负PE中市值精选策略:年化收益率（15.2%）
本策略旨在发掘A股市场中被低估的中等市值股票。策略选取流通市值处于市场中等水平，且市盈率（PE TTM）为负的股票。负PE可能代表公司短期盈利困难，但也可能蕴含价值反转机会。策略通过定期调仓，持有一定数量的分散化股票组合，力求在中等市值负PE股票中获取超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 22.27%
- 年化收益率: 15.2%
- 基准收益率: 15.81%
- 阿尔法: 0.06
- 夏普比率: 0.48
- 最大回撤: 37.53%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 奥飞娱乐(002292.SZ) | 9.6028801587302 | 12600 | 2 | 9.43 | 118818 | -2178.29/-1.8% |
| 2025-06-27 | 华力创通(300045.SZ) | 18.705609375 | 6400 | 2 | 18.53 | 118592 | -1123.9/-0.939% |
| 2025-06-27 | 晶瑞电材(300655.SZ) | 9.6328888 | 12500 | 2 | 9.43 | 117875 | -2536.11/-2.106% |
| 2025-06-27 | 神马股份(600810.SH) | 9.1027303030303 | 13200 | 2 | 9.55 | 126060 | 5903.96/4.914% |
| 2025-06-27 | 东方国信(300166.SZ) | 10.053015 | 12000 | 2 | 10.98 | 131760 | 11123.82/9.221% |
| 2025-06-27 | 至纯科技(603690.SH) | 23.847151020408 | 4900 | 7 | 24.87 | 121863 | 5011.96/4.289% |
| 2025-06-27 | 上海谊众(688091.SH) | 44.493343523118 | 2617 | 7 | 46.03 | 120460.51 | 4021.43/3.454% |
| 2025-06-27 | 诚迈科技(300598.SZ) | 41.162346428571 | 2800 | 7 | 42.19 | 118132 | 2877.43/2.497% |
| 2025-06-27 | 城建发展(600266.SH) | 4.4230778195489 | 26600 | 7 | 4.52 | 120232 | 2578.13/2.191% |
| 2025-06-26 | 奥飞娱乐(002292.SZ) | 9.6028801587302 | 12600 | 1 | 9.46 | 119196 | -1800.29/-1.488% |
交易详情
| 2025-06-26 | 微芯生物(688321.SH) | 卖 | -5267 | 24.66 | -129884.22 | ¥168.85 | 12605.63 |
| 2025-06-26 | 数字政通(300075.SZ) | 卖 | -6700 | 17.61 | -117987 | ¥153.38 | 3248.59 |
| 2025-06-26 | 南 玻Ａ(000012.SZ) | 卖 | -25600 | 4.63 | -118528 | ¥154.09 | 1244.83 |
| 2025-06-26 | 大有能源(600403.SH) | 卖 | -30500 | 3.78 | -115290 | ¥149.88 | -949.86 |
| 2025-06-26 | 赛微电子(300456.SZ) | 卖 | -7200 | 16.71 | -120312 | ¥156.41 | 4933.4 |
| 2025-06-26 | 海翔药业(002099.SZ) | 卖 | -21000 | 5.52 | -115920 | ¥150.7 | -2135.41 |
| 2025-06-26 | 东方国信(300166.SZ) | 买 | 12000 | 10.05 | 120600 | ¥36.18 | 0 |
| 2025-06-26 | 神马股份(600810.SH) | 买 | 13200 | 9.1 | 120120 | ¥36.04 | 0 |
| 2025-06-26 | 城建发展(600266.SH) | 买 | 300 | 4.56 | 1368 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-26 | 晶瑞电材(300655.SZ) | 买 | 12500 | 9.63 | 120375 | ¥36.11 | 0 |
