本策略聚焦北交所微盘股票，采用市值加反转因子双重筛选。首先，每日从所有符合条件的北交所股票中选出市值最小的30只；然后在这30只中根据过去5个交易日的收益率指标（momentum_5）选取跌幅最大的10只作为持仓标的，体现反转策略思想。持仓权重均等分配，调仓频率为每日调仓，持仓数量固定为10只。策略通过限制标的为非ST且未停牌股票，结合市值和短期动量反转，力求捕捉小市值股票的价格反转机会。交易成本采用固定买卖手续费模型，适合追求北交所微盘股短期反转收益的投资者。基准为北交所指数“899050.BJ”，适用于中国A股市场北交所板块。策略风险控制体现在剔除ST及停牌股票和分散持仓，降低个股风险。
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-06 | 太湖远大(920118.BJ) | 27.838348815166 | 21100 | 1 | 27.99 | 590589 | 3199.84/0.545% |
| 2025-08-06 | 宁新新材(839719.BJ) | 16.174850964187 | 36300 | 1 | 16.84 | 611292 | 24144.91/4.112% |
| 2025-08-06 | 格利尔(831641.BJ) | 17.805922754491 | 33400 | 2 | 18.44 | 615896 | 21178.18/3.561% |
| 2025-08-06 | 泓禧科技(871857.BJ) | 19.705823920266 | 30100 | 2 | 19.77 | 595077 | 1931.7/0.326% |
| 2025-08-06 | 恒合股份(832145.BJ) | 21.69643639576 | 28300 | 2 | 20.78 | 588074 | -25935.15/-4.224% |
| 2025-08-06 | 中设咨询(833873.BJ) | 8.6808290462428 | 69200 | 2 | 8.52 | 589584 | -11129.37/-1.853% |
| 2025-08-06 | 美之高(834765.BJ) | 16.822067867036 | 36100 | 3 | 16.95 | 611895 | 4618.35/0.761% |
| 2025-08-06 | 凯大催化(830974.BJ) | 9.0335848854962 | 0 | 4 | 9.23 | 0 | 9516.98/1.621% |
| 2025-08-06 | 百甲科技(835857.BJ) | 8.1015333781965 | 74000 | 4 | 7.98 | 590520 | -8993.47/-1.5% |
| 2025-08-06 | 新安洁(831370.BJ) | 4.9693373279352 | 122200 | 5 | 4.87 | 595114 | -12139.02/-1.999% |
| 2025-08-06 | 鑫汇科(831167.BJ) | 卖 | -20900 | 28.44 | -594396 | ¥772.71 | -8934.09 |
| 2025-08-06 | 凯大催化(830974.BJ) | 卖 | -65000 | 9.16 | -595400 | ¥774.02 | 8216.98 |
| 2025-08-06 | 中设咨询(833873.BJ) | 买 | 700 | 8.5 | 5950 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-06 | 百甲科技(835857.BJ) | 卖 | -300 | 8.01 | -2403 | ¥7.4 | -27.46 |
| 2025-08-06 | 宁新新材(839719.BJ) | 买 | 36300 | 16.17 | 586971 | ¥176.09 | 0 |
| 2025-08-06 | 恒合股份(832145.BJ) | 买 | 800 | 21 | 16800 | ¥5.04 | 0 |
| 2025-08-06 | 宏裕包材(837174.BJ) | 卖 | -100 | 17.61 | -1761 | ¥6.76 | -38.24 |
| 2025-08-06 | 新安洁(831370.BJ) | 卖 | -1300 | 4.85 | -6305 | ¥11.31 | -155.14 |
| 2025-08-06 | 泓禧科技(871857.BJ) | 买 | 100 | 19.63 | 1963 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-06 | 太湖远大(920118.BJ) | 买 | 21100 | 27.83 | 587213 | ¥176.16 | 0 |
