低价动量博弈策略:年化收益率（-33.72%）
本策略选取短期内价格涨幅超过30%的强势股，并优选其中价格最低的5只股票构建投资组合。策略每日调仓，并设置30日固定持有期，到期卖出。旨在捕捉价格快速上涨股票的短期动量效应，并通过低价选股和轮动持仓分散风险。
概要
核心指标
- 累计收益率: -73.42%
- 年化收益率: -33.72%
- 基准收益率: 24.99%
- 阿尔法: -0.3
- 夏普比率: -0.6
- 最大回撤: 85.11%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 九联科技(688609.SH) | 11.143342290203 | 4838 | 2 | 11.47 | 55491.86 | 1580.37/2.931% |
| 2026-05-15 | 北投科技(600936.SH) | 5.371611 | 10000 | 2 | 5.47 | 54700 | 983.89/1.832% |
| 2026-05-15 | 锦和商管(603682.SH) | 8.96 | 1000 | 4 | 9.03 | 9030 | 70/0.781% |
| 2026-05-15 | 芳源股份(688148.SH) | 10.703209527654 | 4954 | 4 | 10.26 | 50828.04 | -2195.66/-4.141% |
| 2026-05-15 | 全筑股份(603030.SH) | 3.12 | 100 | 5 | 2.92 | 292 | -20/-6.41% |
| 2026-05-15 | 晶科科技(601778.SH) | 7.3691586666667 | 7200 | 7 | 6.96 | 50112 | -2945.94/-5.552% |
| 2026-05-15 | 交建股份(603815.SH) | 7.6433140625 | 6400 | 6 | 7.04 | 45056 | -3861.21/-7.893% |
| 2026-05-14 | 九联科技(688609.SH) | 11.143342290203 | 4838 | 1 | 11.16 | 53992.08 | 80.59/0.149% |
| 2026-05-14 | 北投科技(600936.SH) | 5.371611 | 10000 | 1 | 5.36 | 53600 | -116.11/-0.216% |
| 2026-05-14 | 锦和商管(603682.SH) | 8.9528571428571 | 700 | 3 | 9.06 | 6342 | 75/1.197% |
交易详情
| 2026-05-15 | 晶科科技(601778.SH) | 卖 | -300 | 7.38 | -2214 | ¥7.21 | 3.25 |
| 2026-05-15 | 锦和商管(603682.SH) | 买 | 300 | 8.96 | 2688 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-14 | 东岳硅材(300821.SZ) | 卖 | -3200 | 15.14 | -48448 | ¥62.98 | 753.7 |
| 2026-05-14 | 国际复材(301526.SZ) | 卖 | -3200 | 20 | -64000 | ¥83.2 | 16881.87 |
| 2026-05-14 | 北投科技(600936.SH) | 买 | 10000 | 5.37 | 53700 | ¥16.11 | 0 |
| 2026-05-14 | 晶科科技(601778.SH) | 买 | 200 | 7.24 | 1448 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-14 | 九联科技(688609.SH) | 买 | 4838 | 11.14 | 53895.32 | ¥16.17 | 0 |
| 2026-05-14 | 锦和商管(603682.SH) | 买 | 300 | 9.27 | 2781 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-12 | 迎丰股份(605055.SH) | 卖 | -4500 | 12.62 | -56790 | ¥73.83 | 6464.91 |
| 2026-05-12 | 芳源股份(688148.SH) | 买 | 4954 | 10.7 | 53007.8 | ¥15.9 | 0 |
