RSI动量在建工程轮动策略:年化收益率（7.11%）
本策略结合RSI超买信号、10日价格动量和在建工程因子，精选非ST、非科创板股票构建投资组合。策略关注RSI指标超买和股价短期强势，并结合在建工程因子，侧重于选择具备成长潜力的公司。通过120个交易日定期轮动，力求在控制风险的前提下，获取稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 73.73%
- 年化收益率: 7.11%
- 基准收益率: 18.89%
- 阿尔法: 0.09
- 夏普比率: 0.28
- 最大回撤: 42.1%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 江西铜业(600362.SH) | 40.112029861111 | 14400 | 106 | 46.37 | 667728 | 90114.77/15.601% |
| 2026-05-15 | 新奥股份(600803.SH) | 21.766527881041 | 26900 | 106 | 20.87 | 561403 | -24116.6/-4.119% |
| 2026-05-15 | 国电电力(600795.SH) | 5.721716 | 102500 | 106 | 4.92 | 504300 | -82175.89/-14.012% |
| 2026-05-14 | 江西铜业(600362.SH) | 40.112029861111 | 14400 | 105 | 48.4 | 696960 | 119346.77/20.662% |
| 2026-05-14 | 新奥股份(600803.SH) | 21.766527881041 | 26900 | 105 | 21.08 | 567052 | -18467.6/-3.154% |
| 2026-05-14 | 国电电力(600795.SH) | 5.721716 | 102500 | 105 | 4.93 | 505325 | -81150.89/-13.837% |
| 2026-05-13 | 江西铜业(600362.SH) | 40.112029861111 | 14400 | 104 | 50.06 | 720864 | 143250.77/24.8% |
| 2026-05-13 | 新奥股份(600803.SH) | 21.766527881041 | 26900 | 104 | 20.83 | 560327 | -25192.6/-4.303% |
| 2026-05-13 | 国电电力(600795.SH) | 5.721716 | 102500 | 104 | 5.05 | 517625 | -68850.89/-11.74% |
| 2026-05-12 | 江西铜业(600362.SH) | 40.112029861111 | 14400 | 103 | 49.14 | 707616 | 130002.77/22.507% |
交易详情
| 2025-12-03 | 东华能源(002221.SZ) | 卖 | -49800 | 7.94 | -395412 | ¥514.04 | -43955.77 |
| 2025-12-03 | 中国石油(601857.SH) | 卖 | -53200 | 9.95 | -529340 | ¥688.14 | 92745.06 |
| 2025-12-03 | 中材科技(002080.SZ) | 卖 | -25200 | 32.96 | -830592 | ¥1079.77 | 399290.65 |
| 2025-12-03 | 国电电力(600795.SH) | 买 | 102500 | 5.72 | 586300 | ¥175.89 | 0 |
| 2025-12-03 | 新奥股份(600803.SH) | 买 | 26900 | 21.76 | 585344 | ¥175.6 | 0 |
| 2025-12-03 | 江西铜业(600362.SH) | 买 | 14400 | 40.1 | 577440 | ¥173.23 | 0 |
| 2025-09-17 | 中国石油(601857.SH) | 买 | 1354 | 8.42 | -5.44 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-25 | 中国石油(601857.SH) | 买 | 1446 | 8.71 | -5.34 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-10 | 鞍钢股份(000898.SZ) | 卖 | -204000 | 2.36 | -481440 | ¥625.87 | -59322.18 |
| 2025-06-10 | 宝泰隆(601011.SH) | 卖 | -161500 | 2.57 | -415055 | ¥539.57 | -166519.42 |
