均线多头大排列市值轮动策略:年化收益率（-4.14%）
本策略结合均线多头排列和市值筛选，选取大市值且均线呈现向上趋势的股票构建投资组合，旨在捕捉市场中相对稳健的上涨机会。策略定期轮动持仓，优化投资组合，适合追求稳健收益的投资者。
概要
核心指标
- 累计收益率: -19.5%
- 年化收益率: -4.14%
- 基准收益率: -11.09%
- 阿尔法: -0.02
- 夏普比率: -0.24
- 最大回撤: 51.72%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 天孚通信(300394.SZ) | 483.1449 | 100 | 1 | 457 | 45700 | -2614.49/-5.411% |
| 2026-06-05 | 北方华创(002371.SZ) | 586.2758 | 0 | 4 | 603.36 | 0 | 4072.42/6.946% |
| 2026-06-05 | 贵州茅台(600519.SH) | 1375.4125 | 100 | 22 | 1272.86 | 127286 | -10255.25/-7.456% |
| 2026-06-05 | 中际旭创(300308.SZ) | 555.1665 | 200 | 67 | 1179.99 | 235998 | 124964.7/112.547% |
| 2026-06-05 | 新易盛(300502.SZ) | 366.860025 | 300 | 181 | 748 | 224400 | 114341.99/103.892% |
| 2026-06-05 | 格力电器(000651.SZ) | 33.27052991046 | 4312 | 865 | 38.46 | 165839.52 | 22377/15.598% |
| 2026-06-04 | 北方华创(002371.SZ) | 586.2758 | 100 | 3 | 627 | 62700 | 4072.42/6.946% |
| 2026-06-04 | 贵州茅台(600519.SH) | 1375.4125 | 100 | 21 | 1268 | 126800 | -10741.25/-7.809% |
| 2026-06-04 | 中际旭创(300308.SZ) | 555.1665 | 200 | 66 | 1280 | 256000 | 144966.7/130.561% |
| 2026-06-04 | 新易盛(300502.SZ) | 366.860025 | 300 | 180 | 775.94 | 232782 | 122723.99/111.508% |
交易详情
| 2026-06-05 | 北方华创(002371.SZ) | 卖 | -100 | 615 | -61500 | ¥79.95 | 2872.42 |
| 2026-06-05 | 格力电器(000651.SZ) | 买 | 300 | 38.7 | 11610 | ¥5 | 0 |
| 2026-06-05 | 天孚通信(300394.SZ) | 买 | 100 | 483 | 48300 | ¥14.49 | 0 |
| 2026-06-02 | 北方华创(002371.SZ) | 买 | 100 | 586.1 | 58610 | ¥17.58 | 0 |
| 2026-05-28 | 恒瑞医药(600276.SH) | 卖 | -1405 | 50.06 | -70334.3 | ¥91.43 | 299.3 |
| 2026-05-28 | 格力电器(000651.SZ) | 买 | 300 | 38.4 | 11520 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-27 | 恒瑞医药(600276.SH) | 买 | 5 | 49 | -35 | ¥0 | 0 |
| 2026-05-25 | 万华化学(600309.SH) | 卖 | -1000 | 78.5 | -78500 | ¥102.05 | -10186.6 |
| 2026-05-25 | 格力电器(000651.SZ) | 买 | 200 | 38.74 | 7748 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-25 | 恒瑞医药(600276.SH) | 买 | 1400 | 50.01 | 70014 | ¥21 | 0 |
