罗杰斯行业低震荡轮动策略:年化收益率（12.96%）
本策略精选铁路运输、种植业与林业、医药生物、银行及非银金融等行业中，选取一定区间内震荡幅度最小的前10只股票构建投资组合。策略每30日调仓，旨在捕捉特定行业内价格波动性较低、走势相对稳健的股票，适合风险偏好较低的投资者。
概要
核心指标
- 累计收益率: 66.47%
- 年化收益率: 12.96%
- 基准收益率: -1.18%
- 阿尔法: 0.12
- 夏普比率: 0.62
- 最大回撤: 20.42%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 华润三九(000999.SZ) | 25.587674242424 | 6600 | 3 | 24.93 | 164538 | -4340.65/-2.57% |
| 2026-05-15 | 邮储银行(601658.SH) | 5.0315088757396 | 33800 | 3 | 4.97 | 167986 | -2079/-1.222% |
| 2026-05-15 | 山河药辅(300452.SZ) | 13.984194214876 | 12100 | 3 | 13.55 | 163955 | -5253.75/-3.105% |
| 2026-05-15 | 国药一致(000028.SZ) | 24.657395652174 | 6900 | 3 | 24.14 | 166566 | -3570.03/-2.098% |
| 2026-05-15 | 紫金银行(601860.SH) | 2.6607979655712 | 63900 | 3 | 2.59 | 165501 | -4523.99/-2.661% |
| 2026-05-15 | 国药股份(600511.SH) | 28.488544067797 | 5900 | 3 | 27.85 | 164315 | -3767.41/-2.241% |
| 2026-05-15 | 兰州银行(001227.SZ) | 2.2106629388817 | 76900 | 3 | 2.16 | 166104 | -3895.98/-2.292% |
| 2026-05-15 | 北京银行(601169.SH) | 5.2615780185759 | 32300 | 3 | 5.23 | 168929 | -1019.97/-0.6% |
| 2026-05-15 | 瑞丰银行(601528.SH) | 5.0015 | 34000 | 3 | 4.85 | 164900 | -5151/-3.029% |
| 2026-05-15 | 民生银行(600016.SH) | 3.6811038961039 | 46200 | 3 | 3.61 | 166782 | -3285/-1.932% |
交易详情
| 2026-05-13 | 招商银行(600036.SH) | 卖 | -4400 | 37.96 | -167024 | ¥217.13 | -5287.68 |
| 2026-05-13 | 建设银行(601939.SH) | 卖 | -18600 | 9.62 | -178932 | ¥232.61 | 17993.73 |
| 2026-05-13 | 交通银行(601328.SH) | 卖 | -25400 | 6.69 | -169926 | ¥220.9 | -2845.82 |
| 2026-05-13 | 片仔癀(600436.SH) | 卖 | -1100 | 139.1 | -153010 | ¥198.91 | -16506.84 |
| 2026-05-13 | 上海银行(601229.SH) | 卖 | -17700 | 9.3 | -164610 | ¥213.99 | -8547.93 |
| 2026-05-13 | 宁波银行(002142.SZ) | 卖 | -5700 | 31.91 | -181887 | ¥236.45 | 8897.12 |
| 2026-05-13 | 沪农商行(601825.SH) | 卖 | -19500 | 8.61 | -167895 | ¥218.26 | -4731.77 |
| 2026-05-13 | 云南白药(000538.SZ) | 卖 | -3295 | 52.05 | -171504.75 | ¥222.96 | -9445.52 |
| 2026-05-13 | 中国银行(601988.SH) | 卖 | -31300 | 5.75 | -179975 | ¥233.97 | 6834.07 |
| 2026-05-13 | 兴业银行(601166.SH) | 卖 | -9200 | 17.78 | -163576 | ¥212.65 | -8975.75 |
