低价动量博弈策略:年化收益率（-34.73%）
本策略选取短期内价格涨幅超过30%的强势股，并优选其中价格最低的5只股票构建投资组合。策略每日调仓，并设置30日固定持有期，到期卖出。旨在捕捉价格快速上涨股票的短期动量效应，并通过低价选股和轮动持仓分散风险。
概要
核心指标
- 累计收益率: -73.44%
- 年化收益率: -34.73%
- 基准收益率: 14.46%
- 阿尔法: -0.29
- 夏普比率: -0.62
- 最大回撤: 85.11%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 贵广网络(600996.SH) | 10.50315 | 5000 | 1 | 10.34 | 51700 | -815.75/-1.553% |
| 2026-03-31 | 节能风电(601016.SH) | 4.8816666666667 | 3000 | 2 | 4.28 | 12840 | -1805/-12.325% |
| 2026-03-31 | 立新能源(001258.SZ) | 10.483144444444 | 5400 | 3 | 9.13 | 49302 | -7306.98/-12.908% |
| 2026-03-31 | 浙江新能(600032.SH) | 11.587852941176 | 5100 | 5 | 9.97 | 50847 | -8251.05/-13.962% |
| 2026-03-31 | 绿色动力(601330.SH) | 9.1689327868852 | 6100 | 7 | 8.4 | 51240 | -4690.49/-8.386% |
| 2026-03-31 | 招商南油(601975.SH) | 5.0366666666667 | 300 | 9 | 4.3 | 1290 | -221/-14.626% |
| 2026-03-31 | 新天绿能(600956.SH) | 9.7797966101695 | 0 | 11 | 8.55 | 0 | -5190.8/-8.996% |
| 2026-03-31 | 南网能源(003035.SZ) | 9.48155 | 6400 | 6 | 7.5 | 48000 | -12681.92/-20.899% |
| 2026-03-30 | 节能风电(601016.SH) | 4.8816666666667 | 3000 | 1 | 4.6 | 13800 | -845/-5.77% |
| 2026-03-30 | 立新能源(001258.SZ) | 10.483144444444 | 5400 | 2 | 9.71 | 52434 | -4174.98/-7.375% |
交易详情
| 2026-03-31 | 新天绿能(600956.SH) | 卖 | -5900 | 8.94 | -52746 | ¥68.57 | -4954.8 |
| 2026-03-31 | 贵广网络(600996.SH) | 买 | 5000 | 10.5 | 52500 | ¥15.75 | 0 |
| 2026-03-30 | 金正大(002470.SZ) | 卖 | -18100 | 3.19 | -57739 | ¥75.06 | -4274.01 |
| 2026-03-30 | 浙江新能(600032.SH) | 买 | 3800 | 11.45 | 43510 | ¥13.05 | 0 |
| 2026-03-30 | 节能风电(601016.SH) | 买 | 3000 | 4.88 | 14640 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-27 | 节能风电(601016.SH) | 卖 | -13100 | 5.11 | -66941 | ¥87.02 | 6776.58 |
| 2026-03-27 | 中国能建(601868.SH) | 卖 | -18400 | 3.12 | -57408 | ¥74.63 | -3698.33 |
| 2026-03-27 | 立新能源(001258.SZ) | 买 | 5400 | 10.48 | 56592 | ¥16.98 | 0 |
| 2026-03-27 | 绿色动力(601330.SH) | 买 | 6000 | 9.16 | 54960 | ¥16.49 | 0 |
| 2026-03-27 | 浙江新能(600032.SH) | 买 | 1000 | 12.07 | 12070 | ¥5 | 0 |
