动量因子截面多空期货对冲策略:年化收益率（86.29%）
在全市场所有期货标的里按动量因子（44日收益率）选标的，不要成交额小于50万的不活跃品种，不要中金所的金融期货品种。做多因子值最大的15个期货，做空因子值最小的15个期货，5天再平衡，各品种之间等权重建仓。
概要
核心指标
- 累计收益率: 129.21%
- 年化收益率: 86.29%
- 基准收益率: 13.38%
- 阿尔法: 4.65
- 夏普比率: 1.13
- 最大回撤: 85.42%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-27 | 菜籽7月(RS507.CZC) | 5152 | -1 | 5 | 5235 | 0 | -830/0% |
| 2025-05-27 | 纯碱9月(SA509.CZC) | 1277 | -5 | 5 | 1231 | 0 | 4600/0% |
| 2025-05-27 | 瓶片7月(PR507.CZC) | 6024 | 1 | 5 | 6010 | 0 | -210/0% |
| 2025-05-27 | 豆粕2509(m2509.DCE) | 2896 | 2 | 5 | 2966 | 0 | 1400/0% |
| 2025-05-27 | 豆一2507(a2507.DCE) | 4191 | 1 | 5 | 4144 | 0 | -470/0% |
| 2025-05-27 | 豆二2509(b2509.DCE) | 3523 | 1 | 10 | 3577 | 0 | 540/0% |
| 2025-05-27 | 粳米2507(rr2507.DCE) | 3604 | 1 | 10 | 3635 | 0 | 310/0% |
| 2025-05-27 | 黄金2508(au2508.SHF) | 764 | 2 | 10 | 771.6 | 0 | 15200/0% |
| 2025-05-27 | 沥青2507(bu2507.SHF) | 3514 | 1 | 5 | 3516 | 0 | 20/0% |
| 2025-05-27 | 玉米2507(c2507.DCE) | 2335 | 2 | 20 | 2324 | 0 | -220/0% |
交易详情
| 2025-05-21 | 豆一2507(a2507.DCE) | 买 | 1 | 4191 | 4191 | ¥2 | 0 |
| 2025-05-21 | 豆粕2509(m2509.DCE) | 买 | 2 | 2896 | 5792 | ¥4 | 0 |
| 2025-05-21 | 沥青2507(bu2507.SHF) | 买 | 1 | 3514 | 3514 | ¥2 | 0 |
| 2025-05-21 | 瓶片7月(PR507.CZC) | 买 | 1 | 6024 | 6024 | ¥2 | 0 |
| 2025-05-21 | 焦煤2509(jm2509.DCE) | 卖 | -7 | 838.5 | -5869.5 | ¥14 | 0 |
| 2025-05-21 | 纯碱9月(SA509.CZC) | 卖 | -5 | 1277 | -6385 | ¥10 | 0 |
| 2025-05-21 | 豆二2509(b2509.DCE) | 卖 | -1 | 3533 | -3533 | ¥2 | 100 |
| 2025-05-21 | 粳米2507(rr2507.DCE) | 卖 | -1 | 3634 | -3634 | ¥2 | 300 |
| 2025-05-21 | 玉米2507(c2507.DCE) | 卖 | -2 | 2315 | -4630 | ¥4 | -400 |
| 2025-05-21 | 菜油9月(OI509.CZC) | 卖 | -1 | 9390 | -9390 | ¥2 | -20 |
