高 ROE 价值精选策略:年化收益率（-2.79%）
本策略精选非ST、非风险警示、非停牌且上市超过270天的股票，并依据净资产收益率（ROE）指标，选取市场上盈利能力最强的9只股票构建投资组合，每11个交易日进行调仓，力求在控制风险的前提下，获取高盈利能力股票带来的超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: -5.9%
- 年化收益率: -2.79%
- 基准收益率: 31.41%
- 阿尔法: -0.1
- 夏普比率: 0.06
- 最大回撤: 52.55%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 华夏幸福(600340.SH) | 1.9987414118946 | 74000 | 78 | 1.39 | 102860 | -45046.86/-30.456% |
| 2026-03-31 | 法尔胜(000890.SZ) | 5.0652560044395 | 7100 | 89 | 15.43 | 109553 | 73589.68/204.624% |
| 2026-03-31 | 皇庭国际(000056.SZ) | 2.1864256616537 | 52100 | 100 | 2.01 | 104721 | -9191.78/-8.069% |
| 2026-03-31 | 科恒股份(300340.SZ) | 13.338545454545 | 9200 | 100 | 10.93 | 100556 | -22158.62/-18.057% |
| 2026-03-31 | 惠天热电(000692.SZ) | 3.7332178586343 | 20600 | 100 | 4.97 | 102382 | 25477.71/33.129% |
| 2026-03-31 | 棒杰股份(002634.SZ) | 5.0489592030651 | 12900 | 100 | 8.94 | 115326 | 50194.43/77.066% |
| 2026-03-31 | 蓝丰生化(002513.SZ) | 7.4289235082753 | 16000 | 100 | 6.28 | 100480 | -18382.78/-15.466% |
| 2026-03-31 | 天晟新材(300169.SZ) | 6.876672639306 | 16200 | 100 | 6.34 | 102708 | -8694.1/-7.804% |
| 2026-03-31 | 春兴精工(002547.SZ) | 4.7756359024721 | 30500 | 133 | 3.35 | 102175 | -43481.9/-29.852% |
| 2026-03-30 | 华夏幸福(600340.SH) | 2.0868506120961 | 64500 | 77 | 1.41 | 90945 | -43656.86/-32.434% |
交易详情
| 2026-03-31 | 法尔胜(000890.SZ) | 卖 | -2000 | 14.42 | -28840 | ¥37.49 | 18709.49 |
| 2026-03-31 | 天晟新材(300169.SZ) | 买 | 1300 | 6.38 | 8294 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-31 | 蓝丰生化(002513.SZ) | 买 | 2400 | 6.49 | 15576 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-31 | 棒杰股份(002634.SZ) | 卖 | -1600 | 8.7 | -13920 | ¥18.92 | 5841.67 |
| 2026-03-31 | 惠天热电(000692.SZ) | 卖 | -3200 | 4.83 | -15456 | ¥20.46 | 3509.7 |
| 2026-03-31 | 华夏幸福(600340.SH) | 买 | 9500 | 1.4 | 13300 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-31 | 科恒股份(300340.SZ) | 买 | 1200 | 11.15 | 13380 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-31 | 皇庭国际(000056.SZ) | 买 | 1100 | 1.98 | 2178 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-31 | 春兴精工(002547.SZ) | 买 | 2100 | 3.41 | 7161 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-16 | 法尔胜(000890.SZ) | 卖 | -3300 | 11.12 | -36696 | ¥47.7 | 19980.66 |
