价值成长长期优质策略:年化收益率（-8.41%）
本策略精选非ST、非北交所、非科创板的沪深A股，结合流通市值、财务增长性、盈利能力、估值和现金流等多重指标，筛选出基本面良好、具备成长潜力且估值合理的小市值股票构建投资组合，并定期调仓。策略旨在长期获取超越市场平均水平的投资回报。
概要
核心指标
- 累计收益率: -31.69%
- 年化收益率: -8.41%
- 基准收益率: -24.07%
- 阿尔法: -0.03
- 夏普比率: -0.33
- 最大回撤: 64.36%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-06 | 新易盛(300502.SZ) | 179.69388571429 | 700 | 3 | 186.4 | 130480 | 4694.28/3.732% |
| 2025-08-06 | 新华保险(601336.SH) | 49.23768707483 | 2100 | 66 | 68 | 142800 | 39400.86/38.106% |
| 2025-08-05 | 新易盛(300502.SZ) | 179.69388571429 | 700 | 2 | 182.45 | 127715 | 1929.28/1.534% |
| 2025-08-05 | 新华保险(601336.SH) | 49.23768707483 | 2100 | 65 | 67.6 | 141960 | 38560.86/37.293% |
| 2025-08-04 | 新易盛(300502.SZ) | 179.69388571429 | 700 | 1 | 184.5 | 129150 | 3364.28/2.675% |
| 2025-08-04 | 新华保险(601336.SH) | 49.23768707483 | 2100 | 64 | 65.57 | 137697 | 34297.86/33.17% |
| 2025-08-04 | 正丹股份(300641.SZ) | 25.836462927592 | 0 | 73 | 23.45 | 0 | -11267.27/-7.572% |
| 2025-08-01 | 新华保险(601336.SH) | 49.23768707483 | 2100 | 63 | 65.1 | 136710 | 33310.86/32.216% |
| 2025-08-01 | 正丹股份(300641.SZ) | 25.836462927592 | 5759 | 72 | 23.88 | 137524.92 | -11267.27/-7.572% |
| 2025-07-31 | 新华保险(601336.SH) | 49.23768707483 | 2100 | 62 | 66.77 | 140217 | 36817.86/35.608% |
交易详情
| 2025-08-04 | 正丹股份(300641.SZ) | 卖 | -5759 | 23.73 | -136661.07 | ¥177.66 | -12131.12 |
| 2025-08-04 | 新易盛(300502.SZ) | 买 | 700 | 179.64 | 125748 | ¥37.72 | 0 |
| 2025-07-30 | 新易盛(300502.SZ) | 卖 | -805 | 188 | -151340 | ¥196.74 | 105704.75 |
| 2025-07-30 | 正丹股份(300641.SZ) | 买 | 200 | 23.51 | 4702 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-17 | 正丹股份(300641.SZ) | 买 | 300 | 23.02 | 6906 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-17 | 新华保险(601336.SH) | 买 | 100 | 60.74 | 6074 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-17 | 新易盛(300502.SZ) | 卖 | -200 | 167.01 | -33402 | ¥43.42 | 22064.05 |
| 2025-07-09 | 正丹股份(300641.SZ) | 买 | 100 | 23.22 | 2322 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-01 | 新易盛(300502.SZ) | 卖 | -100 | 125.03 | -12503 | ¥17.5 | 6834.02 |
| 2025-06-26 | 新华保险(601336.SH) | 卖 | -100 | 60.2 | -6020 | ¥11.02 | 1153.99 |
