基于250日均线逃逸与股债轮动的ETF配置策略:年化收益率（8.53%）
本策略采用"核心-卫星"配置框架，核心仓位（70%）由沪深300和创业板50各半组成，半年再平衡；当沪深300跌破250日均线时触发极端逃逸信号，清仓核心仓位转入债券ETF；卫星仓位（30%）基于股债相对强度动态配置，每月选取20日涨幅最强的ETF进行轮动，根据市场强弱状态（机会区/中性区/风险区）灵活调整股债比例
概要
核心指标
- 累计收益率: 51.19%
- 年化收益率: 8.53%
- 基准收益率: -14.45%
- 阿尔法: 0.09
- 夏普比率: 0.42
- 最大回撤: 18.12%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 国债ETF(511010.SH) | 140.92334545455 | 2000 | 22 | 141.302 | 282604 | 757.31/0.269% |
| 2026-08-25 | 科创50(588000.SH) | 1.7415222744361 | 106400 | 2 | 1.693 | 180135.2 | -5162.77/-2.786% |
| 2026-08-25 | 创业板50(159949.SZ) | 1.0192800933137 | 323400 | 462 | 1.602 | 518086.8 | 188451.62/57.17% |
| 2026-08-25 | 300ETF(510300.SH) | 3.964468219113 | 114928 | 462 | 4.616 | 530507.65 | 74879.24/16.434% |
| 2026-08-24 | 国债ETF(511010.SH) | 140.92334545455 | 2000 | 21 | 141.29 | 282580 | 733.31/0.26% |
| 2026-08-24 | 科创50(588000.SH) | 1.7415222744361 | 106400 | 1 | 1.691 | 179922.4 | -5375.57/-2.901% |
| 2026-08-24 | 创业板50(159949.SZ) | 1.0192800933137 | 323400 | 461 | 1.621 | 524231.4 | 194596.22/59.034% |
| 2026-08-24 | 300ETF(510300.SH) | 3.964468219113 | 114928 | 461 | 4.627 | 531771.86 | 76143.45/16.712% |
| 2026-08-21 | 国债ETF(511010.SH) | 140.92334545455 | 3300 | 20 | 141.255 | 466141.5 | 1094.46/0.235% |
| 2026-08-21 | 创业板50(159949.SZ) | 1.0192800933137 | 324600 | 460 | 1.676 | 544029.6 | 213171.28/64.43% |
交易详情
| 2026-08-24 | 300ETF(510300.SH) | 买 | 200 | 4.678 | 935.6 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-24 | 创业板50(159949.SZ) | 卖 | -1200 | 1.675 | -2010 | ¥5 | 786.86 |
| 2026-08-24 | 国债ETF(511010.SH) | 卖 | -1300 | 141.255 | -183631.5 | ¥55.09 | 431.15 |
| 2026-08-24 | 科创50(588000.SH) | 买 | 106400 | 1.741 | 185242.4 | ¥55.57 | 0 |
| 2026-08-10 | 300ETF(510300.SH) | 卖 | -600 | 4.755 | -2853 | ¥5 | 475.09 |
| 2026-08-10 | 创业板50(159949.SZ) | 卖 | -400 | 1.681 | -672.4 | ¥5 | 264.69 |
| 2026-08-10 | 国债ETF(511010.SH) | 买 | 100 | 141.1 | 14110 | ¥5 | 0 |
| 2026-07-27 | 科创50(588000.SH) | 卖 | -188900 | 1.875 | -354187.5 | ¥106.26 | -52319.62 |
| 2026-07-27 | 300ETF(510300.SH) | 卖 | -5700 | 4.702 | -26801.4 | ¥8.04 | 4211.27 |
| 2026-07-27 | 创业板50(159949.SZ) | 买 | 18400 | 1.666 | 30654.4 | ¥9.2 | 0 |
