成长股轮动策略:年化收益率（-2.58%）
本策略精选A股市场中同时具备低估值和良好成长性的股票。策略通过筛选市盈率低于市场平均水平一半、市净率小于1倍的股票，叠加股息率高于2%、净利润增长率超过7%以及净资产收益率大于15%的盈利能力指标，力求捕捉价值洼地中的成长机会。策略每5个交易日调仓一次，均衡配置符合条件的股票，旨在构建一个稳健增值的投资组合。
概要
核心指标
- 累计收益率: -12.51%
- 年化收益率: -2.58%
- 基准收益率: -8.93%
- 阿尔法: -0
- 夏普比率: -0.11
- 最大回撤: 39.69%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-28 | 中国人保(601319.SH) | 7.1421421182266 | 40600 | 7 | 7.19 | 291914 | 1943.03/0.669% |
| 2025-04-28 | 中国太保(601601.SH) | 32.043408421053 | 9500 | 17 | 30.47 | 289465 | -14947.38/-4.857% |
| 2025-04-28 | 同德化工(002360.SZ) | 5.3086054749276 | 63000 | 82 | 4.62 | 291060 | -43382.14/-12.803% |
| 2025-04-25 | 中国人保(601319.SH) | 7.1421421182266 | 40600 | 6 | 7.2 | 292320 | 2349.03/0.8% |
| 2025-04-25 | 中国太保(601601.SH) | 32.043408421053 | 9500 | 16 | 30.82 | 292790 | -11622.38/-3.793% |
| 2025-04-25 | 同德化工(002360.SZ) | 5.3086054749276 | 63000 | 81 | 4.69 | 295470 | -38972.14/-11.631% |
| 2025-04-24 | 中国人保(601319.SH) | 7.1421421182266 | 40600 | 5 | 7.29 | 295974 | 6003.03/2.103% |
| 2025-04-24 | 中国太保(601601.SH) | 32.043408421053 | 9500 | 15 | 31.03 | 294785 | -9627.38/-3.175% |
| 2025-04-24 | 同德化工(002360.SZ) | 5.3086054749276 | 63000 | 80 | 4.7 | 296100 | -38342.14/-11.443% |
| 2025-04-23 | 中国人保(601319.SH) | 7.1421421182266 | 40600 | 4 | 7.18 | 291508 | 1537.03/0.532% |
交易详情
| 2025-04-18 | 新集能源(601918.SH) | 卖 | -42500 | 6.91 | -293675 | ¥381.78 | 13090.85 |
| 2025-04-18 | 同德化工(002360.SZ) | 买 | 100 | 4.63 | 463 | ¥5 | 0 |
| 2025-04-18 | 中国太保(601601.SH) | 买 | 100 | 30.47 | 3047 | ¥5 | 0 |
| 2025-04-18 | 中国人保(601319.SH) | 买 | 40600 | 7.14 | 289884 | ¥86.97 | 0 |
| 2025-04-11 | 中国人保(601319.SH) | 卖 | -43600 | 6.65 | -289940 | ¥376.92 | -11426.38 |
| 2025-04-11 | 同德化工(002360.SZ) | 买 | 2900 | 4.48 | 12992 | ¥5 | 0 |
| 2025-04-11 | 新集能源(601918.SH) | 买 | 42500 | 6.6 | 280500 | ¥84.15 | 0 |
| 2025-04-03 | 成都银行(601838.SH) | 卖 | -17800 | 17.21 | -306338 | ¥398.24 | -1486.29 |
| 2025-04-03 | 国电电力(600795.SH) | 卖 | -70200 | 4.51 | -316602 | ¥411.58 | 10506.07 |
| 2025-04-03 | 同德化工(002360.SZ) | 买 | 2800 | 5.09 | 14252 | ¥5 | 0 |
