基于 XGBoost 的截面强弱选股策略（沪深300+中证500）:年化收益率（21.8%）
Top30% 相对收益标签 + Walk-Forward 滚动训练 + Top10 等权、5日调仓回测框架
概要
核心指标
- 累计收益率: 33.26%
- 年化收益率: 21.8%
- 基准收益率: 25.14%
- 阿尔法: 0.11
- 夏普比率: 0.84
- 最大回撤: 20.36%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | 航天电子(600879.SH) | 25.947782 | 0 | 3 | 24.76 | 0 | 5661.09/4.363% |
| 2026-03-03 | 天岳先进(688234.SH) | 96.82903649635 | 0 | 3 | 85.04 | 0 | -10095.58/-7.61% |
| 2026-03-03 | 信维通信(300136.SZ) | 74.922470588235 | 0 | 3 | 68.5 | 0 | 5962.8/4.682% |
| 2026-03-03 | 深信服(300454.SZ) | 125.00749 | 0 | 3 | 118.49 | 0 | 592.51/0.474% |
| 2026-03-03 | 协创数据(300857.SZ) | 240.57216 | 0 | 3 | 245.45 | 0 | 9863.92/8.2% |
| 2026-03-03 | 光线传媒(300251.SZ) | 19.885963636364 | 0 | 3 | 17.84 | 0 | -7827.36/-5.964% |
| 2026-03-03 | 中国卫星(600118.SH) | 88.116428571429 | 0 | 8 | 92.03 | 0 | 16875/13.679% |
| 2026-03-03 | 菲利华(300395.SZ) | 127.46823 | 0 | 3 | 112.43 | 0 | 2031.77/1.594% |
| 2026-03-03 | 迈为股份(300751.SZ) | 302.845825 | 0 | 13 | 262.37 | 0 | -11010.33/-9.089% |
| 2026-03-02 | 航天电子(600879.SH) | 25.947782 | 5000 | 2 | 27.08 | 135400 | 5661.09/4.363% |
交易详情
| 2026-03-03 | 光线传媒(300251.SZ) | 卖 | -6600 | 18.89 | -124674 | ¥162.08 | -6573.36 |
| 2026-03-03 | 迈为股份(300751.SZ) | 卖 | -400 | 279.28 | -111712 | ¥145.23 | -9426.33 |
| 2026-03-03 | 深信服(300454.SZ) | 卖 | -1000 | 125.6 | -125600 | ¥163.28 | 592.51 |
| 2026-03-03 | 协创数据(300857.SZ) | 卖 | -500 | 258 | -129000 | ¥167.7 | 8713.92 |
| 2026-03-03 | 中国卫星(600118.SH) | 卖 | -1400 | 99.15 | -138810 | ¥180.45 | 15447 |
| 2026-03-03 | 菲利华(300395.SZ) | 卖 | -1000 | 130.8 | -130800 | ¥170.04 | 3331.77 |
| 2026-03-03 | 天岳先进(688234.SH) | 卖 | -1370 | 90 | -123300 | ¥160.29 | -9355.78 |
| 2026-03-03 | 信维通信(300136.SZ) | 卖 | -1700 | 78 | -132600 | ¥172.38 | 5231.8 |
| 2026-03-03 | 航天电子(600879.SH) | 卖 | -5000 | 27.13 | -135650 | ¥176.35 | 5911.09 |
| 2026-02-27 | 国博电子(688375.SH) | 卖 | -1076 | 120.04 | -129163.04 | ¥167.91 | 434.83 |
