精选价值成长小市值轮动策略:年化收益率(68.65%)
本策略精选非ST、非科创板、非北交所上市的股票,并剔除停牌和退市风险。策略关注流通市值大于5亿、总市值小于81亿的中小市值股票,同时要求公司上市不超过三年且已上市超过252天,保证一定的市场成熟度。更重要的是,策略强调盈利能力,筛选连续三年净资产收益率超过15%的优质企业(这里使用最新的TTM ROE > 15%近似),确保投资标的具备良好的基本面。最终,策略会在满足以上条件的股票中,选取流通市值最小的5只股票构建组合,并每5天进行调仓,实现价值成长小市值股票的轮动投资。
概要
核心指标
- 累计收益率:
52.04%
- 年化收益率:
68.65%
- 基准收益率:
13.4%
- 阿尔法:
0.49
- 夏普比率:
1.58
- 最大回撤:
19.44%
源码
绩效
持仓详情
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| 当日市值 | |
2025-06-05 |
众鑫股份(603091.SH) |
51.115329310345 |
5800 |
1 |
50.55 |
293190 |
-3278.91/-1.106% |
2025-06-05 |
小方制药(603207.SH) |
27.547593137255 |
9700 |
21 |
30.65 |
297305 |
30093.35/11.262% |
2025-06-05 |
鑫磊股份(301317.SZ) |
24.106246766885 |
9171 |
26 |
32.91 |
301817.61 |
80739.22/36.521% |
2025-06-05 |
福斯达(603173.SH) |
24.384763880908 |
8800 |
141 |
36.56 |
321728 |
107142.08/49.93% |
2025-06-05 |
宝立食品(603170.SH) |
12.245894231107 |
0 |
181 |
13.62 |
0 |
38427.13/14.487% |
2025-06-05 |
常润股份(603201.SH) |
16.26372054273 |
16745 |
201 |
17.96 |
300740.2 |
28404.2/10.43% |
2025-06-04 |
小方制药(603207.SH) |
27.547593137255 |
10100 |
20 |
31.1 |
314110 |
35879.31/12.896% |
2025-06-04 |
鑫磊股份(301317.SZ) |
23.611854353489 |
8671 |
25 |
32.61 |
282761.31 |
78022.92/38.109% |
2025-06-04 |
福斯达(603173.SH) |
24.384763880908 |
8900 |
140 |
34.61 |
308029 |
91004.6/41.933% |
2025-06-04 |
宝立食品(603170.SH) |
12.245894231107 |
21660 |
180 |
14.02 |
303673.2 |
38427.13/14.487% |
交易详情
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2025-06-05 |
宝立食品(603170.SH) |
卖 |
-21660 |
14.11 |
-305622.6 |
¥397.31 |
40376.53 |
2025-06-05 |
众鑫股份(603091.SH) |
买 |
5800 |
51.1 |
296380 |
¥88.91 |
0 |
2025-06-05 |
常润股份(603201.SH) |
买 |
400 |
17.9 |
7160 |
¥5 |
0 |
2025-06-05 |
小方制药(603207.SH) |
卖 |
-400 |
31.1 |
-12440 |
¥17.44 |
1420.96 |
2025-06-05 |
鑫磊股份(301317.SZ) |
买 |
500 |
32.67 |
16335 |
¥5 |
0 |
2025-06-05 |
福斯达(603173.SH) |
卖 |
-100 |
34.61 |
-3461 |
¥8.46 |
1022.52 |
2025-06-03 |
宝立食品(603170.SH) |
买 |
396 |
13.4 |
-9.6 |
¥0 |
0 |
2025-05-28 |
小方制药(603207.SH) |
卖 |
-100 |
29 |
-2900 |
¥7.9 |
145.24 |
2025-05-28 |
鑫磊股份(301317.SZ) |
买 |
300 |
33.52 |
10056 |
¥5 |
0 |
2025-05-28 |
福斯达(603173.SH) |
买 |
100 |
32.36 |
3236 |
¥5 |
0 |