均线多头大排列市值轮动策略:年化收益率（-12.11%）
本策略结合均线多头排列和市值筛选，选取大市值且均线呈现向上趋势的股票构建投资组合，旨在捕捉市场中相对稳健的上涨机会。策略定期轮动持仓，优化投资组合，适合追求稳健收益的投资者。
概要
核心指标
- 累计收益率: -42.03%
- 年化收益率: -12.11%
- 基准收益率: -27.16%
- 阿尔法: -0.06
- 夏普比率: -0.67
- 最大回撤: 51.7%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 五 粮 液(000858.SZ) | 121.92656666667 | 900 | 10 | 119.73 | 107757 | -1976.91/-1.802% |
| 2025-06-26 | 伊利股份(600887.SH) | 29.168967339097 | 4164 | 19 | 28 | 116592 | -4867.58/-4.008% |
| 2025-06-26 | 恒瑞医药(600276.SH) | 46.552484216573 | 2221 | 397 | 52.08 | 115669.68 | 12276.61/11.874% |
| 2025-06-26 | 格力电器(000651.SZ) | 30.127566853303 | 2624 | 637 | 45.5 | 119392 | 40337.26/51.024% |
| 2025-06-25 | 五 粮 液(000858.SZ) | 121.92656666667 | 900 | 9 | 120.18 | 108162 | -1571.91/-1.432% |
| 2025-06-25 | 伊利股份(600887.SH) | 29.168967339097 | 4164 | 18 | 27.77 | 115634.28 | -5825.3/-4.796% |
| 2025-06-25 | 恒瑞医药(600276.SH) | 46.552484216573 | 2221 | 396 | 52.95 | 117601.95 | 14208.88/13.743% |
| 2025-06-25 | 格力电器(000651.SZ) | 30.127566853303 | 2624 | 636 | 45.37 | 119050.88 | 39996.14/50.593% |
| 2025-06-24 | 五 粮 液(000858.SZ) | 121.92656666667 | 900 | 8 | 119.75 | 107775 | -1958.91/-1.785% |
| 2025-06-24 | 伊利股份(600887.SH) | 29.168967339097 | 4164 | 17 | 27.67 | 115217.88 | -6241.7/-5.139% |
交易详情
| 2025-06-23 | 恒瑞医药(600276.SH) | 买 | 100 | 51.68 | 5168 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-13 | 泸州老窖(000568.SZ) | 卖 | -1011 | 112.05 | -113282.55 | ¥147.27 | -15701.47 |
| 2025-06-13 | 恒瑞医药(600276.SH) | 卖 | -100 | 55.69 | -5569 | ¥10.57 | 938.16 |
| 2025-06-13 | 伊利股份(600887.SH) | 买 | 100 | 28.2 | 2820 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-13 | 五 粮 液(000858.SZ) | 买 | 900 | 121.89 | 109701 | ¥32.91 | 0 |
| 2025-06-06 | 伊利股份(600887.SH) | 买 | 164 | 28.98 | -5.28 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-05 | 泸州老窖(000568.SZ) | 买 | 100 | 115 | 11500 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-30 | 五 粮 液(000858.SZ) | 卖 | -900 | 127 | -114300 | ¥148.59 | -2834.13 |
| 2025-05-30 | 伊利股份(600887.SH) | 买 | 3900 | 30.41 | 118599 | ¥35.58 | 0 |
| 2025-05-23 | 恒瑞医药(600276.SH) | 买 | 7 | 55.4 | -55 | ¥0 | 0 |
