成长股轮动策略:年化收益率（0.29%）
本策略精选A股市场中同时具备低估值和良好成长性的股票。策略通过筛选市盈率低于市场平均水平一半、市净率小于1倍的股票，叠加股息率高于2%、净利润增长率超过7%以及净资产收益率大于15%的盈利能力指标，力求捕捉价值洼地中的成长机会。策略每5个交易日调仓一次，均衡配置符合条件的股票，旨在构建一个稳健增值的投资组合。
概要
核心指标
- 累计收益率: 1.52%
- 年化收益率: 0.29%
- 基准收益率: -4.97%
- 阿尔法: 0.02
- 夏普比率: 0.01
- 最大回撤: 39.69%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 中远海控(601919.SH) | 15.040100156495 | 22365 | 11 | 15 | 335475 | -896.84/-0.267% |
| 2025-06-26 | 国电电力(600795.SH) | 4.5400013785827 | 70200 | 36 | 4.91 | 344682 | 25973.9/8.15% |
| 2025-06-26 | 中国人保(601319.SH) | 7.1541024810925 | 0 | 46 | 9 | 0 | 76269.64/27.619% |
| 2025-06-25 | 中远海控(601919.SH) | 15.043225716282 | 21465 | 10 | 15.06 | 323262.9 | 360.06/0.112% |
| 2025-06-25 | 国电电力(600795.SH) | 4.5373107449857 | 69500 | 35 | 4.8 | 333600 | 18256.9/5.79% |
| 2025-06-25 | 中国人保(601319.SH) | 7.1541024810925 | 38600 | 45 | 9.13 | 352418 | 76269.64/27.619% |
| 2025-06-24 | 中远海控(601919.SH) | 16.064817910448 | 20100 | 9 | 16.19 | 325419 | 2516.16/0.779% |
| 2025-06-24 | 国电电力(600795.SH) | 4.5373107449857 | 69500 | 34 | 4.7 | 326650 | 11306.9/3.586% |
| 2025-06-24 | 中国人保(601319.SH) | 7.1541024810925 | 38600 | 44 | 9 | 347400 | 71251.64/25.802% |
| 2025-06-23 | 中远海控(601919.SH) | 16.064817910448 | 20100 | 8 | 16.27 | 327027 | 4124.16/1.277% |
交易详情
| 2025-06-26 | 中国人保(601319.SH) | 卖 | -38600 | 9.08 | -350488 | ¥455.63 | 74339.64 |
| 2025-06-26 | 国电电力(600795.SH) | 买 | 700 | 4.8 | 3360 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-26 | 中远海控(601919.SH) | 买 | 900 | 14.96 | 13464 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-25 | 中远海控(601919.SH) | 买 | 1365 | 15.16 | -9.6 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-19 | 中国人保(601319.SH) | 买 | 100 | 8.46 | 846 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-19 | 国电电力(600795.SH) | 卖 | -300 | 4.74 | -1422 | ¥6.42 | 60.81 |
| 2025-06-12 | 中国铝业(601600.SH) | 卖 | -47500 | 6.94 | -329650 | ¥428.55 | 17820.61 |
| 2025-06-12 | 中国人保(601319.SH) | 买 | 200 | 8.37 | 1674 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-12 | 国电电力(600795.SH) | 买 | 2100 | 4.65 | 9765 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-12 | 中远海控(601919.SH) | 买 | 20100 | 16.06 | 322806 | ¥96.84 | 0 |
