小盘价值轮动策略:年化收益率（28.26%）
本策略精选非ST、非科创板、非北交所的A股市场股票，结合流通市值、未分配利润、总股本、净利润增长率和市盈率等财务指标，筛选出基本面良好、估值合理的小市值股票，构建5只股票的投资组合，并每5天调仓，旨在捕捉小市值股票的价值投资机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 186.31%
- 年化收益率: 28.26%
- 基准收益率: -27.61%
- 阿尔法: 0.4
- 夏普比率: 0.86
- 最大回撤: 46.36%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 福事特(301446.SZ) | 22.476741078838 | 24100 | 4 | 23.26 | 560566 | 18876.54/3.485% |
| 2025-06-27 | 光华股份(001333.SZ) | 20.106859737781 | 28297 | 14 | 20.37 | 576409.89 | 7446.08/1.309% |
| 2025-06-27 | 锡南科技(301170.SZ) | 25.626860598813 | 21743 | 29 | 26.45 | 575102.35 | 17897.52/3.212% |
| 2025-06-27 | 骏成科技(301106.SZ) | 24.20567267358 | 19466 | 54 | 29.35 | 571327.1 | 100139.48/21.253% |
| 2025-06-27 | 万得凯(301309.SZ) | 26.088214951181 | 21956 | 144 | 25.97 | 570197.32 | -2595.53/-0.453% |
| 2025-06-26 | 福事特(301446.SZ) | 22.476741078838 | 24100 | 3 | 22.8 | 549480 | 7790.54/1.438% |
| 2025-06-26 | 光华股份(001333.SZ) | 20.106859737781 | 28297 | 13 | 20.12 | 569335.64 | 371.83/0.065% |
| 2025-06-26 | 锡南科技(301170.SZ) | 25.626860598813 | 21743 | 28 | 26.24 | 570536.32 | 13331.49/2.393% |
| 2025-06-26 | 骏成科技(301106.SZ) | 24.20567267358 | 19466 | 53 | 28.96 | 563735.36 | 92547.74/19.641% |
| 2025-06-26 | 万得凯(301309.SZ) | 26.088214951181 | 21956 | 143 | 25.68 | 563830.08 | -8962.77/-1.565% |
交易详情
| 2025-06-25 | 光华股份(001333.SZ) | 买 | 497 | 20.11 | -13.33 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-24 | 圣晖集成(603163.SH) | 卖 | -20400 | 26.51 | -540804 | ¥703.05 | -14038.4 |
| 2025-06-24 | 福事特(301446.SZ) | 买 | 24100 | 22.47 | 541527 | ¥162.46 | 0 |
| 2025-06-24 | 骏成科技(301106.SZ) | 卖 | -400 | 28.56 | -11424 | ¥16.42 | 1741.73 |
| 2025-06-24 | 光华股份(001333.SZ) | 买 | 100 | 19.93 | 1993 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-19 | 万得凯(301309.SZ) | 买 | 256 | 25.34 | -22.96 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-17 | 盛帮股份(301233.SZ) | 卖 | -11200 | 52.16 | -584192 | ¥759.45 | 30521.95 |
| 2025-06-17 | 万得凯(301309.SZ) | 买 | 500 | 25.83 | 12915 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-17 | 骏成科技(301106.SZ) | 买 | 400 | 28.4 | 11360 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-17 | 锡南科技(301170.SZ) | 买 | 100 | 25.71 | 2571 | ¥5 | 0 |
