低价动量博弈策略:年化收益率（-55.32%）
本策略选取短期内价格涨幅超过30%的强势股，并优选其中价格最低的5只股票构建投资组合。策略每日调仓，并设置30日固定持有期，到期卖出。旨在捕捉价格快速上涨股票的短期动量效应，并通过低价选股和轮动持仓分散风险。
概要
核心指标
- 累计收益率: -85.27%
- 年化收益率: -55.32%
- 基准收益率: 1.49%
- 阿尔法: -0.5
- 夏普比率: -1.32
- 最大回撤: 87.94%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 罗普特(688619.SH) | 12.653797169811 | 2120 | 3 | 13.69 | 29022.8 | 2196.75/8.189% |
| 2025-06-26 | 海正生材(688203.SH) | 13.003901018923 | 2061 | 4 | 12.44 | 25638.84 | -1162.2/-4.336% |
| 2025-06-26 | 万里马(300591.SZ) | 9.1627470588235 | 3400 | 1 | 10 | 34000 | 2846.66/9.138% |
| 2025-06-26 | 翠微股份(603123.SH) | 11.690917647059 | 1700 | 6 | 14.85 | 25245 | 5370.44/27.022% |
| 2025-06-26 | 山东墨龙(002490.SZ) | 6.4983333333333 | 600 | 6 | 6.8 | 4080 | 181/4.642% |
| 2025-06-26 | 均瑶健康(605388.SH) | 8.9338842975207 | 605 | 8 | 8.1 | 4900.5 | -504.5/-9.334% |
| 2025-06-26 | 英利汽车(601279.SH) | 4.4915247895229 | 6414 | 9 | 3.78 | 24244.92 | -4563.72/-15.841% |
| 2025-06-26 | 厦门信达(000701.SZ) | 6.89 | 0 | 11 | 6.1 | 0 | -345/-10.015% |
| 2025-06-26 | 锦鸡股份(300798.SZ) | 11.059342857143 | 0 | 11 | 10.14 | 0 | -376.23/-1.26% |
| 2025-06-25 | 罗普特(688619.SH) | 12.653797169811 | 2120 | 2 | 14.13 | 29955.6 | 3129.55/11.666% |
交易详情
| 2025-06-26 | 厦门信达(000701.SZ) | 卖 | -500 | 6.15 | -3075 | ¥8.08 | -370 |
| 2025-06-26 | 锦鸡股份(300798.SZ) | 卖 | -2700 | 10.57 | -28539 | ¥37.1 | -1321.23 |
| 2025-06-26 | 万里马(300591.SZ) | 买 | 3400 | 9.16 | 31144 | ¥9.34 | 0 |
| 2025-06-26 | 山东墨龙(002490.SZ) | 买 | 100 | 6.41 | 641 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-25 | 锦鸡股份(300798.SZ) | 卖 | -100 | 10.71 | -1071 | ¥6.07 | -34.93 |
| 2025-06-25 | 山东墨龙(002490.SZ) | 买 | 100 | 6.5 | 650 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-24 | 曲美家居(603818.SH) | 卖 | -6100 | 4.4 | -26840 | ¥34.89 | -390.18 |
| 2025-06-24 | 罗普特(688619.SH) | 买 | 2120 | 12.65 | 26818 | ¥8.05 | 0 |
| 2025-06-23 | 丽人丽妆(605136.SH) | 卖 | -2100 | 10.38 | -21798 | ¥28.34 | -5636.23 |
| 2025-06-23 | 尚纬股份(603333.SH) | 卖 | -3500 | 7.23 | -25305 | ¥32.9 | -5942.11 |
