主力低Beta防御策略:年化收益率（-75.32%）
本策略精选主力资金净流入且 Beta 值低于 1 的股票，旨在构建一个既能捕捉市场热点，又兼具防御特性的投资组合。策略每日动态跟踪主力资金流向和股票 Beta 值，自动调整持仓，以适应市场变化。
概要
核心指标
- 累计收益率: -97.15%
- 年化收益率: -75.32%
- 基准收益率: 34.42%
- 阿尔法: -0.73
- 夏普比率: -2.01
- 最大回撤: 97.98%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | *ST萃华(002731.SZ) | 1.0508333333333 | 2400 | 2 | 1.15 | 2760 | 238/9.437% |
| 2026-08-25 | 舜禹股份(301519.SZ) | 12.16 | 100 | 5 | 12.33 | 1233 | 17/1.398% |
| 2026-08-25 | *ST元道(301139.SZ) | 3.3910169014085 | 7100 | 1 | 3.44 | 24424 | 347.78/1.444% |
| 2026-08-25 | 利安科技(300784.SZ) | 41.262383333333 | 0 | 9 | 41.69 | 0 | -427.43/-1.726% |
| 2026-08-24 | *ST萃华(002731.SZ) | 1.0421739130435 | 2300 | 1 | 1.28 | 2944 | 547/22.82% |
| 2026-08-24 | ST海龙(000677.SZ) | 1.7 | 0 | 2 | 1.7 | 0 | -1/-0.588% |
| 2026-08-24 | 舜禹股份(301519.SZ) | 12.16 | 100 | 4 | 12.05 | 1205 | -11/-0.905% |
| 2026-08-24 | 辰奕智能(301578.SZ) | 23.4 | 0 | 4 | 22.54 | 0 | -65/-2.778% |
| 2026-08-24 | 利安科技(300784.SZ) | 41.262383333333 | 600 | 8 | 40.55 | 24330 | -427.43/-1.726% |
| 2026-08-21 | ST海龙(000677.SZ) | 1.7 | 100 | 1 | 1.69 | 169 | -1/-0.588% |
交易详情
| 2026-08-25 | 利安科技(300784.SZ) | 卖 | -600 | 40.35 | -24210 | ¥31.47 | -547.43 |
| 2026-08-25 | *ST元道(301139.SZ) | 买 | 7100 | 3.39 | 24069 | ¥7.22 | 0 |
| 2026-08-25 | *ST萃华(002731.SZ) | 买 | 100 | 1.2 | 120 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-24 | 辰奕智能(301578.SZ) | 卖 | -100 | 22.68 | -2268 | ¥7.27 | -72 |
| 2026-08-24 | ST海龙(000677.SZ) | 卖 | -100 | 1.69 | -169 | ¥5.17 | -1 |
| 2026-08-24 | *ST萃华(002731.SZ) | 买 | 2300 | 1.04 | 2392 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-21 | *ST萃华(002731.SZ) | 卖 | -100 | 1.16 | -116 | ¥5.12 | -18 |
| 2026-08-21 | ST海龙(000677.SZ) | 买 | 100 | 1.65 | 165 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-20 | 佳隆股份(002495.SZ) | 卖 | -100 | 2.37 | -237 | ¥5.24 | -10 |
| 2026-08-20 | *ST萃华(002731.SZ) | 买 | 100 | 1.29 | 129 | ¥5 | 0 |
