本策略聚焦北交所微盘股票，采用市值加反转因子双重筛选。首先，每日从所有符合条件的北交所股票中选出市值最小的30只；然后在这30只中根据过去5个交易日的收益率指标（momentum_5）选取跌幅最大的10只作为持仓标的，体现反转策略思想。持仓权重均等分配，调仓频率为每日调仓，持仓数量固定为10只。策略通过限制标的为非ST且未停牌股票，结合市值和短期动量反转，力求捕捉小市值股票的价格反转机会。交易成本采用固定买卖手续费模型，适合追求北交所微盘股短期反转收益的投资者。基准为北交所指数“899050.BJ”，适用于中国A股市场北交所板块。策略风险控制体现在剔除ST及停牌股票和分散持仓，降低个股风险。
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 太湖远大(920118.BJ) | 26.187854069767 | 17200 | 1 | 27.06 | 465432 | 15000.91/3.33% |
| 2025-06-23 | 派特尔(836871.BJ) | 14.40431993865 | 32600 | 1 | 14.68 | 478568 | 8987.17/1.914% |
| 2025-06-23 | 万德股份(836419.BJ) | 13.704109883721 | 34400 | 1 | 14.2 | 488480 | 17058.62/3.619% |
| 2025-06-23 | 齐鲁华信(830832.BJ) | 8.2124630584192 | 58200 | 1 | 8.36 | 486552 | 8586.65/1.797% |
| 2025-06-23 | 凯腾精工(871553.BJ) | 9.5228560240964 | 49800 | 1 | 9.61 | 478578 | 4339.77/0.915% |
| 2025-06-23 | 格利尔(831641.BJ) | 16.685003942652 | 27900 | 1 | 17.29 | 482391 | 16879.39/3.626% |
| 2025-06-23 | 博迅生物(836504.BJ) | 24.21763814433 | 19400 | 2 | 24.72 | 479568 | 9745.82/2.074% |
| 2025-06-23 | 华阳变速(839946.BJ) | 9.8979385229541 | 50100 | 2 | 9.73 | 487473 | -8413.72/-1.697% |
| 2025-06-23 | 大禹生物(871970.BJ) | 8.9518298932384 | 0 | 3 | 8.7 | 0 | -24268.84/-4.824% |
| 2025-06-23 | 欧普泰(836414.BJ) | 13.734118994413 | 0 | 3 | 13.43 | 0 | -18047.46/-3.671% |
| 2025-06-23 | 田野股份(832023.BJ) | 卖 | -117900 | 4.01 | -472779 | ¥614.61 | -58063.99 |
| 2025-06-23 | 宏裕包材(837174.BJ) | 卖 | -30596 | 15.53 | -475155.88 | ¥617.7 | -30865.97 |
| 2025-06-23 | 欧普泰(836414.BJ) | 卖 | -35800 | 12.95 | -463610 | ¥602.69 | -28071.46 |
| 2025-06-23 | 旭杰科技(836149.BJ) | 卖 | -33800 | 13.88 | -469144 | ¥609.89 | -57844.61 |
| 2025-06-23 | 大禹生物(871970.BJ) | 卖 | -56200 | 8.42 | -473204 | ¥615.17 | -29888.84 |
| 2025-06-23 | 德众汽车(838030.BJ) | 卖 | -67200 | 7.1 | -477120 | ¥620.26 | -11570.57 |
| 2025-06-23 | 格利尔(831641.BJ) | 买 | 27900 | 16.68 | 465372 | ¥139.61 | 0 |
| 2025-06-23 | 凯腾精工(871553.BJ) | 买 | 49800 | 9.52 | 474096 | ¥142.23 | 0 |
| 2025-06-23 | 齐鲁华信(830832.BJ) | 买 | 58200 | 8.21 | 477822 | ¥143.35 | 0 |
| 2025-06-23 | 万德股份(836419.BJ) | 买 | 34400 | 13.7 | 471280 | ¥141.38 | 0 |
