三维基本面优选策略:年化收益率（21.59%）
本策略通过结合市值、盈利能力、股本结构、股价位置、上市时间等多个基本面和技术过滤条件，筛选出符合要求的优质股票池。在满足所有条件的股票中，优先选择流通市值较小的股票构建投资组合。策略设定固定的调仓周期，并在调仓日根据最新的选股结果调整仓位，买卖指令均在开盘价撮合。旨在捕捉具有稳健基本面且市值适中的股票的投资机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 137.11%
- 年化收益率: 21.59%
- 基准收益率: -21.91%
- 阿尔法: 0.33
- 夏普比率: 0.68
- 最大回撤: 39.86%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-06 | 唯万密封(301161.SZ) | 33.249971830986 | 7100 | 2 | 34.4 | 244240 | 8165.2/3.459% |
| 2025-08-06 | 佩蒂股份(300673.SZ) | 15.971360544218 | 14700 | 12 | 15.79 | 232113 | -2666/-1.136% |
| 2025-08-06 | 大庆华科(000985.SZ) | 18.466939079046 | 12300 | 27 | 19.06 | 234438 | 7294.65/3.211% |
| 2025-08-06 | 华研精机(301138.SZ) | 34.1457015625 | 6300 | 37 | 38.47 | 242361 | 27243.08/12.664% |
| 2025-08-06 | 欧圣电气(301187.SZ) | 24.71976254797 | 7600 | 52 | 31.72 | 241072 | 53201.8/28.318% |
| 2025-08-06 | 优德精密(300549.SZ) | 17.728736813818 | 10530 | 67 | 22.33 | 235134.9 | 48451.3/25.954% |
| 2025-08-06 | 新美星(300509.SZ) | 7.6978473510884 | 25311 | 77 | 9.35 | 236657.85 | 41817.64/21.463% |
| 2025-08-06 | 新宏泽(002836.SZ) | 8.7313966483401 | 23687 | 62 | 9.85 | 233316.95 | 26496.36/12.811% |
| 2025-08-06 | 好利科技(002729.SZ) | 15.012051973684 | 15200 | 7 | 15.21 | 231192 | 3008.81/1.319% |
| 2025-08-06 | 林海股份(600099.SH) | 10.853490519455 | 20252 | 27 | 11.84 | 239783.68 | 19978.79/9.089% |
交易详情
| 2025-08-05 | 天地数码(300743.SZ) | 卖 | -11300 | 20.97 | -236961 | ¥308.05 | 10854.17 |
| 2025-08-05 | 唯万密封(301161.SZ) | 买 | 7100 | 33.24 | 236004 | ¥70.8 | 0 |
| 2025-08-05 | 欧圣电气(301187.SZ) | 卖 | -500 | 30.71 | -15355 | ¥20.36 | 2995.12 |
| 2025-08-05 | 优德精密(300549.SZ) | 卖 | -400 | 22.61 | -9044 | ¥14.04 | 1952.51 |
| 2025-08-05 | 新宏泽(002836.SZ) | 买 | 400 | 9.8 | 3920 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-05 | 新美星(300509.SZ) | 买 | 300 | 9.16 | 2748 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-05 | 大庆华科(000985.SZ) | 买 | 300 | 18.9 | 5670 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-05 | 佩蒂股份(300673.SZ) | 买 | 300 | 15.75 | 4725 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-05 | 好利科技(002729.SZ) | 买 | 500 | 14.93 | 7465 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-29 | 唯万密封(301161.SZ) | 卖 | -7700 | 29.17 | -224609 | ¥291.99 | -42738.18 |
