动量因子的ETF策略:年化收益率（3.62%）
该策略主要是基于基金日行情数据构建的动量策略，旨在选择一定数量的表现较好且市场活跃度较高的基金进行持仓，因子包括动量因子和收盘价格差分。
概要
核心指标
- 累计收益率: 7%
- 年化收益率: 3.62%
- 基准收益率: 39.42%
- 阿尔法: -0.07
- 夏普比率: 0.15
- 最大回撤: 28.46%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 物联50(159701.SZ) | 1.2083624055782 | 172100 | 1 | 1.24 | 213404 | 5444.83/2.618% |
| 2026-08-25 | 创50(159373.SZ) | 1.7335198854337 | 122200 | 1 | 1.717 | 209817.4 | -2018.73/-0.953% |
| 2026-08-25 | 中韩芯片(513310.SH) | 4.7244168161435 | 44600 | 2 | 4.719 | 210467.4 | -241.59/-0.115% |
| 2026-08-25 | 港股互联(159568.SZ) | 1.1453435180204 | 0 | 2 | 1.127 | 0 | -3224.16/-1.514% |
| 2026-08-25 | 疫苗ETF(159643.SZ) | 0.57517249598286 | 0 | 2 | 0.561 | 0 | -8279.21/-3.855% |
| 2026-08-25 | 智能车(159888.SZ) | 1.0163048220974 | 213600 | 2 | 1.008 | 215308.8 | -1773.91/-0.817% |
| 2026-08-25 | 易基黄金(161116.SZ) | 1.6905069821567 | 128900 | 2 | 1.714 | 220934.6 | 3028.25/1.39% |
| 2026-08-24 | 中韩芯片(513310.SH) | 4.7244168161435 | 44600 | 1 | 4.642 | 207033.2 | -3675.79/-1.744% |
| 2026-08-24 | 港股互联(159568.SZ) | 1.1453435180204 | 185900 | 1 | 1.128 | 209695.2 | -3224.16/-1.514% |
| 2026-08-24 | 疫苗ETF(159643.SZ) | 0.57517249598286 | 373400 | 1 | 0.553 | 206490.2 | -8279.21/-3.855% |
交易详情
| 2026-08-25 | 港股互联(159568.SZ) | 卖 | -185900 | 1.129 | -209881.1 | ¥62.96 | -3038.26 |
| 2026-08-25 | 疫苗ETF(159643.SZ) | 卖 | -373400 | 0.545 | -203503 | ¥61.05 | -11266.41 |
| 2026-08-25 | 创50(159373.SZ) | 买 | 122200 | 1.733 | 211772.6 | ¥63.53 | 0 |
| 2026-08-25 | 物联50(159701.SZ) | 买 | 172100 | 1.208 | 207896.8 | ¥62.37 | 0 |
| 2026-08-24 | 科创生物(588700.SH) | 卖 | -201300 | 1.047 | -210761.1 | ¥63.23 | -2882.27 |
| 2026-08-24 | 恒生医疗(513060.SH) | 卖 | -368800 | 0.592 | -218329.6 | ¥65.5 | 303.41 |
| 2026-08-24 | 地产ETF(159707.SZ) | 卖 | -441400 | 0.485 | -214079 | ¥64.22 | -4038.02 |
| 2026-08-24 | 1000基金(560010.SH) | 卖 | -69900 | 3.158 | -220744.2 | ¥66.22 | -66.22 |
| 2026-08-24 | 粮食50(159587.SZ) | 卖 | -180600 | 1.15 | -207690 | ¥62.31 | -15417.91 |
| 2026-08-24 | 易基黄金(161116.SZ) | 买 | 128900 | 1.69 | 217841 | ¥65.35 | 0 |
