主力低Beta防御策略:年化收益率（-65.87%）
本策略精选主力资金净流入且 Beta 值低于 1 的股票，旨在构建一个既能捕捉市场热点，又兼具防御特性的投资组合。策略每日动态跟踪主力资金流向和股票 Beta 值，自动调整持仓，以适应市场变化。
概要
核心指标
- 累计收益率: -77.34%
- 年化收益率: -65.87%
- 基准收益率: 14.11%
- 阿尔法: -0.64
- 夏普比率: -1.67
- 最大回撤: 78.99%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | 凌钢股份(600231.SH) | 1.78 | 100 | 1 | 1.7 | 170 | -8/-4.494% |
| 2025-06-13 | *ST天龙(300029.SZ) | 5.63 | 100 | 1 | 5.56 | 556 | -7/-1.243% |
| 2025-06-13 | 播恩集团(001366.SZ) | 12.04 | 100 | 1 | 11.72 | 1172 | -32/-2.658% |
| 2025-06-13 | 拓山重工(001226.SZ) | 27.658295121951 | 8200 | 1 | 27.4 | 224680 | -2118.02/-0.934% |
| 2025-06-13 | *ST摩登(002656.SZ) | 2.46 | 0 | 3 | 2.42 | 0 | 9/3.659% |
| 2025-06-13 | 坤泰股份(001260.SZ) | 18.85565483871 | 0 | 3 | 17.89 | 0 | -4410.12/-1.886% |
| 2025-06-12 | *ST摩登(002656.SZ) | 2.46 | 100 | 2 | 2.55 | 255 | 9/3.659% |
| 2025-06-12 | 坤泰股份(001260.SZ) | 18.85565483871 | 12400 | 2 | 18.5 | 229400 | -4410.12/-1.886% |
| 2025-06-11 | *ST摩登(002656.SZ) | 2.46 | 100 | 1 | 2.47 | 247 | 1/0.407% |
| 2025-06-11 | 坤泰股份(001260.SZ) | 18.85565483871 | 12400 | 1 | 18.26 | 226424 | -7386.12/-3.159% |
交易详情
| 2025-06-13 | 坤泰股份(001260.SZ) | 卖 | -12400 | 18.45 | -228780 | ¥297.41 | -5030.12 |
| 2025-06-13 | *ST摩登(002656.SZ) | 卖 | -100 | 2.49 | -249 | ¥5.25 | 3 |
| 2025-06-13 | 拓山重工(001226.SZ) | 买 | 8200 | 27.65 | 226730 | ¥68.02 | 0 |
| 2025-06-13 | 播恩集团(001366.SZ) | 买 | 100 | 11.99 | 1199 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-13 | *ST天龙(300029.SZ) | 买 | 100 | 5.58 | 558 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-13 | 凌钢股份(600231.SH) | 买 | 100 | 1.73 | 173 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-11 | ST天圣(002872.SZ) | 卖 | -200 | 4.47 | -894 | ¥5.89 | 5 |
| 2025-06-11 | 雅博股份(002323.SZ) | 卖 | -100 | 1.57 | -157 | ¥5.16 | -10 |
| 2025-06-11 | 五洲医疗(301234.SZ) | 卖 | -7800 | 29.87 | -232986 | ¥302.88 | 4221.39 |
| 2025-06-11 | *ST新元(300472.SZ) | 卖 | -100 | 3.18 | -318 | ¥5.32 | 0 |
