小盘价值轮动策略:年化收益率（30.92%）
本策略精选非ST、非科创板、非北交所的A股市场股票，结合流通市值、未分配利润、总股本、净利润增长率和市盈率等财务指标，筛选出基本面良好、估值合理的小市值股票，构建5只股票的投资组合，并每5天调仓，旨在捕捉小市值股票的价值投资机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 291.64%
- 年化收益率: 30.92%
- 基准收益率: -10.3%
- 阿尔法: 0.37
- 夏普比率: 0.95
- 最大回撤: 46.4%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 迈拓股份(301006.SZ) | 18.034385617978 | 44500 | 6 | 17.22 | 766290 | -36240.16/-4.516% |
| 2026-05-15 | 海象新材(003011.SZ) | 23.777131065089 | 33600 | 6 | 23.27 | 781872 | -17039.6/-2.133% |
| 2026-05-15 | 浙江华业(301616.SZ) | 48.098248587571 | 17700 | 11 | 44.37 | 785349 | -65990/-7.751% |
| 2026-05-15 | 毓恬冠佳(301173.SZ) | 42.595580828164 | 18861 | 11 | 41.39 | 780656.79 | -22738.46/-2.83% |
| 2026-05-15 | 亚通精工(603190.SH) | 25.830208344019 | 27900 | 41 | 28.58 | 797382 | 76719.19/10.646% |
| 2026-05-14 | 迈拓股份(301006.SZ) | 18.035409009009 | 44400 | 5 | 17.5 | 777000 | -23772.16/-2.969% |
| 2026-05-14 | 海象新材(003011.SZ) | 23.777131065089 | 33800 | 5 | 23.26 | 786188 | -17479.03/-2.175% |
| 2026-05-14 | 浙江华业(301616.SZ) | 48.120113636364 | 17600 | 10 | 43.8 | 770880 | -76034/-8.978% |
| 2026-05-14 | 毓恬冠佳(301173.SZ) | 42.619969290448 | 18561 | 10 | 41.15 | 763785.15 | -27284.1/-3.449% |
| 2026-05-14 | 亚通精工(603190.SH) | 25.830208344019 | 28400 | 40 | 28 | 795200 | 61622.08/8.4% |
交易详情
| 2026-05-15 | 亚通精工(603190.SH) | 卖 | -500 | 28.35 | -14175 | ¥19.18 | 1259.9 |
| 2026-05-15 | 浙江华业(301616.SZ) | 买 | 100 | 44.2 | 4420 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-15 | 毓恬冠佳(301173.SZ) | 买 | 300 | 41.07 | 12321 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-15 | 迈拓股份(301006.SZ) | 买 | 100 | 17.53 | 1753 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-15 | 海象新材(003011.SZ) | 卖 | -200 | 23.26 | -4652 | ¥9.65 | -103.43 |
| 2026-05-14 | 毓恬冠佳(301173.SZ) | 买 | 161 | 42.23 | -8.97 | ¥0 | 0 |
| 2026-05-08 | 智迪科技(301503.SZ) | 卖 | -21600 | 35.86 | -774576 | ¥1006.95 | -14708.71 |
| 2026-05-08 | 彩蝶实业(603073.SH) | 卖 | -38800 | 20.95 | -812860 | ¥1056.72 | 75777.63 |
| 2026-05-08 | 亚通精工(603190.SH) | 卖 | -2700 | 28.32 | -76464 | ¥99.4 | 6722.44 |
| 2026-05-08 | 浙江华业(301616.SZ) | 买 | 1200 | 45.45 | 54540 | ¥16.36 | 0 |
