多因子优选价值成长策略:年化收益率（39.82%）
本策略综合考虑了股票的基本面、估值和流动性，精选出具有盈利增长潜力、估值合理且市值适中的优质股票，旨在构建一个稳健增长的投资组合。
概要
核心指标
- 累计收益率: 311.76%
- 年化收益率: 39.82%
- 基准收益率: -27.16%
- 阿尔法: 0.52
- 夏普比率: 1.15
- 最大回撤: 38.64%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 德石股份(301158.SZ) | 17.005668322981 | 48300 | 2 | 17.34 | 837522 | 16148.22/1.966% |
| 2025-06-26 | 新疆火炬(603080.SH) | 17.30404707113 | 47800 | 2 | 17.27 | 825506 | -1627.45/-0.197% |
| 2025-06-26 | 炬申股份(001202.SZ) | 12.747848736612 | 61660 | 29 | 13.23 | 815761.8 | 29729.45/3.782% |
| 2025-06-26 | 万丰股份(603172.SH) | 14.682801070095 | 52102 | 38 | 15.71 | 818522.42 | 53519.12/6.996% |
| 2025-06-26 | 美能能源(001299.SZ) | 10.699170603248 | 74500 | 38 | 10.99 | 818755 | 21666.79/2.718% |
| 2025-06-25 | 德石股份(301158.SZ) | 17.0051 | 47800 | 1 | 17 | 812600 | -243.78/-0.03% |
| 2025-06-25 | 新疆火炬(603080.SH) | 17.305190021231 | 47100 | 1 | 17.2 | 810120 | -4954.45/-0.608% |
| 2025-06-25 | 华瓷股份(001216.SZ) | 12.863857931034 | 0 | 2 | 13.3 | 0 | 28776.24/3.857% |
| 2025-06-25 | 农心科技(001231.SZ) | 19.390259100125 | 0 | 5 | 19.69 | 0 | 15003.88/1.804% |
| 2025-06-25 | 炬申股份(001202.SZ) | 12.747848736612 | 62160 | 28 | 13.35 | 829836 | 37429.72/4.724% |
交易详情
| 2025-06-26 | 美能能源(001299.SZ) | 买 | 600 | 11.01 | 6606 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-26 | 万丰股份(603172.SH) | 卖 | -400 | 15.86 | -6344 | ¥11.34 | 470.88 |
| 2025-06-26 | 炬申股份(001202.SZ) | 卖 | -500 | 13.34 | -6670 | ¥11.67 | 296.08 |
| 2025-06-26 | 新疆火炬(603080.SH) | 买 | 700 | 17.22 | 12054 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-26 | 德石股份(301158.SZ) | 买 | 500 | 17.05 | 8525 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-25 | 农心科技(001231.SZ) | 卖 | -42900 | 19.89 | -853281 | ¥1109.27 | 21438.88 |
| 2025-06-25 | 华瓷股份(001216.SZ) | 卖 | -58000 | 13.3 | -771400 | ¥1002.82 | 25296.24 |
| 2025-06-25 | 美能能源(001299.SZ) | 买 | 1000 | 11.16 | 11160 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-25 | 万丰股份(603172.SH) | 卖 | -2000 | 15.65 | -31300 | ¥40.69 | 1934.4 |
| 2025-06-25 | 新疆火炬(603080.SH) | 买 | 47100 | 17.3 | 814830 | ¥244.45 | 0 |
