三维基本面优选策略:年化收益率（23.81%）
本策略通过结合市值、盈利能力、股本结构、股价位置、上市时间等多个基本面和技术过滤条件，筛选出符合要求的优质股票池。在满足所有条件的股票中，优先选择流通市值较小的股票构建投资组合。策略设定固定的调仓周期，并在调仓日根据最新的选股结果调整仓位，买卖指令均在开盘价撮合。旨在捕捉具有稳健基本面且市值适中的股票的投资机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 204%
- 年化收益率: 23.81%
- 基准收益率: -8.56%
- 阿尔法: 0.3
- 夏普比率: 0.75
- 最大回撤: 39.91%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 宏英智能(001266.SZ) | 47.224162903226 | 6200 | 1 | 46.58 | 288796 | -3993.81/-1.364% |
| 2026-06-05 | 邵阳液压(301079.SZ) | 35.21056 | 8500 | 1 | 36.18 | 307530 | 8240.24/2.753% |
| 2026-06-05 | 延江股份(300658.SZ) | 12.223665991903 | 24700 | 1 | 12.37 | 305539 | 3614.45/1.197% |
| 2026-06-05 | 森霸传感(300701.SZ) | 10.473141052632 | 28500 | 1 | 10.64 | 303240 | 4755.48/1.593% |
| 2026-06-05 | 博济医药(300404.SZ) | 9.1327389057751 | 32900 | 1 | 9.09 | 299061 | -1406.11/-0.468% |
| 2026-06-05 | 金房能源(001210.SZ) | 20.427480739074 | 0 | 6 | 24.93 | 0 | 65014.14/21.7% |
| 2026-06-05 | 欣灵电气(301388.SZ) | 32.595504339441 | 0 | 16 | 27.55 | 0 | -58751.28/-17.381% |
| 2026-06-05 | 测绘股份(300826.SZ) | 17.096286153846 | 0 | 21 | 18.33 | 0 | 39780.56/12.247% |
| 2026-06-05 | 浙矿股份(300837.SZ) | 33.541836073962 | 0 | 26 | 28.1 | 0 | -56029.56/-16.701% |
| 2026-06-05 | 新美星(300509.SZ) | 10.655221682848 | 30900 | 11 | 9.76 | 301584 | -27662.35/-8.402% |
交易详情
| 2026-06-05 | 金房能源(001210.SZ) | 买 | 4267 | 24.86 | -2.38 | ¥0 | 0 |
| 2026-06-05 | 浙矿股份(300837.SZ) | 卖 | -10002 | 28.18 | -281856.36 | ¥366.41 | -53629.08 |
| 2026-06-05 | 欣灵电气(301388.SZ) | 卖 | -10370 | 26.7 | -276879 | ¥359.94 | -61136.38 |
| 2026-06-05 | 盘古智能(301456.SZ) | 卖 | -10100 | 26.61 | -268761 | ¥349.39 | -40977.13 |
| 2026-06-05 | 测绘股份(300826.SZ) | 卖 | -19000 | 19.19 | -364610 | ¥473.99 | 39780.56 |
| 2026-06-05 | 金房能源(001210.SZ) | 卖 | -14667 | 25 | -366675 | ¥476.68 | 67065.14 |
| 2026-06-05 | 米奥会展(300795.SZ) | 买 | 3600 | 9.45 | 34020 | ¥10.21 | 0 |
| 2026-06-05 | 奇德新材(300995.SZ) | 买 | 500 | 32.75 | 16375 | ¥5 | 0 |
| 2026-06-05 | 国机通用(600444.SH) | 买 | 600 | 14.58 | 8748 | ¥5 | 0 |
| 2026-06-05 | 新美星(300509.SZ) | 买 | 300 | 9.71 | 2913 | ¥5 | 0 |
