三维基本面优选策略:年化收益率（18.04%）
本策略通过结合市值、盈利能力、股本结构、股价位置、上市时间等多个基本面和技术过滤条件，筛选出符合要求的优质股票池。在满足所有条件的股票中，优先选择流通市值较小的股票构建投资组合。策略设定固定的调仓周期，并在调仓日根据最新的选股结果调整仓位，买卖指令均在开盘价撮合。旨在捕捉具有稳健基本面且市值适中的股票的投资机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 103.13%
- 年化收益率: 18.04%
- 基准收益率: -26.53%
- 阿尔法: 0.31
- 夏普比率: 0.58
- 最大回撤: 39.86%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 华研精机(301138.SZ) | 34.200256896552 | 5800 | 1 | 34.32 | 199056 | 694.51/0.35% |
| 2025-06-17 | 大庆华科(000985.SZ) | 17.975391071429 | 11200 | 6 | 18.54 | 207648 | 6323.62/3.141% |
| 2025-06-17 | 欧圣电气(301187.SZ) | 24.476337597403 | 7700 | 16 | 27 | 207900 | 19432.2/10.311% |
| 2025-06-17 | 新宏泽(002836.SZ) | 8.6777266531998 | 22287 | 26 | 9.01 | 200805.87 | 7405.38/3.829% |
| 2025-06-17 | 本川智能(300964.SZ) | 37.52051509434 | 5300 | 31 | 37.92 | 200976 | 2117.27/1.065% |
| 2025-06-17 | 优德精密(300549.SZ) | 17.74577115942 | 11730 | 31 | 17.24 | 202225.2 | -5932.7/-2.85% |
| 2025-06-17 | 大族数控(301200.SZ) | 36.42866204979 | 5549 | 36 | 36.07 | 200152.43 | -1990.22/-0.985% |
| 2025-06-17 | 新美星(300509.SZ) | 7.6539235455348 | 24511 | 41 | 8.22 | 201480.42 | 13875.1/7.396% |
| 2025-06-17 | 天地数码(300743.SZ) | 14.469464980026 | 0 | 166 | 21.52 | 0 | 87406.34/56.329% |
| 2025-06-17 | 好利科技(002729.SZ) | 12.202523619587 | 15225 | 171 | 13.26 | 201883.5 | 16100.08/8.666% |
交易详情
| 2025-06-17 | 天地数码(300743.SZ) | 卖 | -10724 | 22.63 | -242684.12 | ¥315.49 | 87513.58 |
| 2025-06-17 | 优德精密(300549.SZ) | 买 | 400 | 17.29 | 6916 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-17 | 欧圣电气(301187.SZ) | 买 | 100 | 26.35 | 2635 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-17 | 新美星(300509.SZ) | 买 | 1200 | 8.25 | 9900 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-17 | 本川智能(300964.SZ) | 买 | 200 | 38.32 | 7664 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-17 | 新宏泽(002836.SZ) | 买 | 500 | 9.08 | 4540 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-17 | 海昌新材(300885.SZ) | 买 | 100 | 12.59 | 1259 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-17 | 大族数控(301200.SZ) | 买 | 100 | 36.1 | 3610 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-17 | 好利科技(002729.SZ) | 买 | 200 | 13.35 | 2670 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-17 | 华研精机(301138.SZ) | 买 | 5800 | 34.19 | 198302 | ¥59.49 | 0 |
