ETF统计套利策略:年化收益率（14.02%）
本策略自动从多只ETF中遴选出历史价格走势最为相关的一对，通过分析其价差序列的均值回复特征，当两者价差偏离长期均值达到2倍标准差等阈值时，进行多空配对套利：高估一侧做空、低估一侧做多，待价差回归均值时平仓，实现低风险收益。策略全流程包括自动配对、信号判定、动态仓位和收益追踪，兼顾稳健性与自动化。
概要
核心指标
- 累计收益率: 156.09%
- 年化收益率: 14.02%
- 基准收益率: 64.48%
- 阿尔法: 0.09
- 夏普比率: 0.65
- 最大回撤: 20.32%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 中国A50(563000.SH) | 0.68027173913043 | 18400 | 605 | 1.163 | 21399.2 | 8882.2/70.961% |
| 2026-06-16 | 标普500(513500.SH) | 1.5003 | 25700 | 710 | 2.586 | 66460.2 | 27902.49/72.366% |
| 2026-06-16 | 德国ETF(513030.SH) | 1.0862171428571 | 45500 | 785 | 1.787 | 81308.5 | 31885.62/64.516% |
| 2026-06-16 | 广发石油(162719.SZ) | 1.0702140350877 | 34200 | 1185 | 2.541 | 86902.2 | 50300.88/137.429% |
| 2026-06-15 | 中国A50(563000.SH) | 0.68027173913043 | 18400 | 604 | 1.174 | 21601.6 | 9084.6/72.578% |
| 2026-06-15 | 标普500(513500.SH) | 1.5003 | 25700 | 709 | 2.574 | 66151.8 | 27594.09/71.566% |
| 2026-06-15 | 德国ETF(513030.SH) | 1.0862171428571 | 45500 | 784 | 1.808 | 82264 | 32841.12/66.449% |
| 2026-06-15 | 广发石油(162719.SZ) | 1.0702140350877 | 34200 | 1184 | 2.576 | 88099.2 | 51497.88/140.7% |
| 2026-06-12 | 中国A50(563000.SH) | 0.68027173913043 | 18400 | 603 | 1.148 | 21123.2 | 8606.2/68.756% |
| 2026-06-12 | 标普500(513500.SH) | 1.5003 | 25700 | 708 | 2.515 | 64635.5 | 26077.79/67.633% |
交易详情
| 2023-12-13 | 恒生互联(513330.SH) | 卖 | -35000 | 0.358 | -12530 | ¥5 | -2140 |
| 2023-12-13 | 中国A50(563000.SH) | 买 | 18400 | 0.68 | 12512 | ¥5 | 0 |
| 2023-07-11 | 标普500(513500.SH) | 买 | 25700 | 1.5 | 38550 | ¥7.71 | 0 |
| 2023-07-04 | 纳指ETF(513100.SH) | 卖 | -34600 | 1.114 | -38544.4 | ¥7.71 | 10720.44 |
| 2023-06-09 | 恒生互联(513330.SH) | 买 | 35000 | 0.419 | 14665 | ¥5 | 0 |
| 2023-06-02 | 半导体(512480.SH) | 卖 | -15400 | 0.949 | -14614.6 | ¥5 | 241.4 |
| 2023-05-19 | 恒生互联(513330.SH) | 卖 | -200 | 0.412 | -82.4 | ¥5 | -10 |
| 2023-05-05 | 半导体(512480.SH) | 买 | 15400 | 0.933 | 14368.2 | ¥5 | 0 |
| 2023-04-25 | 科创信息(588100.SH) | 卖 | -11400 | 1.26 | -14364 | ¥5 | -233 |
| 2023-04-18 | 恒生互联(513330.SH) | 买 | 200 | 0.437 | 87.4 | ¥5 | 0 |
