ETF统计套利策略:年化收益率（14.32%）
本策略自动从多只ETF中遴选出历史价格走势最为相关的一对，通过分析其价差序列的均值回复特征，当两者价差偏离长期均值达到2倍标准差等阈值时，进行多空配对套利：高估一侧做空、低估一侧做多，待价差回归均值时平仓，实现低风险收益。策略全流程包括自动配对、信号判定、动态仓位和收益追踪，兼顾稳健性与自动化。
概要
核心指标
- 累计收益率: 157.86%
- 年化收益率: 14.32%
- 基准收益率: 63.65%
- 阿尔法: 0.1
- 夏普比率: 0.66
- 最大回撤: 20.32%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 中国A50(563000.SH) | 0.68027173913043 | 18400 | 583 | 1.148 | 21123.2 | 8606.2/68.756% |
| 2026-05-15 | 标普500(513500.SH) | 1.5003 | 25700 | 688 | 2.48 | 63736 | 25178.29/65.3% |
| 2026-05-15 | 德国ETF(513030.SH) | 1.0862171428571 | 45500 | 763 | 1.776 | 80808 | 31385.12/63.503% |
| 2026-05-15 | 广发石油(162719.SZ) | 1.0702140350877 | 34200 | 1163 | 2.695 | 92169 | 55567.68/151.819% |
| 2026-05-14 | 中国A50(563000.SH) | 0.68027173913043 | 18400 | 582 | 1.165 | 21436 | 8919/71.255% |
| 2026-05-14 | 标普500(513500.SH) | 1.5003 | 25700 | 687 | 2.489 | 63967.3 | 25409.59/65.9% |
| 2026-05-14 | 德国ETF(513030.SH) | 1.0862171428571 | 45500 | 762 | 1.795 | 81672.5 | 32249.62/65.252% |
| 2026-05-14 | 广发石油(162719.SZ) | 1.0702140350877 | 34200 | 1162 | 2.657 | 90869.4 | 54268.08/148.268% |
| 2026-05-13 | 中国A50(563000.SH) | 0.68027173913043 | 18400 | 581 | 1.187 | 21840.8 | 9323.8/74.489% |
| 2026-05-13 | 标普500(513500.SH) | 1.5003 | 25700 | 686 | 2.488 | 63941.6 | 25383.89/65.834% |
交易详情
| 2023-12-13 | 恒生互联(513330.SH) | 卖 | -35000 | 0.358 | -12530 | ¥5 | -2140 |
| 2023-12-13 | 中国A50(563000.SH) | 买 | 18400 | 0.68 | 12512 | ¥5 | 0 |
| 2023-07-11 | 标普500(513500.SH) | 买 | 25700 | 1.5 | 38550 | ¥7.71 | 0 |
| 2023-07-04 | 纳指ETF(513100.SH) | 卖 | -34600 | 1.114 | -38544.4 | ¥7.71 | 10720.44 |
| 2023-06-09 | 恒生互联(513330.SH) | 买 | 35000 | 0.419 | 14665 | ¥5 | 0 |
| 2023-06-02 | 半导体(512480.SH) | 卖 | -15400 | 0.949 | -14614.6 | ¥5 | 241.4 |
| 2023-05-19 | 恒生互联(513330.SH) | 卖 | -200 | 0.412 | -82.4 | ¥5 | -10 |
| 2023-05-05 | 半导体(512480.SH) | 买 | 15400 | 0.933 | 14368.2 | ¥5 | 0 |
| 2023-04-25 | 科创信息(588100.SH) | 卖 | -11400 | 1.26 | -14364 | ¥5 | -233 |
| 2023-04-18 | 恒生互联(513330.SH) | 买 | 200 | 0.437 | 87.4 | ¥5 | 0 |
