基于随机森林的半自动量价多因子选股策略:年化收益率（96.3%）
本策略剔除 ST 股票、科创板、北交所股票以及金融行业的股票后，先用随机森林的特征工程，从大量的量价因子中得到前20个对股票收益率最为重要的量价因子，对这些因子进行IC值分析以及相关性分析，选取高IC值以及低相关性的多个因子，依据因子的重要程度对因子进行赋权合成新的因子，根据新的因子进行从小到大的排序，选取前10只股票等权重持仓，每6日调仓一次。
概要
核心指标
- 累计收益率: 89.08%
- 年化收益率: 96.3%
- 基准收益率: 12.24%
- 阿尔法: 0.75
- 夏普比率: 1.92
- 最大回撤: 18.27%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 松井股份(688157.SH) | 38.211459731544 | 4768 | 3 | 39 | 185952 | 3759.76/2.064% |
| 2025-06-24 | 西山科技(688576.SH) | 62.078618331053 | 2924 | 3 | 63.57 | 185878.68 | 4360.8/2.402% |
| 2025-06-24 | 富淼科技(688350.SH) | 15.504650379107 | 11870 | 3 | 15.9 | 188733 | 4692.8/2.55% |
| 2025-06-24 | 浩辰软件(688657.SH) | 41.042309776473 | 4429 | 3 | 42.21 | 186948.09 | 5171.7/2.845% |
| 2025-06-24 | 金迪克(688670.SH) | 13.468162199791 | 14365 | 9 | 13.35 | 191772.75 | -1697.4/-0.877% |
| 2025-06-24 | 坤恒顺维(688283.SH) | 26.662095409791 | 7211 | 27 | 26.71 | 192605.81 | 345.44/0.18% |
| 2025-06-24 | 唯赛勃(688718.SH) | 12.123636186137 | 15365 | 9 | 12.18 | 187145.7 | 866.03/0.465% |
| 2025-06-24 | 上纬新材(688585.SH) | 7.1521451651036 | 25378 | 3 | 7.58 | 192365.24 | 10858.1/5.982% |
| 2025-06-24 | 云涌科技(688060.SH) | 34.660394514372 | 5323 | 15 | 35.89 | 191042.47 | 6545.19/3.548% |
| 2025-06-24 | 金科环境(688466.SH) | 14.439879095847 | 10914 | 51 | 17.25 | 188266.5 | 30669.66/19.461% |
交易详情
| 2025-06-20 | 得邦照明(603303.SH) | 卖 | -15700 | 11.55 | -181335 | ¥235.74 | -5551.05 |
| 2025-06-20 | 恒誉环保(688309.SH) | 卖 | -10786 | 16.32 | -176027.52 | ¥228.84 | -5339.54 |
| 2025-06-20 | 秦川物联(688528.SH) | 卖 | -19369 | 9.54 | -184780.26 | ¥240.21 | 1882.05 |
| 2025-06-20 | 工大高科(688367.SH) | 卖 | -10787 | 16.71 | -180250.77 | ¥234.33 | -8362.56 |
| 2025-06-20 | 明志科技(688355.SH) | 卖 | -11083 | 17.14 | -189962.62 | ¥246.95 | 4125.07 |
| 2025-06-20 | 金科环境(688466.SH) | 卖 | -200 | 16.97 | -3394 | ¥8.39 | 506.02 |
| 2025-06-20 | 浩辰软件(688657.SH) | 买 | 4429 | 41.03 | 181721.87 | ¥54.52 | 0 |
| 2025-06-20 | 金迪克(688670.SH) | 买 | 362 | 12.84 | 4648.08 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-20 | 西山科技(688576.SH) | 买 | 2924 | 62.06 | 181463.44 | ¥54.44 | 0 |
| 2025-06-20 | 松井股份(688157.SH) | 买 | 4768 | 38.2 | 182137.6 | ¥54.64 | 0 |
