本策略聚焦北交所微盘股票，采用市值加反转因子双重筛选。首先，每日从所有符合条件的北交所股票中选出市值最小的30只；然后在这30只中根据过去5个交易日的收益率指标（momentum_5）选取跌幅最大的10只作为持仓标的，体现反转策略思想。持仓权重均等分配，调仓频率为每日调仓，持仓数量固定为10只。策略通过限制标的为非ST且未停牌股票，结合市值和短期动量反转，力求捕捉小市值股票的价格反转机会。交易成本采用固定买卖手续费模型，适合追求北交所微盘股短期反转收益的投资者。基准为北交所指数“899050.BJ”，适用于中国A股市场北交所板块。策略风险控制体现在剔除ST及停牌股票和分散持仓，降低个股风险。
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 春光智能(920810.BJ) | 10.813243006263 | 47900 | 1 | 10.83 | 518757 | 802.66/0.155% |
| 2026-03-31 | 花溪科技(920895.BJ) | 16.494946932515 | 32600 | 1 | 15.96 | 520296 | -17439.27/-3.243% |
| 2026-03-31 | 美邦科技(920471.BJ) | 12.503750117647 | 42500 | 1 | 12.38 | 526150 | -5259.38/-0.99% |
| 2026-03-31 | 宁新新材(920719.BJ) | 10.641870634921 | 50400 | 2 | 10.26 | 517104 | -19246.28/-3.588% |
| 2026-03-31 | 恒合股份(920145.BJ) | 15.226763585434 | 35700 | 2 | 14.43 | 515151 | -28444.46/-5.233% |
| 2026-03-31 | 欧普泰(920414.BJ) | 12.363708037825 | 41900 | 2 | 12.44 | 521236 | 3196.63/0.617% |
| 2026-03-31 | 泰鹏智能(920132.BJ) | 13.579879652605 | 40300 | 4 | 13.01 | 524303 | -22966.15/-4.196% |
| 2026-03-31 | 中设咨询(920873.BJ) | 6.860187375 | 0 | 4 | 6.65 | 0 | -20014.99/-3.647% |
| 2026-03-31 | 夜光明(920527.BJ) | 15.853066468843 | 33700 | 2 | 15.71 | 529427 | -4821.34/-0.902% |
| 2026-03-31 | 中寰股份(920260.BJ) | 10.172044749538 | 0 | 5 | 9.92 | 0 | -8103.99/-1.495% |
| 2026-03-31 | 中寰股份(920260.BJ) | 卖 | -53300 | 10 | -533000 | ¥692.9 | -9169.99 |
| 2026-03-31 | 瑞星股份(920717.BJ) | 卖 | -60600 | 8.7 | -527220 | ¥685.39 | -7344.61 |
| 2026-03-31 | 中设咨询(920873.BJ) | 卖 | -80000 | 6.63 | -530400 | ¥689.52 | -18414.99 |
| 2026-03-31 | 欧普泰(920414.BJ) | 卖 | -400 | 12.64 | -5056 | ¥10.06 | 110.52 |
| 2026-03-31 | 美邦科技(920471.BJ) | 买 | 42500 | 12.5 | 531250 | ¥159.38 | 0 |
| 2026-03-31 | 辰光医疗(920300.BJ) | 买 | 100 | 11.65 | 1165 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-31 | 夜光明(920527.BJ) | 买 | 400 | 15.7 | 6280 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-31 | 恒合股份(920145.BJ) | 买 | 800 | 14.88 | 11904 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-31 | 花溪科技(920895.BJ) | 买 | 32600 | 16.49 | 537574 | ¥161.27 | 0 |
| 2026-03-31 | 宁新新材(920719.BJ) | 买 | 500 | 10.5 | 5250 | ¥5 | 0 |
