主力低Beta防御策略:年化收益率（-72.53%）
本策略精选主力资金净流入且 Beta 值低于 1 的股票，旨在构建一个既能捕捉市场热点，又兼具防御特性的投资组合。策略每日动态跟踪主力资金流向和股票 Beta 值，自动调整持仓，以适应市场变化。
概要
核心指标
- 累计收益率: -94.62%
- 年化收益率: -72.53%
- 基准收益率: 43.51%
- 阿尔法: -0.72
- 夏普比率: -2.16
- 最大回撤: 94.96%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | *ST岩石(600696.SH) | 1.3771012195122 | 41000 | 11 | 1.31 | 53710 | -2751.15/-4.873% |
| 2026-05-14 | *ST岩石(600696.SH) | 1.3771012195122 | 41000 | 10 | 1.31 | 53710 | -2751.15/-4.873% |
| 2026-05-13 | *ST岩石(600696.SH) | 1.3771012195122 | 41000 | 9 | 1.31 | 53710 | -2751.15/-4.873% |
| 2026-05-12 | *ST岩石(600696.SH) | 1.3771012195122 | 41000 | 8 | 1.31 | 53710 | -2751.15/-4.873% |
| 2026-05-11 | *ST岩石(600696.SH) | 1.3771012195122 | 41000 | 7 | 1.31 | 53710 | -2751.15/-4.873% |
| 2026-05-08 | *ST岩石(600696.SH) | 1.3771012195122 | 41000 | 6 | 1.31 | 53710 | -2751.15/-4.873% |
| 2026-05-07 | *ST岩石(600696.SH) | 1.3771012195122 | 41000 | 5 | 1.31 | 53710 | -2751.15/-4.873% |
| 2026-05-06 | *ST岩石(600696.SH) | 1.3771012195122 | 41000 | 4 | 1.31 | 53710 | -2751.15/-4.873% |
| 2026-04-30 | *ST岩石(600696.SH) | 1.3771012195122 | 41000 | 3 | 1.31 | 53710 | -2751.15/-4.873% |
| 2026-04-29 | *ST恒久(002808.SZ) | 3.1455555555556 | 0 | 2 | 2.98 | 0 | -5/-0.177% |
交易详情
| 2026-04-29 | *ST恒久(002808.SZ) | 卖 | -900 | 2.98 | -2682 | ¥7.68 | -149 |
| 2026-04-29 | *ST岩石(600696.SH) | 买 | 2000 | 1.31 | 2620 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-28 | *ST岩石(600696.SH) | 买 | 39000 | 1.38 | 53820 | ¥16.15 | 0 |
| 2026-04-28 | *ST恒久(002808.SZ) | 买 | 900 | 3.14 | 2826 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-27 | *ST精伦(600355.SH) | 卖 | -97700 | 0.58 | -56666 | ¥0 | -26353.79 |
| 2026-03-24 | *ST国华(000004.SZ) | 卖 | -17200 | 4.81 | -82732 | ¥107.55 | -7767.14 |
| 2026-03-24 | *ST精伦(600355.SH) | 买 | 97200 | 0.85 | 82620 | ¥24.79 | 0 |
| 2026-03-23 | 海鸥住工(002084.SZ) | 卖 | -100 | 3.8 | -380 | ¥5.38 | -28 |
| 2026-03-23 | *ST精伦(600355.SH) | 买 | 500 | 0.74 | 370 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-20 | *ST万方(000638.SZ) | 卖 | -3800 | 1.27 | -4826 | ¥9.83 | -537 |
