多因子优选价值成长策略:年化收益率（47.37%）
本策略综合考虑了股票的基本面、估值和流动性，精选出具有盈利增长潜力、估值合理且市值适中的优质股票，旨在构建一个稳健增长的投资组合。
概要
核心指标
- 累计收益率: 613.5%
- 年化收益率: 47.37%
- 基准收益率: -10.3%
- 阿尔法: 0.53
- 夏普比率: 1.37
- 最大回撤: 38.62%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 华瓷股份(001216.SZ) | 18.095427044025 | 0 | 2 | 18.27 | 0 | -29846.45/-2.075% |
| 2026-04-30 | 迈拓股份(301006.SZ) | 17.881266167198 | 0 | 29 | 17.96 | 0 | -37748.42/-2.636% |
| 2026-04-29 | 华瓷股份(001216.SZ) | 18.095427044025 | 79500 | 1 | 17.72 | 1408740 | -29846.45/-2.075% |
| 2026-04-29 | 迈拓股份(301006.SZ) | 17.881266167198 | 80100 | 28 | 17.41 | 1394541 | -37748.42/-2.636% |
| 2026-04-28 | 迈拓股份(301006.SZ) | 17.884622584599 | 79700 | 27 | 18.02 | 1436194 | 10789.58/0.757% |
| 2026-04-27 | 迈拓股份(301006.SZ) | 17.884622584599 | 81800 | 26 | 18.15 | 1484670 | 21707.87/1.484% |
| 2026-04-24 | 迈拓股份(301006.SZ) | 17.884622584599 | 82400 | 25 | 17.59 | 1449416 | -24276.9/-1.647% |
| 2026-04-23 | 迈拓股份(301006.SZ) | 17.89431374964 | 80800 | 24 | 17.39 | 1405112 | -40748.55/-2.818% |
| 2026-04-22 | 迈拓股份(301006.SZ) | 17.89431374964 | 81300 | 23 | 17.85 | 1451205 | -3602.71/-0.248% |
| 2026-04-21 | 迈拓股份(301006.SZ) | 17.89431374964 | 81600 | 22 | 17.72 | 1445952 | -14224/-0.974% |
交易详情
| 2026-04-30 | 迈拓股份(301006.SZ) | 卖 | -80100 | 17.33 | -1388133 | ¥1804.57 | -44156.42 |
| 2026-04-30 | 华瓷股份(001216.SZ) | 卖 | -79500 | 17.75 | -1411125 | ¥1834.46 | -27461.45 |
| 2026-04-29 | 迈拓股份(301006.SZ) | 买 | 400 | 17.2 | 6880 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-29 | 华瓷股份(001216.SZ) | 买 | 79500 | 18.09 | 1438155 | ¥431.45 | 0 |
| 2026-04-28 | 迈拓股份(301006.SZ) | 卖 | -2100 | 18 | -37800 | ¥49.14 | 242.29 |
| 2026-04-27 | 迈拓股份(301006.SZ) | 卖 | -600 | 17.62 | -10572 | ¥15.57 | -158.77 |
| 2026-04-24 | 迈拓股份(301006.SZ) | 买 | 1600 | 17.39 | 27824 | ¥8.35 | 0 |
| 2026-04-23 | 迈拓股份(301006.SZ) | 卖 | -500 | 17.87 | -8935 | ¥13.94 | -12.16 |
| 2026-04-22 | 迈拓股份(301006.SZ) | 卖 | -300 | 17.64 | -5292 | ¥10.29 | -76.29 |
| 2026-04-17 | 迈拓股份(301006.SZ) | 卖 | -1800 | 17.51 | -31518 | ¥40.97 | -691.76 |
