RSI动量在建工程轮动策略:年化收益率（7.47%）
本策略结合RSI超买信号、10日价格动量和在建工程因子，精选非ST、非科创板股票构建投资组合。策略关注RSI指标超买和股价短期强势，并结合在建工程因子，侧重于选择具备成长潜力的公司。通过120个交易日定期轮动，力求在控制风险的前提下，获取稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 77.08%
- 年化收益率: 7.47%
- 基准收益率: 8.87%
- 阿尔法: 0.09
- 夏普比率: 0.29
- 最大回撤: 42.07%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 江西铜业(600362.SH) | 40.112030201342 | 14900 | 77 | 43 | 640700 | 43030.75/7.2% |
| 2026-03-31 | 新奥股份(600803.SH) | 21.766528057554 | 27800 | 77 | 22.18 | 616604 | 11494.52/1.9% |
| 2026-03-31 | 国电电力(600795.SH) | 5.7217159886471 | 105700 | 77 | 4.84 | 511588 | -93197.38/-15.41% |
| 2026-03-30 | 江西铜业(600362.SH) | 40.112030201342 | 14900 | 76 | 43.78 | 652322 | 54652.75/9.144% |
| 2026-03-30 | 新奥股份(600803.SH) | 21.766528057554 | 27800 | 76 | 22.76 | 632728 | 27618.52/4.564% |
| 2026-03-30 | 国电电力(600795.SH) | 5.7217159886471 | 105700 | 76 | 4.9 | 517930 | -86855.38/-14.361% |
| 2026-03-27 | 江西铜业(600362.SH) | 40.112030201342 | 14900 | 75 | 43.89 | 653961 | 56291.75/9.419% |
| 2026-03-27 | 新奥股份(600803.SH) | 21.766528057554 | 27800 | 75 | 22.37 | 621886 | 16776.52/2.772% |
| 2026-03-27 | 国电电力(600795.SH) | 5.7217159886471 | 105700 | 75 | 5.02 | 530614 | -74171.38/-12.264% |
| 2026-03-26 | 江西铜业(600362.SH) | 40.112030201342 | 14900 | 74 | 44.21 | 658729 | 61059.75/10.216% |
交易详情
| 2025-12-03 | 中国石油(601857.SH) | 卖 | -54889 | 9.95 | -546145.55 | ¥709.99 | 95690.45 |
| 2025-12-03 | 中材科技(002080.SZ) | 卖 | -26000 | 32.96 | -856960 | ¥1114.05 | 411966.54 |
| 2025-12-03 | 东华能源(002221.SZ) | 卖 | -51400 | 7.94 | -408116 | ¥530.55 | -45368 |
| 2025-12-03 | 国电电力(600795.SH) | 买 | 105700 | 5.72 | 604604 | ¥181.38 | 0 |
| 2025-12-03 | 新奥股份(600803.SH) | 买 | 27800 | 21.76 | 604928 | ¥181.48 | 0 |
| 2025-12-03 | 江西铜业(600362.SH) | 买 | 14900 | 40.1 | 597490 | ¥179.25 | 0 |
| 2025-09-17 | 中国石油(601857.SH) | 买 | 1397 | 8.42 | -5.5 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-25 | 中国石油(601857.SH) | 买 | 1492 | 8.71 | -4.68 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-10 | 山东钢铁(600022.SH) | 卖 | -322700 | 1.32 | -425964 | ¥553.75 | -93738.86 |
| 2025-06-10 | 宝泰隆(601011.SH) | 卖 | -166700 | 2.57 | -428419 | ¥556.94 | -171881.04 |
