彼得・林奇成长股策略:年化收益率（4.68%）
本策略精选总市值100-500亿，近三年营收CAGR>25%，研发费用占比>5%的优质成长股，并结合PEG估值指标，选取PEG最低的前10只股票构建投资组合，旨在捕捉高成长性且估值合理的投资标的。
概要
核心指标
- 累计收益率: 11.51%
- 年化收益率: 4.68%
- 基准收益率: 0.87%
- 阿尔法: 0.08
- 夏普比率: 0.21
- 最大回撤: 48.44%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 爱博医疗(688050.SH) | 71.021301460823 | 1506 | 19 | 69.01 | 103929.06 | -3029.02/-2.832% |
| 2025-06-27 | 兴齐眼药(300573.SZ) | 51.95558 | 2000 | 19 | 51.12 | 102240 | -1671.16/-1.608% |
| 2025-06-27 | 伯特利(603596.SH) | 54.195551489807 | 1913 | 19 | 51.34 | 98213.42 | -5462.67/-5.269% |
| 2025-06-27 | 科沃斯(603486.SH) | 49.717291666667 | 2016 | 39 | 54.73 | 110335.68 | 10105.62/10.082% |
| 2025-06-27 | 石头科技(688169.SH) | 128.81800261097 | 766 | 39 | 156.18 | 119633.88 | 20959.29/21.241% |
| 2025-06-27 | 天孚通信(300394.SZ) | 56.456120473773 | 1970 | 79 | 75.09 | 147927.3 | 36708.74/33.006% |
| 2025-06-27 | 锦浪科技(300763.SZ) | 52.010602752729 | 2107 | 79 | 55.16 | 116222.12 | 6635.78/6.055% |
| 2025-06-27 | 迈为股份(300751.SZ) | 90.918663136995 | 1511 | 79 | 67.99 | 102732.89 | -34645.21/-25.219% |
| 2025-06-27 | 爱柯迪(600933.SH) | 14.291459501463 | 7032 | 179 | 15.92 | 111949.44 | 11451.9/11.395% |
| 2025-06-27 | 科达利(002850.SZ) | 113.70532143558 | 927 | 519 | 109.66 | 101654.82 | -3750.01/-3.558% |
交易详情
| 2025-06-25 | 爱柯迪(600933.SH) | 买 | 132 | 15.68 | -0.24 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-24 | 石头科技(688169.SH) | 买 | 221 | 142.83 | -137.22 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-17 | 伯特利(603596.SH) | 买 | 13 | 51.02 | -1.74 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-09 | 天孚通信(300394.SZ) | 买 | 570 | 64.3 | -57 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-06 | 科沃斯(603486.SH) | 买 | 16 | 53.32 | -46.88 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-03 | 恺英网络(002517.SZ) | 卖 | -6100 | 15.86 | -96746 | ¥125.77 | 18399.82 |
| 2025-06-03 | 华阳集团(002906.SZ) | 卖 | -3451 | 33.24 | -114711.24 | ¥149.12 | 13292.82 |
| 2025-06-03 | 安克创新(300866.SZ) | 卖 | -1200 | 100.99 | -121188 | ¥157.54 | 19733.57 |
| 2025-06-03 | 迈为股份(300751.SZ) | 买 | 100 | 68.1 | 6810 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-03 | 锦浪科技(300763.SZ) | 买 | 100 | 50.7 | 5070 | ¥5 | 0 |
