负PE中市值精选策略:年化收益率（7.97%）
本策略旨在发掘A股市场中被低估的中等市值股票。策略选取流通市值处于市场中等水平，且市盈率（PE TTM）为负的股票。负PE可能代表公司短期盈利困难，但也可能蕴含价值反转机会。策略通过定期调仓，持有一定数量的分散化股票组合，力求在中等市值负PE股票中获取超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 21.53%
- 年化收益率: 7.97%
- 基准收益率: 34.42%
- 阿尔法: -0.02
- 夏普比率: 0.31
- 最大回撤: 37.57%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 横店影视(603103.SH) | 15.0045 | 8100 | 5 | 14.88 | 120528 | -1008.45/-0.83% |
| 2026-08-25 | 中船科技(600072.SH) | 8.8126426573427 | 14300 | 5 | 8.79 | 125697 | -323.79/-0.257% |
| 2026-08-25 | 掌阅科技(603533.SH) | 21.356405172414 | 5800 | 5 | 20.9 | 121220 | -2647.15/-2.137% |
| 2026-08-25 | 航天南湖(688552.SH) | 27.848352941176 | 4420 | 10 | 26.02 | 115008.4 | -8081.32/-6.565% |
| 2026-08-25 | 光明乳业(600597.SH) | 6.8795892473118 | 18600 | 10 | 6.8 | 126480 | -1480.36/-1.157% |
| 2026-08-25 | 埃夫特-U(688165.SH) | 17.635289443814 | 7048 | 10 | 16.5 | 116292 | -8001.52/-6.438% |
| 2026-08-25 | 中粮科技(000930.SZ) | 5.0015 | 24700 | 5 | 4.89 | 120783 | -2754.05/-2.229% |
| 2026-08-25 | 万兴科技(300624.SZ) | 54.187282608696 | 2300 | 15 | 47.4 | 109020 | -15610.75/-12.526% |
| 2026-08-25 | 甘肃能化(000552.SZ) | 2.5603486973948 | 49900 | 15 | 2.63 | 131237 | 3475.6/2.72% |
| 2026-08-25 | 中盐化工(600328.SH) | 6.6627030294681 | 19900 | 45 | 6.45 | 128355 | -4232.79/-3.192% |
交易详情
| 2026-08-19 | 国芯科技(688262.SH) | 卖 | -4569 | 28.29 | -129257.01 | ¥168.03 | 5171.45 |
| 2026-08-19 | 至纯科技(603690.SH) | 卖 | -5000 | 26.52 | -132600 | ¥172.38 | 7412.45 |
| 2026-08-19 | 赛意信息(300687.SZ) | 卖 | -4500 | 29.26 | -131670 | ¥171.17 | 7882.87 |
| 2026-08-19 | 国投智能(300188.SZ) | 卖 | -11000 | 10.56 | -116160 | ¥151.01 | -6526.8 |
| 2026-08-19 | 中盐化工(600328.SH) | 买 | 600 | 6.31 | 3786 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-19 | 光明乳业(600597.SH) | 买 | 500 | 6.78 | 3390 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-19 | 万兴科技(300624.SZ) | 买 | 100 | 54.16 | 5416 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-19 | 掌阅科技(603533.SH) | 买 | 5800 | 21.35 | 123830 | ¥37.15 | 0 |
| 2026-08-19 | 甘肃能化(000552.SZ) | 买 | 1800 | 2.54 | 4572 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-19 | 中粮科技(000930.SZ) | 买 | 24700 | 5 | 123500 | ¥37.05 | 0 |
