ETF统计套利策略:年化收益率（15.81%）
本策略自动从多只ETF中遴选出历史价格走势最为相关的一对，通过分析其价差序列的均值回复特征，当两者价差偏离长期均值达到2倍标准差等阈值时，进行多空配对套利：高估一侧做空、低估一侧做多，待价差回归均值时平仓，实现低风险收益。策略全流程包括自动配对、信号判定、动态仓位和收益追踪，兼顾稳健性与自动化。
概要
核心指标
- 累计收益率: 178.01%
- 年化收益率: 15.81%
- 基准收益率: 49.86%
- 阿尔法: 0.12
- 夏普比率: 0.73
- 最大回撤: 20.32%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 中国A50(563000.SH) | 0.68027173913043 | 18400 | 554 | 1.023 | 18823.2 | 6306.2/50.381% |
| 2026-03-31 | 标普500(513500.SH) | 1.5003 | 25700 | 659 | 2.164 | 55614.8 | 17057.09/44.238% |
| 2026-03-31 | 德国ETF(513030.SH) | 1.0862171428571 | 45500 | 734 | 1.667 | 75848.5 | 26425.62/53.468% |
| 2026-03-31 | 广发石油(162719.SZ) | 1.0702140350877 | 34200 | 1134 | 3.734 | 127702.8 | 91101.48/248.902% |
| 2026-03-30 | 中国A50(563000.SH) | 0.68027173913043 | 18400 | 553 | 1.027 | 18896.8 | 6379.8/50.969% |
| 2026-03-30 | 标普500(513500.SH) | 1.5003 | 25700 | 658 | 2.171 | 55794.7 | 17236.99/44.704% |
| 2026-03-30 | 德国ETF(513030.SH) | 1.0862171428571 | 45500 | 733 | 1.669 | 75939.5 | 26516.62/53.653% |
| 2026-03-30 | 广发石油(162719.SZ) | 1.0702140350877 | 34200 | 1133 | 3.832 | 131054.4 | 94453.08/258.059% |
| 2026-03-27 | 中国A50(563000.SH) | 0.68027173913043 | 18400 | 552 | 1.03 | 18952 | 6435/51.41% |
| 2026-03-27 | 标普500(513500.SH) | 1.5003 | 25700 | 657 | 2.209 | 56771.3 | 18213.59/47.237% |
交易详情
| 2023-12-13 | 恒生互联(513330.SH) | 卖 | -35000 | 0.358 | -12530 | ¥5 | -2140 |
| 2023-12-13 | 中国A50(563000.SH) | 买 | 18400 | 0.68 | 12512 | ¥5 | 0 |
| 2023-07-11 | 标普500(513500.SH) | 买 | 25700 | 1.5 | 38550 | ¥7.71 | 0 |
| 2023-07-04 | 纳指ETF(513100.SH) | 卖 | -34600 | 1.114 | -38544.4 | ¥7.71 | 10720.44 |
| 2023-06-09 | 恒生互联(513330.SH) | 买 | 35000 | 0.419 | 14665 | ¥5 | 0 |
| 2023-06-02 | 半导体(512480.SH) | 卖 | -15400 | 0.949 | -14614.6 | ¥5 | 241.4 |
| 2023-05-19 | 恒生互联(513330.SH) | 卖 | -200 | 0.412 | -82.4 | ¥5 | -10 |
| 2023-05-05 | 半导体(512480.SH) | 买 | 15400 | 0.933 | 14368.2 | ¥5 | 0 |
| 2023-04-25 | 科创信息(588100.SH) | 卖 | -11400 | 1.26 | -14364 | ¥5 | -233 |
| 2023-04-18 | 恒生互联(513330.SH) | 买 | 200 | 0.437 | 87.4 | ¥5 | 0 |
