财务稳健高增长轮动:年化收益率（4.43%）
本策略通过结合严格的财务指标（高销售毛利率、高销售净利率、财务费用小于零、营业收入高增长）和基础过滤条件（剔除ST、科创板、北交所、停牌、上市不满一年、流通市值小于5亿的股票），构建一个高质量的股票池。在筛选出的股票中，选取流通市值最小的5只进行等权重投资，每3个交易日根据最新的数据进行一次轮动。交易撮合价格采用当日开盘价。
概要
核心指标
- 累计收益率: 19.87%
- 年化收益率: 4.43%
- 基准收益率: -25.14%
- 阿尔法: 0.15
- 夏普比率: 0.2
- 最大回撤: 39.96%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-14 | 光线传媒(300251.SZ) | 18.963920325203 | 12300 | 9 | 18.87 | 232101 | -1155.22/-0.501% |
| 2025-05-14 | 天孚通信(300394.SZ) | 67.6903 | 3300 | 9 | 76.33 | 251889 | 28511.01/12.889% |
| 2025-05-14 | 中简科技(300777.SZ) | 33.365004411765 | 6600 | 18 | 36.15 | 238590 | 18380.97/8.337% |
| 2025-05-14 | 思维列控(603508.SH) | 25.061239486356 | 9100 | 18 | 26.23 | 238693 | 10635.72/4.634% |
| 2025-05-14 | 派瑞股份(300831.SZ) | 12.34170000772 | 16709 | 165 | 14.13 | 236098.17 | 29880.7/14.397% |
| 2025-05-13 | 光线传媒(300251.SZ) | 18.963920325203 | 12300 | 8 | 18.64 | 229272 | -3984.22/-1.69% |
| 2025-05-13 | 天孚通信(300394.SZ) | 67.6903 | 3300 | 8 | 75.67 | 249711 | 26333.01/11.666% |
| 2025-05-13 | 中简科技(300777.SZ) | 33.365004411765 | 6600 | 17 | 36.19 | 238854 | 18644.97/8.3% |
| 2025-05-13 | 思维列控(603508.SH) | 25.061239486356 | 9100 | 17 | 26.39 | 240149 | 12091.72/5.347% |
| 2025-05-13 | 派瑞股份(300831.SZ) | 12.34170000772 | 16709 | 164 | 14.21 | 237434.89 | 31217.42/14.932% |
交易详情
| 2025-05-12 | 派瑞股份(300831.SZ) | 买 | 100 | 14.27 | 1427 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-12 | 光线传媒(300251.SZ) | 买 | 100 | 18.8 | 1880 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-07 | 派瑞股份(300831.SZ) | 卖 | -300 | 14.5 | -4350 | ¥9.35 | 651.06 |
| 2025-05-07 | 思维列控(603508.SH) | 买 | 400 | 26 | 10400 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-07 | 中简科技(300777.SZ) | 卖 | -200 | 36.59 | -7318 | ¥12.32 | 645 |
| 2025-05-07 | 光线传媒(300251.SZ) | 买 | 200 | 19.49 | 3898 | ¥5 | 0 |
| 2025-04-29 | 日月明(300906.SZ) | 卖 | -9627 | 23.61 | -227293.47 | ¥295.48 | 24695.51 |
| 2025-04-29 | 恺英网络(002517.SZ) | 卖 | -14000 | 16.8 | -235200 | ¥305.76 | -1402.95 |
| 2025-04-29 | 派瑞股份(300831.SZ) | 买 | 300 | 13.7 | 4110 | ¥5 | 0 |
| 2025-04-29 | 天孚通信(300394.SZ) | 买 | 3300 | 67.67 | 223311 | ¥66.99 | 0 |
