多因子优选价值成长策略:年化收益率（37.63%）
本策略综合考虑了股票的基本面、估值和流动性，精选出具有盈利增长潜力、估值合理且市值适中的优质股票，旨在构建一个稳健增长的投资组合。
概要
核心指标
- 累计收益率: 267.11%
- 年化收益率: 37.63%
- 基准收益率: -30.32%
- 阿尔法: 0.51
- 夏普比率: 1.09
- 最大回撤: 38.64%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-29 | 农心科技(001231.SZ) | 17.655295098039 | 40800 | 1 | 18.05 | 736440 | 16103.96/2.287% |
| 2025-04-29 | 德石股份(301158.SZ) | 16.199663636364 | 0 | 3 | 15.81 | 0 | -21698.46/-2.845% |
| 2025-04-29 | 开开实业(600272.SH) | 13.88845684093 | 52800 | 6 | 13.72 | 724416 | -8894.52/-1.204% |
| 2025-04-29 | 科安达(002972.SZ) | 9.861636672538 | 70722 | 13 | 10.67 | 754603.74 | 57169.07/8.607% |
| 2025-04-29 | 金富科技(003018.SZ) | 9.4827210164367 | 63200 | 13 | 11.24 | 710368 | 111060.03/17.692% |
| 2025-04-29 | 泰祥股份(301192.SZ) | 18.539918924636 | 39500 | 20 | 18.81 | 742995 | 10668.2/1.459% |
| 2025-04-28 | 德石股份(301158.SZ) | 16.199663636364 | 46200 | 2 | 15.73 | 726726 | -21698.46/-2.845% |
| 2025-04-28 | 开开实业(600272.SH) | 13.88845684093 | 52900 | 5 | 13.74 | 726846 | -7853.37/-1.054% |
| 2025-04-28 | 科安达(002972.SZ) | 10.005822547779 | 69900 | 12 | 10.4 | 726960 | 27553/3.87% |
| 2025-04-28 | 金富科技(003018.SZ) | 9.4216098900618 | 61500 | 12 | 11.35 | 698025 | 118595.99/19.755% |
交易详情
| 2025-04-29 | 科安达(002972.SZ) | 买 | 1022 | 10.25 | -9.5 | ¥0 | 0 |
| 2025-04-29 | 德石股份(301158.SZ) | 卖 | -46200 | 15.63 | -722106 | ¥938.74 | -26318.46 |
| 2025-04-29 | 农心科技(001231.SZ) | 买 | 40800 | 17.65 | 720120 | ¥216.04 | 0 |
| 2025-04-29 | 泰祥股份(301192.SZ) | 买 | 100 | 18.78 | 1878 | ¥5 | 0 |
| 2025-04-29 | 科安达(002972.SZ) | 卖 | -200 | 10.2 | -2040 | ¥7.04 | 67.67 |
| 2025-04-29 | 金富科技(003018.SZ) | 买 | 1700 | 11.69 | 19873 | ¥5.96 | 0 |
| 2025-04-29 | 开开实业(600272.SH) | 卖 | -100 | 13.82 | -1382 | ¥6.38 | -6.85 |
| 2025-04-28 | 金富科技(003018.SZ) | 卖 | -5100 | 11.69 | -59619 | ¥77.5 | 11568.79 |
| 2025-04-28 | 开开实业(600272.SH) | 买 | 1200 | 13.93 | 16716 | ¥5.01 | 0 |
| 2025-04-28 | 德石股份(301158.SZ) | 买 | 1500 | 16.04 | 24060 | ¥7.22 | 0 |
