动量因子的ETF策略:年化收益率（12.63%）
该策略主要是基于基金日行情数据构建的动量策略，旨在选择一定数量的表现较好且市场活跃度较高的基金进行持仓，因子包括动量因子和收盘价格差分。
概要
核心指标
- 累计收益率: 21.23%
- 年化收益率: 12.63%
- 基准收益率: 48.84%
- 阿尔法: -0.04
- 夏普比率: 0.53
- 最大回撤: 14.32%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 医疗港股(159366.SZ) | 1.2813842879664 | 190300 | 1 | 1.267 | 241110.1 | -2737.33/-1.123% |
| 2026-05-15 | 巴西(159100.SZ) | 1.1663497870327 | 211300 | 1 | 1.161 | 245319.3 | -1130.41/-0.459% |
| 2026-05-15 | 港股医疗(159557.SZ) | 1.3804140123804 | 177700 | 1 | 1.36 | 241672 | -3627.57/-1.479% |
| 2026-05-15 | HS医疗(159303.SZ) | 1.5274581207218 | 160700 | 1 | 1.499 | 240889.3 | -4573.22/-1.863% |
| 2026-05-15 | 保证金(159001.SZ) | 100.03 | 0 | 2 | 100 | 0 | -72/-0.03% |
| 2026-05-15 | 全指现金(563770.SH) | 1.3083924210526 | 0 | 2 | 1.287 | 0 | -2354.56/-0.947% |
| 2026-05-15 | 粮食50(159587.SZ) | 1.3644091808686 | 0 | 2 | 1.311 | 0 | -4803.83/-1.936% |
| 2026-05-15 | 油气ETF(513350.SH) | 1.197359102001 | 0 | 2 | 1.253 | 0 | -1098.08/-0.448% |
| 2026-05-15 | 恒生生科(159105.SZ) | 0.89126729470316 | 281300 | 2 | 0.847 | 238261.1 | -12452.39/-4.967% |
| 2026-05-14 | 保证金(159001.SZ) | 100.03 | 2400 | 1 | 100 | 240000 | -72/-0.03% |
交易详情
| 2026-05-15 | 保证金(159001.SZ) | 卖 | -2400 | 100 | -240000 | ¥72 | -72 |
| 2026-05-15 | 全指现金(563770.SH) | 卖 | -190000 | 1.29 | -245100 | ¥73.53 | -3494.56 |
| 2026-05-15 | 粮食50(159587.SZ) | 卖 | -181900 | 1.336 | -243018.4 | ¥72.91 | -5167.63 |
| 2026-05-15 | 油气ETF(513350.SH) | 卖 | -204900 | 1.202 | -246289.8 | ¥73.89 | 950.92 |
| 2026-05-15 | HS医疗(159303.SZ) | 买 | 160700 | 1.527 | 245388.9 | ¥73.62 | 0 |
| 2026-05-15 | 港股医疗(159557.SZ) | 买 | 177700 | 1.38 | 245226 | ¥73.57 | 0 |
| 2026-05-15 | 巴西(159100.SZ) | 买 | 211300 | 1.166 | 246375.8 | ¥73.91 | 0 |
| 2026-05-15 | 医疗港股(159366.SZ) | 买 | 190300 | 1.281 | 243774.3 | ¥73.13 | 0 |
| 2026-05-14 | 农牧ETF(159616.SZ) | 卖 | -278600 | 0.89 | -247954 | ¥74.39 | -1467.8 |
| 2026-05-14 | 医疗港股(159366.SZ) | 卖 | -188800 | 1.33 | -251104 | ¥75.33 | -1019.61 |
