价值成长长期优质策略:年化收益率（-7.74%）
本策略精选非ST、非北交所、非科创板的沪深A股，结合流通市值、财务增长性、盈利能力、估值和现金流等多重指标，筛选出基本面良好、具备成长潜力且估值合理的小市值股票构建投资组合，并定期调仓。策略旨在长期获取超越市场平均水平的投资回报。
概要
核心指标
- 累计收益率: -33.53%
- 年化收益率: -7.74%
- 基准收益率: -10.3%
- 阿尔法: -0.06
- 夏普比率: -0.34
- 最大回撤: 64.48%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 西部黄金(601069.SH) | 34.399633333333 | 4200 | 7 | 29.79 | 125118 | -19360.46/-13.4% |
| 2026-05-15 | 富特科技(301607.SZ) | 50.915269230769 | 2600 | 10 | 51.07 | 132782 | 402.3/0.304% |
| 2026-05-14 | 西部黄金(601069.SH) | 34.560365 | 4000 | 6 | 31.96 | 127840 | -10401.46/-7.524% |
| 2026-05-14 | 富特科技(301607.SZ) | 50.915269230769 | 2600 | 9 | 52.6 | 136760 | 4380.3/3.309% |
| 2026-05-13 | 西部黄金(601069.SH) | 34.560365 | 4000 | 5 | 33.26 | 133040 | -5201.46/-3.763% |
| 2026-05-13 | 富特科技(301607.SZ) | 50.915269230769 | 2600 | 8 | 55.31 | 143806 | 11426.3/8.631% |
| 2026-05-12 | 西部黄金(601069.SH) | 34.560365 | 4000 | 4 | 33.84 | 135360 | -2881.46/-2.084% |
| 2026-05-12 | 富特科技(301607.SZ) | 50.915269230769 | 2600 | 7 | 53.76 | 139776 | 7396.3/5.587% |
| 2026-05-11 | 西部黄金(601069.SH) | 34.560365 | 4000 | 3 | 34.66 | 138640 | 398.54/0.288% |
| 2026-05-11 | 富特科技(301607.SZ) | 50.915269230769 | 2600 | 6 | 54 | 140400 | 8020.3/6.059% |
交易详情
| 2026-05-15 | 西部黄金(601069.SH) | 买 | 200 | 31.16 | 6232 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-07 | 西部黄金(601069.SH) | 买 | 4000 | 34.55 | 138200 | ¥41.46 | 0 |
| 2026-04-29 | 富特科技(301607.SZ) | 买 | 2600 | 50.9 | 132340 | ¥39.7 | 0 |
| 2025-09-01 | 新华保险(601336.SH) | 卖 | -2061 | 67.2 | -138499.2 | ¥180.05 | 40023.83 |
| 2025-08-12 | 新易盛(300502.SZ) | 卖 | -700 | 193.38 | -135366 | ¥175.98 | 9580.28 |
| 2025-08-08 | 新华保险(601336.SH) | 买 | 61 | 64.5 | -45.5 | ¥0 | 0 |
| 2025-08-07 | 新华保险(601336.SH) | 卖 | -100 | 67.65 | -6765 | ¥11.77 | 1841.23 |
| 2025-08-04 | 正丹股份(300641.SZ) | 卖 | -5659 | 23.73 | -134288.07 | ¥174.57 | -12223.12 |
| 2025-08-04 | 新易盛(300502.SZ) | 买 | 700 | 179.64 | 125748 | ¥37.72 | 0 |
| 2025-07-30 | 新易盛(300502.SZ) | 卖 | -805 | 188 | -151340 | ¥196.74 | 105704.75 |
