动量因子的ETF策略:年化收益率（45.43%）
该策略主要是基于基金日行情数据构建的动量策略，旨在选择一定数量的表现较好且市场活跃度较高的基金进行持仓，因子包括动量因子和收盘价格差分。
概要
核心指标
- 累计收益率: 38.88%
- 年化收益率: 45.43%
- 基准收益率: 24.19%
- 阿尔法: 0.25
- 夏普比率: 1.74
- 最大回撤: 12.16%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 恒生科技(159740.SZ) | 0.72721810367283 | 383900 | 1 | 0.725 | 278327.5 | -851.53/-0.305% |
| 2025-08-01 | 港股汽车(159323.SZ) | 1.2413723035952 | 225300 | 1 | 1.241 | 279597.3 | -83.88/-0.03% |
| 2025-08-01 | 标普消费(159529.SZ) | 1.5364608174387 | 183500 | 2 | 1.497 | 274699.5 | -7241.06/-2.568% |
| 2025-08-01 | 沙特ETF(159329.SZ) | 0.98229458699473 | 284500 | 2 | 0.968 | 275396 | -4066.81/-1.455% |
| 2025-08-01 | 国泰标普(159612.SZ) | 1.8195456790123 | 153900 | 2 | 1.791 | 275634.9 | -4393.18/-1.569% |
| 2025-08-01 | 30年国债(511090.SH) | 122.43671818182 | 0 | 3 | 123.247 | 0 | 2348.02/0.872% |
| 2025-08-01 | 国债30年(511130.SH) | 110.83324 | 0 | 6 | 111.131 | 0 | 1374.4/0.496% |
| 2025-07-31 | 标普消费(159529.SZ) | 1.5364608174387 | 183500 | 1 | 1.523 | 279470.5 | -2470.06/-0.876% |
| 2025-07-31 | 沙特ETF(159329.SZ) | 0.98229458699473 | 284500 | 1 | 0.974 | 277103 | -2359.81/-0.844% |
| 2025-07-31 | 国泰标普(159612.SZ) | 1.8195456790123 | 153900 | 1 | 1.815 | 279328.5 | -699.58/-0.25% |
交易详情
| 2025-08-01 | 30年国债(511090.SH) | 卖 | -2200 | 123.3 | -271260 | ¥81.38 | 1899.22 |
| 2025-08-01 | 国债30年(511130.SH) | 卖 | -2500 | 111.2 | -278000 | ¥83.4 | 916.9 |
| 2025-08-01 | 港股汽车(159323.SZ) | 买 | 225300 | 1.241 | 279597.3 | ¥83.88 | 0 |
| 2025-08-01 | 恒生科技(159740.SZ) | 买 | 383900 | 0.727 | 279095.3 | ¥83.73 | 0 |
| 2025-07-31 | 财富宝E(511850.SH) | 卖 | -2700 | 100.001 | -270002.7 | ¥81 | -75.6 |
| 2025-07-31 | 十年国债(511260.SH) | 卖 | -2000 | 136.193 | -272386 | ¥81.72 | 408.43 |
| 2025-07-31 | 基准国债(511100.SH) | 卖 | -2500 | 109.156 | -272890 | ¥81.87 | -246.92 |
| 2025-07-31 | 国泰标普(159612.SZ) | 买 | 153900 | 1.819 | 279944.1 | ¥83.98 | 0 |
| 2025-07-31 | 沙特ETF(159329.SZ) | 买 | 284500 | 0.982 | 279379 | ¥83.81 | 0 |
| 2025-07-31 | 标普消费(159529.SZ) | 买 | 183500 | 1.536 | 281856 | ¥84.56 | 0 |
