低价动量博弈策略:年化收益率（-60.16%）
本策略选取短期内价格涨幅超过30%的强势股，并优选其中价格最低的5只股票构建投资组合。策略每日调仓，并设置30日固定持有期，到期卖出。旨在捕捉价格快速上涨股票的短期动量效应，并通过低价选股和轮动持仓分散风险。
概要
核心指标
- 累计收益率: -87.11%
- 年化收益率: -60.16%
- 基准收益率: -2.9%
- 阿尔法: -0.54
- 夏普比率: -1.53
- 最大回撤: 87.75%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-29 | 东贝集团(601956.SH) | 8.1124323529412 | 3400 | 1 | 7.48 | 25432 | -2150.27/-7.234% |
| 2025-04-29 | 和展能源(000809.SZ) | 3.4514705882353 | 3400 | 2 | 3.08 | 10472 | -1263/-10.257% |
| 2025-04-29 | 欧福蛋业(839371.BJ) | 12.486666666667 | 300 | 4 | 10.48 | 3144 | -602/-16.279% |
| 2025-04-29 | 天元股份(003003.SZ) | 14.115 | 1000 | 5 | 13.82 | 13820 | -295/-1.884% |
| 2025-04-29 | 天保基建(000965.SZ) | 5.4999245283019 | 5300 | 6 | 4.08 | 21624 | -7525.6/-23.865% |
| 2025-04-29 | 华融化学(301256.SZ) | 11.66617037037 | 2700 | 9 | 10.96 | 29592 | -1906.66/-6.175% |
| 2025-04-29 | 国光连锁(605188.SH) | 10.263079166667 | 2200 | 10 | 11.21 | 24662 | 2083.23/8.79% |
| 2025-04-29 | 海鸥住工(002084.SZ) | 4.025 | 0 | 11 | 3.24 | 0 | -169/-20.485% |
| 2025-04-29 | 连云港(601008.SH) | 5.4716408163265 | 0 | 13 | 5.95 | 0 | 1657.96/6.594% |
| 2025-04-28 | 和展能源(000809.SZ) | 3.4514705882353 | 3400 | 1 | 3.25 | 11050 | -685/-5.518% |
交易详情
| 2025-04-29 | 海鸥住工(002084.SZ) | 卖 | -200 | 3.18 | -636 | ¥5.64 | -169 |
| 2025-04-29 | 连云港(601008.SH) | 卖 | -4900 | 5.5 | -26950 | ¥35.04 | 138.96 |
| 2025-04-29 | 东贝集团(601956.SH) | 买 | 3400 | 8.11 | 27574 | ¥8.27 | 0 |
| 2025-04-28 | 艾迪药业(688488.SH) | 卖 | -291 | 10.5 | -3055.5 | ¥8.06 | -409.49 |
| 2025-04-28 | 国芳集团(601086.SH) | 卖 | -2900 | 11.71 | -33959 | ¥44.15 | 9475.66 |
| 2025-04-28 | 连云港(601008.SH) | 卖 | -300 | 5.47 | -1641 | ¥6.64 | -182 |
| 2025-04-28 | 连云港(601008.SH) | 买 | 4900 | 5.47 | 26803 | ¥8.04 | 0 |
| 2025-04-28 | 和展能源(000809.SZ) | 买 | 3400 | 3.45 | 11730 | ¥5 | 0 |
| 2025-04-25 | 连云港(601008.SH) | 卖 | -4800 | 6.06 | -29088 | ¥37.81 | -2261.88 |
| 2025-04-25 | 连云港(601008.SH) | 买 | 300 | 6.06 | 1818 | ¥5 | 0 |
