价值成长长期优质策略:年化收益率（-13.89%）
本策略精选非ST、非北交所、非科创板的沪深A股，结合流通市值、财务增长性、盈利能力、估值和现金流等多重指标，筛选出基本面良好、具备成长潜力且估值合理的小市值股票构建投资组合，并定期调仓。策略旨在长期获取超越市场平均水平的投资回报。
概要
核心指标
- 累计收益率: -45.93%
- 年化收益率: -13.89%
- 基准收益率: -28.21%
- 阿尔法: -0.07
- 夏普比率: -0.56
- 最大回撤: 64.36%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-16 | 新华保险(601336.SH) | 48.660071428571 | 2100 | 9 | 51.33 | 107793 | 5606.85/5.429% |
| 2025-05-16 | 正丹股份(300641.SZ) | 27.252973170732 | 4100 | 18 | 25.27 | 103607 | -8130.19/-7.148% |
| 2025-05-16 | 新易盛(300502.SZ) | 79.649108333333 | 1000 | 27 | 118.6 | 118600 | 38950.89/50.626% |
| 2025-05-15 | 新华保险(601336.SH) | 48.660071428571 | 2100 | 8 | 51.85 | 108885 | 6698.85/6.351% |
| 2025-05-15 | 正丹股份(300641.SZ) | 27.252973170732 | 4100 | 17 | 25.76 | 105616 | -6121.19/-5.498% |
| 2025-05-15 | 新易盛(300502.SZ) | 79.649108333333 | 1000 | 26 | 115.89 | 115890 | 36240.89/43.87% |
| 2025-05-14 | 新华保险(601336.SH) | 48.660071428571 | 2100 | 7 | 53.42 | 112182 | 9995.85/10.484% |
| 2025-05-14 | 正丹股份(300641.SZ) | 27.252973170732 | 4100 | 16 | 25.66 | 105206 | -6531.19/-5.877% |
| 2025-05-14 | 新易盛(300502.SZ) | 79.649108333333 | 1000 | 25 | 118.85 | 118850 | 39200.89/51.123% |
| 2025-05-13 | 新华保险(601336.SH) | 48.660071428571 | 2100 | 6 | 50.16 | 105336 | 3149.85/3.067% |
交易详情
| 2025-05-14 | 正丹股份(300641.SZ) | 买 | 100 | 25.51 | 2551 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-09 | 新易盛(300502.SZ) | 卖 | -100 | 106.26 | -10626 | ¥15.63 | 2661.09 |
| 2025-05-09 | 新华保险(601336.SH) | 买 | 100 | 49.92 | 4992 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-06 | 沪光股份(605333.SH) | 卖 | -3200 | 30.29 | -96928 | ¥126.01 | -9605.16 |
| 2025-05-06 | 新华保险(601336.SH) | 买 | 2000 | 48.58 | 97160 | ¥29.15 | 0 |
| 2025-04-28 | 正丹股份(300641.SZ) | 买 | 400 | 25.81 | 10324 | ¥5 | 0 |
| 2025-04-28 | 新易盛(300502.SZ) | 卖 | -100 | 95.88 | -9588 | ¥14.59 | 1623.09 |
| 2025-04-23 | 中际旭创(300308.SZ) | 卖 | -1200 | 82.1 | -98520 | ¥128.08 | -36614.47 |
| 2025-04-23 | 天孚通信(300394.SZ) | 卖 | -1400 | 68.88 | -96432 | ¥125.36 | -897.19 |
| 2025-04-23 | 沪光股份(605333.SH) | 买 | 100 | 31.14 | 3114 | ¥5 | 0 |
