五日换手波动率良性期货策略:年化收益率（45.63%）
五日换手波动率期货策略是一种基于换手率进行波动率分析的策略，该策略的核心在于利用换手率的波动来捕捉市场的短期动向，三日卖出换手波动率稳定的期货，且在价格低位买入。
概要
核心指标
- 累计收益率: 144.02%
- 年化收益率: 45.63%
- 基准收益率: 1.36%
- 阿尔法: 0.65
- 夏普比率: 0.88
- 最大回撤: 48.23%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 热轧卷板2510(hc2510.SHF) | 3110 | 8 | 3 | 3103 | 0 | -560/0% |
| 2025-06-26 | 热轧卷板2510(hc2510.SHF) | 3110 | -8 | 3 | 3103 | 0 | 560/0% |
| 2025-06-26 | 豆粕2509(m2509.DCE) | 3033 | 8 | 9 | 2936 | 0 | -7760/0% |
| 2025-06-26 | 豆粕2509(m2509.DCE) | 3050 | 0 | 9 | 2936 | 0 | 0/0% |
| 2025-06-25 | 热轧卷板2510(hc2510.SHF) | 3110 | 8 | 2 | 3098 | 0 | -960/0% |
| 2025-06-25 | 热轧卷板2510(hc2510.SHF) | 3110 | -8 | 2 | 3098 | 0 | 960/0% |
| 2025-06-25 | 豆粕2509(m2509.DCE) | 3033 | 8 | 8 | 2993 | 0 | -3200/0% |
| 2025-06-25 | 豆粕2509(m2509.DCE) | 3050 | 0 | 8 | 2993 | 0 | 0/0% |
| 2025-06-24 | 热轧卷板2510(hc2510.SHF) | 3110 | 8 | 1 | 3099 | 0 | -880/0% |
| 2025-06-24 | 热轧卷板2510(hc2510.SHF) | 3110 | -8 | 1 | 3099 | 0 | 880/0% |
交易详情
| 2025-06-24 | 豆粕2509(m2509.DCE) | 买 | 16 | 3033 | 48528 | ¥32 | 2720 |
| 2025-06-24 | 豆粕2509(m2509.DCE) | 买 | 8 | 3033 | 24264 | ¥16 | 0 |
| 2025-06-24 | 热轧卷板2510(hc2510.SHF) | 买 | 8 | 3110 | 24880 | ¥16 | 0 |
| 2025-06-24 | 热轧卷板2510(hc2510.SHF) | 卖 | -8 | 3110 | -24880 | ¥16 | 0 |
| 2025-06-24 | 纯碱9月(SA509.CZC) | 买 | 21 | 1169 | 24549 | ¥42 | -7140 |
| 2025-06-19 | 豆粕2509(m2509.DCE) | 卖 | -8 | 3060 | -24480 | ¥16 | 1600 |
| 2025-06-19 | 豆粕2509(m2509.DCE) | 卖 | -8 | 3060 | -24480 | ¥16 | 0 |
| 2025-06-19 | 纯碱9月(SA509.CZC) | 卖 | -21 | 1167 | -24507 | ¥42 | 6300 |
| 2025-06-19 | 玻璃9月(FG509.CZC) | 卖 | -25 | 978 | -24450 | ¥50 | -500 |
| 2025-06-16 | 玻璃9月(FG509.CZC) | 买 | 47 | 979 | 46013 | ¥94 | 6400 |
