五日换手波动率良性期货策略:年化收益率（51.39%）
五日换手波动率期货策略是一种基于换手率进行波动率分析的策略，该策略的核心在于利用换手率的波动来捕捉市场的短期动向，三日卖出换手波动率稳定的期货，且在价格低位买入。
概要
核心指标
- 累计收益率: 151.3%
- 年化收益率: 51.39%
- 基准收益率: -3.03%
- 阿尔法: 0.71
- 夏普比率: 0.94
- 最大回撤: 48.23%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-29 | 豆粕2509(m2509.DCE) | 2985 | 1 | 4 | 2964 | 0 | -210/0% |
| 2025-04-29 | 豆粕2509(m2509.DCE) | 3011.6 | -15 | 4 | 2964 | 0 | 7140/0% |
| 2025-04-29 | 纯碱9月(SA509.CZC) | 1368 | 18 | 7 | 1376 | 0 | 2880/0% |
| 2025-04-29 | 纯碱9月(SA509.CZC) | 1321 | 0 | 7 | 1376 | 0 | 0/0% |
| 2025-04-28 | 豆粕2509(m2509.DCE) | 3042 | 7 | 3 | 2985 | 0 | -3990/0% |
| 2025-04-28 | 豆粕2509(m2509.DCE) | 3042 | -7 | 3 | 2985 | 0 | 3990/0% |
| 2025-04-28 | 纯碱9月(SA509.CZC) | 1321 | 0 | 6 | 1364 | 0 | 0/0% |
| 2025-04-28 | 纯碱9月(SA509.CZC) | 1321 | -18 | 6 | 1364 | 0 | -15480/0% |
| 2025-04-25 | 豆粕2509(m2509.DCE) | 3042 | 7 | 2 | 3031 | 0 | -770/0% |
| 2025-04-25 | 豆粕2509(m2509.DCE) | 3042 | -7 | 2 | 3031 | 0 | 770/0% |
交易详情
| 2025-04-29 | 豆粕2509(m2509.DCE) | 卖 | -7 | 2985 | -20895 | ¥14 | -3990 |
| 2025-04-29 | 豆粕2509(m2509.DCE) | 卖 | -8 | 2985 | -23880 | ¥16 | 0 |
| 2025-04-29 | 纯碱9月(SA509.CZC) | 买 | 18 | 1368 | 24624 | ¥36 | -16920 |
| 2025-04-29 | 纯碱9月(SA509.CZC) | 买 | 18 | 1368 | 24624 | ¥36 | 0 |
| 2025-04-29 | 豆粕2509(m2509.DCE) | 买 | 1 | 2985 | 2985 | ¥2 | 0 |
| 2025-04-24 | 豆粕2509(m2509.DCE) | 买 | 7 | 3042 | 21294 | ¥14 | 0 |
| 2025-04-24 | 豆粕2509(m2509.DCE) | 卖 | -7 | 3042 | -21294 | ¥14 | 0 |
| 2025-04-24 | 纯碱9月(SA509.CZC) | 卖 | -18 | 1374 | -24732 | ¥36 | 19080 |
| 2025-04-24 | 玻璃9月(FG509.CZC) | 卖 | -21 | 1156 | -24276 | ¥42 | 13440 |
| 2025-04-24 | 玉米2507(c2507.DCE) | 买 | 20 | 2320 | 46400 | ¥40 | -4900 |
