动量因子截面多空期货对冲策略:年化收益率（56.89%）
在全市场所有期货标的里按动量因子（44日收益率）选标的，不要成交额小于50万的不活跃品种，不要中金所的金融期货品种。做多因子值最大的15个期货，做空因子值最小的15个期货，5天再平衡，各品种之间等权重建仓。
概要
核心指标
- 累计收益率: 162.98%
- 年化收益率: 56.89%
- 基准收益率: 31.41%
- 阿尔法: 35.03
- 夏普比率: 1.27
- 最大回撤: 93.26%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 集运欧指2604(ec2604.INE) | 1810 | 4 | 5 | 1672.9 | 0 | -27420/0% |
| 2026-03-31 | 甲醇605(MA605.CZC) | 3175 | 1 | 5 | 3229 | 0 | 540/0% |
| 2026-03-31 | 丙烯605(PL605.CZC) | 8950 | 1 | 5 | 8795 | 0 | -3100/0% |
| 2026-03-31 | 液化石油气2605(pg2605.DCE) | 6995 | 1 | 5 | 6339 | 0 | -13120/0% |
| 2026-03-31 | 原油2605(sc2605.INE) | 752 | 4 | 5 | 740.6 | 0 | -45600/0% |
| 2026-03-31 | 低硫燃料油2605(lu2605.INE) | 5368 | 2 | 5 | 5159 | 0 | -4180/0% |
| 2026-03-31 | 生猪2605(lh2605.DCE) | 10695 | -1 | 10 | 9770 | 0 | 14800/0% |
| 2026-03-31 | 沥青2606(bu2606.SHF) | 3712 | 1 | 20 | 4512 | 0 | 8000/0% |
| 2026-03-31 | 燃料油2605(fu2605.SHF) | 3788 | 1 | 20 | 4446 | 0 | 6580/0% |
| 2026-03-30 | 集运欧指2604(ec2604.INE) | 1810 | 4 | 4 | 1719.7 | 0 | -18060/0% |
交易详情
| 2026-03-25 | 低硫燃料油2605(lu2605.INE) | 买 | 2 | 5368 | 10736 | ¥4 | 0 |
| 2026-03-25 | 原油2605(sc2605.INE) | 买 | 4 | 752 | 3008 | ¥8 | 0 |
| 2026-03-25 | 液化石油气2605(pg2605.DCE) | 买 | 1 | 6995 | 6995 | ¥2 | 0 |
| 2026-03-25 | 丙烯605(PL605.CZC) | 买 | 1 | 8950 | 8950 | ¥2 | 0 |
| 2026-03-25 | 甲醇605(MA605.CZC) | 买 | 1 | 3175 | 3175 | ¥2 | 0 |
| 2026-03-25 | 纯苯2604(bz2604.DCE) | 卖 | -1 | 8300 | -8300 | ¥2 | -60 |
| 2026-03-25 | 工业硅2605(si2605.GFE) | 买 | 1 | 8560 | 8560 | ¥2 | 125 |
| 2026-03-25 | 纤维板2605(fb2605.DCE) | 买 | 10 | 1331 | 13310 | ¥20 | -5000 |
| 2026-03-25 | 集运欧指2604(ec2604.INE) | 买 | 4 | 1810 | 7240 | ¥8 | 0 |
| 2026-03-18 | 原油2604(sc2604.INE) | 卖 | -3 | 738.2 | -2214.6 | ¥6 | 204600 |
