RSI动量在建工程轮动策略:年化收益率（3.65%）
本策略结合RSI超买信号、10日价格动量和在建工程因子，精选非ST、非科创板股票构建投资组合。策略关注RSI指标超买和股价短期强势，并结合在建工程因子，侧重于选择具备成长潜力的公司。通过120个交易日定期轮动，力求在控制风险的前提下，获取稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 34.77%
- 年化收益率: 3.65%
- 基准收益率: 11.37%
- 阿尔法: 0.06
- 夏普比率: 0.18
- 最大回撤: 42.1%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 粤电力Ａ(000539.SZ) | 9.1413460209281 | 62213 | 57 | 5.33 | 331595.29 | -237115.27/-41.693% |
| 2026-08-25 | 华能国际(600011.SH) | 8.1599083075403 | 68817 | 57 | 6.69 | 460385.73 | -101154.68/-18.014% |
| 2026-08-25 | 中国核电(601985.SH) | 9.1153974822148 | 62833 | 57 | 8.84 | 555443.72 | -17304.05/-3.021% |
| 2026-08-24 | 粤电力Ａ(000539.SZ) | 9.1413460209281 | 62213 | 56 | 5.32 | 330973.16 | -237737.4/-41.803% |
| 2026-08-24 | 华能国际(600011.SH) | 8.1599083075403 | 68817 | 56 | 6.64 | 456944.88 | -104595.53/-18.627% |
| 2026-08-24 | 中国核电(601985.SH) | 9.1153974822148 | 62833 | 56 | 8.77 | 551045.41 | -21702.36/-3.789% |
| 2026-08-21 | 粤电力Ａ(000539.SZ) | 9.1413460209281 | 62213 | 55 | 5.35 | 332839.55 | -235871.01/-41.475% |
| 2026-08-21 | 华能国际(600011.SH) | 8.1599083075403 | 68817 | 55 | 6.6 | 454192.2 | -107348.21/-19.117% |
| 2026-08-21 | 中国核电(601985.SH) | 9.1153974822148 | 62833 | 55 | 8.71 | 547275.43 | -25472.34/-4.447% |
| 2026-08-20 | 粤电力Ａ(000539.SZ) | 9.1413460209281 | 62213 | 54 | 5.34 | 332217.42 | -236493.14/-41.584% |
交易详情
| 2026-07-21 | 粤电力Ａ(000539.SZ) | 买 | 213 | 5.82 | -0.34 | ¥0 | 0 |
| 2026-07-17 | 中国核电(601985.SH) | 买 | 1133 | 8.71 | -3.57 | ¥0 | 0 |
| 2026-07-03 | 华能国际(600011.SH) | 买 | 3617 | 7.21 | -1.43 | ¥0 | 0 |
| 2026-06-05 | 新奥股份(600803.SH) | 卖 | -26900 | 19.2 | -516480 | ¥671.42 | -69039.6 |
| 2026-06-05 | 国电电力(600795.SH) | 卖 | -102500 | 5.17 | -529925 | ¥688.9 | -56550.89 |
| 2026-06-05 | 江西铜业(600362.SH) | 卖 | -14400 | 45.5 | -655200 | ¥851.76 | 77586.77 |
| 2026-06-05 | 中国核电(601985.SH) | 买 | 61700 | 9.28 | 572576 | ¥171.77 | 0 |
| 2026-06-05 | 华能国际(600011.SH) | 买 | 65200 | 8.61 | 561372 | ¥168.41 | 0 |
| 2026-06-05 | 粤电力Ａ(000539.SZ) | 买 | 62000 | 9.17 | 568540 | ¥170.56 | 0 |
| 2025-12-03 | 东华能源(002221.SZ) | 卖 | -49800 | 7.94 | -395412 | ¥514.04 | -43955.77 |
