三维基本面优选策略:年化收益率（19.18%）
本策略通过结合市值、盈利能力、股本结构、股价位置、上市时间等多个基本面和技术过滤条件，筛选出符合要求的优质股票池。在满足所有条件的股票中，优先选择流通市值较小的股票构建投资组合。策略设定固定的调仓周期，并在调仓日根据最新的选股结果调整仓位，买卖指令均在开盘价撮合。旨在捕捉具有稳健基本面且市值适中的股票的投资机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 159.26%
- 年化收益率: 19.18%
- 基准收益率: -13.59%
- 阿尔法: 0.26
- 夏普比率: 0.62
- 最大回撤: 39.91%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 延江股份(300658.SZ) | 10.812490123457 | 24300 | 12 | 10.65 | 258795 | -3948.51/-1.503% |
| 2026-08-25 | 惠威科技(002888.SZ) | 15.704710067114 | 14500 | 17 | 17.99 | 260855 | 33136.7/14.552% |
| 2026-08-25 | 博士眼镜(300622.SZ) | 14.594377011494 | 17400 | 2 | 14.73 | 256302 | 2359.84/0.929% |
| 2026-08-25 | 联合光电(300691.SZ) | 12.357913756614 | 17800 | 27 | 14.87 | 264686 | 44715.14/20.328% |
| 2026-08-25 | 南凌科技(300921.SZ) | 18.039153705269 | 16800 | 37 | 15.55 | 261240 | -41817.78/-13.799% |
| 2026-08-25 | 宏英智能(001266.SZ) | 43.873136976097 | 7400 | 57 | 34.54 | 255596 | -69065.21/-21.273% |
| 2026-08-25 | 邵阳液压(301079.SZ) | 35.678372954815 | 9204 | 62 | 28.07 | 258356.28 | -70027.46/-21.325% |
| 2026-08-25 | 森霸传感(300701.SZ) | 11.496479061681 | 26500 | 62 | 9.88 | 261820 | -42836.7/-14.061% |
| 2026-08-25 | 米奥会展(300795.SZ) | 13.054717253341 | 18700 | 27 | 12.69 | 237303 | -6820.21/-2.794% |
| 2026-08-25 | 新美星(300509.SZ) | 10.796679756908 | 29205 | 82 | 9.04 | 264013.2 | -51303.83/-16.271% |
交易详情
| 2026-08-24 | 测绘股份(300826.SZ) | 卖 | -18500 | 14.99 | -277315 | ¥360.51 | 18237.3 |
| 2026-08-24 | 惠威科技(002888.SZ) | 卖 | -400 | 17.74 | -7096 | ¥12.1 | 814.12 |
| 2026-08-24 | 邵阳液压(301079.SZ) | 买 | 600 | 27.79 | 16674 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-24 | 新美星(300509.SZ) | 卖 | -1400 | 8.86 | -12404 | ¥17.4 | -2711.35 |
| 2026-08-24 | 延江股份(300658.SZ) | 买 | 300 | 10.68 | 3204 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-24 | 米奥会展(300795.SZ) | 买 | 3200 | 13.51 | 43232 | ¥12.97 | 0 |
| 2026-08-24 | 森霸传感(300701.SZ) | 卖 | -300 | 9.66 | -2898 | ¥7.9 | -550.94 |
| 2026-08-24 | 南凌科技(300921.SZ) | 买 | 300 | 15.24 | 4572 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-24 | 联合光电(300691.SZ) | 卖 | -900 | 14.44 | -12996 | ¥18 | 1873.88 |
| 2026-08-24 | 博士眼镜(300622.SZ) | 买 | 17400 | 14.59 | 253866 | ¥76.16 | 0 |
