三维基本面优选策略:年化收益率（16.4%）
本策略通过结合市值、盈利能力、股本结构、股价位置、上市时间等多个基本面和技术过滤条件，筛选出符合要求的优质股票池。在满足所有条件的股票中，优先选择流通市值较小的股票构建投资组合。策略设定固定的调仓周期，并在调仓日根据最新的选股结果调整仓位，买卖指令均在开盘价撮合。旨在捕捉具有稳健基本面且市值适中的股票的投资机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 88.72%
- 年化收益率: 16.4%
- 基准收益率: -25.14%
- 阿尔法: 0.29
- 夏普比率: 0.54
- 最大回撤: 39.86%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-14 | 新宏泽(002836.SZ) | 8.9026698564593 | 20900 | 3 | 8.79 | 183711 | -2354.8/-1.261% |
| 2025-05-14 | 浩通科技(301026.SZ) | 30.279774193548 | 6200 | 8 | 29.86 | 185132 | -2602.6/-1.388% |
| 2025-05-14 | 本川智能(300964.SZ) | 37.411219148936 | 4700 | 8 | 39.32 | 184804 | 8971.27/5.063% |
| 2025-05-14 | 优德精密(300549.SZ) | 17.815343 | 9900 | 8 | 19.05 | 188595 | 12223.1/6.853% |
| 2025-05-14 | 大族数控(301200.SZ) | 36.802842857143 | 4900 | 13 | 38.79 | 190071 | 9737.07/5.397% |
| 2025-05-14 | 华研精机(301138.SZ) | 28.800292063492 | 6100 | 18 | 31.15 | 190015 | 14333.22/7.909% |
| 2025-05-14 | 新美星(300509.SZ) | 7.7423220338983 | 23300 | 18 | 8.05 | 187565 | 7168.9/3.938% |
| 2025-05-14 | 天地数码(300743.SZ) | 14.826632435145 | 11100 | 143 | 17.01 | 188811 | 24235.38/14.501% |
| 2025-05-14 | 海昌新材(300885.SZ) | 10.839673949015 | 13600 | 143 | 14.02 | 190672 | 43252.43/28.704% |
| 2025-05-14 | 好利科技(002729.SZ) | 12.169316723487 | 14725 | 148 | 12.92 | 190247 | 11053.81/6.138% |
交易详情
| 2025-05-12 | 佩蒂股份(300673.SZ) | 卖 | -11800 | 15.45 | -182310 | ¥237 | 5256.9 |
| 2025-05-12 | 优德精密(300549.SZ) | 卖 | -100 | 19.43 | -1943 | ¥6.94 | 161.47 |
| 2025-05-12 | 新宏泽(002836.SZ) | 买 | 20900 | 8.9 | 186010 | ¥55.8 | 0 |
| 2025-05-12 | 华研精机(301138.SZ) | 卖 | -200 | 31.62 | -6324 | ¥11.32 | 563.94 |
| 2025-05-12 | 天地数码(300743.SZ) | 卖 | -300 | 17.17 | -5151 | ¥10.15 | 703.01 |
| 2025-05-12 | 大族数控(301200.SZ) | 买 | 100 | 38.28 | 3828 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-12 | 海昌新材(300885.SZ) | 卖 | -100 | 14.14 | -1414 | ¥6.41 | 330.03 |
| 2025-05-12 | 浩通科技(301026.SZ) | 买 | 300 | 30.08 | 9024 | ¥5 | 0 |
| 2025-04-30 | 乐心医疗(300562.SZ) | 卖 | -13546 | 14.19 | -192217.74 | ¥249.88 | -16134.85 |
| 2025-04-30 | 亚通股份(600692.SH) | 卖 | -23500 | 7.01 | -164735 | ¥214.16 | -11332.81 |
