彼得・林奇成长股策略:年化收益率（4.64%）
本策略精选总市值100-500亿，近三年营收CAGR>25%，研发费用占比>5%的优质成长股，并结合PEG估值指标，选取PEG最低的前10只股票构建投资组合，旨在捕捉高成长性且估值合理的投资标的。
概要
核心指标
- 累计收益率: 10.7%
- 年化收益率: 4.64%
- 基准收益率: -0.9%
- 阿尔法: 0.1
- 夏普比率: 0.21
- 最大回撤: 48.44%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-08 | 华阳集团(002906.SZ) | 29.828947058824 | 3400 | 4 | 32.31 | 109854 | 8435.58/8.462% |
| 2025-05-08 | 安克创新(300866.SZ) | 84.545358333333 | 1200 | 4 | 89.15 | 106980 | 5525.57/5.444% |
| 2025-05-08 | 科沃斯(603486.SH) | 50.11503 | 2000 | 4 | 53.81 | 107620 | 7389.94/7.377% |
| 2025-05-08 | 石头科技(688169.SH) | 181.05429357798 | 545 | 4 | 204.4 | 111398 | 12723.41/13.209% |
| 2025-05-08 | 天孚通信(300394.SZ) | 79.441826666667 | 1500 | 44 | 76.42 | 114630 | -4532.74/-4.069% |
| 2025-05-08 | 锦浪科技(300763.SZ) | 52.25567 | 2000 | 44 | 56.03 | 112060 | 7548.66/7.53% |
| 2025-05-08 | 迈为股份(300751.SZ) | 93.259357142857 | 1400 | 44 | 83.5 | 116900 | -13663.1/-11.112% |
| 2025-05-08 | 恺英网络(002517.SZ) | 12.843636749348 | 6100 | 104 | 17.02 | 103822 | 25475.82/32.416% |
| 2025-05-08 | 爱柯迪(600933.SH) | 14.530233820346 | 6600 | 144 | 17.92 | 118272 | 22372.46/24.635% |
| 2025-05-08 | 科达利(002850.SZ) | 116.12525580662 | 813 | 484 | 127.83 | 103925.79 | 9515.96/10.092% |
交易详情
| 2025-04-30 | 赢合科技(300457.SZ) | 卖 | -5500 | 16.32 | -89760 | ¥116.69 | -18897.59 |
| 2025-04-30 | 石英股份(603688.SH) | 卖 | -3700 | 32.86 | -121582 | ¥158.06 | 12907.96 |
| 2025-04-30 | 至纯科技(603690.SH) | 卖 | -3500 | 25.08 | -87780 | ¥114.11 | 253.75 |
| 2025-04-30 | 蓝晓科技(300487.SZ) | 卖 | -2300 | 43.51 | -100073 | ¥130.09 | -5988.81 |
| 2025-04-30 | 迈为股份(300751.SZ) | 买 | 100 | 68.7 | 6870 | ¥5 | 0 |
| 2025-04-30 | 天孚通信(300394.SZ) | 买 | 300 | 67.85 | 20355 | ¥6.11 | 0 |
| 2025-04-30 | 石头科技(688169.SH) | 买 | 545 | 181 | 98645 | ¥29.59 | 0 |
| 2025-04-30 | 科达利(002850.SZ) | 卖 | -100 | 127.52 | -12752 | ¥17.75 | 1139.47 |
| 2025-04-30 | 恺英网络(002517.SZ) | 卖 | -700 | 16.7 | -11690 | ¥16.69 | 2699.45 |
| 2025-04-30 | 科沃斯(603486.SH) | 买 | 2000 | 50.1 | 100200 | ¥30.06 | 0 |
