价值投资多因子选股:年化收益率（3.99%）
本策略融合了价值投资与动量投资的理念，精选低估值、高动量且盈利能力稳定的股票，力求在控制风险的同时，获取稳健的超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 19.1%
- 年化收益率: 3.99%
- 基准收益率: -7.44%
- 阿尔法: 0.08
- 夏普比率: 0.17
- 最大回撤: 49.88%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 热威股份(603075.SH) | 18.825646031746 | 6300 | 4 | 19.27 | 121401 | 2799.43/2.36% |
| 2026-08-25 | 中国人寿(601628.SH) | 36.540959375 | 3200 | 4 | 37.6 | 120320 | 3388.93/2.898% |
| 2026-08-25 | 中科仪(920186.BJ) | 71.52145 | 1600 | 4 | 72.96 | 116736 | 2301.68/2.011% |
| 2026-08-25 | 艾力斯(688578.SH) | 119.53585389931 | 1013 | 4 | 114 | 115482 | -5607.82/-4.631% |
| 2026-08-25 | 赣能股份(000899.SZ) | 10.053015384615 | 11700 | 4 | 9.49 | 111033 | -6587.28/-5.6% |
| 2026-08-25 | 建投能源(000600.SZ) | 7.9123731543624 | 14900 | 4 | 7.96 | 118604 | 709.64/0.602% |
| 2026-08-25 | 德明利(001309.SZ) | 400.13 | 200 | 4 | 397.03 | 79406 | -620/-0.775% |
| 2026-08-25 | 百龙创园(605016.SH) | 19.625886440678 | 5900 | 4 | 20.1 | 118590 | 2797.27/2.416% |
| 2026-08-25 | 桂冠电力(600236.SH) | 10.063017948718 | 11700 | 4 | 9.89 | 115713 | -2024.31/-1.719% |
| 2026-08-25 | 羚锐制药(600285.SH) | 19.955984745763 | 5900 | 4 | 19.67 | 116053 | -1687.31/-1.433% |
交易详情
| 2026-08-20 | 株冶集团(600961.SH) | 卖 | -4700 | 28.3 | -133010 | ¥172.91 | 21868.67 |
| 2026-08-20 | 海昌智能(920156.BJ) | 卖 | -2800 | 39.26 | -109928 | ¥142.91 | 5764.76 |
| 2026-08-20 | 盛德鑫泰(300881.SZ) | 卖 | -3600 | 32.21 | -115956 | ¥150.74 | 5834.97 |
| 2026-08-20 | 润贝航科(001316.SZ) | 卖 | -4500 | 26.01 | -117045 | ¥152.16 | 8292.38 |
| 2026-08-20 | 大金重工(002487.SZ) | 卖 | -3000 | 39.2 | -117600 | ¥152.88 | 6206.59 |
| 2026-08-20 | 雅葆轩(920357.BJ) | 卖 | -7400 | 15.55 | -115070 | ¥149.59 | 2112.12 |
| 2026-08-20 | 双杰电气(300444.SZ) | 卖 | -14000 | 10.25 | -143500 | ¥186.55 | 32306.65 |
| 2026-08-20 | 中科蓝讯(688332.SH) | 卖 | -1226 | 90 | -110340 | ¥143.44 | -2485.84 |
| 2026-08-20 | 先惠技术(688155.SH) | 卖 | -2023 | 58.88 | -119114.24 | ¥154.85 | 6561.22 |
| 2026-08-20 | 金科股份(000656.SZ) | 卖 | -93100 | 1.23 | -114513 | ¥148.87 | 3690.76 |
