小盘价值轮动策略:年化收益率（30.94%）
本策略精选非ST、非科创板、非北交所的A股市场股票，结合流通市值、未分配利润、总股本、净利润增长率和市盈率等财务指标，筛选出基本面良好、估值合理的小市值股票，构建5只股票的投资组合，并每5天调仓，旨在捕捉小市值股票的价值投资机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 280.07%
- 年化收益率: 30.94%
- 基准收益率: -17.86%
- 阿尔法: 0.39
- 夏普比率: 0.94
- 最大回撤: 46.4%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 康力源(301287.SZ) | 40.10202688172 | 18600 | 7 | 41.7 | 775620 | 29722.3/3.985% |
| 2026-03-31 | 亚通精工(603190.SH) | 25.837748874598 | 30500 | 12 | 24.76 | 755180 | -32871.34/-4.171% |
| 2026-03-31 | 彩蝶实业(603073.SH) | 18.962502431583 | 38600 | 102 | 19.73 | 761578 | 29625.41/4.047% |
| 2026-03-31 | 光华股份(001333.SZ) | 21.205893030646 | 30497 | 197 | 24.32 | 741687.04 | 94970.92/14.685% |
| 2026-03-31 | 锡南科技(301170.SZ) | 26.482961777681 | 27044 | 212 | 28.28 | 764804.32 | 48599.1/6.786% |
| 2026-03-30 | 康力源(301287.SZ) | 40.10202688172 | 18600 | 6 | 41.73 | 776178 | 30280.3/4.06% |
| 2026-03-30 | 亚通精工(603190.SH) | 25.837748874598 | 30500 | 11 | 25.04 | 763720 | -24331.34/-3.088% |
| 2026-03-30 | 彩蝶实业(603073.SH) | 18.962502431583 | 38600 | 101 | 20.3 | 783580 | 51627.41/7.053% |
| 2026-03-30 | 光华股份(001333.SZ) | 21.205893030646 | 30497 | 196 | 24.71 | 753580.87 | 106864.75/16.524% |
| 2026-03-30 | 锡南科技(301170.SZ) | 26.482961777681 | 27044 | 211 | 28.54 | 771835.76 | 55630.54/7.767% |
交易详情
| 2026-03-30 | 锡南科技(301170.SZ) | 买 | 100 | 28.05 | 2805 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 亚通精工(603190.SH) | 卖 | -500 | 24.8 | -12400 | ¥17.4 | -518.87 |
| 2026-03-30 | 光华股份(001333.SZ) | 买 | 1400 | 24.52 | 34328 | ¥10.3 | 0 |
| 2026-03-23 | 智迪科技(301503.SZ) | 卖 | -21300 | 35.2 | -749760 | ¥974.69 | -25980.77 |
| 2026-03-23 | 康力源(301287.SZ) | 买 | 18600 | 40.09 | 745674 | ¥223.7 | 0 |
| 2026-03-23 | 锡南科技(301170.SZ) | 买 | 500 | 28 | 14000 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-23 | 彩蝶实业(603073.SH) | 买 | 200 | 19.25 | 3850 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-23 | 亚通精工(603190.SH) | 卖 | -100 | 24.23 | -2423 | ¥7.42 | -160.77 |
| 2026-03-23 | 光华股份(001333.SZ) | 卖 | -900 | 26.03 | -23427 | ¥30.46 | 4485.53 |
| 2026-03-16 | 亚光股份(603282.SH) | 卖 | -36400 | 21.78 | -792792 | ¥1030.63 | 10241.98 |
