小盘价值轮动策略:年化收益率（29.6%）
本策略精选非ST、非科创板、非北交所的A股市场股票，结合流通市值、未分配利润、总股本、净利润增长率和市盈率等财务指标，筛选出基本面良好、估值合理的小市值股票，构建5只股票的投资组合，并每5天调仓，旨在捕捉小市值股票的价值投资机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 205.36%
- 年化收益率: 29.6%
- 基准收益率: -23.82%
- 阿尔法: 0.4
- 夏普比率: 0.9
- 最大回撤: 46.36%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-25 | 圣晖集成(603163.SH) | 28.486524038462 | 20500 | 19 | 29.69 | 608645 | 24671.26/4.225% |
| 2025-07-25 | 锡装股份(001332.SZ) | 36.024493902439 | 16400 | 19 | 37.83 | 620412 | 29610.3/5.012% |
| 2025-07-25 | 光华股份(001333.SZ) | 20.111473581145 | 28597 | 34 | 21.35 | 610545.95 | 35418.14/6.158% |
| 2025-07-25 | 锡南科技(301170.SZ) | 25.626860598813 | 21143 | 49 | 28.26 | 597501.18 | 55672.47/10.275% |
| 2025-07-25 | 万得凯(301309.SZ) | 26.088214951181 | 21556 | 164 | 28.48 | 613914.88 | 51557.32/9.168% |
| 2025-07-24 | 圣晖集成(603163.SH) | 28.486524038462 | 20500 | 18 | 29.2 | 598600 | 14626.26/2.505% |
| 2025-07-24 | 锡装股份(001332.SZ) | 36.024493902439 | 16400 | 18 | 37.9 | 621560 | 30758.3/5.206% |
| 2025-07-24 | 光华股份(001333.SZ) | 20.111473581145 | 28597 | 33 | 21.31 | 609402.07 | 34274.26/5.959% |
| 2025-07-24 | 锡南科技(301170.SZ) | 25.626860598813 | 21143 | 48 | 28.32 | 598769.76 | 56941.05/10.509% |
| 2025-07-24 | 万得凯(301309.SZ) | 26.088214951181 | 21556 | 163 | 28.33 | 610681.48 | 48323.92/8.593% |
交易详情
| 2025-07-22 | 万得凯(301309.SZ) | 卖 | -300 | 28.55 | -8565 | ¥13.57 | 738.54 |
| 2025-07-22 | 锡装股份(001332.SZ) | 买 | 400 | 37.36 | 14944 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-15 | 圣晖集成(603163.SH) | 卖 | -300 | 29.3 | -8790 | ¥13.79 | 244.04 |
| 2025-07-08 | 万得凯(301309.SZ) | 卖 | -100 | 27.14 | -2714 | ¥7.71 | 105.18 |
| 2025-07-08 | 光华股份(001333.SZ) | 买 | 300 | 20.53 | 6159 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-08 | 锡南科技(301170.SZ) | 卖 | -500 | 28.06 | -14030 | ¥19.03 | 1216.57 |
| 2025-07-08 | 圣晖集成(603163.SH) | 买 | 600 | 28.41 | 17046 | ¥5.11 | 0 |
| 2025-07-01 | 骏成科技(301106.SZ) | 卖 | -19466 | 29.81 | -580281.46 | ¥754.37 | 109093.84 |
| 2025-07-01 | 福事特(301446.SZ) | 卖 | -24100 | 23.53 | -567073 | ¥737.19 | 25383.54 |
| 2025-07-01 | 锡南科技(301170.SZ) | 卖 | -100 | 26.79 | -2679 | ¥7.68 | 116.31 |
