财务稳健高增长轮动:年化收益率（8.44%）
本策略通过结合严格的财务指标（高销售毛利率、高销售净利率、财务费用小于零、营业收入高增长）和基础过滤条件（剔除ST、科创板、北交所、停牌、上市不满一年、流通市值小于5亿的股票），构建一个高质量的股票池。在筛选出的股票中，选取流通市值最小的5只进行等权重投资，每3个交易日根据最新的数据进行一次轮动。交易撮合价格采用当日开盘价。
概要
核心指标
- 累计收益率: 50.31%
- 年化收益率: 8.44%
- 基准收益率: -15.52%
- 阿尔法: 0.16
- 夏普比率: 0.32
- 最大回撤: 39.92%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 光线传媒(300251.SZ) | 15.124536138614 | 20200 | 1 | 15.38 | 310676 | 5160.37/1.689% |
| 2026-03-31 | 吉比特(603444.SH) | 385.3155625 | 800 | 13 | 362.7 | 290160 | -18092.45/-5.869% |
| 2026-03-31 | 隆扬电子(301389.SZ) | 55.005902178389 | 5910 | 100 | 49.1 | 290181 | -34903.88/-10.737% |
| 2026-03-31 | 中简科技(300777.SZ) | 33.270184674729 | 8600 | 97 | 35.41 | 304526 | 18402.41/6.432% |
| 2026-03-31 | 三德科技(300515.SZ) | 21.781176673335 | 17000 | 145 | 17.64 | 299880 | -70400/-19.013% |
| 2026-03-31 | 众智科技(301361.SZ) | 35.072975894199 | 0 | 148 | 35.81 | 0 | 16157.93/5.893% |
| 2026-03-30 | 吉比特(603444.SH) | 385.3155625 | 800 | 12 | 363.5 | 290800 | -17452.45/-5.662% |
| 2026-03-30 | 隆扬电子(301389.SZ) | 55.005902178389 | 5910 | 99 | 52.37 | 309506.7 | -15578.18/-4.792% |
| 2026-03-30 | 中简科技(300777.SZ) | 33.270184674729 | 8700 | 96 | 35.58 | 309546 | 20095.39/6.943% |
| 2026-03-30 | 三德科技(300515.SZ) | 21.781176673335 | 17300 | 144 | 17.95 | 310535 | -66279.36/-17.589% |
交易详情
| 2026-03-31 | 众智科技(301361.SZ) | 卖 | -7817 | 37.13 | -290245.21 | ¥377.32 | 16079.76 |
| 2026-03-31 | 三德科技(300515.SZ) | 卖 | -300 | 18 | -5400 | ¥10.4 | -1134.35 |
| 2026-03-31 | 中简科技(300777.SZ) | 卖 | -100 | 35.56 | -3556 | ¥8.56 | 228.98 |
| 2026-03-31 | 光线传媒(300251.SZ) | 买 | 20200 | 15.12 | 305424 | ¥91.63 | 0 |
| 2026-03-26 | 中简科技(300777.SZ) | 买 | 200 | 35.73 | 7146 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-23 | 众智科技(301361.SZ) | 买 | 200 | 38.8 | 7760 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-23 | 三德科技(300515.SZ) | 卖 | -300 | 17.79 | -5337 | ¥10.34 | -1197.35 |
| 2026-03-23 | 隆扬电子(301389.SZ) | 卖 | -100 | 51.03 | -5103 | ¥10.1 | -397.59 |
| 2026-03-23 | 中简科技(300777.SZ) | 买 | 600 | 35.5 | 21300 | ¥6.39 | 0 |
| 2026-03-18 | 众智科技(301361.SZ) | 买 | 500 | 41.64 | 20820 | ¥6.25 | 0 |
