负PE中市值精选策略:年化收益率（18.15%）
本策略旨在发掘A股市场中被低估的中等市值股票。策略选取流通市值处于市场中等水平，且市盈率（PE TTM）为负的股票。负PE可能代表公司短期盈利困难，但也可能蕴含价值反转机会。策略通过定期调仓，持有一定数量的分散化股票组合，力求在中等市值负PE股票中获取超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 28.01%
- 年化收益率: 18.15%
- 基准收益率: 19.85%
- 阿尔法: 0.05
- 夏普比率: 0.54
- 最大回撤: 37.53%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-18 | 贵广网络(600996.SH) | 8.1824538961039 | 15400 | 2 | 8.21 | 126434 | 424.21/0.337% |
| 2025-07-18 | 爱建集团(600643.SH) | 6.291887 | 20000 | 2 | 6.3 | 126000 | 162.26/0.129% |
| 2025-07-18 | 钧达股份(002865.SZ) | 43.356679310345 | 2900 | 7 | 42.76 | 124004 | -1730.37/-1.376% |
| 2025-07-18 | 江波龙(301308.SZ) | 83.0186 | 1500 | 12 | 81.35 | 122025 | -2502.9/-2.01% |
| 2025-07-18 | 奥飞娱乐(002292.SZ) | 9.6016376923077 | 13000 | 17 | 10.01 | 130130 | 5308.71/4.253% |
| 2025-07-18 | 晶瑞电材(300655.SZ) | 9.6383161538462 | 13000 | 17 | 10.24 | 133120 | 7821.89/6.243% |
| 2025-07-18 | 赛微电子(300456.SZ) | 16.83578 | 7500 | 12 | 17.15 | 128625 | 2356.65/1.866% |
| 2025-07-18 | 博腾股份(300363.SZ) | 19.4058203125 | 6400 | 2 | 20.01 | 128064 | 3866.75/3.113% |
| 2025-07-18 | 海翔药业(002099.SZ) | 6.1129426470588 | 20400 | 7 | 6.2 | 126480 | 1775.97/1.424% |
| 2025-07-18 | 城建发展(600266.SH) | 4.4318387804324 | 26300 | 22 | 4.71 | 123873 | 7315.64/6.276% |
交易详情
| 2025-07-17 | 东方日升(300118.SZ) | 卖 | -11800 | 10.65 | -125670 | ¥163.37 | 5709.34 |
| 2025-07-17 | 国新健康(000503.SZ) | 卖 | -11900 | 10.73 | -127687 | ¥165.99 | 3889.87 |
| 2025-07-17 | 抚顺特钢(600399.SH) | 卖 | -23900 | 5.67 | -135513 | ¥176.17 | 11434.79 |
| 2025-07-17 | 钧达股份(002865.SZ) | 买 | 100 | 44.53 | 4453 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-17 | 晶瑞电材(300655.SZ) | 买 | 200 | 9.7 | 1940 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-17 | 博腾股份(300363.SZ) | 买 | 6400 | 19.4 | 124160 | ¥37.25 | 0 |
| 2025-07-17 | 城建发展(600266.SH) | 买 | 500 | 4.8 | 2400 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-17 | 赛微电子(300456.SZ) | 买 | 100 | 16.82 | 1682 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-17 | 海翔药业(002099.SZ) | 买 | 200 | 6.2 | 1240 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-17 | 爱建集团(600643.SH) | 买 | 20000 | 6.29 | 125800 | ¥37.74 | 0 |
