小市值非两融庄股策略:年化收益率（13.69%）
本策略筛选规避两融标的，并聚焦自由流通市值小于 10 亿的小市值股票，尝试捕捉“庄股”的投资机会。策略每月初调仓，等权重持有符合条件的股票。
概要
核心指标
- 累计收益率: 38.59%
- 年化收益率: 13.69%
- 基准收益率: 34.42%
- 阿尔法: 0.11
- 夏普比率: 0.45
- 最大回撤: 36.85%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 和泰机电(001225.SZ) | 39.515 | 200 | 40 | 49.52 | 9904 | 2001/25.319% |
| 2026-08-25 | 扬州金泉(603307.SH) | 26.446484972829 | 54102 | 640 | 25.43 | 1375813.86 | -54993.87/-3.844% |
| 2026-08-24 | 和泰机电(001225.SZ) | 39.515 | 200 | 39 | 46.02 | 9204 | 1301/16.462% |
| 2026-08-24 | 扬州金泉(603307.SH) | 26.446484972829 | 54102 | 639 | 26.5 | 1433703 | 2895.27/0.202% |
| 2026-08-21 | 和泰机电(001225.SZ) | 39.515 | 200 | 38 | 46.91 | 9382 | 1479/18.714% |
| 2026-08-21 | 扬州金泉(603307.SH) | 26.446484972829 | 54102 | 638 | 25.61 | 1385552.22 | -45255.51/-3.163% |
| 2026-08-20 | 和泰机电(001225.SZ) | 39.515 | 200 | 37 | 46.57 | 9314 | 1411/17.854% |
| 2026-08-20 | 扬州金泉(603307.SH) | 26.446484972829 | 54102 | 637 | 25.44 | 1376354.88 | -54452.85/-3.806% |
| 2026-08-19 | 和泰机电(001225.SZ) | 39.515 | 200 | 36 | 42.9 | 8580 | 677/8.566% |
| 2026-08-19 | 扬州金泉(603307.SH) | 26.446484972829 | 54102 | 636 | 24.94 | 1349303.88 | -81503.85/-5.696% |
交易详情
| 2026-07-01 | 立航科技(603261.SH) | 卖 | -200 | 49.22 | -9844 | ¥14.84 | 5032 |
| 2026-07-01 | 和泰机电(001225.SZ) | 买 | 200 | 39.49 | 7898 | ¥5 | 0 |
| 2026-07-01 | 扬州金泉(603307.SH) | 买 | 100 | 23.19 | 2319 | ¥5 | 0 |
| 2026-06-10 | 扬州金泉(603307.SH) | 买 | 17689 | 26.83 | -15.04 | ¥0 | 0 |
| 2026-06-10 | 退市观典(688287.SH) | 卖 | -500 | 0.37 | -185 | ¥0 | 5 |
| 2026-06-01 | 退市岩石(600696.SH) | 卖 | -300 | 0.66 | -198 | ¥5.2 | -384 |
| 2026-06-01 | 退市观典(688287.SH) | 买 | 500 | 0.35 | 175 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-01 | *ST岩石(600696.SH) | 买 | 100 | 1.58 | 158 | ¥5 | 0 |
| 2026-02-02 | *ST星农(603789.SH) | 卖 | -100 | 5.65 | -565 | ¥5.57 | 25 |
| 2026-02-02 | *ST岩石(600696.SH) | 买 | 200 | 2.07 | 414 | ¥5 | 0 |
