三维基本面优选策略:年化收益率（23.57%）
本策略通过结合市值、盈利能力、股本结构、股价位置、上市时间等多个基本面和技术过滤条件，筛选出符合要求的优质股票池。在满足所有条件的股票中，优先选择流通市值较小的股票构建投资组合。策略设定固定的调仓周期，并在调仓日根据最新的选股结果调整仓位，买卖指令均在开盘价撮合。旨在捕捉具有稳健基本面且市值适中的股票的投资机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 190.1%
- 年化收益率: 23.57%
- 基准收益率: -15.52%
- 阿尔法: 0.32
- 夏普比率: 0.74
- 最大回撤: 39.91%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 新美星(300509.SZ) | 11.663497983871 | 24800 | 2 | 11.28 | 279744 | -9510.75/-3.288% |
| 2026-03-31 | 电工合金(300697.SZ) | 14.462747692308 | 19500 | 7 | 14.64 | 285480 | 3456.42/1.226% |
| 2026-03-31 | 道道全(002852.SZ) | 9.7459317725753 | 29900 | 7 | 9.78 | 292422 | 1018.64/0.35% |
| 2026-03-31 | 蓝海华腾(300484.SZ) | 18.175677325581 | 17200 | 17 | 16.59 | 285348 | -27273.65/-8.724% |
| 2026-03-31 | 矩阵股份(301365.SZ) | 23.773052942299 | 10300 | 82 | 29.86 | 307558 | 62695.55/25.604% |
| 2026-03-31 | 奇德新材(300995.SZ) | 40.336590586085 | 8610 | 97 | 34.28 | 295150.8 | -52147.24/-15.015% |
| 2026-03-31 | 金凯生科(301509.SZ) | 37.207696029428 | 7000 | 102 | 40.79 | 285530 | 25076.13/9.628% |
| 2026-03-31 | 绿茵生态(002887.SZ) | 9.5939723714243 | 25500 | 102 | 11.55 | 294525 | 49878.7/20.388% |
| 2026-03-31 | 雅艺科技(301113.SZ) | 24.419613497136 | 11437 | 102 | 25.2 | 288212.4 | 8925.28/3.196% |
| 2026-03-31 | 美农生物(301156.SZ) | 18.326320723614 | 15482 | 102 | 18.53 | 286881.46 | 3153.36/1.111% |
交易详情
| 2026-03-30 | 泰林生物(300813.SZ) | 卖 | -10200 | 29.33 | -299166 | ¥388.92 | 11743.51 |
| 2026-03-30 | 雅艺科技(301113.SZ) | 卖 | -100 | 25.24 | -2524 | ¥7.52 | 82.04 |
| 2026-03-30 | 美农生物(301156.SZ) | 买 | 600 | 18.6 | 11160 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 奇德新材(300995.SZ) | 买 | 100 | 33 | 3300 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 绿茵生态(002887.SZ) | 卖 | -1000 | 11.37 | -11370 | ¥16.37 | 1776.03 |
| 2026-03-30 | 金凯生科(301509.SZ) | 卖 | -400 | 41.89 | -16756 | ¥21.78 | 1872.92 |
| 2026-03-30 | 道道全(002852.SZ) | 买 | 1400 | 9.6 | 13440 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 蓝海华腾(300484.SZ) | 买 | 200 | 16.56 | 3312 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 矩阵股份(301365.SZ) | 买 | 700 | 27.74 | 19418 | ¥5.83 | 0 |
| 2026-03-30 | 新美星(300509.SZ) | 买 | 24800 | 11.66 | 289168 | ¥86.75 | 0 |
