动量因子的ETF策略:年化收益率（14.88%）
该策略主要是基于基金日行情数据构建的动量策略，旨在选择一定数量的表现较好且市场活跃度较高的基金进行持仓，因子包括动量因子和收盘价格差分。
概要
核心指标
- 累计收益率: 23.19%
- 年化收益率: 14.88%
- 基准收益率: 36.3%
- 阿尔法: 0.01
- 夏普比率: 0.63
- 最大回撤: 14.32%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 港股医药(159718.SZ) | 0.85425619922289 | 283100 | 2 | 0.863 | 244315.3 | 2475.37/1.024% |
| 2026-03-31 | 创新药HK(159570.SZ) | 1.5894766816143 | 156100 | 1 | 1.561 | 243672.1 | -4445.21/-1.792% |
| 2026-03-31 | 在线消费(159728.SZ) | 0.89726910862505 | 277100 | 2 | 0.889 | 246341.9 | -2291.37/-0.922% |
| 2026-03-31 | 港股医疗(159557.SZ) | 1.4564367957746 | 0 | 2 | 1.448 | 0 | -585.63/-0.236% |
| 2026-03-31 | 创新药E(159316.SZ) | 1.2383713925328 | 198200 | 2 | 1.26 | 249732 | 4286.79/1.747% |
| 2026-03-31 | 恒生医疗(159506.SZ) | 1.3133938939475 | 186700 | 2 | 1.327 | 247750.9 | 2540.26/1.036% |
| 2026-03-30 | 港股医药(159718.SZ) | 0.85425619922289 | 283100 | 1 | 0.862 | 244032.2 | 2192.27/0.906% |
| 2026-03-30 | 在线消费(159728.SZ) | 0.89726910862505 | 277100 | 1 | 0.894 | 247727.4 | -905.87/-0.364% |
| 2026-03-30 | 港股医疗(159557.SZ) | 1.4564367957746 | 170400 | 1 | 1.453 | 247591.2 | -585.63/-0.236% |
| 2026-03-30 | 创新药E(159316.SZ) | 1.2383713925328 | 198200 | 1 | 1.269 | 251515.8 | 6070.59/2.473% |
交易详情
| 2026-03-31 | 港股医疗(159557.SZ) | 卖 | -170400 | 1.457 | -248272.8 | ¥74.48 | 95.97 |
| 2026-03-31 | 创新药HK(159570.SZ) | 买 | 156100 | 1.589 | 248042.9 | ¥74.41 | 0 |
| 2026-03-30 | 中证A500(159338.SZ) | 卖 | -210000 | 1.171 | -245910 | ¥73.77 | 1186.6 |
| 2026-03-30 | A500E(512050.SH) | 卖 | -211500 | 1.166 | -246609 | ¥73.98 | 1830.09 |
| 2026-03-30 | 港股信息(159131.SZ) | 卖 | -311500 | 0.778 | -242347 | ¥72.7 | -1007.48 |
| 2026-03-30 | 港股100(513900.SH) | 卖 | -247300 | 0.99 | -244827 | ¥73.45 | -1062.94 |
| 2026-03-30 | H股消费(513230.SH) | 卖 | -254500 | 0.963 | -245083.5 | ¥73.53 | -5419.63 |
| 2026-03-30 | 恒生医疗(159506.SZ) | 买 | 186700 | 1.313 | 245137.1 | ¥73.54 | 0 |
| 2026-03-30 | 创新药E(159316.SZ) | 买 | 198200 | 1.238 | 245371.6 | ¥73.61 | 0 |
| 2026-03-30 | 港股医疗(159557.SZ) | 买 | 170400 | 1.456 | 248102.4 | ¥74.43 | 0 |
