振幅大单掘金策略:年化收益率（-20.74%）
本策略结合股票近三日平均振幅和DDE大单净额等指标，筛选出短期内交易活跃且有大单资金流入迹象的股票。策略选取近期振幅较大、DDE大单净额指标满足特定条件的股票构建投资组合，并进行定期调仓，旨在捕捉市场短期交易机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: -11.55%
- 年化收益率: -20.74%
- 基准收益率: 7.81%
- 阿尔法: -0.3
- 夏普比率: -0.95
- 最大回撤: 22.35%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-22 | 北京利尔(002392.SZ) | 6.5619679389313 | 26200 | 2 | 7.07 | 185234 | 13310.44/7.742% |
| 2025-07-22 | 蕾奥规划(300989.SZ) | 17.185154455446 | 10100 | 2 | 17.27 | 174427 | 856.94/0.494% |
| 2025-07-22 | 艾布鲁(301259.SZ) | 45.673697297297 | 3700 | 2 | 45.57 | 168609 | -383.68/-0.227% |
| 2025-07-22 | 中山公用(000685.SZ) | 9.152745212766 | 18800 | 2 | 9.27 | 174276 | 2204.39/1.281% |
| 2025-07-22 | 招商银行(600036.SH) | 45.063515789474 | 3800 | 2 | 44.94 | 170772 | -469.36/-0.274% |
| 2025-07-21 | 北京利尔(002392.SZ) | 6.5619679389313 | 26200 | 1 | 6.93 | 181566 | 9642.44/5.609% |
| 2025-07-21 | 蕾奥规划(300989.SZ) | 17.185154455446 | 10100 | 1 | 17.42 | 175942 | 2371.94/1.367% |
| 2025-07-21 | 艾布鲁(301259.SZ) | 45.673697297297 | 3700 | 1 | 46.78 | 173086 | 4093.32/2.422% |
| 2025-07-21 | 中山公用(000685.SZ) | 9.152745212766 | 18800 | 1 | 9.25 | 173900 | 1828.39/1.063% |
| 2025-07-21 | 招商银行(600036.SH) | 45.063515789474 | 3800 | 1 | 44.85 | 170430 | -811.36/-0.474% |
交易详情
| 2025-07-21 | 南京化纤(600889.SH) | 卖 | -11300 | 15.7 | -177410 | ¥230.63 | 4355.1 |
| 2025-07-21 | 鲁阳节能(002088.SZ) | 卖 | -15700 | 10.58 | -166106 | ¥215.94 | -9001.52 |
| 2025-07-21 | 雅运股份(603790.SH) | 卖 | -9700 | 18.18 | -176346 | ¥229.25 | 1693.62 |
| 2025-07-21 | 江山欧派(603208.SH) | 卖 | -10600 | 16.2 | -171720 | ¥223.24 | -687.71 |
| 2025-07-21 | 同济科技(600846.SH) | 卖 | -15600 | 11 | -171600 | ¥223.08 | -2392.18 |
| 2025-07-21 | 招商银行(600036.SH) | 买 | 3800 | 45.05 | 171190 | ¥51.36 | 0 |
| 2025-07-21 | 中山公用(000685.SZ) | 买 | 18800 | 9.15 | 172020 | ¥51.61 | 0 |
| 2025-07-21 | 艾布鲁(301259.SZ) | 买 | 3700 | 45.66 | 168942 | ¥50.68 | 0 |
| 2025-07-21 | 蕾奥规划(300989.SZ) | 买 | 10100 | 17.18 | 173518 | ¥52.06 | 0 |
| 2025-07-21 | 北京利尔(002392.SZ) | 买 | 26200 | 6.56 | 171872 | ¥51.56 | 0 |
