多因子优选价值成长策略:年化收益率（46.4%）
本策略综合考虑了股票的基本面、估值和流动性，精选出具有盈利增长潜力、估值合理且市值适中的优质股票，旨在构建一个稳健增长的投资组合。
概要
核心指标
- 累计收益率: 668.25%
- 年化收益率: 46.4%
- 基准收益率: -15.98%
- 阿尔法: 0.53
- 夏普比率: 1.37
- 最大回撤: 38.62%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 信音电子(301329.SZ) | 18.655595055624 | 80900 | 1 | 19.17 | 1550853 | 41615.36/2.757% |
| 2026-08-25 | 美邦股份(605033.SH) | 18.905670049505 | 0 | 2 | 19.28 | 0 | 27821.86/1.821% |
| 2026-08-24 | 美邦股份(605033.SH) | 18.905670049505 | 80800 | 1 | 19.25 | 1555400 | 27821.86/1.821% |
| 2026-08-21 | 信音电子(301329.SZ) | 19.16574800995 | 0 | 2 | 19.32 | 0 | 22853.86/1.483% |
| 2026-08-20 | 信音电子(301329.SZ) | 19.16574800995 | 80400 | 1 | 19.45 | 1563780 | 22853.86/1.483% |
| 2026-08-20 | 善水科技(301190.SZ) | 18.864862589074 | 0 | 8 | 20.85 | 0 | 31773.84/2.042% |
| 2026-08-19 | 善水科技(301190.SZ) | 18.864862589074 | 82500 | 7 | 19.25 | 1588125 | 31773.84/2.042% |
| 2026-08-18 | 善水科技(301190.SZ) | 18.864862589074 | 82800 | 6 | 18.41 | 1524348 | -37662.62/-2.411% |
| 2026-08-17 | 美邦股份(605033.SH) | 18.865657960199 | 0 | 2 | 19.15 | 0 | 58237.1/3.839% |
| 2026-08-17 | 善水科技(301190.SZ) | 18.864862589074 | 84200 | 5 | 18.31 | 1541702 | -46719.43/-2.941% |
交易详情
| 2026-08-25 | 美邦股份(605033.SH) | 卖 | -80800 | 18.9 | -1527120 | ¥1985.26 | -458.14 |
| 2026-08-25 | 信音电子(301329.SZ) | 买 | 80900 | 18.65 | 1508785 | ¥452.64 | 0 |
| 2026-08-24 | 美邦股份(605033.SH) | 买 | 80800 | 18.9 | 1527120 | ¥458.14 | 0 |
| 2026-08-21 | 信音电子(301329.SZ) | 卖 | -80400 | 19.3 | -1551720 | ¥2017.24 | 10793.86 |
| 2026-08-20 | 善水科技(301190.SZ) | 卖 | -82500 | 19 | -1567500 | ¥2037.75 | 11148.84 |
| 2026-08-20 | 信音电子(301329.SZ) | 买 | 80400 | 19.16 | 1540464 | ¥462.14 | 0 |
| 2026-08-19 | 善水科技(301190.SZ) | 卖 | -300 | 18.22 | -5466 | ¥10.47 | -193.46 |
| 2026-08-18 | 善水科技(301190.SZ) | 卖 | -1400 | 18.3 | -25620 | ¥33.31 | -790.81 |
| 2026-08-17 | 美邦股份(605033.SH) | 卖 | -80400 | 19.1 | -1535640 | ¥1996.33 | 18841.1 |
| 2026-08-17 | 善水科技(301190.SZ) | 买 | 2100 | 18.01 | 37821 | ¥11.35 | 0 |
