价值精选300:年化收益率（-4.51%）
本策略精选沪深300成分股中低市净率（PB<1.2）且高股息率（股息率>3%）的价值型股票，每月初进行调仓，力求捕捉价值回归和获取稳定收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: -11.08%
- 年化收益率: -4.51%
- 基准收益率: 34.42%
- 阿尔法: -0.09
- 夏普比率: -0.02
- 最大回撤: 40.49%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 华电国际(600027.SH) | 4.445 | 200 | 40 | 4.6 | 920 | 31/3.487% |
| 2026-08-25 | 华润三九(000999.SZ) | 22.51675298913 | 36800 | 40 | 24.11 | 887248 | 58631.49/7.076% |
| 2026-08-25 | 浙商银行(601916.SH) | 2.8853211009174 | 218 | 460 | 2.93 | 638.74 | 9.74/1.548% |
| 2026-08-24 | 华电国际(600027.SH) | 4.445 | 200 | 39 | 4.55 | 910 | 21/2.362% |
| 2026-08-24 | 华润三九(000999.SZ) | 22.51675298913 | 36800 | 39 | 23.6 | 868480 | 39863.49/4.811% |
| 2026-08-24 | 浙商银行(601916.SH) | 2.8853211009174 | 218 | 459 | 2.95 | 643.1 | 14.1/2.242% |
| 2026-08-21 | 华电国际(600027.SH) | 4.445 | 200 | 38 | 4.46 | 892 | 3/0.337% |
| 2026-08-21 | 华润三九(000999.SZ) | 22.51675298913 | 36800 | 38 | 24.14 | 888352 | 59735.49/7.209% |
| 2026-08-21 | 浙商银行(601916.SH) | 2.8853211009174 | 218 | 458 | 2.92 | 636.56 | 7.56/1.202% |
| 2026-08-20 | 华电国际(600027.SH) | 4.445 | 200 | 37 | 4.51 | 902 | 13/1.462% |
交易详情
| 2026-07-01 | 山西焦煤(000983.SZ) | 卖 | -142968 | 5.81 | -830644.08 | ¥1079.84 | -46593.54 |
| 2026-07-01 | 华润三九(000999.SZ) | 买 | 36800 | 22.51 | 828368 | ¥248.51 | 0 |
| 2026-07-01 | 华电国际(600027.SH) | 买 | 200 | 4.42 | 884 | ¥5 | 0 |
| 2026-06-26 | 浙商银行(601916.SH) | 买 | 9 | 2.86 | -1.43 | ¥0 | 0 |
| 2025-12-01 | 南山铝业(600219.SH) | 卖 | -202 | 4.77 | -963.54 | ¥5.96 | 196.54 |
| 2025-12-01 | 山西焦煤(000983.SZ) | 买 | 100 | 6.73 | 673 | ¥5 | 0 |
| 2025-10-29 | 山西焦煤(000983.SZ) | 买 | 778 | 7.3 | -4.2 | ¥0 | 0 |
| 2025-09-25 | 南山铝业(600219.SH) | 买 | 2 | 3.8 | -0.4 | ¥0 | 0 |
| 2025-08-01 | TCL中环(002129.SZ) | 卖 | -300 | 8.16 | -2448 | ¥7.45 | 148 |
| 2025-08-01 | 山西焦煤(000983.SZ) | 买 | 400 | 7.02 | 2808 | ¥5 | 0 |
