多因子优选价值成长策略:年化收益率（43.4%）
本策略综合考虑了股票的基本面、估值和流动性，精选出具有盈利增长潜力、估值合理且市值适中的优质股票，旨在构建一个稳健增长的投资组合。
概要
核心指标
- 累计收益率: 377.6%
- 年化收益率: 43.4%
- 基准收益率: -24.07%
- 阿尔法: 0.54
- 夏普比率: 1.24
- 最大回撤: 38.64%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-06 | 华瓷股份(001216.SZ) | 14.364318664643 | 65900 | 2 | 14.48 | 954232 | 7623.4/0.805% |
| 2025-08-06 | 德石股份(301158.SZ) | 17.114787809774 | 0 | 31 | 19 | 0 | 109559.74/12.651% |
| 2025-08-06 | 炬申股份(001202.SZ) | 12.839559137406 | 68660 | 58 | 13.86 | 951627.6 | 70063.47/7.948% |
| 2025-08-06 | 万丰股份(603172.SH) | 14.908169596145 | 55102 | 67 | 17.51 | 964836.02 | 143366.06/17.452% |
| 2025-08-06 | 美能能源(001299.SZ) | 10.801226299407 | 75500 | 67 | 12.66 | 955830 | 140337.41/17.209% |
| 2025-08-05 | 华瓷股份(001216.SZ) | 14.364307926829 | 65600 | 1 | 14.46 | 948576 | 6277.4/0.666% |
| 2025-08-05 | 海星股份(603115.SH) | 15.364260100167 | 0 | 3 | 15.64 | 0 | 10526.82/1.144% |
| 2025-08-05 | 德石股份(301158.SZ) | 17.114787809774 | 50600 | 30 | 19.28 | 975568 | 109559.74/12.651% |
| 2025-08-05 | 炬申股份(001202.SZ) | 12.830489720457 | 68060 | 57 | 13.86 | 943311.6 | 70068.47/8.024% |
| 2025-08-05 | 万丰股份(603172.SH) | 14.90360279784 | 55002 | 66 | 17.29 | 950984.58 | 131256.62/16.012% |
交易详情
| 2025-08-06 | 德石股份(301158.SZ) | 卖 | -50600 | 19.19 | -971014 | ¥1262.32 | 105005.74 |
| 2025-08-06 | 美能能源(001299.SZ) | 买 | 1000 | 12.58 | 12580 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-06 | 万丰股份(603172.SH) | 买 | 100 | 17.37 | 1737 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-06 | 炬申股份(001202.SZ) | 买 | 600 | 13.86 | 8316 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-06 | 华瓷股份(001216.SZ) | 买 | 300 | 14.35 | 4305 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-05 | 海星股份(603115.SH) | 卖 | -59900 | 15.59 | -933841 | ¥1213.99 | 13521.82 |
| 2025-08-05 | 美能能源(001299.SZ) | 卖 | -400 | 12.83 | -5132 | ¥10.13 | 821.09 |
| 2025-08-05 | 炬申股份(001202.SZ) | 卖 | -1000 | 13.97 | -13970 | ¥18.97 | 1139.51 |
| 2025-08-05 | 德石股份(301158.SZ) | 买 | 200 | 18.68 | 3736 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-05 | 华瓷股份(001216.SZ) | 买 | 65600 | 14.36 | 942016 | ¥282.6 | 0 |
