财务稳健高增长轮动:年化收益率（6.35%）
本策略通过结合严格的财务指标（高销售毛利率、高销售净利率、财务费用小于零、营业收入高增长）和基础过滤条件（剔除ST、科创板、北交所、停牌、上市不满一年、流通市值小于5亿的股票），构建一个高质量的股票池。在筛选出的股票中，选取流通市值最小的5只进行等权重投资，每3个交易日根据最新的数据进行一次轮动。交易撮合价格采用当日开盘价。
概要
核心指标
- 累计收益率: 30.32%
- 年化收益率: 6.35%
- 基准收益率: -25.09%
- 阿尔法: 0.17
- 夏普比率: 0.26
- 最大回撤: 39.96%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 光线传媒(300251.SZ) | 18.677593420142 | 13151 | 39 | 19.99 | 262888.49 | 17259.46/7.027% |
| 2025-06-26 | 天孚通信(300394.SZ) | 48.092575488455 | 3441 | 39 | 73.21 | 251915.61 | 86429.06/52.227% |
| 2025-06-26 | 中简科技(300777.SZ) | 33.280287384882 | 7339 | 48 | 35.45 | 260167.55 | 15923.52/6.52% |
| 2025-06-26 | 思维列控(603508.SH) | 24.054994935623 | 10006 | 48 | 25.73 | 257454.38 | 16760.1/6.963% |
| 2025-06-26 | 派瑞股份(300831.SZ) | 12.600309925733 | 18109 | 195 | 14.36 | 260045.24 | 31866.23/13.965% |
| 2025-06-25 | 光线传媒(300251.SZ) | 18.677593420142 | 13151 | 38 | 19.34 | 254340.34 | 8711.31/3.547% |
| 2025-06-25 | 天孚通信(300394.SZ) | 48.092575488455 | 3441 | 38 | 72.3 | 248784.3 | 83297.75/50.335% |
| 2025-06-25 | 中简科技(300777.SZ) | 33.280287384882 | 7339 | 47 | 35.83 | 262956.37 | 18712.34/7.661% |
| 2025-06-25 | 思维列控(603508.SH) | 24.054994935623 | 10006 | 47 | 26.03 | 260456.18 | 19761.9/8.21% |
| 2025-06-25 | 派瑞股份(300831.SZ) | 12.600309925733 | 18109 | 194 | 14.46 | 261856.14 | 33677.13/14.759% |
交易详情
| 2025-06-24 | 派瑞股份(300831.SZ) | 卖 | -300 | 13.92 | -4176 | ¥9.18 | 395.91 |
| 2025-06-24 | 思维列控(603508.SH) | 买 | 300 | 25.05 | 7515 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-24 | 中简科技(300777.SZ) | 买 | 200 | 34.05 | 6810 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-24 | 光线传媒(300251.SZ) | 买 | 300 | 19.12 | 5736 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-19 | 派瑞股份(300831.SZ) | 买 | 200 | 14.11 | 2822 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-19 | 思维列控(603508.SH) | 买 | 200 | 25.56 | 5112 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-19 | 光线传媒(300251.SZ) | 卖 | -900 | 20.22 | -18198 | ¥23.66 | 1397.81 |
| 2025-06-19 | 天孚通信(300394.SZ) | 卖 | -100 | 75.62 | -7562 | ¥12.56 | 2752.74 |
| 2025-06-16 | 派瑞股份(300831.SZ) | 买 | 700 | 13.87 | 9709 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-16 | 中简科技(300777.SZ) | 买 | 300 | 34.5 | 10350 | ¥5 | 0 |
