低价动量博弈策略:年化收益率（-38.64%）
本策略选取短期内价格涨幅超过30%的强势股，并优选其中价格最低的5只股票构建投资组合。策略每日调仓，并设置30日固定持有期，到期卖出。旨在捕捉价格快速上涨股票的短期动量效应，并通过低价选股和轮动持仓分散风险。
概要
核心指标
- 累计收益率: -81.94%
- 年化收益率: -38.64%
- 基准收益率: 17.08%
- 阿尔法: -0.34
- 夏普比率: -0.75
- 最大回撤: 85.11%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 中 关 村(000931.SZ) | 5.54 | 100 | 1 | 5.22 | 522 | -32/-5.776% |
| 2026-08-25 | 海南橡胶(601118.SH) | 6.251876 | 5000 | 1 | 6.11 | 30550 | -709.38/-2.269% |
| 2026-08-25 | 白银有色(601212.SH) | 6.5319581818182 | 5400 | 2 | 6.58 | 35532 | 259.43/0.736% |
| 2026-08-25 | 联泰环保(603797.SH) | 4.8741666666667 | 1200 | 4 | 4.74 | 5688 | -161/-2.753% |
| 2026-08-25 | 华阳新材(600281.SH) | 4.8314484848485 | 6600 | 4 | 5.05 | 33330 | 1442.44/4.524% |
| 2026-08-25 | 威派格(603956.SH) | 7.3221960784314 | 5100 | 6 | 6.15 | 31365 | -5978.2/-16.009% |
| 2026-08-25 | 珈伟新能(300317.SZ) | 4.8614575 | 8000 | 9 | 4.23 | 33840 | -5051.66/-12.989% |
| 2026-08-25 | 中利集团(002309.SZ) | 3.405 | 200 | 10 | 2.96 | 592 | -89/-13.069% |
| 2026-08-25 | 万里马(300591.SZ) | 7.9376581818182 | 0 | 11 | 7.26 | 0 | -6900.76/-18.112% |
| 2026-08-25 | 富煌钢构(002743.SZ) | 4.5926315789474 | 1900 | 3 | 4.64 | 8816 | 90/1.031% |
交易详情
| 2026-08-25 | 万里马(300591.SZ) | 卖 | -4800 | 6.46 | -31008 | ¥40.31 | -7092.76 |
| 2026-08-25 | 神雾节能(000820.SZ) | 卖 | -100 | 3.44 | -344 | ¥5.34 | -11 |
| 2026-08-25 | 海南橡胶(601118.SH) | 买 | 5000 | 6.25 | 31250 | ¥9.38 | 0 |
| 2026-08-25 | 白银有色(601212.SH) | 卖 | -100 | 7.13 | -713 | ¥5.71 | 59.8 |
| 2026-08-25 | 中 关 村(000931.SZ) | 买 | 100 | 5.49 | 549 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-24 | 立新能源(001258.SZ) | 卖 | -200 | 12.45 | -2490 | ¥7.49 | -199 |
| 2026-08-24 | 神雾节能(000820.SZ) | 卖 | -9700 | 3.5 | -33950 | ¥44.14 | 1057.14 |
| 2026-08-24 | 白银有色(601212.SH) | 买 | 5500 | 6.53 | 35915 | ¥10.77 | 0 |
| 2026-08-24 | 神雾节能(000820.SZ) | 买 | 100 | 3.5 | 350 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-21 | 金一文化(002721.SZ) | 卖 | -14800 | 2.63 | -38924 | ¥50.6 | -8665.37 |
