低价低PE小市值轮动策略:年化收益率（24.83%）
本策略精选低价、低市盈率且具备一定流通市值的股票，并结合营业收入环比增长率指标进行排序，旨在挖掘被市场低估的价值型投资标的。策略定期轮动持仓，动态跟踪市场变化。
概要
核心指标
- 累计收益率: 233.4%
- 年化收益率: 24.83%
- 基准收益率: -13.59%
- 阿尔法: 0.28
- 夏普比率: 0.9
- 最大回撤: 22.67%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 厦门信达(000701.SZ) | 5.1115329797048 | 216800 | 2 | 5.05 | 1094840 | -13340.35/-1.204% |
| 2026-08-25 | 金科股份(000656.SZ) | 1.3962022916717 | 890300 | 37 | 1.26 | 1121778 | -121260.9/-9.755% |
| 2026-08-25 | 中新集团(601512.SH) | 8.1564287421605 | 144086 | 57 | 7.75 | 1116666.5 | -58560.69/-4.983% |
| 2026-08-24 | 厦门信达(000701.SZ) | 5.1115329797048 | 216800 | 1 | 4.97 | 1077496 | -30684.35/-2.769% |
| 2026-08-24 | 毅昌科技(002420.SZ) | 5.6135503362649 | 0 | 11 | 5.83 | 0 | 41839.72/3.856% |
| 2026-08-24 | 金科股份(000656.SZ) | 1.3962022916717 | 890300 | 36 | 1.25 | 1112875 | -130163.9/-10.471% |
| 2026-08-24 | 中新集团(601512.SH) | 8.1564287421605 | 144086 | 56 | 7.63 | 1099376.18 | -75851.01/-6.454% |
| 2026-08-21 | 毅昌科技(002420.SZ) | 5.6135503362649 | 193300 | 10 | 5.83 | 1126939 | 41839.72/3.856% |
| 2026-08-21 | 金科股份(000656.SZ) | 1.3985292980795 | 877200 | 35 | 1.24 | 1087728 | -139061.9/-11.335% |
| 2026-08-21 | 中新集团(601512.SH) | 8.1788074171257 | 138186 | 55 | 7.66 | 1058504.76 | -71691.92/-6.343% |
交易详情
| 2026-08-24 | 毅昌科技(002420.SZ) | 卖 | -193300 | 5.86 | -1132738 | ¥1472.56 | 47638.72 |
| 2026-08-24 | 中新集团(601512.SH) | 买 | 5900 | 7.63 | 45017 | ¥13.51 | 0 |
| 2026-08-24 | 厦门信达(000701.SZ) | 买 | 216800 | 5.11 | 1107848 | ¥332.35 | 0 |
| 2026-08-24 | 金科股份(000656.SZ) | 买 | 13100 | 1.24 | 16244 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-17 | 中新集团(601512.SH) | 买 | 1300 | 7.77 | 10101 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-17 | 金科股份(000656.SZ) | 卖 | -41800 | 1.26 | -52668 | ¥68.47 | -5790.52 |
| 2026-08-17 | 毅昌科技(002420.SZ) | 买 | 2400 | 5.76 | 13824 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-10 | 华安证券(600909.SH) | 卖 | -138500 | 8.26 | -1144010 | ¥1487.21 | 106333.79 |
| 2026-08-10 | 中新集团(601512.SH) | 买 | 4200 | 7.87 | 33054 | ¥9.92 | 0 |
| 2026-08-10 | 金科股份(000656.SZ) | 买 | 44200 | 1.17 | 51714 | ¥15.51 | 0 |
