基本面优选策略:年化收益率（56.89%）
本策略精选主板和创业板中，基本面良好（营收和净利润高增长）、估值合理（市净率适中）、具备一定市值规模的非ST、非停牌小市值股票。策略通过定期调仓，持有5只股票，力求在控制风险的前提下，获取超越市场平均水平的投资回报。
概要
核心指标
- 累计收益率: 879.9%
- 年化收益率: 56.89%
- 基准收益率: -10.3%
- 阿尔法: 0.67
- 夏普比率: 1.4
- 最大回撤: 38.61%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 海南高速(000886.SZ) | 5.4810915761589 | 377500 | 7 | 5.2 | 1963000 | -106112.07/-5.128% |
| 2026-05-15 | 浩通科技(301026.SZ) | 32.322777934272 | 63900 | 7 | 30.59 | 1954701 | -110724.51/-5.361% |
| 2026-05-15 | 善水科技(301190.SZ) | 23.519821462264 | 79900 | 10 | 24.73 | 1975927 | 96693.27/5.145% |
| 2026-05-15 | 洁雅股份(301108.SZ) | 26.567773500389 | 77100 | 10 | 25.28 | 1949088 | -99287.34/-4.847% |
| 2026-05-15 | 邦基科技(603151.SH) | 16.64149497346 | 128200 | 28 | 15.11 | 1937102 | -196337.66/-9.203% |
| 2026-05-14 | 海南高速(000886.SZ) | 5.4812382555673 | 377200 | 6 | 5.26 | 1984072 | -83451.07/-4.036% |
| 2026-05-14 | 浩通科技(301026.SZ) | 32.322777934272 | 63900 | 6 | 31.1 | 1987290 | -78135.51/-3.783% |
| 2026-05-14 | 善水科技(301190.SZ) | 23.519821462264 | 80700 | 9 | 24.88 | 2007816 | 109766.41/5.783% |
| 2026-05-14 | 洁雅股份(301108.SZ) | 26.597977066667 | 74700 | 9 | 25.7 | 1919790 | -67078.89/-3.376% |
| 2026-05-14 | 邦基科技(603151.SH) | 16.64245632785 | 128100 | 27 | 15.35 | 1966335 | -165563.66/-7.766% |
交易详情
| 2026-05-15 | 洁雅股份(301108.SZ) | 买 | 2400 | 25.62 | 61488 | ¥18.45 | 0 |
| 2026-05-15 | 邦基科技(603151.SH) | 买 | 100 | 15.36 | 1536 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-15 | 善水科技(301190.SZ) | 卖 | -800 | 24.88 | -19904 | ¥25.88 | 1088.14 |
| 2026-05-15 | 海南高速(000886.SZ) | 买 | 300 | 5.28 | 1584 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-12 | 善水科技(301190.SZ) | 卖 | -4100 | 25.5 | -104550 | ¥135.92 | 8118.73 |
| 2026-05-12 | 浩通科技(301026.SZ) | 买 | 400 | 32.8 | 13120 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-12 | 海南高速(000886.SZ) | 买 | 5100 | 5.45 | 27795 | ¥8.34 | 0 |
| 2026-05-07 | 亚通股份(600692.SH) | 卖 | -267600 | 8.08 | -2162208 | ¥2810.87 | 75372.93 |
| 2026-05-07 | 久祺股份(300994.SZ) | 卖 | -135856 | 14.39 | -1954967.84 | ¥2541.46 | -387462.91 |
| 2026-05-07 | 洁雅股份(301108.SZ) | 卖 | -300 | 27.34 | -8202 | ¥13.2 | 222.61 |
