五日换手波动率良性期货策略:年化收益率（10.69%）
五日换手波动率期货策略是一种基于换手率进行波动率分析的策略，该策略的核心在于利用换手率的波动来捕捉市场的短期动向，三日卖出换手波动率稳定的期货，且在价格低位买入。
概要
核心指标
- 累计收益率: 42.7%
- 年化收益率: 10.69%
- 基准收益率: 16.93%
- 阿尔法: 0.31
- 夏普比率: 0.43
- 最大回撤: 68.62%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 豆粕2701(m2701.DCE) | 3233 | 4 | 2 | 3245 | 0 | 480/0% |
| 2026-08-25 | 豆粕2701(m2701.DCE) | 3233 | -4 | 2 | 3245 | 0 | -480/0% |
| 2026-08-25 | 玻璃701(FG701.CZC) | 908 | 1 | 5 | 913 | 0 | 100/0% |
| 2026-08-25 | 玻璃701(FG701.CZC) | 911.87096774194 | -31 | 5 | 913 | 0 | -700/0% |
| 2026-08-24 | 豆粕2701(m2701.DCE) | 3233 | 4 | 1 | 3232 | 0 | -40/0% |
| 2026-08-24 | 豆粕2701(m2701.DCE) | 3233 | -4 | 1 | 3232 | 0 | 40/0% |
| 2026-08-24 | 玻璃701(FG701.CZC) | 908 | 1 | 4 | 922 | 0 | 280/0% |
| 2026-08-24 | 玻璃701(FG701.CZC) | 911.87096774194 | -31 | 4 | 922 | 0 | -6280/0% |
| 2026-08-24 | 玻璃609(FG609.CZC) | 876 | 0 | 7 | 869 | 0 | 0/0% |
| 2026-08-24 | 玻璃609(FG609.CZC) | 876 | 0 | 7 | 869 | 0 | 0/0% |
交易详情
| 2026-08-24 | 玻璃701(FG701.CZC) | 卖 | -15 | 908 | -13620 | ¥30 | -2400 |
| 2026-08-24 | 玻璃701(FG701.CZC) | 卖 | -16 | 908 | -14528 | ¥32 | 0 |
| 2026-08-24 | 豆粕2701(m2701.DCE) | 买 | 4 | 3233 | 12932 | ¥8 | 0 |
| 2026-08-24 | 豆粕2701(m2701.DCE) | 卖 | -4 | 3233 | -12932 | ¥8 | 0 |
| 2026-08-24 | 玻璃701(FG701.CZC) | 买 | 1 | 908 | 908 | ¥2 | 0 |
| 2026-08-24 | 玻璃609(FG609.CZC) | 买 | 16 | 867 | 13872 | ¥32 | 2880 |
| 2026-08-19 | 玻璃701(FG701.CZC) | 买 | 15 | 916 | 13740 | ¥30 | 0 |
| 2026-08-19 | 玻璃701(FG701.CZC) | 卖 | -15 | 916 | -13740 | ¥30 | 0 |
| 2026-08-19 | 玻璃609(FG609.CZC) | 卖 | -16 | 878 | -14048 | ¥32 | 640 |
| 2026-08-19 | 热轧卷板2610(hc2610.SHF) | 买 | 8 | 3284 | 26272 | ¥16 | -4200 |
