负PE中市值精选策略:年化收益率（16.21%）
本策略旨在发掘A股市场中被低估的中等市值股票。策略选取流通市值处于市场中等水平，且市盈率（PE TTM）为负的股票。负PE可能代表公司短期盈利困难，但也可能蕴含价值反转机会。策略通过定期调仓，持有一定数量的分散化股票组合，力求在中等市值负PE股票中获取超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 38.05%
- 年化收益率: 16.21%
- 基准收益率: 31.41%
- 阿尔法: 0.03
- 夏普比率: 0.51
- 最大回撤: 37.57%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 热景生物(688068.SH) | 112.0336 | 1250 | 5 | 122.3 | 152875 | 12833/9.164% |
| 2026-03-31 | 润建股份(002929.SZ) | 48.84465 | 2800 | 5 | 48.47 | 135716 | -1049.02/-0.767% |
| 2026-03-31 | 国投智能(300188.SZ) | 13.484044036697 | 10900 | 10 | 12.3 | 134070 | -12906.08/-8.781% |
| 2026-03-31 | 新雷能(300593.SZ) | 25.787733333333 | 5700 | 10 | 22.74 | 129618 | -17372.08/-11.819% |
| 2026-03-31 | 海德股份(000567.SZ) | 5.5516649253731 | 26300 | 10 | 5.17 | 135971 | -10037.79/-6.875% |
| 2026-03-31 | 甘肃能化(000552.SZ) | 2.750825 | 48000 | 5 | 2.64 | 126720 | -5319.6/-4.029% |
| 2026-03-31 | 掌阅科技(603533.SH) | 27.125057894737 | 5700 | 15 | 24.6 | 140220 | -14392.83/-9.309% |
| 2026-03-31 | 海南发展(002163.SZ) | 13.996765420561 | 10700 | 20 | 13.11 | 140277 | -9488.39/-6.336% |
| 2026-03-31 | 东软集团(600718.SH) | 10.289950906157 | 15300 | 30 | 9.03 | 138159 | -19277.25/-12.244% |
| 2026-03-31 | 城建发展(600266.SH) | 5.9754989040743 | 27700 | 35 | 5.1 | 141270 | -24251.32/-14.651% |
交易详情
| 2026-03-25 | 益方生物-U(688382.SH) | 卖 | -7644 | 17.6 | -134534.4 | ¥174.89 | -14568.32 |
| 2026-03-25 | 天音控股(000829.SZ) | 卖 | -13800 | 9.81 | -135378 | ¥175.99 | -12740.42 |
| 2026-03-25 | 华发股份(600325.SH) | 卖 | -36100 | 3.65 | -131765 | ¥171.29 | -25360.12 |
| 2026-03-25 | 润建股份(002929.SZ) | 买 | 2800 | 48.83 | 136724 | ¥41.02 | 0 |
| 2026-03-25 | 热景生物(688068.SH) | 买 | 1250 | 112 | 140000 | ¥42 | 0 |
| 2026-03-25 | 海德股份(000567.SZ) | 卖 | -500 | 5.24 | -2620 | ¥7.62 | -155.83 |
| 2026-03-25 | 城建发展(600266.SH) | 买 | 200 | 4.93 | 986 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-25 | 海南发展(002163.SZ) | 买 | 100 | 12.84 | 1284 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-25 | 甘肃能化(000552.SZ) | 买 | 48000 | 2.75 | 132000 | ¥39.6 | 0 |
| 2026-03-25 | 东软集团(600718.SH) | 卖 | -600 | 9.05 | -5430 | ¥10.43 | -743.97 |
