基于 XGBoost 的截面强弱选股策略（沪深300+中证500）:年化收益率（15.48%）
Top30% 相对收益标签 + Walk-Forward 滚动训练 + Top10 等权、5日调仓回测框架
概要
核心指标
- 累计收益率: 22.13%
- 年化收益率: 15.48%
- 基准收益率: 27.85%
- 阿尔法: -0
- 夏普比率: 0.54
- 最大回撤: 26.33%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | 英维克(002837.SZ) | 109.0427 | 0 | 3 | 102.4 | 0 | 2007.3/1.841% |
| 2026-03-03 | 润泽科技(300442.SZ) | 97.919363636364 | 0 | 3 | 96.49 | 0 | 858.7/0.797% |
| 2026-03-03 | 鹏鼎控股(002938.SZ) | 60.268073684211 | 0 | 3 | 53.53 | 0 | -5297.34/-4.626% |
| 2026-03-03 | 航天电子(600879.SH) | 25.947782608696 | 0 | 3 | 24.76 | 0 | 5208.2/4.363% |
| 2026-03-03 | 协创数据(300857.SZ) | 240.57215 | 0 | 3 | 245.45 | 0 | 7891.14/8.2% |
| 2026-03-03 | 华丰科技(688629.SH) | 126.03780310881 | 0 | 3 | 116.94 | 0 | 2356.72/1.938% |
| 2026-03-03 | 光线传媒(300251.SZ) | 19.885963934426 | 0 | 3 | 17.84 | 0 | -7234.38/-5.964% |
| 2026-03-03 | 迈为股份(300751.SZ) | 295.7862 | 0 | 13 | 262.37 | 0 | -8186.48/-6.919% |
| 2026-03-03 | 中国铝业(601600.SH) | 13.354005555556 | 0 | 3 | 13.97 | 0 | 8243.95/6.859% |
| 2026-03-02 | 英维克(002837.SZ) | 109.0427 | 1000 | 2 | 111.05 | 111050 | 2007.3/1.841% |
交易详情
| 2026-03-03 | 航天电子(600879.SH) | 卖 | -4600 | 27.13 | -124798 | ¥162.24 | 5438.2 |
| 2026-03-03 | 华丰科技(688629.SH) | 卖 | -965 | 127 | -122555 | ¥159.32 | 928.52 |
| 2026-03-03 | 中国铝业(601600.SH) | 卖 | -9000 | 14.29 | -128610 | ¥167.19 | 8423.95 |
| 2026-03-03 | 润泽科技(300442.SZ) | 卖 | -1100 | 101.02 | -111122 | ¥144.46 | 3410.7 |
| 2026-03-03 | 光线传媒(300251.SZ) | 卖 | -6100 | 18.89 | -115229 | ¥149.8 | -6075.38 |
| 2026-03-03 | 英维克(002837.SZ) | 卖 | -1000 | 111.66 | -111660 | ¥145.16 | 2617.3 |
| 2026-03-03 | 迈为股份(300751.SZ) | 卖 | -400 | 279.28 | -111712 | ¥145.23 | -6602.48 |
| 2026-03-03 | 协创数据(300857.SZ) | 卖 | -400 | 258 | -103200 | ¥134.16 | 6971.14 |
| 2026-03-03 | 鹏鼎控股(002938.SZ) | 卖 | -1900 | 57.99 | -110181 | ¥143.24 | -4328.34 |
| 2026-02-27 | 白银有色(601212.SH) | 卖 | -11800 | 10.46 | -123428 | ¥160.46 | 1441.77 |
