罗杰斯行业低震荡轮动策略:年化收益率（17.49%）
本策略精选铁路运输、种植业与林业、医药生物、银行及非银金融等行业中，选取一定区间内震荡幅度最小的前10只股票构建投资组合。策略每30日调仓，旨在捕捉特定行业内价格波动性较低、走势相对稳健的股票，适合风险偏好较低的投资者。
概要
核心指标
- 累计收益率: 67%
- 年化收益率: 17.49%
- 基准收益率: -23.1%
- 阿尔法: 0.24
- 夏普比率: 0.8
- 最大回撤: 20.36%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-28 | 国泰君安(601211.SH) | 17.535258947368 | 9500 | 21 | 17.21 | 163495 | -3089.96/-1.855% |
| 2025-04-28 | 无锡银行(600908.SH) | 5.8017400696864 | 28700 | 21 | 5.65 | 162155 | -4354.94/-2.611% |
| 2025-04-28 | 平安银行(000001.SZ) | 11.393417123288 | 14600 | 21 | 11 | 160600 | -5743.89/-3.45% |
| 2025-04-28 | 杭州银行(600926.SH) | 14.634389380531 | 11300 | 21 | 14.69 | 165997 | 628.4/0.383% |
| 2025-04-28 | 邮储银行(601658.SH) | 5.2816121794872 | 31200 | 51 | 5.38 | 167856 | 3069.7/1.877% |
| 2025-04-28 | 张家港行(002839.SZ) | 4.2415428571429 | 39200 | 51 | 4.25 | 166600 | 331.52/0.2% |
| 2025-04-28 | 南京银行(601009.SH) | 10.667675738292 | 16100 | 81 | 10.51 | 169211 | -2538.58/-1.491% |
| 2025-04-28 | 贵阳银行(601997.SH) | 5.8517551236749 | 28300 | 51 | 6 | 169800 | 4195.33/2.551% |
| 2025-04-28 | 工商银行(601398.SH) | 6.8620578512397 | 24200 | 21 | 7.29 | 176418 | 10356.2/6.31% |
| 2025-04-28 | 白云山(600332.SH) | 28.876301612903 | 6200 | 81 | 25.87 | 160394 | -18639.07/-10.364% |
交易详情
| 2025-03-28 | 光大银行(601818.SH) | 卖 | -43900 | 3.84 | -168576 | ¥219.15 | 3023.35 |
| 2025-03-28 | 浙商银行(601916.SH) | 卖 | -57200 | 2.96 | -169312 | ¥220.11 | 3382.24 |
| 2025-03-28 | 兰州银行(001227.SZ) | 卖 | -69200 | 2.35 | -162620 | ¥211.41 | -2817.62 |
| 2025-03-28 | 长沙银行(601577.SH) | 卖 | -18400 | 9.09 | -167256 | ¥217.43 | 1974.43 |
| 2025-03-28 | 华夏银行(600015.SH) | 卖 | -22500 | 7.66 | -172350 | ¥224.06 | 6925.39 |
| 2025-03-28 | 白云山(600332.SH) | 买 | 100 | 26.84 | 2684 | ¥5 | 0 |
| 2025-03-28 | 杭州银行(600926.SH) | 买 | 11300 | 14.63 | 165319 | ¥49.6 | 0 |
| 2025-03-28 | 平安银行(000001.SZ) | 买 | 14600 | 11.39 | 166294 | ¥49.89 | 0 |
| 2025-03-28 | 张家港行(002839.SZ) | 买 | 300 | 4.26 | 1278 | ¥5 | 0 |
| 2025-03-28 | 邮储银行(601658.SH) | 买 | 28600 | 5.28 | 151008 | ¥45.3 | 0 |
