动量因子截面多空期货对冲策略:年化收益率（14.75%）
在全市场所有期货标的里按动量因子（44日收益率）选标的，不要成交额小于50万的不活跃品种，不要中金所的金融期货品种。做多因子值最大的15个期货，做空因子值最小的15个期货，5天再平衡，各品种之间等权重建仓。
概要
核心指标
- 累计收益率: 21.53%
- 年化收益率: 14.75%
- 基准收益率: 16.53%
- 阿尔法: 4.08
- 夏普比率: 0.91
- 最大回撤: 94.3%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 纤维板2510(fb2510.DCE) | 1325 | 3 | 1 | 1326 | 0 | 30/0% |
| 2025-06-26 | 烧碱9月(SH509.CZC) | 2276 | -1 | 1 | 2311 | 0 | -1050/0% |
| 2025-06-26 | 焦炭2509(j2509.DCE) | 1387 | -3 | 1 | 1395.5 | 0 | -2550/0% |
| 2025-06-26 | 焦煤2509(jm2509.DCE) | 804 | -5 | 1 | 819.5 | 0 | -4650/0% |
| 2025-06-26 | 玉米2509(c2509.DCE) | 2377 | 1 | 1 | 2378 | 0 | 10/0% |
| 2025-06-26 | 甲醇9月(MA509.CZC) | 2384 | 1 | 1 | 2417 | 0 | 330/0% |
| 2025-06-26 | 低硫燃料油2509(lu2509.INE) | 3624 | 1 | 1 | 3623 | 0 | -10/0% |
| 2025-06-26 | 沥青2509(bu2509.SHF) | 3568 | 1 | 1 | 3563 | 0 | -50/0% |
| 2025-06-26 | 鸡蛋2508(jd2508.DCE) | 3612 | 1 | 6 | 3550 | 0 | -620/0% |
| 2025-06-26 | 集运欧指2508(ec2508.INE) | 2070 | 2 | 6 | 1759.9 | 0 | -31010/0% |
交易详情
| 2025-06-26 | 沥青2509(bu2509.SHF) | 买 | 1 | 3568 | 3568 | ¥2 | 0 |
| 2025-06-26 | 低硫燃料油2509(lu2509.INE) | 买 | 1 | 3624 | 3624 | ¥2 | 0 |
| 2025-06-26 | 甲醇9月(MA509.CZC) | 买 | 1 | 2384 | 2384 | ¥2 | 0 |
| 2025-06-26 | 玉米2509(c2509.DCE) | 买 | 1 | 2377 | 2377 | ¥2 | 0 |
| 2025-06-26 | 焦煤2509(jm2509.DCE) | 卖 | -5 | 804 | -4020 | ¥10 | 0 |
| 2025-06-26 | 焦炭2509(j2509.DCE) | 卖 | -3 | 1387 | -4161 | ¥6 | 0 |
| 2025-06-26 | 烧碱9月(SH509.CZC) | 卖 | -1 | 2276 | -2276 | ¥2 | 0 |
| 2025-06-26 | 纯碱9月(SA509.CZC) | 卖 | -1 | 1164 | -1164 | ¥2 | 0 |
| 2025-06-26 | 玻璃9月(FG509.CZC) | 卖 | -1 | 1015 | -1015 | ¥2 | 0 |
| 2025-06-26 | 原木2507(lg2507.DCE) | 买 | 7 | 807 | 5649 | ¥14 | -6300 |
