RSI动量在建工程轮动策略:年化收益率(5.8%)

本策略结合RSI超买信号、10日价格动量和在建工程因子,精选非ST、非科创板股票构建投资组合。策略关注RSI指标超买和股价短期强势,并结合在建工程因子,侧重于选择具备成长潜力的公司。通过120个交易日定期轮动,力求在控制风险的前提下,获取稳健收益。

概要

核心指标

  • 累计收益率: 50.99%
  • 年化收益率: 5.8%
  • 基准收益率: 0.64%
  • 阿尔法: 0.08
  • 夏普比率: 0.24
  • 最大回撤: 42.1%

源码

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绩效

持仓详情

当日收盘价
当日市值
浮动收益/浮动收益率
2025-08-06 中材科技(002080.SZ) 17.11513304721 23300 42 26.7 622110 223327.4/56.002%
2025-08-06 东华能源(002221.SZ) 8.8226460869565 46000 42 10.18 468280 62438.28/15.385%
2025-08-06 中国石油(601857.SH) 8.4209915096898 47937 42 8.64 414175.68 10498.61/2.601%
2025-08-05 中材科技(002080.SZ) 17.11513304721 23300 41 27.07 630731 231948.4/58.164%
2025-08-05 东华能源(002221.SZ) 8.8226460869565 46000 41 10.14 466440 60598.28/14.932%
2025-08-05 中国石油(601857.SH) 8.4209915096898 47937 41 8.59 411778.83 8101.76/2.007%
2025-08-04 中材科技(002080.SZ) 17.11513304721 23300 40 27.75 646575 247792.4/62.137%
2025-08-04 东华能源(002221.SZ) 8.8226460869565 46000 40 10.19 468740 62898.28/15.498%
2025-08-04 中国石油(601857.SH) 8.4209915096898 47937 40 8.47 406026.39 2349.32/0.582%
2025-08-01 中材科技(002080.SZ) 17.11513304721 23300 39 27.14 632362 233579.4/58.573%

交易详情

2025-06-25 中国石油(601857.SH) 1337 8.71 -4.73 ¥0 0
2025-06-10 宝泰隆(601011.SH) -149100 2.57 -383187 ¥498.14 -153734.03
2025-06-10 山东钢铁(600022.SH) -293400 1.32 -387288 ¥503.47 -85227.71
2025-06-10 鞍钢股份(000898.SZ) -188400 2.36 -444624 ¥578.01 -54785.78
2025-06-10 中国石油(601857.SH) 46600 8.66 403556 ¥121.07 0
2025-06-10 东华能源(002221.SZ) 46000 8.82 405720 ¥121.72 0
2025-06-10 中材科技(002080.SZ) 23300 17.11 398663 ¥119.6 0
2024-12-06 华能水电(600025.SH) -53314 9.4 -501151.6 ¥651.5 -53406.72
2024-12-06 国电电力(600795.SH) -98009 4.66 -456721.94 ¥593.74 -97877.39
2024-12-06 中国核电(601985.SH) -55134 9.79 -539761.86 ¥701.69 -14929.5