动量因子的ETF策略:年化收益率（51.5%）
该策略主要是基于基金日行情数据构建的动量策略，旨在选择一定数量的表现较好且市场活跃度较高的基金进行持仓，因子包括动量因子和收盘价格差分。
概要
核心指标
- 累计收益率: 37.01%
- 年化收益率: 51.5%
- 基准收益率: 17.81%
- 阿尔法: 0.33
- 夏普比率: 1.83
- 最大回撤: 12.16%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 800增强(159517.SZ) | 1.06932071235 | 258300 | 1 | 1.066 | 275347.8 | -857.74/-0.311% |
| 2025-06-20 | 沙特ETF(159329.SZ) | 1.0063018083183 | 276500 | 1 | 0.983 | 271799.5 | -6442.95/-2.316% |
| 2025-06-20 | 建材ETF(516750.SH) | 0.59917970825169 | 459300 | 1 | 0.601 | 276039.3 | 836.06/0.304% |
| 2025-06-20 | 油气ETF(513350.SH) | 0.98329491587418 | 0 | 2 | 0.986 | 0 | 2653.37/0.987% |
| 2025-06-20 | 原油基金(161129.SZ) | 1.280383984927 | 0 | 2 | 1.292 | 0 | 9259.68/3.406% |
| 2025-06-20 | 诺安油气(163208.SZ) | 1.0093026815642 | 0 | 2 | 1.004 | 0 | 5557.23/2.051% |
| 2025-06-20 | 易基黄金(161116.SZ) | 1.3504049925112 | 200300 | 4 | 1.318 | 263995.4 | -6490.72/-2.4% |
| 2025-06-20 | 石油ETF(561360.SH) | 1.0583173929811 | 259300 | 5 | 1.038 | 269153.4 | -5268.3/-1.92% |
| 2025-06-19 | 油气ETF(513350.SH) | 0.98329491587418 | 273400 | 1 | 0.993 | 271486.2 | 2653.37/0.987% |
| 2025-06-19 | 原油基金(161129.SZ) | 1.280383984927 | 212300 | 1 | 1.324 | 281085.2 | 9259.68/3.406% |
交易详情
| 2025-06-20 | 油气ETF(513350.SH) | 卖 | -273400 | 0.99 | -270666 | ¥81.2 | 1833.17 |
| 2025-06-20 | 原油基金(161129.SZ) | 卖 | -212300 | 1.322 | -280660.6 | ¥84.2 | 8835.08 |
| 2025-06-20 | 诺安油气(163208.SZ) | 卖 | -268500 | 1.03 | -276555 | ¥82.97 | 5557.23 |
| 2025-06-20 | 建材ETF(516750.SH) | 买 | 459300 | 0.599 | 275120.7 | ¥82.54 | 0 |
| 2025-06-20 | 沙特ETF(159329.SZ) | 买 | 276500 | 1.006 | 278159 | ¥83.45 | 0 |
| 2025-06-20 | 800增强(159517.SZ) | 买 | 258300 | 1.069 | 276122.7 | ¥82.84 | 0 |
| 2025-06-19 | 活跃国债(511020.SH) | 卖 | -2300 | 117.634 | -270558.2 | ¥81.17 | -32.85 |
| 2025-06-19 | 保证金(159001.SZ) | 卖 | -2700 | 100 | -270000 | ¥81 | -78.3 |
| 2025-06-19 | 财富宝E(511850.SH) | 卖 | -2700 | 100.004 | -270010.8 | ¥81 | -70.2 |
| 2025-06-19 | 诺安油气(163208.SZ) | 买 | 268500 | 1.009 | 270916.5 | ¥81.27 | 0 |
