小盘价值轮动策略:年化收益率（25.6%）
本策略精选非ST、非科创板、非北交所的A股市场股票，结合流通市值、未分配利润、总股本、净利润增长率和市盈率等财务指标，筛选出基本面良好、估值合理的小市值股票，构建5只股票的投资组合，并每5天调仓，旨在捕捉小市值股票的价值投资机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 238.52%
- 年化收益率: 25.6%
- 基准收益率: -15.98%
- 阿尔法: 0.32
- 夏普比率: 0.81
- 最大回撤: 46.4%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 交大思诺(300851.SZ) | 24.387314179104 | 26800 | 2 | 24.55 | 657940 | 4359.98/0.667% |
| 2026-08-25 | 迈拓股份(301006.SZ) | 13.365970292887 | 47700 | 12 | 13.95 | 665415 | 27858.22/4.37% |
| 2026-08-25 | 浙江华业(301616.SZ) | 34.985934920635 | 18900 | 12 | 35.52 | 671328 | 10093.83/1.527% |
| 2026-08-25 | 博科测试(301598.SZ) | 58.988822964177 | 13800 | 62 | 53.1 | 732780 | -81265.76/-9.983% |
| 2026-08-25 | 毓恬冠佳(301173.SZ) | 41.061594042806 | 20461 | 82 | 32.03 | 655365.83 | -184795.45/-21.995% |
| 2026-08-24 | 交大思诺(300851.SZ) | 24.387314179104 | 26800 | 1 | 23.85 | 639180 | -14400.02/-2.203% |
| 2026-08-24 | 迈拓股份(301006.SZ) | 13.365970292887 | 47700 | 11 | 13.5 | 643950 | 6393.22/1.003% |
| 2026-08-24 | 浙江华业(301616.SZ) | 34.985934920635 | 18900 | 11 | 34.5 | 652050 | -9184.17/-1.389% |
| 2026-08-24 | 农心科技(001231.SZ) | 20.306073663538 | 0 | 51 | 20.86 | 0 | 26612.82/4.058% |
| 2026-08-24 | 博科测试(301598.SZ) | 58.988822964177 | 13800 | 61 | 55.46 | 765348 | -48697.76/-5.982% |
交易详情
| 2026-08-24 | 农心科技(001231.SZ) | 卖 | -32300 | 21.2 | -684760 | ¥890.19 | 28873.82 |
| 2026-08-24 | 博科测试(301598.SZ) | 买 | 400 | 52.24 | 20896 | ¥6.27 | 0 |
| 2026-08-24 | 浙江华业(301616.SZ) | 买 | 500 | 34.49 | 17245 | ¥5.17 | 0 |
| 2026-08-24 | 迈拓股份(301006.SZ) | 卖 | -100 | 13.75 | -1375 | ¥6.38 | 38.4 |
| 2026-08-24 | 交大思诺(300851.SZ) | 买 | 26800 | 24.38 | 653384 | ¥196.02 | 0 |
| 2026-08-17 | 博科测试(301598.SZ) | 买 | 100 | 48 | 4800 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-17 | 毓恬冠佳(301173.SZ) | 卖 | -400 | 31.59 | -12636 | ¥17.64 | -3788.64 |
| 2026-08-17 | 浙江华业(301616.SZ) | 买 | 300 | 34.9 | 10470 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-17 | 农心科技(001231.SZ) | 卖 | -500 | 20.23 | -10115 | ¥15.12 | -38.04 |
| 2026-08-17 | 迈拓股份(301006.SZ) | 买 | 300 | 13.66 | 4098 | ¥5 | 0 |
