动量因子的ETF策略:年化收益率（48.2%）
该策略主要是基于基金日行情数据构建的动量策略，旨在选择一定数量的表现较好且市场活跃度较高的基金进行持仓，因子包括动量因子和收盘价格差分。
概要
核心指标
- 累计收益率: 27.77%
- 年化收益率: 48.2%
- 基准收益率: 15.62%
- 阿尔法: 0.29
- 夏普比率: 1.65
- 最大回撤: 12.16%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-29 | 保证金(159001.SZ) | 100.029 | 2500 | 1 | 100 | 250000 | -72.5/-0.029% |
| 2025-04-29 | 财富宝E(511850.SH) | 100.026 | 2500 | 1 | 100 | 250000 | -65/-0.026% |
| 2025-04-29 | 中韩芯片(513310.SH) | 1.4634388761468 | 174400 | 1 | 1.472 | 256716.8 | 1493.06/0.589% |
| 2025-04-29 | 1000增强(159677.SZ) | 1.0363108152397 | 244100 | 1 | 1.048 | 255816.8 | 2853.33/1.141% |
| 2025-04-29 | 电力(562350.SH) | 1.0483143902439 | 246000 | 1 | 1.016 | 249936 | -7949.34/-2.991% |
| 2025-04-29 | 5年地债(159972.SZ) | 115.77072272727 | 0 | 2 | 115.804 | 0 | -111.59/-0.044% |
| 2025-04-29 | 5年地债(511060.SH) | 106.93306956522 | 0 | 2 | 106.995 | 0 | 13.64/0.006% |
| 2025-04-29 | 科技HK50(159750.SZ) | 0.96628981516409 | 0 | 2 | 0.955 | 0 | -1932.53/-0.749% |
| 2025-04-29 | 港股科技(159741.SZ) | 0.67920369877594 | 0 | 2 | 0.679 | 0 | -76.55/-0.03% |
| 2025-04-29 | 标普消费(159529.SZ) | 1.4534359003398 | 0 | 3 | 1.417 | 0 | -3962.18/-1.537% |
交易详情
| 2025-04-29 | 5年地债(159972.SZ) | 卖 | -2200 | 115.757 | -254665.4 | ¥76.4 | -30.19 |
| 2025-04-29 | 5年地债(511060.SH) | 卖 | -2300 | 106.915 | -245904.5 | ¥73.77 | -41.56 |
| 2025-04-29 | 科技HK50(159750.SZ) | 卖 | -265100 | 0.959 | -254230.9 | ¥76.27 | -1932.53 |
| 2025-04-29 | 港股科技(159741.SZ) | 卖 | -375800 | 0.678 | -254792.4 | ¥76.44 | -452.35 |
| 2025-04-29 | 标普消费(159529.SZ) | 卖 | -176600 | 1.436 | -253597.6 | ¥76.08 | -3079.18 |
| 2025-04-29 | 电力(562350.SH) | 买 | 246000 | 1.048 | 257808 | ¥77.34 | 0 |
| 2025-04-29 | 1000增强(159677.SZ) | 买 | 244100 | 1.036 | 252887.6 | ¥75.87 | 0 |
| 2025-04-29 | 中韩芯片(513310.SH) | 买 | 174400 | 1.463 | 255147.2 | ¥76.54 | 0 |
| 2025-04-29 | 财富宝E(511850.SH) | 买 | 2500 | 99.996 | 249990 | ¥75 | 0 |
| 2025-04-29 | 保证金(159001.SZ) | 买 | 2500 | 99.999 | 249997.5 | ¥75 | 0 |
