均线多头大排列市值轮动策略:年化收益率（-9.45%）
本策略结合均线多头排列和市值筛选，选取大市值且均线呈现向上趋势的股票构建投资组合，旨在捕捉市场中相对稳健的上涨机会。策略定期轮动持仓，优化投资组合，适合追求稳健收益的投资者。
概要
核心指标
- 累计收益率: -38.84%
- 年化收益率: -9.45%
- 基准收益率: -17.86%
- 阿尔法: -0.06
- 夏普比率: -0.53
- 最大回撤: 51.72%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 中际旭创(300308.SZ) | 555.1665 | 200 | 23 | 569.41 | 113882 | 2848.7/2.566% |
| 2026-03-31 | 恒瑞医药(600276.SH) | 57.733473913043 | 2300 | 26 | 55.22 | 127006 | -5780.99/-4.354% |
| 2026-03-31 | 新易盛(300502.SZ) | 366.860025 | 300 | 137 | 442.84 | 132852 | 22793.99/20.711% |
| 2026-03-31 | 格力电器(000651.SZ) | 30.927663568167 | 3212 | 821 | 37.82 | 121477.84 | 22138.18/22.285% |
| 2026-03-30 | 中际旭创(300308.SZ) | 555.1665 | 200 | 22 | 589.08 | 117816 | 6782.7/6.109% |
| 2026-03-30 | 恒瑞医药(600276.SH) | 57.733473913043 | 2300 | 25 | 55.76 | 128248 | -4538.99/-3.418% |
| 2026-03-30 | 新易盛(300502.SZ) | 366.860025 | 300 | 136 | 458.38 | 137514 | 27455.99/24.947% |
| 2026-03-30 | 格力电器(000651.SZ) | 30.927663568167 | 3212 | 820 | 37.65 | 120931.8 | 21592.14/21.736% |
| 2026-03-27 | 中际旭创(300308.SZ) | 555.1665 | 200 | 21 | 598 | 119600 | 8566.7/7.715% |
| 2026-03-27 | 恒瑞医药(600276.SH) | 57.733473913043 | 2300 | 24 | 55.18 | 126914 | -5872.99/-4.423% |
交易详情
| 2026-03-25 | 格力电器(000651.SZ) | 买 | 100 | 37.68 | 3768 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-25 | 恒瑞医药(600276.SH) | 买 | 200 | 54 | 10800 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-04 | 恒瑞医药(600276.SH) | 买 | 100 | 53.22 | 5322 | ¥5 | 0 |
| 2026-02-27 | 泸州老窖(000568.SZ) | 卖 | -1000 | 111.04 | -111040 | ¥144.35 | -9936.28 |
| 2026-02-27 | 中际旭创(300308.SZ) | 买 | 200 | 555 | 111000 | ¥33.3 | 0 |
| 2026-02-24 | 中际旭创(300308.SZ) | 卖 | -200 | 542 | -108400 | ¥140.92 | -1254.89 |
| 2026-02-24 | 格力电器(000651.SZ) | 卖 | -100 | 38.6 | -3860 | ¥8.86 | 789.09 |
| 2026-02-24 | 恒瑞医药(600276.SH) | 买 | 2000 | 58.31 | 116620 | ¥34.99 | 0 |
| 2026-02-06 | 恒瑞医药(600276.SH) | 卖 | -2121 | 57.74 | -122466.54 | ¥159.21 | 18391.1 |
| 2026-02-06 | 中际旭创(300308.SZ) | 买 | 200 | 548.11 | 109622 | ¥32.89 | 0 |
