价值成长长期优质策略:年化收益率（-5.52%）
本策略精选非ST、非北交所、非科创板的沪深A股，结合流通市值、财务增长性、盈利能力、估值和现金流等多重指标，筛选出基本面良好、具备成长潜力且估值合理的小市值股票构建投资组合，并定期调仓。策略旨在长期获取超越市场平均水平的投资回报。
概要
核心指标
- 累计收益率: -26.21%
- 年化收益率: -5.52%
- 基准收益率: -15.98%
- 阿尔法: -0.03
- 夏普比率: -0.25
- 最大回撤: 64.48%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 兆易创新(603986.SH) | 405.1215 | 300 | 3 | 395.51 | 118653 | -2883.45/-2.372% |
| 2026-08-25 | 融捷股份(002192.SZ) | 65.939777272727 | 2200 | 3 | 72.15 | 158730 | 13662.49/9.418% |
| 2026-08-25 | 德力佳(603092.SH) | 46.126661179088 | 3100 | 24 | 41.84 | 129704 | -13288.65/-9.293% |
| 2026-08-25 | 西部黄金(601069.SH) | 30.248417838329 | 4831 | 78 | 31.38 | 151596.78 | 5466.67/3.741% |
| 2026-08-24 | 兆易创新(603986.SH) | 405.1215 | 300 | 2 | 381.66 | 114498 | -7038.45/-5.791% |
| 2026-08-24 | 融捷股份(002192.SZ) | 65.939777272727 | 2200 | 2 | 76.85 | 169070 | 24002.49/16.546% |
| 2026-08-24 | 德力佳(603092.SH) | 46.126661179088 | 3100 | 23 | 41.24 | 127844 | -15148.65/-10.594% |
| 2026-08-24 | 西部黄金(601069.SH) | 30.248417838329 | 4831 | 77 | 34.08 | 164640.48 | 18510.37/12.667% |
| 2026-08-21 | 兆易创新(603986.SH) | 405.1215 | 300 | 1 | 409.06 | 122718 | 1181.55/0.972% |
| 2026-08-21 | 融捷股份(002192.SZ) | 65.939777272727 | 2200 | 1 | 72.51 | 159522 | 14454.49/9.964% |
交易详情
| 2026-08-21 | 德力佳(603092.SH) | 买 | 200 | 46 | 9200 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-21 | 融捷股份(002192.SZ) | 买 | 2200 | 65.92 | 145024 | ¥43.51 | 0 |
| 2026-08-21 | 西部黄金(601069.SH) | 卖 | -300 | 31.52 | -9456 | ¥14.46 | 381.47 |
| 2026-08-21 | 兆易创新(603986.SH) | 买 | 300 | 405 | 121500 | ¥36.45 | 0 |
| 2026-08-13 | 富特科技(301607.SZ) | 卖 | -3900 | 41.26 | -160914 | ¥209.19 | 16090.86 |
| 2026-08-10 | 德力佳(603092.SH) | 买 | 100 | 49.16 | 4916 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-10 | 富特科技(301607.SZ) | 卖 | -200 | 38.37 | -7674 | ¥12.67 | 247.17 |
| 2026-08-10 | 西部黄金(601069.SH) | 卖 | -400 | 28.61 | -11444 | ¥16.44 | -655.37 |
| 2026-08-05 | 富特科技(301607.SZ) | 卖 | -200 | 33.36 | -6672 | ¥11.67 | -754.83 |
| 2026-07-31 | 富特科技(301607.SZ) | 买 | 600 | 33.97 | 20382 | ¥6.11 | 0 |
