小市值非两融庄股策略:年化收益率(-9.33%)

本策略筛选规避两融标的,并聚焦自由流通市值小于 10 亿的小市值股票,尝试捕捉“庄股”的投资机会。策略每月初调仓,等权重持有符合条件的股票。

概要

核心指标

  • 累计收益率: -13.33%
  • 年化收益率: -9.33%
  • 基准收益率: 18.56%
  • 阿尔法: -0.13
  • 夏普比率: -0.16
  • 最大回撤: 36.79%

源码

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绩效

持仓详情

当日收盘价
当日市值
浮动收益/浮动收益率
2025-07-11 梦天家居(603216.SH) 10.019230769231 104 310 12.26 1275.04 233.04/22.365%
2025-07-11 扬州金泉(603307.SH) 42.289308176101 318 367 37.66 11975.88 -1472.12/-10.947%
2025-07-11 和泰机电(001225.SZ) 39.705456451613 24800 367 34.4 853120 -131575.32/-13.362%
2025-07-10 梦天家居(603216.SH) 10.019230769231 104 309 12.52 1302.08 260.08/24.96%
2025-07-10 扬州金泉(603307.SH) 42.289308176101 318 366 37.62 11963.16 -1484.84/-11.041%
2025-07-10 和泰机电(001225.SZ) 39.705456451613 24800 366 34.79 862792 -121903.32/-12.38%
2025-07-09 梦天家居(603216.SH) 10.019230769231 104 308 12.75 1326 284/27.255%
2025-07-09 扬州金泉(603307.SH) 42.289308176101 318 365 38.06 12103.08 -1344.92/-10.001%
2025-07-09 和泰机电(001225.SZ) 39.705456451613 24800 365 34.81 863288 -121407.32/-12.329%
2025-07-08 梦天家居(603216.SH) 10.019230769231 104 307 12.66 1316.64 274.64/26.357%

交易详情

2025-07-04 人乐退(002336.SZ) -200 0.36 -72 ¥0 -3
2025-07-01 人乐退(002336.SZ) 200 0.35 70 ¥5 0
2025-06-27 扬州金泉(603307.SH) 5 36.27 -6.45 ¥0 0
2025-06-03 梦天家居(603216.SH) 1 13.14 -7.46 ¥0 0
2025-05-22 和泰机电(001225.SZ) 877 33.26 -17.04 ¥0 0
2024-09-25 扬州金泉(603307.SH) 4 27.5 -13.6 ¥0 0
2024-09-20 *ST美尚(300495.SZ) -400 0.13 -52 ¥0 -29
2024-07-18 三盛退(300282.SZ) -200 0.13 -26 ¥0 -29
2024-07-16 梦天家居(603216.SH) 3 8.68 -3.96 ¥0 0
2024-07-01 三盛退(300282.SZ) 200 0.25 50 ¥5 0
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