精选价值成长小市值轮动策略:年化收益率(65.3%)

本策略精选非ST、非科创板、非北交所上市的股票,并剔除停牌和退市风险。策略关注流通市值大于5亿、总市值小于81亿的中小市值股票,同时要求公司上市不超过三年且已上市超过252天,保证一定的市场成熟度。更重要的是,策略强调盈利能力,筛选连续三年净资产收益率超过15%的优质企业(这里使用最新的TTM ROE > 15%近似),确保投资标的具备良好的基本面。最终,策略会在满足以上条件的股票中,选取流通市值最小的5只股票构建组合,并每5天进行调仓,实现价值成长小市值股票的轮动投资。

概要

核心指标

  • 累计收益率: 54.47%
  • 年化收益率: 65.3%
  • 基准收益率: 14.7%
  • 阿尔法: 0.46
  • 夏普比率: 1.55
  • 最大回撤: 19.44%

源码

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绩效

持仓详情

当日收盘价
当日市值
浮动收益/浮动收益率
2025-06-27 众鑫股份(603091.SH) 51.459856465517 5200 17 60.88 316576 48984.75/18.306%
2025-06-27 小方制药(603207.SH) 26.302540841885 10490 37 28.84 302531.6 26617.95/9.647%
2025-06-27 鑫磊股份(301317.SZ) 24.66990756619 10071 42 30.53 307467.63 59016.99/23.754%
2025-06-27 福斯达(603173.SH) 24.330109694591 9027 157 33.89 305925.03 86297.13/39.292%
2025-06-27 常润股份(603201.SH) 16.26372054273 16645 217 18.31 304769.95 34060.32/12.582%
2025-06-26 众鑫股份(603091.SH) 51.459856465517 5200 16 60.15 312780 45188.75/16.887%
2025-06-26 小方制药(603207.SH) 26.302540841885 10490 36 28.54 299384.6 23470.95/8.507%
2025-06-26 鑫磊股份(301317.SZ) 24.66990756619 10071 41 30.21 304244.91 55794.27/22.457%
2025-06-26 福斯达(603173.SH) 24.330109694591 9027 156 33.79 305022.33 85394.43/38.881%
2025-06-26 常润股份(603201.SH) 16.26372054273 16645 216 18.24 303604.8 32895.17/12.151%

交易详情

2025-06-26 众鑫股份(603091.SH) 300 57.07 17121 ¥5.14 0
2025-06-26 福斯达(603173.SH) -200 34.29 -6858 ¥11.86 1991.98
2025-06-19 众鑫股份(603091.SH) -800 63.5 -50800 ¥66.04 9907.74
2025-06-19 鑫磊股份(301317.SZ) 800 30.2 24160 ¥7.25 0
2025-06-19 福斯达(603173.SH) 300 33.01 9903 ¥5 0
2025-06-17 福斯达(603173.SH) 127 34.6 -5.8 ¥0 0
2025-06-12 众鑫股份(603091.SH) -100 54.83 -5483 ¥10.48 371.47
2025-06-12 小方制药(603207.SH) 300 28.99 8697 ¥5 0
2025-06-12 常润股份(603201.SH) -100 18.24 -1824 ¥6.82 197.63
2025-06-12 鑫磊股份(301317.SZ) 100 32 3200 ¥5 0