五日换手波动率良性期货策略:年化收益率（27.64%）
五日换手波动率期货策略是一种基于换手率进行波动率分析的策略，该策略的核心在于利用换手率的波动来捕捉市场的短期动向，三日卖出换手波动率稳定的期货，且在价格低位买入。
概要
核心指标
- 累计收益率: 83.51%
- 年化收益率: 27.64%
- 基准收益率: 5.67%
- 阿尔法: 0.46
- 夏普比率: 0.65
- 最大回撤: 48.23%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-06 | 玻璃9月(FG509.CZC) | 1082 | 17 | 2 | 1083 | 0 | 340/0% |
| 2025-08-06 | 玻璃9月(FG509.CZC) | 1082 | -17 | 2 | 1083 | 0 | -340/0% |
| 2025-08-06 | 热轧卷板2510(hc2510.SHF) | 3461 | 0 | 5 | 3451 | 0 | 0/0% |
| 2025-08-06 | 热轧卷板2510(hc2510.SHF) | 3461 | -5 | 5 | 3451 | 0 | 500/0% |
| 2025-08-06 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 3301 | 0 | 5 | 3234 | 0 | 0/0% |
| 2025-08-06 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 3301 | -5 | 5 | 3234 | 0 | 3350/0% |
| 2025-08-05 | 玻璃9月(FG509.CZC) | 1082 | 17 | 1 | 1077 | 0 | -1700/0% |
| 2025-08-05 | 玻璃9月(FG509.CZC) | 1082 | -17 | 1 | 1077 | 0 | 1700/0% |
| 2025-08-05 | 热轧卷板2510(hc2510.SHF) | 3461 | 0 | 4 | 3457 | 0 | 0/0% |
| 2025-08-05 | 热轧卷板2510(hc2510.SHF) | 3461 | -5 | 4 | 3457 | 0 | 200/0% |
交易详情
| 2025-08-05 | 玻璃9月(FG509.CZC) | 买 | 17 | 1082 | 18394 | ¥34 | 0 |
| 2025-08-05 | 玻璃9月(FG509.CZC) | 卖 | -17 | 1082 | -18394 | ¥34 | 0 |
| 2025-08-05 | 热轧卷板2510(hc2510.SHF) | 卖 | -5 | 3420 | -17100 | ¥10 | -2050 |
| 2025-08-05 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 卖 | -5 | 3209 | -16045 | ¥10 | -4600 |
| 2025-08-05 | 豆粕2509(m2509.DCE) | 买 | 6 | 3022 | 18132 | ¥12 | -300 |
| 2025-07-31 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 买 | 5 | 3301 | 16505 | ¥10 | 0 |
| 2025-07-31 | 热轧卷板2510(hc2510.SHF) | 买 | 5 | 3461 | 17305 | ¥10 | 0 |
| 2025-07-31 | 热轧卷板2510(hc2510.SHF) | 卖 | -5 | 3461 | -17305 | ¥10 | 0 |
| 2025-07-31 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 卖 | -5 | 3301 | -16505 | ¥10 | 0 |
| 2025-07-31 | 豆粕2509(m2509.DCE) | 卖 | -6 | 3007 | -18042 | ¥12 | -600 |
