多因子优选价值成长策略:年化收益率（47.33%）
本策略综合考虑了股票的基本面、估值和流动性，精选出具有盈利增长潜力、估值合理且市值适中的优质股票，旨在构建一个稳健增长的投资组合。
概要
核心指标
- 累计收益率: 581.4%
- 年化收益率: 47.33%
- 基准收益率: -17.86%
- 阿尔法: 0.55
- 夏普比率: 1.36
- 最大回撤: 38.62%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 张小泉(301055.SZ) | 18.0054 | 73500 | 3 | 18.36 | 1349460 | 26063.1/1.969% |
| 2026-03-31 | 华瓷股份(001216.SZ) | 17.143655686128 | 77900 | 5 | 17.44 | 1358576 | 23085.22/1.729% |
| 2026-03-31 | 迈拓股份(301006.SZ) | 18.011707709539 | 80500 | 8 | 16.85 | 1356425 | -93517.47/-6.45% |
| 2026-03-31 | 美能能源(001299.SZ) | 13.994045426135 | 101300 | 18 | 13.63 | 1380719 | -36877.8/-2.601% |
| 2026-03-30 | 张小泉(301055.SZ) | 18.0054 | 73600 | 2 | 18.64 | 1371904 | 46706.56/3.524% |
| 2026-03-30 | 华瓷股份(001216.SZ) | 17.143655686128 | 78800 | 4 | 17.59 | 1386092 | 35171.93/2.604% |
| 2026-03-30 | 迈拓股份(301006.SZ) | 18.011707709539 | 81800 | 7 | 17.03 | 1393054 | -80303.69/-5.45% |
| 2026-03-30 | 美能能源(001299.SZ) | 13.99697315092 | 100500 | 17 | 13.52 | 1358760 | -47935.8/-3.408% |
| 2026-03-30 | 永达股份(001239.SZ) | 16.745988792711 | 0 | 138 | 14.42 | 0 | -222512.58/-14.666% |
| 2026-03-27 | 张小泉(301055.SZ) | 18.0054 | 74500 | 1 | 18.61 | 1386445 | 45042.7/3.358% |
交易详情
| 2026-03-31 | 迈拓股份(301006.SZ) | 卖 | -1300 | 17.09 | -22217 | ¥28.88 | -1198.22 |
| 2026-03-31 | 张小泉(301055.SZ) | 卖 | -100 | 18.69 | -1869 | ¥6.87 | 68.46 |
| 2026-03-31 | 美能能源(001299.SZ) | 买 | 800 | 13.62 | 10896 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-31 | 华瓷股份(001216.SZ) | 卖 | -900 | 17.7 | -15930 | ¥20.93 | 500.71 |
| 2026-03-30 | 永达股份(001239.SZ) | 卖 | -90600 | 14.02 | -1270212 | ¥1651.28 | -246974.58 |
| 2026-03-30 | 迈拓股份(301006.SZ) | 卖 | -1200 | 16.57 | -19884 | ¥25.85 | -1730.05 |
| 2026-03-30 | 张小泉(301055.SZ) | 卖 | -900 | 18.41 | -16569 | ¥21.57 | 364.14 |
| 2026-03-30 | 美能能源(001299.SZ) | 卖 | -1000 | 13.63 | -13630 | ¥18.63 | -366.97 |
| 2026-03-30 | 华瓷股份(001216.SZ) | 卖 | -300 | 17.25 | -5175 | ¥10.18 | 31.9 |
| 2026-03-27 | 迈拓股份(301006.SZ) | 买 | 1300 | 16.31 | 21203 | ¥6.36 | 0 |
