精选价值成长小市值轮动策略:年化收益率(65.3%)
本策略精选非ST、非科创板、非北交所上市的股票,并剔除停牌和退市风险。策略关注流通市值大于5亿、总市值小于81亿的中小市值股票,同时要求公司上市不超过三年且已上市超过252天,保证一定的市场成熟度。更重要的是,策略强调盈利能力,筛选连续三年净资产收益率超过15%的优质企业(这里使用最新的TTM ROE > 15%近似),确保投资标的具备良好的基本面。最终,策略会在满足以上条件的股票中,选取流通市值最小的5只股票构建组合,并每5天进行调仓,实现价值成长小市值股票的轮动投资。
概要
核心指标
- 累计收益率:
54.47%
- 年化收益率:
65.3%
- 基准收益率:
14.7%
- 阿尔法:
0.46
- 夏普比率:
1.55
- 最大回撤:
19.44%
源码
绩效
持仓详情
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| 当日市值 | |
2025-06-27 |
众鑫股份(603091.SH) |
51.459856465517 |
5200 |
17 |
60.88 |
316576 |
48984.75/18.306% |
2025-06-27 |
小方制药(603207.SH) |
26.302540841885 |
10490 |
37 |
28.84 |
302531.6 |
26617.95/9.647% |
2025-06-27 |
鑫磊股份(301317.SZ) |
24.66990756619 |
10071 |
42 |
30.53 |
307467.63 |
59016.99/23.754% |
2025-06-27 |
福斯达(603173.SH) |
24.330109694591 |
9027 |
157 |
33.89 |
305925.03 |
86297.13/39.292% |
2025-06-27 |
常润股份(603201.SH) |
16.26372054273 |
16645 |
217 |
18.31 |
304769.95 |
34060.32/12.582% |
2025-06-26 |
众鑫股份(603091.SH) |
51.459856465517 |
5200 |
16 |
60.15 |
312780 |
45188.75/16.887% |
2025-06-26 |
小方制药(603207.SH) |
26.302540841885 |
10490 |
36 |
28.54 |
299384.6 |
23470.95/8.507% |
2025-06-26 |
鑫磊股份(301317.SZ) |
24.66990756619 |
10071 |
41 |
30.21 |
304244.91 |
55794.27/22.457% |
2025-06-26 |
福斯达(603173.SH) |
24.330109694591 |
9027 |
156 |
33.79 |
305022.33 |
85394.43/38.881% |
2025-06-26 |
常润股份(603201.SH) |
16.26372054273 |
16645 |
216 |
18.24 |
303604.8 |
32895.17/12.151% |
交易详情
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2025-06-26 |
众鑫股份(603091.SH) |
买 |
300 |
57.07 |
17121 |
¥5.14 |
0 |
2025-06-26 |
福斯达(603173.SH) |
卖 |
-200 |
34.29 |
-6858 |
¥11.86 |
1991.98 |
2025-06-19 |
众鑫股份(603091.SH) |
卖 |
-800 |
63.5 |
-50800 |
¥66.04 |
9907.74 |
2025-06-19 |
鑫磊股份(301317.SZ) |
买 |
800 |
30.2 |
24160 |
¥7.25 |
0 |
2025-06-19 |
福斯达(603173.SH) |
买 |
300 |
33.01 |
9903 |
¥5 |
0 |
2025-06-17 |
福斯达(603173.SH) |
买 |
127 |
34.6 |
-5.8 |
¥0 |
0 |
2025-06-12 |
众鑫股份(603091.SH) |
卖 |
-100 |
54.83 |
-5483 |
¥10.48 |
371.47 |
2025-06-12 |
小方制药(603207.SH) |
买 |
300 |
28.99 |
8697 |
¥5 |
0 |
2025-06-12 |
常润股份(603201.SH) |
卖 |
-100 |
18.24 |
-1824 |
¥6.82 |
197.63 |
2025-06-12 |
鑫磊股份(301317.SZ) |
买 |
100 |
32 |
3200 |
¥5 |
0 |