五日换手波动率良性期货策略:年化收益率（17.67%）
五日换手波动率期货策略是一种基于换手率进行波动率分析的策略，该策略的核心在于利用换手率的波动来捕捉市场的短期动向，三日卖出换手波动率稳定的期货，且在价格低位买入。
概要
核心指标
- 累计收益率: 68.83%
- 年化收益率: 17.67%
- 基准收益率: 24.83%
- 阿尔法: 0.42
- 夏普比率: 0.53
- 最大回撤: 68.62%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 螺纹钢2610(rb2610.SHF) | 3251 | -5 | 3 | 3232 | 0 | 950/0% |
| 2026-05-15 | 玻璃609(FG609.CZC) | 1056 | 16 | 3 | 1037 | 0 | -6080/0% |
| 2026-05-15 | 玻璃609(FG609.CZC) | 1056 | -16 | 3 | 1037 | 0 | 6080/0% |
| 2026-05-15 | 纯碱609(SA609.CZC) | 1218 | 14 | 3 | 1190 | 0 | -7840/0% |
| 2026-05-15 | 热轧卷板2610(hc2610.SHF) | 3492 | 0 | 6 | 3446 | 0 | 0/0% |
| 2026-05-15 | 热轧卷板2610(hc2610.SHF) | 3481.5 | -8 | 6 | 3446 | 0 | 2840/0% |
| 2026-05-15 | PTA609(TA609.CZC) | 6460 | 2 | 9 | 6394 | 0 | -660/0% |
| 2026-05-15 | PTA609(TA609.CZC) | 6590 | 0 | 9 | 6394 | 0 | 0/0% |
| 2026-05-15 | 玉米2607(c2607.DCE) | 2377 | 0 | 12 | 2355 | 0 | 0/0% |
| 2026-05-15 | 玉米2607(c2607.DCE) | 2377 | -2 | 12 | 2355 | 0 | 440/0% |
交易详情
| 2026-05-13 | 热轧卷板2610(hc2610.SHF) | 卖 | -4 | 3471 | -13884 | ¥8 | -840 |
| 2026-05-13 | 热轧卷板2610(hc2610.SHF) | 卖 | -4 | 3471 | -13884 | ¥8 | 0 |
| 2026-05-13 | 豆粕2609(m2609.DCE) | 卖 | -5 | 3033 | -15165 | ¥10 | 2400 |
| 2026-05-13 | 豆粕2609(m2609.DCE) | 卖 | -5 | 3033 | -15165 | ¥10 | 0 |
| 2026-05-13 | PTA609(TA609.CZC) | 买 | 4 | 6460 | 25840 | ¥8 | 2600 |
| 2026-05-13 | PTA609(TA609.CZC) | 买 | 2 | 6460 | 12920 | ¥4 | 0 |
| 2026-05-13 | 纯碱609(SA609.CZC) | 买 | 14 | 1218 | 17052 | ¥28 | 0 |
| 2026-05-13 | 玻璃609(FG609.CZC) | 买 | 16 | 1056 | 16896 | ¥32 | 0 |
| 2026-05-13 | 螺纹钢2610(rb2610.SHF) | 卖 | -5 | 3251 | -16255 | ¥10 | 0 |
| 2026-05-13 | 玻璃609(FG609.CZC) | 卖 | -16 | 1056 | -16896 | ¥32 | 0 |
