价值精选300:年化收益率（-8.05%）
本策略精选沪深300成分股中低市净率（PB<1.2）且高股息率（股息率>3%）的价值型股票，每月初进行调仓，力求捕捉价值回归和获取稳定收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: -11.23%
- 年化收益率: -8.05%
- 基准收益率: 15.81%
- 阿尔法: -0.14
- 夏普比率: -0.13
- 最大回撤: 40.4%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 东方雨虹(002271.SZ) | 11.1 | 100 | 19 | 10.65 | 1065 | -45/-4.054% |
| 2025-06-27 | 恩捷股份(002812.SZ) | 33.099926936027 | 29700 | 80 | 29.62 | 879714 | -103353.83/-10.513% |
| 2025-06-27 | 山西焦煤(000983.SZ) | 8.9425 | 800 | 177 | 6.47 | 5176 | -1978/-27.649% |
| 2025-06-27 | 浙商银行(601916.SH) | 2.9401913875598 | 418 | 241 | 3.41 | 1425.38 | 196.38/15.979% |
| 2025-06-26 | 东方雨虹(002271.SZ) | 11.1 | 100 | 18 | 10.6 | 1060 | -50/-4.505% |
| 2025-06-26 | 恩捷股份(002812.SZ) | 33.099926936027 | 29700 | 79 | 29.36 | 871992 | -111075.83/-11.299% |
| 2025-06-26 | 山西焦煤(000983.SZ) | 8.9425 | 800 | 176 | 6.29 | 5032 | -2122/-29.662% |
| 2025-06-26 | 浙商银行(601916.SH) | 3.0725 | 400 | 240 | 3.68 | 1472 | 243/19.772% |
| 2025-06-25 | 东方雨虹(002271.SZ) | 11.1 | 100 | 17 | 10.7 | 1070 | -40/-3.604% |
| 2025-06-25 | 恩捷股份(002812.SZ) | 33.099926936027 | 29700 | 78 | 28.43 | 844371 | -138696.83/-14.109% |
交易详情
| 2025-06-27 | 浙商银行(601916.SH) | 买 | 18 | 3.52 | -0.64 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-03 | 东方电气(600875.SH) | 卖 | -100 | 15.8 | -1580 | ¥6.58 | 108 |
| 2025-06-03 | 东方雨虹(002271.SZ) | 买 | 100 | 11.05 | 1105 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-03 | 山西焦煤(000983.SZ) | 买 | 100 | 5.99 | 599 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-06 | 南山铝业(600219.SH) | 卖 | -100 | 3.65 | -365 | ¥5.37 | -31 |
| 2025-05-06 | 浙商银行(601916.SH) | 买 | 100 | 3 | 300 | ¥5 | 0 |
| 2025-03-03 | 东方雨虹(002271.SZ) | 卖 | -76300 | 12.93 | -986559 | ¥1282.53 | -1822.43 |
| 2025-03-03 | 恩捷股份(002812.SZ) | 买 | 29700 | 33.09 | 982773 | ¥294.83 | 0 |
| 2025-03-03 | 东方电气(600875.SH) | 买 | 100 | 14.67 | 1467 | ¥5 | 0 |
| 2025-03-03 | 山西焦煤(000983.SZ) | 买 | 100 | 6.89 | 689 | ¥5 | 0 |
