财务稳健高增长轮动:年化收益率（10.36%）
本策略通过结合严格的财务指标（高销售毛利率、高销售净利率、财务费用小于零、营业收入高增长）和基础过滤条件（剔除ST、科创板、北交所、停牌、上市不满一年、流通市值小于5亿的股票），构建一个高质量的股票池。在筛选出的股票中，选取流通市值最小的5只进行等权重投资，每3个交易日根据最新的数据进行一次轮动。交易撮合价格采用当日开盘价。
概要
核心指标
- 累计收益率: 54.55%
- 年化收益率: 10.36%
- 基准收益率: -21.91%
- 阿尔法: 0.2
- 夏普比率: 0.38
- 最大回撤: 39.96%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-06 | 正丹股份(300641.SZ) | 23.4970472 | 12500 | 2 | 23.38 | 292250 | -1463.09/-0.498% |
| 2025-08-06 | 光线传媒(300251.SZ) | 18.742015679904 | 14251 | 68 | 20.82 | 296705.82 | 29613.35/11.087% |
| 2025-08-06 | 中简科技(300777.SZ) | 33.593942118904 | 8239 | 77 | 39.1 | 322144.9 | 45364.41/16.39% |
| 2025-08-06 | 思维列控(603508.SH) | 24.329187866576 | 9906 | 77 | 32.78 | 324718.68 | 83713.74/34.735% |
| 2025-08-06 | 派瑞股份(300831.SZ) | 12.810369508939 | 19457 | 224 | 15.39 | 299443.23 | 50191.87/20.137% |
| 2025-08-05 | 正丹股份(300641.SZ) | 23.4970472 | 12500 | 1 | 23.43 | 292875 | -838.09/-0.285% |
| 2025-08-05 | 光线传媒(300251.SZ) | 18.742015679904 | 14251 | 67 | 21 | 299271 | 32178.53/12.048% |
| 2025-08-05 | 天孚通信(300394.SZ) | 49.939640435028 | 0 | 67 | 103.2 | 0 | 160344.38/109.173% |
| 2025-08-05 | 中简科技(300777.SZ) | 33.593942118904 | 8239 | 76 | 37.66 | 310280.74 | 33500.25/12.104% |
| 2025-08-05 | 思维列控(603508.SH) | 24.329187866576 | 9906 | 76 | 29.8 | 295198.8 | 54193.86/22.487% |
交易详情
| 2025-08-05 | 天孚通信(300394.SZ) | 卖 | -2941 | 106.38 | -312863.58 | ¥406.72 | 165991.1 |
| 2025-08-05 | 派瑞股份(300831.SZ) | 买 | 1100 | 15.21 | 16731 | ¥5.02 | 0 |
| 2025-08-05 | 思维列控(603508.SH) | 买 | 300 | 29.85 | 8955 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-05 | 正丹股份(300641.SZ) | 买 | 12500 | 23.49 | 293625 | ¥88.09 | 0 |
| 2025-08-05 | 中简科技(300777.SZ) | 买 | 600 | 35.91 | 21546 | ¥6.46 | 0 |
| 2025-08-04 | 派瑞股份(300831.SZ) | 买 | 48 | 15.07 | -9 | ¥0 | 0 |
| 2025-07-31 | 派瑞股份(300831.SZ) | 买 | 100 | 15.14 | 1514 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-31 | 光线传媒(300251.SZ) | 卖 | -300 | 20.42 | -6126 | ¥11.13 | 503.4 |
| 2025-07-31 | 天孚通信(300394.SZ) | 卖 | -300 | 103.99 | -31197 | ¥40.56 | 16215.11 |
| 2025-07-28 | 派瑞股份(300831.SZ) | 买 | 100 | 15.3 | 1530 | ¥5 | 0 |
