价值成长长期优质策略:年化收益率（-15.6%）
本策略精选非ST、非北交所、非科创板的沪深A股，结合流通市值、财务增长性、盈利能力、估值和现金流等多重指标，筛选出基本面良好、具备成长潜力且估值合理的小市值股票构建投资组合，并定期调仓。策略旨在长期获取超越市场平均水平的投资回报。
概要
核心指标
- 累计收益率: -49.88%
- 年化收益率: -15.6%
- 基准收益率: -30.32%
- 阿尔法: -0.09
- 夏普比率: -0.63
- 最大回撤: 64.36%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-29 | 正丹股份(300641.SZ) | 27.2952975 | 4000 | 8 | 25.31 | 101240 | -7941.19/-7.314% |
| 2025-04-29 | 新易盛(300502.SZ) | 79.649108333333 | 1100 | 17 | 90.35 | 99385 | 11770.98/13.292% |
| 2025-04-29 | 沪光股份(605333.SH) | 33.291611012097 | 3200 | 122 | 28.92 | 92544 | -13989.16/-12.671% |
| 2025-04-28 | 正丹股份(300641.SZ) | 27.2952975 | 4000 | 7 | 25.16 | 100640 | -8541.19/-7.641% |
| 2025-04-28 | 新易盛(300502.SZ) | 79.649108333333 | 1100 | 16 | 91.21 | 100331 | 12716.98/13.711% |
| 2025-04-28 | 沪光股份(605333.SH) | 33.291611012097 | 3200 | 121 | 30.13 | 96416 | -10117.16/-9.002% |
| 2025-04-25 | 正丹股份(300641.SZ) | 27.458941666667 | 3600 | 6 | 25.89 | 93204 | -5648.19/-5.664% |
| 2025-04-25 | 新易盛(300502.SZ) | 79.649108333333 | 1200 | 15 | 95.16 | 114192 | 18613.07/20.726% |
| 2025-04-25 | 沪光股份(605333.SH) | 33.291611012097 | 3200 | 120 | 31.96 | 102272 | -4261.16/-4.091% |
| 2025-04-24 | 正丹股份(300641.SZ) | 27.458941666667 | 3600 | 5 | 26.13 | 94068 | -4784.19/-4.634% |
交易详情
| 2025-04-28 | 正丹股份(300641.SZ) | 买 | 400 | 25.81 | 10324 | ¥5 | 0 |
| 2025-04-28 | 新易盛(300502.SZ) | 卖 | -100 | 95.88 | -9588 | ¥14.59 | 1623.09 |
| 2025-04-23 | 天孚通信(300394.SZ) | 卖 | -1400 | 68.88 | -96432 | ¥125.36 | -897.19 |
| 2025-04-23 | 中际旭创(300308.SZ) | 卖 | -1200 | 82.1 | -98520 | ¥128.08 | -36614.47 |
| 2025-04-23 | 沪光股份(605333.SH) | 买 | 100 | 31.14 | 3114 | ¥5 | 0 |
| 2025-04-23 | 正丹股份(300641.SZ) | 买 | 300 | 27.34 | 8202 | ¥5 | 0 |
| 2025-04-18 | 新宏泽(002836.SZ) | 卖 | -12100 | 9.69 | -117249 | ¥152.42 | 26955.92 |
| 2025-04-18 | 正丹股份(300641.SZ) | 买 | 3300 | 27.46 | 90618 | ¥27.19 | 0 |
| 2025-04-18 | 中际旭创(300308.SZ) | 买 | 100 | 77.61 | 7761 | ¥5 | 0 |
| 2025-04-10 | 新宏泽(002836.SZ) | 买 | 12100 | 7.46 | 90266 | ¥27.08 | 0 |
