价值成长长期优质策略:年化收益率（-13.04%）
本策略精选非ST、非北交所、非科创板的沪深A股，结合流通市值、财务增长性、盈利能力、估值和现金流等多重指标，筛选出基本面良好、具备成长潜力且估值合理的小市值股票构建投资组合，并定期调仓。策略旨在长期获取超越市场平均水平的投资回报。
概要
核心指标
- 累计收益率: -44.28%
- 年化收益率: -13.04%
- 基准收益率: -28.67%
- 阿尔法: -0.06
- 夏普比率: -0.52
- 最大回撤: 64.36%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | 新华保险(601336.SH) | 48.660071428571 | 2100 | 28 | 54.78 | 115038 | 12851.85/12.577% |
| 2025-06-13 | 正丹股份(300641.SZ) | 26.390037044659 | 4859 | 37 | 22.51 | 109376.09 | -18853.1/-14.703% |
| 2025-06-13 | 新易盛(300502.SZ) | 56.689756820878 | 1205 | 46 | 100.05 | 120560.25 | 52249.09/76.487% |
| 2025-06-12 | 新华保险(601336.SH) | 48.660071428571 | 2100 | 27 | 55.65 | 116865 | 14678.85/14.365% |
| 2025-06-12 | 正丹股份(300641.SZ) | 26.460640890943 | 4759 | 36 | 22.99 | 109409.41 | -16516.78/-13.116% |
| 2025-06-12 | 新易盛(300502.SZ) | 56.689756820878 | 1205 | 45 | 100.81 | 121476.05 | 53164.89/77.828% |
| 2025-06-11 | 新华保险(601336.SH) | 48.660071428571 | 2100 | 26 | 55.02 | 115542 | 13355.85/13.07% |
| 2025-06-11 | 正丹股份(300641.SZ) | 26.460640890943 | 4759 | 35 | 23.13 | 110075.67 | -15850.52/-12.587% |
| 2025-06-11 | 新易盛(300502.SZ) | 56.689756820878 | 1205 | 44 | 98.36 | 118523.8 | 50212.64/73.506% |
| 2025-06-10 | 新华保险(601336.SH) | 48.660071428571 | 2100 | 25 | 53 | 111300 | 9113.85/8.919% |
交易详情
| 2025-06-13 | 正丹股份(300641.SZ) | 买 | 100 | 22.98 | 2298 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-10 | 正丹股份(300641.SZ) | 买 | 100 | 23.42 | 2342 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-05 | 正丹股份(300641.SZ) | 买 | 59 | 23.27 | -7.07 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-05 | 新易盛(300502.SZ) | 卖 | -100 | 94.4 | -9440 | ¥14.44 | 3771.02 |
| 2025-05-30 | 正丹股份(300641.SZ) | 买 | 100 | 23.07 | 2307 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-30 | 新易盛(300502.SZ) | 卖 | -100 | 85 | -8500 | ¥13.5 | 2831.02 |
| 2025-05-28 | 新易盛(300502.SZ) | 买 | 405 | 79.77 | -53.15 | ¥0 | 0 |
| 2025-05-22 | 正丹股份(300641.SZ) | 买 | 300 | 23.5 | 7050 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-19 | 正丹股份(300641.SZ) | 买 | 100 | 24.7 | 2470 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-14 | 正丹股份(300641.SZ) | 买 | 100 | 25.51 | 2551 | ¥5 | 0 |
