股票，结合市值和短期动量反转，力求捕捉小市值股票的价格反转机会。交易成本采用固定买卖手续费模型，适合追求北交所微盘股短期反转收益的投资者。基准为北交所指数“899050.BJ”，适用于中国A股市场北交所板块。策略风险控制体现在剔除ST及停牌股票和分散持仓，降低个股风险。
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 欧普泰(920414.BJ) | 7.6122829756795 | 69900 | 1 | 7.7 | 538230 | 6131.42/1.152% |
| 2026-08-25 | 夜光明(920527.BJ) | 13.564067901235 | 40500 | 1 | 13.96 | 565380 | 16035.25/2.919% |
| 2026-08-25 | 花溪科技(920895.BJ) | 12.643792081448 | 44200 | 1 | 12.63 | 558246 | -609.61/-0.109% |
| 2026-08-25 | 大禹生物(920970.BJ) | 5.821745972073 | 93100 | 1 | 6.06 | 564186 | 22181.45/4.092% |
| 2026-08-25 | 泰鹏智能(920132.BJ) | 8.36250796875 | 0 | 2 | 8.44 | 0 | -7200.51/-1.345% |
| 2026-08-25 | 合肥高科(920718.BJ) | 9.3223463373083 | 58700 | 2 | 9.28 | 544736 | -2485.73/-0.454% |
| 2026-08-25 | 辰光医疗(920300.BJ) | 9.3728110169492 | 0 | 2 | 9.46 | 0 | 11634.15/2.104% |
| 2026-08-25 | 华维设计(920427.BJ) | 8.392516969697 | 0 | 2 | 8.32 | 0 | -5446.12/-0.983% |
| 2026-08-25 | 瑞星股份(920717.BJ) | 7.6923070637119 | 71200 | 2 | 7.78 | 553936 | 6243.74/1.14% |
| 2026-08-25 | 瑞奇智造(920781.BJ) | 5.5316589515331 | 99500 | 3 | 5.56 | 553220 | 2819.93/0.512% |
| 2026-08-25 | 泰鹏智能(920132.BJ) | 卖 | -64000 | 8.25 | -528000 | ¥686.4 | -7200.51 |
| 2026-08-25 | 辰光医疗(920300.BJ) | 卖 | -59000 | 9.63 | -568170 | ¥738.62 | 15174.15 |
| 2026-08-25 | 保丽洁(920802.BJ) | 卖 | -53300 | 10.38 | -553254 | ¥719.23 | -11718.56 |
| 2026-08-25 | 华维设计(920427.BJ) | 卖 | -66000 | 8.3 | -547800 | ¥712.14 | -6106.12 |
| 2026-08-25 | 鑫汇科(920267.BJ) | 买 | 300 | 15.34 | 4602 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-25 | 宁新新材(920719.BJ) | 买 | 1100 | 6.97 | 7667 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-25 | 瑞星股份(920717.BJ) | 卖 | -1000 | 7.7 | -7700 | ¥12.7 | 7.69 |
| 2026-08-25 | 合肥高科(920718.BJ) | 买 | 500 | 9.26 | 4630 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-25 | 花溪科技(920895.BJ) | 买 | 44200 | 12.64 | 558688 | ¥167.61 | 0 |
| 2026-08-25 | 博迅生物(920504.BJ) | 买 | 700 | 16.88 | 11816 | ¥5 | 0 |
