罗杰斯行业低震荡轮动策略:年化收益率（17.84%）
本策略精选铁路运输、种植业与林业、医药生物、银行及非银金融等行业中，选取一定区间内震荡幅度最小的前10只股票构建投资组合。策略每30日调仓，旨在捕捉特定行业内价格波动性较低、走势相对稳健的股票，适合风险偏好较低的投资者。
概要
核心指标
- 累计收益率: 72.93%
- 年化收益率: 17.84%
- 基准收益率: -19.76%
- 阿尔法: 0.23
- 夏普比率: 0.83
- 最大回撤: 20.36%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 步长制药(603858.SH) | 15.824745794393 | 10700 | 30 | 16.16 | 172912 | 3587.22/2.119% |
| 2025-06-26 | 云南白药(000538.SZ) | 57.027103448276 | 2900 | 30 | 56.33 | 163357 | -2021.6/-1.222% |
| 2025-06-26 | 健康元(600380.SH) | 10.733218867925 | 15900 | 30 | 10.9 | 173310 | 2651.82/1.554% |
| 2025-06-26 | 上海莱士(002252.SZ) | 6.8120430278884 | 25100 | 30 | 6.93 | 173943 | 2960.72/1.732% |
| 2025-06-26 | 康恩贝(600572.SH) | 4.2639528163225 | 40141 | 30 | 4.38 | 175817.58 | 4658.25/2.722% |
| 2025-06-26 | 柳药集团(603368.SH) | 16.508905594064 | 10243 | 30 | 16.74 | 171467.82 | 2367.1/1.4% |
| 2025-06-26 | 片仔癀(600436.SH) | 208.0624 | 800 | 30 | 200.8 | 160640 | -5809.92/-3.49% |
| 2025-06-26 | 仁和药业(000650.SZ) | 5.2956216770824 | 32163 | 30 | 5.42 | 174323.46 | 4000.38/2.349% |
| 2025-06-26 | 千金药业(600479.SH) | 10.38311402439 | 16400 | 30 | 10.29 | 168756 | -1527.07/-0.897% |
| 2025-06-26 | 金陵药业(000919.SZ) | 6.5819741312741 | 25900 | 30 | 6.79 | 175861 | 5387.87/3.161% |
交易详情
| 2025-06-25 | 康恩贝(600572.SH) | 买 | 1341 | 4.34 | -0.06 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-17 | 仁和药业(000650.SZ) | 买 | 863 | 5.44 | -0.28 | ¥0 | 0 |
| 2025-05-29 | 柳药集团(603368.SH) | 买 | 443 | 16.56 | -13.92 | ¥0 | 0 |
| 2025-05-15 | 南京银行(601009.SH) | 卖 | -16100 | 10.68 | -171948 | ¥223.53 | 198.42 |
| 2025-05-15 | 邮储银行(601658.SH) | 卖 | -31854 | 5.36 | -170737.44 | ¥221.96 | 5951.14 |
| 2025-05-15 | 工商银行(601398.SH) | 卖 | -24200 | 7.23 | -174966 | ¥227.46 | 8904.2 |
| 2025-05-15 | 白云山(600332.SH) | 卖 | -6200 | 26.74 | -165788 | ¥215.52 | -13245.07 |
| 2025-05-15 | 国泰海通(601211.SH) | 卖 | -9500 | 18 | -171000 | ¥222.3 | 4415.04 |
| 2025-05-15 | 无锡银行(600908.SH) | 卖 | -28700 | 5.84 | -167608 | ¥217.89 | 1098.06 |
| 2025-05-15 | 平安银行(000001.SZ) | 卖 | -14600 | 11.43 | -166878 | ¥216.94 | 534.11 |
