动量因子截面多空期货对冲策略:年化收益率（%）
在全市场所有期货标的里按动量因子（44日收益率）选标的，不要成交额小于50万的不活跃品种，不要中金所的金融期货品种。做多因子值最大的15个期货，做空因子值最小的15个期货，5天再平衡，各品种之间等权重建仓。
概要
核心指标
- 累计收益率: -150.86%
- 年化收益率: %
- 基准收益率: 34.42%
- 阿尔法: -1
- 夏普比率: -0.5
- 最大回撤: 104.65%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | 玻璃605(FG605.CZC) | 1017 | 0 | 16 | 949 | 0 | 0/0% |
| 2026-04-22 | 玻璃605(FG605.CZC) | 1017 | -3 | 15 | 957 | 0 | 3600/0% |
| 2026-04-21 | 玻璃605(FG605.CZC) | 1017 | -3 | 14 | 957 | 0 | 3600/0% |
| 2026-04-20 | 玻璃605(FG605.CZC) | 1017 | -3 | 13 | 965 | 0 | 3120/0% |
| 2026-04-17 | 玻璃605(FG605.CZC) | 1017 | -3 | 12 | 969 | 0 | 2880/0% |
| 2026-04-16 | 玻璃605(FG605.CZC) | 1017 | -3 | 11 | 956 | 0 | 3660/0% |
| 2026-04-15 | 玻璃605(FG605.CZC) | 1017 | -3 | 10 | 971 | 0 | 2760/0% |
| 2026-04-14 | 玻璃605(FG605.CZC) | 1017 | -3 | 9 | 963 | 0 | 3240/0% |
| 2026-04-13 | 玻璃605(FG605.CZC) | 1017 | -3 | 8 | 957 | 0 | 3600/0% |
| 2026-04-10 | 玻璃605(FG605.CZC) | 1017 | -3 | 7 | 963 | 0 | 3240/0% |
交易详情
| 2026-04-23 | 玻璃605(FG605.CZC) | 买 | 3 | 961 | 2883 | ¥6 | 3360 |
| 2026-04-09 | 原油2605(sc2605.INE) | 卖 | -1 | 604.4 | -604.4 | ¥2 | -147600 |
| 2026-04-09 | 集运欧指2606(ec2606.INE) | 卖 | -1 | 2075 | -2075 | ¥2 | -11350 |
| 2026-04-01 | 玻璃605(FG605.CZC) | 卖 | -3 | 1017 | -3051 | ¥6 | 0 |
| 2026-04-01 | 甲醇605(MA605.CZC) | 卖 | -1 | 3230 | -3230 | ¥2 | 550 |
| 2026-04-01 | 集运欧指2604(ec2604.INE) | 卖 | -2 | 1680 | -3360 | ¥4 | -13000 |
| 2026-04-01 | 集运欧指2606(ec2606.INE) | 买 | 1 | 2302 | 2302 | ¥2 | 0 |
| 2026-03-25 | 原油2605(sc2605.INE) | 买 | 1 | 752 | 752 | ¥2 | 0 |
| 2026-03-25 | 甲醇605(MA605.CZC) | 买 | 1 | 3175 | 3175 | ¥2 | 0 |
| 2026-03-25 | 纤维板2605(fb2605.DCE) | 买 | 3 | 1331 | 3993 | ¥6 | -1500 |
