低价低PE小市值轮动策略:年化收益率（27.6%）
本策略精选低价、低市盈率且具备一定流通市值的股票，并结合营业收入环比增长率指标进行排序，旨在挖掘被市场低估的价值型投资标的。策略定期轮动持仓，动态跟踪市场变化。
概要
核心指标
- 累计收益率: 174.73%
- 年化收益率: 27.6%
- 基准收益率: -28.21%
- 阿尔法: 0.36
- 夏普比率: 0.95
- 最大回撤: 22.68%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-28 | 中新集团(601512.SH) | 7.3722110040161 | 124500 | 4 | 7.23 | 900135 | -17705.27/-1.906% |
| 2025-04-28 | 华鼎股份(601113.SH) | 3.6774871767618 | 232200 | 119 | 3.85 | 893970 | 40057.48/4.579% |
| 2025-04-28 | 齐鲁银行(601665.SH) | 5.2959228693342 | 149621 | 119 | 6.35 | 950093.35 | 157712.07/20.093% |
| 2025-04-25 | 中新集团(601512.SH) | 7.3722110040161 | 124500 | 3 | 7.32 | 911340 | -6500.27/-0.709% |
| 2025-04-25 | 华鼎股份(601113.SH) | 3.6774871767618 | 232200 | 118 | 3.94 | 914868 | 60955.48/7.119% |
| 2025-04-25 | 齐鲁银行(601665.SH) | 5.2959228693342 | 149621 | 118 | 6.3 | 942612.3 | 150231.02/18.995% |
| 2025-04-24 | 中新集团(601512.SH) | 7.3722110040161 | 124500 | 2 | 7.31 | 910095 | -7745.27/-0.845% |
| 2025-04-24 | 华鼎股份(601113.SH) | 3.6774871767618 | 232200 | 117 | 3.95 | 917190 | 63277.48/7.39% |
| 2025-04-24 | 齐鲁银行(601665.SH) | 5.2959228693342 | 149621 | 117 | 6.29 | 941116.09 | 148734.81/19.469% |
| 2025-04-23 | 中新集团(601512.SH) | 7.3722110040161 | 124500 | 1 | 7.3 | 908850 | -8990.27/-0.97% |
交易详情
| 2025-04-23 | 中国外运(601598.SH) | 卖 | -187100 | 4.93 | -922403 | ¥1199.12 | -47809.4 |
| 2025-04-23 | 齐鲁银行(601665.SH) | 买 | 800 | 6.16 | 4928 | ¥5 | 0 |
| 2025-04-23 | 华鼎股份(601113.SH) | 买 | 1100 | 3.99 | 4389 | ¥5 | 0 |
| 2025-04-23 | 中新集团(601512.SH) | 买 | 124500 | 7.37 | 917565 | ¥275.27 | 0 |
| 2025-04-16 | 齐鲁银行(601665.SH) | 买 | 100 | 6.11 | 611 | ¥5 | 0 |
| 2025-04-16 | 华鼎股份(601113.SH) | 卖 | -7800 | 3.95 | -30810 | ¥40.05 | 2137.37 |
| 2025-04-16 | 中国外运(601598.SH) | 买 | 4400 | 4.97 | 21868 | ¥6.56 | 0 |
| 2025-04-09 | 齐鲁银行(601665.SH) | 卖 | -9000 | 5.84 | -52560 | ¥68.33 | 4944.06 |
| 2025-04-09 | 华鼎股份(601113.SH) | 买 | 15700 | 3.62 | 56834 | ¥17.05 | 0 |
| 2025-04-09 | 中国外运(601598.SH) | 买 | 400 | 4.78 | 1912 | ¥5 | 0 |
