罗杰斯行业低震荡轮动策略:年化收益率（19.45%）
本策略精选铁路运输、种植业与林业、医药生物、银行及非银金融等行业中，选取一定区间内震荡幅度最小的前10只股票构建投资组合。策略每30日调仓，旨在捕捉特定行业内价格波动性较低、走势相对稳健的股票，适合风险偏好较低的投资者。
概要
核心指标
- 累计收益率: 84.68%
- 年化收益率: 19.45%
- 基准收益率: -16.35%
- 阿尔法: 0.23
- 夏普比率: 0.91
- 最大回撤: 20.36%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-06 | 中国医药(600056.SH) | 10.27459774234 | 16743 | 29 | 10.89 | 182331.27 | 10303.68/5.99% |
| 2025-08-06 | 国药股份(600511.SH) | 29.108730508475 | 5900 | 29 | 29.88 | 176292 | 4550.49/2.65% |
| 2025-08-06 | 东阿阿胶(000423.SZ) | 52.315690625 | 3200 | 29 | 51.3 | 164160 | -3250.21/-1.941% |
| 2025-08-06 | 九安医疗(002432.SZ) | 36.030806382979 | 4700 | 29 | 38.97 | 183159 | 13814.21/8.157% |
| 2025-08-06 | 天坛生物(600161.SH) | 19.295786516854 | 8900 | 29 | 20.53 | 182717 | 10984.5/6.396% |
| 2025-08-06 | 国药一致(000028.SZ) | 24.827446376812 | 6900 | 29 | 25.67 | 177123 | 5813.62/3.394% |
| 2025-08-06 | 仙琚制药(002332.SZ) | 9.1627481283422 | 18700 | 29 | 10.46 | 195602 | 24258.61/14.158% |
| 2025-08-06 | 桂林三金(002275.SZ) | 14.254275 | 12000 | 29 | 16.15 | 193800 | 22748.7/13.299% |
| 2025-08-06 | 新华医疗(600587.SH) | 14.818837690914 | 11589 | 29 | 17.16 | 198867.24 | 27131.73/15.799% |
| 2025-08-06 | 片仔癀(600436.SH) | 206.25764560099 | 807 | 59 | 201.51 | 162618.57 | -3831.35/-2.302% |
交易详情
| 2025-07-31 | 片仔癀(600436.SH) | 买 | 7 | 202.41 | -39.13 | ¥0 | 0 |
| 2025-07-10 | 中国医药(600056.SH) | 买 | 143 | 10.4 | -6.8 | ¥0 | 0 |
| 2025-07-07 | 新华医疗(600587.SH) | 买 | 189 | 15 | -15 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-27 | 仁和药业(000650.SZ) | 卖 | -32163 | 5.43 | -174645.09 | ¥227.04 | 4322.01 |
| 2025-06-27 | 千金药业(600479.SH) | 卖 | -16400 | 10.31 | -169084 | ¥219.81 | -1199.07 |
| 2025-06-27 | 健康元(600380.SH) | 卖 | -15900 | 10.9 | -173310 | ¥225.3 | 2651.82 |
| 2025-06-27 | 康恩贝(600572.SH) | 卖 | -40141 | 4.39 | -176218.99 | ¥229.08 | 5059.66 |
| 2025-06-27 | 云南白药(000538.SZ) | 卖 | -2900 | 56.3 | -163270 | ¥212.25 | -2108.6 |
| 2025-06-27 | 步长制药(603858.SH) | 卖 | -10700 | 16.2 | -173340 | ¥225.34 | 4015.22 |
| 2025-06-27 | 柳药集团(603368.SH) | 卖 | -10243 | 16.74 | -171467.82 | ¥222.91 | 2367.1 |
