三维基本面优选策略:年化收益率（25.33%）
本策略通过结合市值、盈利能力、股本结构、股价位置、上市时间等多个基本面和技术过滤条件，筛选出符合要求的优质股票池。在满足所有条件的股票中，优先选择流通市值较小的股票构建投资组合。策略设定固定的调仓周期，并在调仓日根据最新的选股结果调整仓位，买卖指令均在开盘价撮合。旨在捕捉具有稳健基本面且市值适中的股票的投资机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 219.69%
- 年化收益率: 25.33%
- 基准收益率: -7.75%
- 阿尔法: 0.31
- 夏普比率: 0.78
- 最大回撤: 39.91%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 欣灵电气(301388.SZ) | 33.129936470588 | 8500 | 1 | 32.7 | 277950 | -3654.46/-1.298% |
| 2026-05-15 | 测绘股份(300826.SZ) | 17.133506951872 | 18700 | 6 | 16.73 | 312851 | -7545.58/-2.355% |
| 2026-05-15 | 宏英智能(001266.SZ) | 43.373008695652 | 6800 | 6 | 48.91 | 332588 | 37651.54/12.766% |
| 2026-05-15 | 浙矿股份(300837.SZ) | 34.272097727273 | 8800 | 11 | 32.48 | 285824 | -15770.46/-5.229% |
| 2026-05-15 | 金房能源(001210.SZ) | 20.016002721088 | 10700 | 11 | 30.21 | 323247 | 109075.77/50.929% |
| 2026-05-15 | 新美星(300509.SZ) | 11.413422846442 | 0 | 6 | 11.59 | 0 | 23404.61/7.68% |
| 2026-05-15 | 米奥会展(300795.SZ) | 10.611027999866 | 29893 | 11 | 10.41 | 311186.13 | -6009.33/-1.895% |
| 2026-05-15 | 盘古智能(301456.SZ) | 30.6627 | 10100 | 11 | 31.18 | 314918 | 5224.73/1.687% |
| 2026-05-15 | 惠威科技(002888.SZ) | 18.665598101266 | 14900 | 11 | 22.4 | 333760 | 55642.59/20.007% |
| 2026-05-15 | 国机通用(600444.SH) | 17.971603057542 | 17800 | 21 | 16.58 | 295124 | -24770.53/-7.743% |
交易详情
| 2026-05-15 | 新美星(300509.SZ) | 卖 | -26700 | 12.36 | -330012 | ¥429.02 | 25273.61 |
| 2026-05-15 | 惠威科技(002888.SZ) | 卖 | -300 | 21.15 | -6345 | ¥11.35 | 745.32 |
| 2026-05-15 | 米奥会展(300795.SZ) | 买 | 2400 | 10.6 | 25440 | ¥7.63 | 0 |
| 2026-05-15 | 盘古智能(301456.SZ) | 买 | 500 | 30.72 | 15360 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-15 | 奇德新材(300995.SZ) | 买 | 600 | 34.79 | 20874 | ¥6.26 | 0 |
| 2026-05-15 | 欣灵电气(301388.SZ) | 买 | 8500 | 33.12 | 281520 | ¥84.46 | 0 |
| 2026-05-15 | 宏英智能(001266.SZ) | 卖 | -100 | 45.99 | -4599 | ¥9.6 | 261.7 |
| 2026-05-15 | 金房能源(001210.SZ) | 卖 | -2900 | 28 | -81200 | ¥105.56 | 23153.59 |
| 2026-05-15 | 测绘股份(300826.SZ) | 买 | 900 | 16.7 | 15030 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-08 | 绿茵生态(002887.SZ) | 卖 | -23100 | 13.16 | -303996 | ¥395.19 | 81056.52 |
