动量因子截面多空期货对冲策略:年化收益率（189.06%）
在全市场所有期货标的里按动量因子（44日收益率）选标的，不要成交额小于50万的不活跃品种，不要中金所的金融期货品种。做多因子值最大的15个期货，做空因子值最小的15个期货，5天再平衡，各品种之间等权重建仓。
概要
核心指标
- 累计收益率: 283.31%
- 年化收益率: 189.06%
- 基准收益率: 11.48%
- 阿尔法: 6.04
- 夏普比率: 1.42
- 最大回撤: 84.16%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-29 | 工业硅2506(si2506.GFE) | 8930 | -1 | 3 | 8540 | 0 | 1950/0% |
| 2025-04-29 | 豆二2509(b2509.DCE) | 3697 | 3 | 3 | 3575 | 0 | -3660/0% |
| 2025-04-29 | 菜油9月(OI509.CZC) | 9392 | 1 | 3 | 9302 | 0 | -900/0% |
| 2025-04-29 | 玉米淀粉2507(cs2507.DCE) | 2704 | 4 | 3 | 2721 | 0 | 680/0% |
| 2025-04-29 | 豆一2507(a2507.DCE) | 4290 | 2 | 3 | 4162 | 0 | -2560/0% |
| 2025-04-29 | 花生510(PK510.CZC) | 8132 | 1 | 8 | 8064 | 0 | -340/0% |
| 2025-04-29 | 豆粕2509(m2509.DCE) | 3020 | 1 | 8 | 2964 | 0 | -560/0% |
| 2025-04-29 | 苹果510(AP510.CZC) | 7849 | 1 | 8 | 7948 | 0 | 990/0% |
| 2025-04-29 | 菜粕9月(RM509.CZC) | 2690 | 1 | 18 | 2588 | 0 | -1020/0% |
| 2025-04-29 | 玉米2507(c2507.DCE) | 2335 | 5 | 3 | 2355 | 0 | 1000/0% |
交易详情
| 2025-04-25 | 豆一2507(a2507.DCE) | 买 | 2 | 4290 | 8580 | ¥4 | 0 |
| 2025-04-25 | 玉米淀粉2507(cs2507.DCE) | 买 | 4 | 2704 | 10816 | ¥8 | 0 |
| 2025-04-25 | 菜油9月(OI509.CZC) | 买 | 1 | 9392 | 9392 | ¥2 | 0 |
| 2025-04-25 | 豆二2509(b2509.DCE) | 买 | 3 | 3697 | 11091 | ¥6 | 0 |
| 2025-04-25 | 玉米2507(c2507.DCE) | 买 | 5 | 2335 | 11675 | ¥10 | 0 |
| 2025-04-25 | 烧碱5月(SH505.CZC) | 买 | 2 | 2402 | 4804 | ¥4 | 18720 |
| 2025-04-25 | SCFIS欧线2506(ec2506.INE) | 卖 | -2 | 1351 | -2702 | ¥4 | 0 |
| 2025-04-25 | 红枣9月(CJ509.CZC) | 卖 | -1 | 9070 | -9070 | ¥2 | -2000 |
| 2025-04-25 | 工业硅2505(si2505.GFE) | 买 | 1 | 8810 | 8810 | ¥2 | 1075 |
| 2025-04-25 | 工业硅2506(si2506.GFE) | 卖 | -1 | 8930 | -8930 | ¥2 | 0 |
