OU 均值回复 SDE 选股 + 布林+ADX 双择时策略:年化收益率（34.26%）
本策略基于 OU 均值回复随机过程模型，结合沪深 300 指数 ADX + 布林带双择时控风险，通过 OU 超跌因子 + 个股趋势因子综合打分选股，叠加五层量化风控筛选优质标的，实现震荡市超跌修复、弱市空仓避险的稳健型日频量化选股策略。
概要
核心指标
- 累计收益率: 98.15%
- 年化收益率: 34.26%
- 基准收益率: 42.25%
- 阿尔法: 0.17
- 夏普比率: 1.13
- 最大回撤: 15.95%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 中际旭创(300308.SZ) | 1273.582 | 100 | 1 | 1179.99 | 117999 | -9359.2/-7.349% |
| 2026-06-05 | 长电科技(600584.SH) | 79.0237 | 2500 | 2 | 75.65 | 189125 | -8434.25/-4.269% |
| 2026-06-05 | 中国石化(600028.SH) | 4.8314317229084 | 42100 | 3 | 4.89 | 205869 | 2465.72/1.212% |
| 2026-06-05 | 深南电路(002916.SZ) | 400.67880715706 | 503 | 9 | 373 | 187619 | -13922.44/-6.908% |
| 2026-06-05 | 中国交建(601800.SH) | 6.2628381913389 | 32300 | 9 | 6.28 | 202844 | 554.33/0.274% |
| 2026-06-05 | 长城汽车(601633.SH) | 17.537376818523 | 12100 | 9 | 16.74 | 202554 | -9648.26/-4.547% |
| 2026-06-05 | 鹏鼎控股(002938.SZ) | 112.0336 | 0 | 3 | 106.15 | 0 | -1860.48/-0.923% |
| 2026-06-05 | 三环集团(300408.SZ) | 113.0339 | 1500 | 9 | 134.83 | 202245 | 32694.15/19.283% |
| 2026-06-05 | 生益科技(600183.SH) | 115.10083476361 | 1508 | 9 | 137.36 | 207138.88 | 33566.82/19.339% |
| 2026-06-05 | 广汽集团(601238.SH) | 6.2705526182057 | 33400 | 9 | 6.1 | 203740 | -5696.46/-2.72% |
交易详情
| 2026-06-05 | 生益科技(600183.SH) | 买 | 8 | 143.16 | -54.72 | ¥0 | 0 |
| 2026-06-05 | 鹏鼎控股(002938.SZ) | 卖 | -1800 | 107 | -192600 | ¥250.38 | -9060.48 |
| 2026-06-05 | 广汽集团(601238.SH) | 买 | 500 | 6.15 | 3075 | ¥5 | 0 |
| 2026-06-05 | 中际旭创(300308.SZ) | 买 | 100 | 1273.2 | 127320 | ¥38.2 | 0 |
| 2026-06-05 | 中国石化(600028.SH) | 买 | 500 | 4.82 | 2410 | ¥5 | 0 |
| 2026-06-05 | 长城汽车(601633.SH) | 买 | 200 | 16.66 | 3332 | ¥5 | 0 |
| 2026-06-05 | 中国交建(601800.SH) | 买 | 600 | 6.25 | 3750 | ¥5 | 0 |
| 2026-06-04 | 中际旭创(300308.SZ) | 卖 | -100 | 1250 | -125000 | ¥162.5 | 2963.4 |
| 2026-06-04 | 广汽集团(601238.SH) | 买 | 100 | 6.13 | 613 | ¥5 | 0 |
| 2026-06-04 | 中国石化(600028.SH) | 卖 | -500 | 4.84 | -2420 | ¥7.42 | 4.28 |
