高价值高成长低盘子策略:年化收益率（19.02%）
本策略精选满足特定市值、估值和盈利增长要求的小盘股，每日调仓，旨在捕捉小市值股票的价值成长机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 153.84%
- 年化收益率: 19.02%
- 基准收益率: -15.98%
- 阿尔法: 0.25
- 夏普比率: 0.64
- 最大回撤: 34.9%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 亚联机械(001395.SZ) | 29.203566857143 | 17500 | 2 | 28.78 | 503650 | -7412.42/-1.45% |
| 2026-08-25 | 南京聚隆(300644.SZ) | 19.666806375443 | 23900 | 21 | 20.34 | 486126 | 16089.33/3.423% |
| 2026-08-25 | 南都物业(603506.SH) | 10.752702765957 | 47000 | 3 | 11.09 | 521230 | 15852.97/3.137% |
| 2026-08-25 | 浙江华业(301616.SZ) | 44.139658106463 | 14532 | 84 | 35.52 | 516176.64 | -125260.87/-19.528% |
| 2026-08-25 | 索宝蛋白(603231.SH) | 16.966853317214 | 31179 | 110 | 16.39 | 511023.81 | -17985.71/-3.4% |
| 2026-08-24 | 亚联机械(001395.SZ) | 29.208759770115 | 17400 | 1 | 28.45 | 495030 | -13202.42/-2.598% |
| 2026-08-24 | 南京聚隆(300644.SZ) | 19.666806375443 | 23900 | 20 | 21 | 501900 | 31863.33/6.779% |
| 2026-08-24 | 南都物业(603506.SH) | 10.756387741935 | 46500 | 2 | 10.58 | 491970 | -8202.03/-1.64% |
| 2026-08-24 | 富邦新材(600768.SH) | 14.808038151759 | 0 | 9 | 15.18 | 0 | 13546.11/2.714% |
| 2026-08-24 | 浙江华业(301616.SZ) | 44.139658106463 | 14632 | 83 | 34.5 | 504804 | -141047.48/-21.839% |
交易详情
| 2026-08-25 | 浙江华业(301616.SZ) | 卖 | -100 | 34.45 | -3445 | ¥8.45 | -968.97 |
| 2026-08-25 | 亚联机械(001395.SZ) | 买 | 100 | 28.25 | 2825 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-25 | 索宝蛋白(603231.SH) | 卖 | -300 | 15.93 | -4779 | ¥9.78 | -311.06 |
| 2026-08-25 | 南都物业(603506.SH) | 买 | 500 | 10.4 | 5200 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-24 | 富邦新材(600768.SH) | 卖 | -33700 | 15.2 | -512240 | ¥665.91 | 13209.11 |
| 2026-08-24 | 亚联机械(001395.SZ) | 买 | 17400 | 29.2 | 508080 | ¥152.42 | 0 |
| 2026-08-24 | 索宝蛋白(603231.SH) | 买 | 200 | 15.82 | 3164 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-24 | 南京聚隆(300644.SZ) | 卖 | -100 | 21.27 | -2127 | ¥7.13 | 160.32 |
| 2026-08-24 | 南都物业(603506.SH) | 买 | 600 | 10.99 | 6594 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-21 | 新美星(300509.SZ) | 卖 | -56100 | 8.59 | -481899 | ¥626.47 | 7150.62 |
