基于 XGBoost 的截面强弱选股策略（沪深300+中证500）:年化收益率（27.5%）
Top30% 相对收益标签 + Walk-Forward 滚动训练 + Top10 等权、5日调仓回测框架
概要
核心指标
- 累计收益率: 32.77%
- 年化收益率: 27.5%
- 基准收益率: 17.13%
- 阿尔法: 0.15
- 夏普比率: 0.95
- 最大回撤: 18.83%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | 山金国际(000975.SZ) | 30.689204761905 | 0 | 3 | 31.71 | 0 | 13233.34/10.267% |
| 2026-03-03 | 润泽科技(300442.SZ) | 97.919366666667 | 0 | 3 | 96.49 | 0 | 936.76/0.797% |
| 2026-03-03 | TCL科技(000100.SZ) | 4.841452014652 | 0 | 3 | 4.75 | 0 | 2963.36/2.242% |
| 2026-03-03 | 星宸科技(301536.SZ) | 82.784826666667 | 0 | 3 | 76.31 | 0 | 1462.76/1.178% |
| 2026-03-03 | 信维通信(300136.SZ) | 74.922470588235 | 0 | 3 | 68.5 | 0 | 5962.8/4.682% |
| 2026-03-03 | 深信服(300454.SZ) | 125.00749 | 0 | 3 | 118.49 | 0 | 592.51/0.474% |
| 2026-03-03 | 中国卫星(600118.SH) | 88.116428571429 | 0 | 8 | 92.03 | 0 | 16875/13.679% |
| 2026-03-03 | 光线传媒(300251.SZ) | 19.885963636364 | 0 | 3 | 17.84 | 0 | -7827.36/-5.964% |
| 2026-03-03 | 迈为股份(300751.SZ) | 302.845825 | 0 | 13 | 262.37 | 0 | -11010.33/-9.089% |
| 2026-03-02 | 山金国际(000975.SZ) | 30.689204761905 | 4200 | 2 | 33.84 | 142128 | 13233.34/10.267% |
交易详情
| 2026-03-03 | 深信服(300454.SZ) | 卖 | -1000 | 125.6 | -125600 | ¥163.28 | 592.51 |
| 2026-03-03 | 山金国际(000975.SZ) | 卖 | -4200 | 32.46 | -136332 | ¥177.23 | 7437.34 |
| 2026-03-03 | TCL科技(000100.SZ) | 卖 | -27300 | 4.95 | -135135 | ¥175.68 | 2963.36 |
| 2026-03-03 | 星宸科技(301536.SZ) | 卖 | -1500 | 82.66 | -123990 | ¥161.19 | -187.24 |
| 2026-03-03 | 光线传媒(300251.SZ) | 卖 | -6600 | 18.89 | -124674 | ¥162.08 | -6573.36 |
| 2026-03-03 | 中国卫星(600118.SH) | 卖 | -1400 | 99.15 | -138810 | ¥180.45 | 15447 |
| 2026-03-03 | 润泽科技(300442.SZ) | 卖 | -1200 | 101.02 | -121224 | ¥157.59 | 3720.76 |
| 2026-03-03 | 迈为股份(300751.SZ) | 卖 | -400 | 279.28 | -111712 | ¥145.23 | -9426.33 |
| 2026-03-03 | 信维通信(300136.SZ) | 卖 | -1700 | 78 | -132600 | ¥172.38 | 5231.8 |
| 2026-02-27 | 中国铝业(601600.SH) | 卖 | -9400 | 13.35 | -125490 | ¥163.14 | 808.61 |
