罗杰斯行业低震荡轮动策略:年化收益率（11.88%）
本策略精选铁路运输、种植业与林业、医药生物、银行及非银金融等行业中，选取一定区间内震荡幅度最小的前10只股票构建投资组合。策略每30日调仓，旨在捕捉特定行业内价格波动性较低、走势相对稳健的股票，适合风险偏好较低的投资者。
概要
核心指标
- 累计收益率: 65.08%
- 年化收益率: 11.88%
- 基准收益率: -7.44%
- 阿尔法: 0.12
- 夏普比率: 0.56
- 最大回撤: 21.91%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 五矿资本(600390.SH) | 4.981494100295 | 33900 | 14 | 4.99 | 169161 | 288.35/0.171% |
| 2026-08-25 | 吉林敖东(000623.SZ) | 18.285483695652 | 9200 | 14 | 18.06 | 166152 | -2074.45/-1.233% |
| 2026-08-25 | 浙商证券(601878.SH) | 9.5228559322034 | 17700 | 14 | 9.21 | 163017 | -5537.55/-3.285% |
| 2026-08-25 | 光大证券(601788.SH) | 14.774430701754 | 11400 | 14 | 14.34 | 163476 | -4952.51/-2.94% |
| 2026-08-25 | 兴业证券(601377.SH) | 6.0018 | 28200 | 14 | 5.83 | 164406 | -4844.76/-2.862% |
| 2026-08-25 | 中国银河(601881.SH) | 12.583773880597 | 13400 | 14 | 12.04 | 161336 | -7286.57/-4.321% |
| 2026-08-25 | 申万宏源(000166.SZ) | 4.5591914342737 | 37078 | 14 | 4.47 | 165738.66 | -3307.04/-1.956% |
| 2026-08-25 | 方正证券(601901.SH) | 7.0486749906043 | 23947 | 14 | 6.69 | 160205.43 | -8589.19/-5.089% |
| 2026-08-25 | 国海证券(000750.SZ) | 3.8611579908676 | 43800 | 14 | 3.72 | 162936 | -6182.72/-3.656% |
| 2026-08-25 | 东方证券(600958.SH) | 9.1927568306011 | 18300 | 14 | 8.96 | 163968 | -4259.45/-2.532% |
交易详情
| 2026-08-20 | 方正证券(601901.SH) | 买 | 247 | 6.7 | -4.1 | ¥0 | 0 |
| 2026-08-19 | 申万宏源(000166.SZ) | 买 | 578 | 4.42 | -0.24 | ¥0 | 0 |
| 2026-08-06 | 浙商银行(601916.SH) | 卖 | -55618 | 2.94 | -163516.92 | ¥212.57 | 3869.04 |
| 2026-08-06 | 江阴银行(002807.SZ) | 卖 | -41400 | 4.05 | -167670 | ¥217.97 | 9060.43 |
| 2026-08-06 | 仙琚制药(002332.SZ) | 卖 | -19600 | 8.63 | -169148 | ¥219.89 | 9752.2 |
| 2026-08-06 | 北京银行(601169.SH) | 卖 | -33855 | 5.04 | -170629.2 | ¥221.82 | 2258.7 |
| 2026-08-06 | 张家港行(002839.SZ) | 卖 | -39100 | 4.46 | -174386 | ¥226.7 | 15201.26 |
| 2026-08-06 | 建设银行(601939.SH) | 卖 | -16427 | 10 | -164270 | ¥213.55 | 6603.71 |
| 2026-08-06 | 国药股份(600511.SH) | 卖 | -6073 | 27.56 | -167371.88 | ¥217.58 | -710.53 |
| 2026-08-06 | 兰州银行(001227.SZ) | 卖 | -77293 | 2.21 | -170817.53 | ¥222.06 | 2343.33 |
