负PE中市值精选策略:年化收益率（16.4%）
本策略旨在发掘A股市场中被低估的中等市值股票。策略选取流通市值处于市场中等水平，且市盈率（PE TTM）为负的股票。负PE可能代表公司短期盈利困难，但也可能蕴含价值反转机会。策略通过定期调仓，持有一定数量的分散化股票组合，力求在中等市值负PE股票中获取超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 40.98%
- 年化收益率: 16.4%
- 基准收益率: 43.51%
- 阿尔法: -0.01
- 夏普比率: 0.52
- 最大回撤: 37.57%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 裕太微-U(688515.SH) | 208.65257016248 | 677 | 4 | 206.5 | 139800.5 | -1457.29/-1.032% |
| 2026-05-15 | 天娱数科(002354.SZ) | 6.3619080717489 | 22300 | 4 | 6.44 | 143612 | 1741.45/1.227% |
| 2026-05-15 | 华发股份(600325.SH) | 3.68110390625 | 38400 | 4 | 3.31 | 127104 | -14250.39/-10.081% |
| 2026-05-15 | 至纯科技(603690.SH) | 26.517952830189 | 5300 | 4 | 28.57 | 151421 | 10875.85/7.738% |
| 2026-05-15 | 海特高新(002023.SZ) | 13.554065384615 | 10400 | 4 | 13.6 | 141440 | 477.72/0.339% |
| 2026-05-15 | 埃夫特-U(688165.SH) | 19.415822457858 | 7356 | 4 | 20.43 | 150283.08 | 7460.29/5.223% |
| 2026-05-15 | 海南发展(002163.SZ) | 12.503750442478 | 11300 | 4 | 11.61 | 131193 | -10099.38/-7.148% |
| 2026-05-15 | 甘肃能化(000552.SZ) | 2.7908370808678 | 50700 | 4 | 2.77 | 140439 | -1056.44/-0.747% |
| 2026-05-15 | 木林森(002745.SZ) | 9.4528350649351 | 14900 | 9 | 9.68 | 144232 | 3384.76/2.403% |
| 2026-05-15 | 光明乳业(600597.SH) | 7.382214213198 | 19300 | 14 | 7.18 | 138574 | -3902.73/-2.739% |
交易详情
| 2026-05-12 | 新钢股份(600782.SH) | 卖 | -45900 | 3.16 | -145044 | ¥188.56 | -3213.7 |
| 2026-05-12 | 兰花科创(600123.SH) | 卖 | -21100 | 6.7 | -141370 | ¥183.78 | -6163.25 |
| 2026-05-12 | 贵广网络(600996.SH) | 卖 | -1100 | 8.53 | -9383 | ¥14.38 | 83 |
| 2026-05-12 | 游族网络(002174.SZ) | 卖 | -14300 | 10.77 | -154011 | ¥200.21 | 8536.37 |
| 2026-05-12 | 热景生物(688068.SH) | 卖 | -1271 | 113.75 | -144576.25 | ¥187.95 | 261.76 |
| 2026-05-12 | 航锦科技(000818.SZ) | 卖 | -9400 | 18.04 | -169576 | ¥220.45 | 19130.88 |
| 2026-05-12 | ST南都(300068.SZ) | 卖 | -11700 | 5.51 | -64467 | ¥83.81 | -82616.99 |
| 2026-05-12 | 恒源煤电(600971.SH) | 卖 | -17600 | 7.92 | -139392 | ¥181.21 | -5323.4 |
| 2026-05-12 | 城建发展(600266.SH) | 卖 | -29900 | 5.33 | -159367 | ¥207.18 | 8027.61 |
| 2026-05-12 | 海南发展(002163.SZ) | 买 | 11300 | 12.5 | 141250 | ¥42.38 | 0 |
