精选价值成长小市值轮动策略:年化收益率(68.65%)

本策略精选非ST、非科创板、非北交所上市的股票,并剔除停牌和退市风险。策略关注流通市值大于5亿、总市值小于81亿的中小市值股票,同时要求公司上市不超过三年且已上市超过252天,保证一定的市场成熟度。更重要的是,策略强调盈利能力,筛选连续三年净资产收益率超过15%的优质企业(这里使用最新的TTM ROE > 15%近似),确保投资标的具备良好的基本面。最终,策略会在满足以上条件的股票中,选取流通市值最小的5只股票构建组合,并每5天进行调仓,实现价值成长小市值股票的轮动投资。

概要

核心指标

  • 累计收益率: 52.04%
  • 年化收益率: 68.65%
  • 基准收益率: 13.4%
  • 阿尔法: 0.49
  • 夏普比率: 1.58
  • 最大回撤: 19.44%

源码

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绩效

持仓详情

当日收盘价
当日市值
浮动收益/浮动收益率
2025-06-05 众鑫股份(603091.SH) 51.115329310345 5800 1 50.55 293190 -3278.91/-1.106%
2025-06-05 小方制药(603207.SH) 27.547593137255 9700 21 30.65 297305 30093.35/11.262%
2025-06-05 鑫磊股份(301317.SZ) 24.106246766885 9171 26 32.91 301817.61 80739.22/36.521%
2025-06-05 福斯达(603173.SH) 24.384763880908 8800 141 36.56 321728 107142.08/49.93%
2025-06-05 宝立食品(603170.SH) 12.245894231107 0 181 13.62 0 38427.13/14.487%
2025-06-05 常润股份(603201.SH) 16.26372054273 16745 201 17.96 300740.2 28404.2/10.43%
2025-06-04 小方制药(603207.SH) 27.547593137255 10100 20 31.1 314110 35879.31/12.896%
2025-06-04 鑫磊股份(301317.SZ) 23.611854353489 8671 25 32.61 282761.31 78022.92/38.109%
2025-06-04 福斯达(603173.SH) 24.384763880908 8900 140 34.61 308029 91004.6/41.933%
2025-06-04 宝立食品(603170.SH) 12.245894231107 21660 180 14.02 303673.2 38427.13/14.487%

交易详情

2025-06-05 宝立食品(603170.SH) -21660 14.11 -305622.6 ¥397.31 40376.53
2025-06-05 众鑫股份(603091.SH) 5800 51.1 296380 ¥88.91 0
2025-06-05 常润股份(603201.SH) 400 17.9 7160 ¥5 0
2025-06-05 小方制药(603207.SH) -400 31.1 -12440 ¥17.44 1420.96
2025-06-05 鑫磊股份(301317.SZ) 500 32.67 16335 ¥5 0
2025-06-05 福斯达(603173.SH) -100 34.61 -3461 ¥8.46 1022.52
2025-06-03 宝立食品(603170.SH) 396 13.4 -9.6 ¥0 0
2025-05-28 小方制药(603207.SH) -100 29 -2900 ¥7.9 145.24
2025-05-28 鑫磊股份(301317.SZ) 300 33.52 10056 ¥5 0
2025-05-28 福斯达(603173.SH) 100 32.36 3236 ¥5 0